ผลแบ็กเทสต์ต่างกันแค่ไหนตามโบรกเกอร์? EA ตัวเดียว 4 โบรกเกอร์ 10 ปี
สารบัญ
สรุปก่อน: กำไรสุทธิต่างกันหลายเท่า แต่ส่วนใหญ่เป็นผลจากการทบต้น
EA ตัวเดียวกัน ตั้งค่าเหมือนกัน ช่วงเวลาเดียวกัน ให้ผลแบ็กเทสต์แบบทบต้น 10 ปีที่กำไรสุทธิต่างกันหลายเท่าระหว่างโบรกเกอร์ และในกรณีหนึ่งต่างกันเกินสิบเท่า แต่หากวัดเป็น "กำไรขาดทุน ÷ ล็อต" ต่อดีลที่ปิดแล้ว GOLD VIPER ยังอยู่ในกรอบ 0.97–1.21x ทั้ง 4 โบรกเกอร์ ส่วนต่างส่วนใหญ่คือความต่างเล็กๆ ในช่วงแรกที่ถูกขยายด้วยการทบต้น
ส่วนต่างหลายเท่าเป็นผลของ EA ทองคำสองตัว (GOLD VIPER และ GOLD NEURON) ส่วน MEGAMAX DONCHIAN · OVERDRIVE บน USDJPY ต่างกันเพียงประมาณ 1.3 เท่า
มีอีกสองสาเหตุที่มีผล ข้อแรกคือ เวลาเซิร์ฟเวอร์: บนโบรกเกอร์ที่ใช้ GMT+0 EA จะเทรดในเวลาที่ต่างออกไป ข้อสองคือ ข้อมูลราคา: แม้เป็นดีลเดียวกัน ราคาที่ได้รับก็ต่างกันเล็กน้อยในแต่ละโบรกเกอร์ ส่วนดรอว์ดาวน์สูงสุดเปลี่ยนแปลงระหว่างโบรกเกอร์น้อยกว่ากำไรสุทธิมาก
🎁 ดาวน์โหลด EA ฟรี
เปรียบเทียบโบรกเกอร์แนะนำ →📧 คอร์สอีเมลฟรี (8 ฉบับ) + แพ็กอินดิเคเตอร์ MT5 13 ตัว เฉพาะสมาชิก
ทันทีที่ลงทะเบียน คุณจะได้รับลิงก์ดาวน์โหลดแพ็กเฉพาะสมาชิกที่รวมอินดิเคเตอร์ MT5 ทั้ง 13 ตัวของเรา: ไฟล์ที่คอมไพล์แล้ว (.ex5) ซอร์สโค้ด และคู่มือการติดตั้ง จากนั้นจะได้รับอีเมล 8 ฉบับเกี่ยวกับพื้นฐานการเทรดอัตโนมัติ การอ่านผลแบ็กเทสต์อย่างถูกต้อง และการเลือกโบรกเกอร์ (วันละฉบับใน 5 วันแรก แล้วในวันที่ 7, 14 และ 30 หลังลงทะเบียน) และยังได้รับแจ้งก่อนการขึ้นราคาแต่ละครั้งของเวอร์ชันที่ขายใน MQL5 Market (ราคาเปิดตัวที่ปรับขึ้นเป็นขั้นตามยอดขาย) EA ในเว็บไซต์นี้ใช้ฟรีเมื่อมีบัญชีจริงกับโบรกเกอร์พันธมิตร
* ปกป้องความเป็นส่วนตัวอย่างเคร่งครัด คุณสามารถยกเลิกการสมัครได้ตลอดเวลา
ทำไมเราจึงทดสอบเรื่องนี้
ผู้ซื้อส่วนใหญ่แบ็กเทสต์บนเซิร์ฟเวอร์เริ่มต้นของ MetaTrader 5 (MetaQuotes-Demo) แล้วไปเทรดบนบัญชีของโบรกเกอร์ที่ตนใช้ โบรกเกอร์แต่ละรายมีข้อมูลราคา สเปรด เวลาเซิร์ฟเวอร์ และสว็อปต่างกัน EA ตัวเดียวกันจึงให้ผลต่างกัน เราวัดว่าความต่างนั้นใหญ่แค่ไหนด้วย EA ของเรา 3 ตัว
เงื่อนไขการทดสอบ
| รายการ | การตั้งค่า |
|---|---|
| ช่วงเวลา | 2016.10.01 – 2026.10.01 (10 ปี) |
| โมเดล | ทุกติก (ใช้ติกจริงเมื่อมี) |
| เงินฝาก / เลเวอเรจ | $10,000 / 1:500 |
| EA | ไฟล์ ex5 และค่าอินพุตเหมือนกันทุกโบรกเกอร์ (ค่ามาตรฐาน) |
