[74] ทำไม EA เดียวกันขาดทุนเมื่อเปลี่ยนโบรกเกอร์

เหตุใด EA ตัวเดียวกันจึงขาดทุนเมื่อเปลี่ยนโบรกเกอร์

"ตอนแบ็กเทสต์กับโบรกเกอร์ A ได้กำไร แต่พอใช้กับโบรกเกอร์ B กลับขาดทุน" — เป็นเรื่องที่พบได้บ่อยกับ EA หลายคนมักคิดว่าเป็นความผิดของ EA แต่ส่วนใหญ่แล้วสาเหตุไม่ได้อยู่ที่ตัว EA เลย แต่อยู่ที่ความแตกต่างของโบรกเกอร์ ต่อให้ใช้ตรรกะเดียวกัน แต่ถ้าสภาพแวดล้อมที่รันเปลี่ยนไป ผลลัพธ์ก็เปลี่ยนตาม มาแยกดูกันว่าอะไรเป็นสาเหตุ

สาเหตุที่ 1: สเปรด

ปัจจัยที่ส่งผลมากที่สุดคือสเปรด แม้จะเป็นสัญลักษณ์เดียวกัน แต่สเปรดของแต่ละโบรกเกอร์อาจต่างกันหลายเท่า

สิ่งนี้ร้ายแรงมากสำหรับ EA ที่ทำกำไรต่อครั้งน้อย เช่น EA แบบ scalping หรือ grid ที่ทำกำไรน้อยต่อออเดอร์ สเปรดจะกินสัดส่วนกำไรไปมาก แค่สเปรดขยับขึ้น 1.5 เท่า ก็สามารถทำให้กำไรกลายเป็นขาดทุนได้ไม่ใช่เรื่องแปลก ในทางกลับกัน EA แบบ trend following ที่ทำกำไรต่อครั้งมาก จะได้รับผลกระทบจากสเปรดน้อยกว่าตามสัดส่วน

สาเหตุที่ 2: การส่งคำสั