| การบริหารเงิน | ทบต้น (ขนาดล็อตเพิ่มตามยอดเงิน) |
| โบรกเกอร์ | เซิร์ฟเวอร์ | สัญลักษณ์ | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| MetaQuotes | MetaQuotes-Demo | XAUUSD / USDJPY | ค่าเริ่มต้นของ MT5 เวลาเซิร์ฟเวอร์ GMT+2/+3 |
| Exness | Exness (บัญชี Standard) | XAUUSDm / USDJPYm | เวลาเซิร์ฟเวอร์ GMT+0 |
| XM | XMTrading-MT5 3 | GOLD / USDJPY | ติกจริงของทองคำเริ่ม 2025.05.08 |
| HFM | HFMarketsGlobal-Demo4 | XAUUSD / USDJPY | XAUUSD: ประวัติราคาเริ่มปี 2017 |
"คุณภาพประวัติข้อมูล" คือสัดส่วนของติกจริงที่ตัวทดสอบใช้ได้ ยิ่งต่ำ ตัวทดสอบก็ยิ่งต้องสร้างติกเองมากขึ้น ตัวเลขทั้งหมดวัด ณ วันที่ 2026-10-31
ผลลัพธ์
GOLD VIPER v2.41 (XAUUSD)
| โบรกเกอร์ | กำไรสุทธิ | PF | จำนวนดีล | อัตราชนะ | DD สูงสุด (การลดลงจากจุดสูงสุดถึงต่ำสุดที่มากที่สุด, อิควิตี้) | DD สัมพัทธ์สูงสุด (อิควิตี้) | สว็อป | คุณภาพ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MetaQuotes | +$1,638,130 | 1.49 | 12,418 | 56.7% | 29.5% | 32.7% | −$34,632 | 77% |
| Exness | +$4,433,046 | 1.62 | 13,149 | 56.6% | 24.4% | 30.7% | −$236,200 | 7% |
| XM | +$347,903 | 1.41 | 12,233 | 55.6% | 23.4% | 29.7% | −$48,125 | 13% |
| HFM | +$798,433 | 1.53 | 10,321 | 57.3% | 26.4% | 32.4% | −$76,672 | 2% |
รายปี (ผลตอบแทนเทียบยอดเงินต้นปี / ดรอว์ดาวน์ยอดเงินสูงสุดภายในปี)
| ปี | MetaQuotes | Exness | XM | HFM |
|---|---|---|---|---|
| 2016 (ตั้งแต่ ต.ค.) | +63.6% / 14.1% | +38.8% / 6.8% | +49.8% / 12.3% | ไม่มีประวัติข้อมูล |
| 2017 | +8.3% / 19.9% | +48.1% / 15.6% | −6.7% / 17.3% | 0.0% / 7.0% |
| 2018 | +38.0% / 24.6% | +70.5% / 24.4% | +22.8% / 19.7% | +25.2% / 19.9% |
| 2019 | +44.4% / 14.7% | +103% / 10.6% | +60.0% / 12.3% | +53.5% / 14.3% |
| 2020 | +132% / 20.3% | +134% / 10.1% | +101% / 15.6% | +238% / 13.7% |
| 2021 | +89.2% / 13.7% | +104% / 15.9% | +48.7% / 12.3% | +72.7% / 16.6% |
| 2022 | +21.5% / 17.9% | +22.6% / 15.2% | +4.4% / 18.9% | +14.7% / 17.5% |
| 2023 | +112% / 28.5% | +134% / 19.5% | +36.5% / 25.7% | +53.6% / 27.6% |
| 2024 | +110% / 9.5% | +114% / 11.0% | +103% / 11.0% | +108% / 13.8% |
| 2025 | +68.9% / 10.9% | +56.9% / 14.8% | +23.3% / 11.2% | +28.9% / 13.9% |
| 2026 (ถึง ก.ย.) | +16.2% / 22.4% | +35.7% / 19.9% | +22.3% / 18.6% | +52.4% / 20.4% |
GOLD NEURON v3.19 (XAUUSD)
| โบรกเกอร์ | กำไรสุทธิ | PF | จำนวนดีล | อัตราชนะ | DD สูงสุด (การลดลงจากจุดสูงสุดถึงต่ำสุดที่มากที่สุด, อิควิตี้) | DD สัมพัทธ์สูงสุด (อิควิตี้) | สว็อป | คุณภาพ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MetaQuotes | +$20,822 | 1.30 | 1,157 | 54.3% | 14.7% | 23.8% | −$1,144 | 77% |
| Exness | +$97,607 | 1.61 | 1,181 | 56.8% | 15.9% | 24.9% | −$7,835 | 7% |
| XM | +$12,457 | 1.22 | 1,180 | 53.6% | 30.8% | 30.8% | −$3,725 | 13% |
| HFM | +$16,412 | 1.26 | 1,019 | 54.3% | 30.4% | 30.4% | −$4,013 | 2% |
รายปี (ผลตอบแทน / ดรอว์ดาวน์ยอดเงินสูงสุดภายในปี)
| ปี | MetaQuotes | Exness | XM | HFM |
|---|---|---|---|---|
| 2016 (ตั้งแต่ ต.ค.) | +14.5% / 6.7% | ไม่มีดีล | +15.7% / 6.9% | ไม่มีประวัติข้อมูล |
| 2017 | −17.9% / 22.0% | +5.4% / 10.2% | −20.0% / 20.2% | +2.3% / 0.0% |
| 2018 | +7.3% / 16.9% | +8.1% / 22.8% | −0.8% / 18.2% | +1.7% / 17.5% |
| 2019 | +8.6% / 11.1% | +24.9% / 13.5% | +1.5% / 12.0% | +2.2% / 11.8% |
| 2020 | +30.3% / 5.9% | +60.5% / 6.7% | +18.9% / 6.5% | +49.6% / 4.2% |
| 2021 | +23.8% / 9.6% | +38.4% / 9.1% | +18.9% / 8.4% | +20.6% / 11.0% |
| 2022 | −0.9% / 12.3% | +10.5% / 8.5% | +2.5% / 8.9% | −3.9% / 12.4% |
| 2023 | +10.4% / 17.4% | +22.5% / 12.1% | +1.7% / 19.1% | −9.3% / 25.2% |
| 2024 | +33.9% / 7.0% | +74.2% / 8.4% | +45.0% / 8.8% | +48.8% / 7.0% |
| 2025 | +21.9% / 3.9% | +42.6% / 4.3% | +12.8% / 4.5% | +5.1% / 7.5% |
| 2026 (ถึง ก.ย.) | −2.3% / 11.4% | +1.2% / 11.9% | −0.1% / 11.2% | +1.0% / 13.5% |
MEGAMAX DONCHIAN · OVERDRIVE (USDJPY)
OVERDRIVE USDJPY ถูกรวมเข้ากับ MEGAMAX DONCHIAN ในเดือนตุลาคม 2026 การทดสอบใช้ไฟล์ ex5 ของ OVERDRIVE USDJPY เดิม ซึ่งเปิดออร์เดอร์เหมือนกับ MEGAMAX DONCHIAN ที่ตั้งค่า SL_ATR 2.5, Trail_ATR 4.0 และ RiskPercent 3.0 (ตรวจสอบบน MetaQuotes) ความเสี่ยง 3% เป็นการตั้งค่าแบบรุก
| โบรกเกอร์ | กำไรสุทธิ | PF | จำนวนดีล | อัตราชนะ | DD สูงสุด (การลดลงจากจุดสูงสุดถึงต่ำสุดที่มากที่สุด, อิควิตี้) | DD สัมพัทธ์สูงสุด (อิควิตี้) | สว็อป | คุณภาพ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MetaQuotes | +$16,372 | 1.28 | 722 | 41.3% | 14.6% | 19.5% | −$53 | 100% |
| Exness | +$13,044 | 1.25 | 691 | 39.9% | 20.4% | 20.4% | $0 | 7% |
| XM | +$14,672 | 1.26 | 719 | 41.0% | 14.0% | 20.2% | +$1,061 | n/a |
| HFM | +$13,976 | 1.25 | 718 | 40.5% | 19.4% | 19.6% | $0 | 4% |
รายปี (ผลตอบแทน / ดรอว์ดาวน์ยอดเงินสูงสุดภายในปี)
| ปี | MetaQuotes | Exness | XM | HFM |
|---|---|---|---|---|
| 2016 (ตั้งแต่ ต.ค.) | +10.4% / 3.7% | −0.9% / 0.9% | +10.9% / 3.6% | +10.7% / 3.7% |
| 2017 | −3.2% / 8.2% | −3.8% / 9.9% | −3.0% / 8.7% | −4.4% / 9.0% |
| 2018 | −0.9% / 7.0% | −2.2% / 7.1% | −1.0% / 6.7% | −1.9% / 8.0% |
| 2019 | −0.1% / 8.8% | +0.8% / 10.2% | +1.5% / 8.7% | +1.5% / 8.3% |
| 2020 | −6.6% / 16.1% | −4.8% / 16.1% | −7.1% / 16.5% | −6.4% / 15.8% |
| 2021 | +41.5% / 3.0% | +46.8% / 3.0% | +37.9% / 3.8% | +37.5% / 3.3% |
| 2022 | +40.9% / 7.2% | +41.5% / 6.2% | +41.9% / 7.5% | +48.7% / 6.6% |
| 2023 | +8.6% / 5.5% | +7.2% / 6.1% | +8.4% / 6.3% | +8.1% / 6.2% |
| 2024 | +14.0% / 7.4% | +16.8% / 7.6% | +7.4% / 9.9% | +10.2% / 9.2% |
| 2025 | +19.2% / 4.6% | +17.4% / 6.7% | +18.0% / 7.1% | +17.0% / 6.7% |
| 2026 (ถึง ก.ย.) | −9.3% / 13.1% | −15.6% / 19.0% | −8.6% / 12.4% | −14.5% / 18.0% |
ความต่างมาจากไหน
1. การทบต้นทำให้ความต่างเล็กๆ กลายเป็นความต่างใหญ่
EA ทั้งสามตัวกำหนดขนาดสถานะจากยอดเงิน ความต่างเล็กๆ ในช่วงแรกจึงพอกพูนขึ้นเรื่อยๆ ตลอด 10 ปี เพื่อตัดผลของการทบต้นออก เรารวม "กำไรขาดทุน ÷ ล็อต" ของทุกดีลที่ปิดแล้ว (กำไรขาดทุนต่อล็อต)
| EA | MetaQuotes | Exness | XM | HFM |
|---|---|---|---|---|
| GOLD VIPER | 2,210,321 | 2,680,469 (1.21x) | 2,146,162 (0.97x) | 2,366,143 (1.10x เทียบ MetaQuotes ตั้งแต่ 2017) |
| GOLD NEURON | 107,977 | 209,137 (1.94x) | 91,764 (0.85x) | 101,196 (0.98x เทียบ MetaQuotes ตั้งแต่ 2017) |
| MEGAMAX DONCHIAN · OVERDRIVE | 24,934 | 17,219 (0.86 เท่าเทียบ MetaQuotes ตั้งแต่ 2017-03) | 22,943 (0.92x) | 22,522 (0.90x) |
ประวัติราคาของ HFM เริ่มในปี 2017 จึงเทียบกับ MetaQuotes ตั้งแต่ปี 2017 เป็นต้นไป กำไรสุทธิของ GOLD VIPER ระหว่างสูงสุด (Exness) กับต่ำสุด (XM) ต่างกันราว 13x แต่เมื่อคิดต่อล็อต ทั้ง 4 โบรกเกอร์อยู่ในกรอบ 0.97–1.21x
2. เวลาเซิร์ฟเวอร์ (GMT offset) เปลี่ยนจังหวะที่ EA เทรด
MetaQuotes, XM และ HFM ใช้ GMT+2/+3 ทั้งหมด ส่วน Exness ใช้ GMT+0 แท่งเทียนรายวันและตัวกรองช่วงเวลาจึงเลื่อนไป 2–3 ชั่วโมง และ EA เทรดในเวลาที่ต่างกัน จากการเข้าออร์เดอร์ 108 ครั้งของ GOLD NEURON ในปี 2025 มี 87 ครั้งบน XM และ 86 ครั้งบน HFM ที่ตรงเวลากับ MetaQuotes ส่วน Exness แม้เลื่อนเวลา 2–3 ชั่วโมงแล้วก็ตรงกันเพียง 67 ครั้ง หรือราว 40% เป็นดีลคนละชุด นี่คือเหตุผลที่กำไรขาดทุนต่อล็อตของ GOLD NEURON สูงราวสองเท่าเฉพาะบน Exness
3. ข้อมูลราคา (คุณภาพประวัติข้อมูลและสเปรด)
แม้เป็นดีลเดียวกันในเวลาเดียวกัน ราคาที่ได้รับก็ต่างกันระหว่างโบรกเกอร์ บน XM นั้น GOLD NEURON ได้กำไรต่อล็อตน้อยกว่า MetaQuotes 15% ทั้งที่ดีลแทบเหมือนกัน ส่วนต่างนั้นคือความต่างของราคาที่ได้รับที่สะสมจากสเปรดและติกที่ตัวทดสอบสร้างขึ้น Exness, XM และ HFM เก็บประวัติติกจริงของทองคำไว้เพียงช่วงสั้น (คุณภาพ 2–13%) ช่วงส่วนใหญ่ของ 10 ปีจึงเป็นติกที่ตัวทดสอบสร้างขึ้น
บน USDJPY MEGAMAX DONCHIAN · OVERDRIVE เปลี่ยนแปลงน้อยกว่ามาก ตั้งแต่มีนาคม 2017 จากการเข้าเทรด 695 ครั้งบน MetaQuotes มี 650 ครั้งบน XM, 645 ครั้งบน HFM และ 639 ครั้งบน Exness (หลังเลื่อนเวลา 2 ถึง 3 ชั่วโมง) ตรงกันภายใน 30 นาที ข้อสังเกตเรื่องข้อมูลสี่ข้อ: Exness USDJPYm เปิดเทรดเล็กมากเพียงสองครั้งก่อนมีนาคม 2017 ทั้งสองครั้งตรงเวลา 00:00 ซึ่งบ่งชี้ว่าประวัติราคาน้อย จึงเปรียบเทียบค่าต่อล็อตตั้งแต่มีนาคม 2017 รายงานของ XM แสดงคุณภาพประวัติเป็น n/a HFM มีประวัติ USDJPY ตั้งแต่ 2016 จึงเปรียบเทียบตลอด 10 ปีเต็ม Swap เป็นศูนย์บน Exness และ HFM
ข้อควรรู้เมื่อตรวจสอบกับโบรกเกอร์ของคุณ
- แบ็กเทสต์บนเซิร์ฟเวอร์ของโบรกเกอร์ที่คุณใช้ด้วย ผลบน MetaQuotes-Demo เป็นเพียงจุดอ้างอิง บนโบรกเกอร์ที่เวลาเซิร์ฟเวอร์ไม่ใช่ GMT+2/+3 แม้แต่จังหวะการเทรดก็เปลี่ยนไป
- ดูคุณภาพประวัติข้อมูล ช่วงที่คุณภาพต่ำคือผลที่ได้จากติกที่สร้างขึ้น การตรวจซ้ำเฉพาะช่วงที่มีติกจริงจะทำให้เห็นความต่างระหว่างโบรกเกอร์ชัดขึ้น
- เปรียบเทียบกำไรขาดทุนต่อล็อตและดรอว์ดาวน์ ไม่ใช่กำไรสุทธิ กำไรสุทธิแบบทบต้นแกว่งมากตามความต่างในช่วงแรก ควรกำหนดเงินทุนโดยเผื่อดรอว์ดาวน์สัมพัทธ์สูงสุดราว 30%
- การเปรียบเทียบโบรกเกอร์ของเราอยู่ที่ หน้าโบรกเกอร์
สรุป
- ด้วย EA และการตั้งค่าเดียวกัน แบ็กเทสต์แบบทบต้น 10 ปีอาจให้กำไรสุทธิต่างกันหลายเท่า หรือเกินสิบเท่า ตามโบรกเกอร์
- ส่วนต่างส่วนใหญ่มาจากการทบต้น: เมื่อคิดต่อล็อต GOLD VIPER อยู่ในกรอบ 0.97–1.21x และ GOLD NEURON อยู่ที่ 0.85–1.94x
- บนโบรกเกอร์ GMT+0 (Exness) EA เทรดในเวลาที่ต่างออกไปโดยสิ้นเชิง
- ดรอว์ดาวน์สัมพัทธ์สูงสุดเปลี่ยนน้อยกว่ากำไรสุทธิมาก: 30–33% สำหรับ GOLD VIPER และ 24–31% สำหรับ GOLD NEURON
- บน USDJPY ส่วนต่างเล็กน้อย: MEGAMAX DONCHIAN · OVERDRIVE ทำได้ +$13,044 ถึง +$16,372 ประมาณ 1.3 เท่า โดยมี Drawdown สัมพัทธ์สูงสุด 19.5–20.4%
- ดูรายละเอียดแต่ละ EA ได้ที่ GOLD VIPER, GOLD NEURON และ MEGAMAX DONCHIAN และเปรียบเทียบ EA ทั้งหมดของเราได้ที่ อันดับจากผลวัดจริง
- สาเหตุทั่วไปดูที่ ทำไม EA ตัวเดียวกันให้ผลต่างกันในแต่ละโบรกเกอร์ และเรื่องเวลาเหลื่อมดูที่ เขตเวลาเซิร์ฟเวอร์กับตัวกรองช่วงเวลา
ผลแบ็กเทสต์อ้างอิงจากข้อมูลในอดีตและไม่ได้รับประกันกำไรในอนาคต
บทความที่เกี่ยวข้อง
2026-10-27
สเปรดบัญชีเดโมกับบัญชีจริง | ประเมินผลที่จะหายไป
2026-10-25
R² ของเส้นกราฟกำไร: วิธีสงสัย EA ที่เรียบเกินจริง
2026-10-22
เทรดเท่ากันแต่น่าเชื่อถือต่างกัน｜ความเป็นอิสระของเทรด
2026-10-21
ใช้ Monte Carlo วัดช่วงความเสี่ยงของ DD จากโชค
📧 คอร์สอีเมลฟรี (8 ฉบับ) + แพ็กอินดิเคเตอร์ MT5 13 ตัว เฉพาะสมาชิก
ทันทีที่ลงทะเบียน คุณจะได้รับลิงก์ดาวน์โหลดแพ็กเฉพาะสมาชิกที่รวมอินดิเคเตอร์ MT5 ทั้ง 13 ตัวของเรา: ไฟล์ที่คอมไพล์แล้ว (.ex5) ซอร์สโค้ด และคู่มือการติดตั้ง จากนั้นจะได้รับอีเมล 8 ฉบับเกี่ยวกับพื้นฐานการเทรดอัตโนมัติ การอ่านผลแบ็กเทสต์อย่างถูกต้อง และการเลือกโบรกเกอร์ (วันละฉบับใน 5 วันแรก แล้วในวันที่ 7, 14 และ 30 หลังลงทะเบียน) และยังได้รับแจ้งก่อนการขึ้นราคาแต่ละครั้งของเวอร์ชันที่ขายใน MQL5 Market (ราคาเปิดตัวที่ปรับขึ้นเป็นขั้นตามยอดขาย) EA ในเว็บไซต์นี้ใช้ฟรีเมื่อมีบัญชีจริงกับโบรกเกอร์พันธมิตร
* ปกป้องความเป็นส่วนตัวอย่างเคร่งครัด คุณสามารถยกเลิกการสมัครได้ตลอดเวลา
มีคำถามเกี่ยวกับ EA หรือ Forex ไหม?
คุณสามารถตั้งคำถามได้ที่ฟอรัมเทรดของ Nattzy (สมัครฟรี) ไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกับบทความนี้ก็ได้ เช่น การตั้งค่า EA หรือการเลือกโบรกเกอร์
ถามที่ Nattzy ↗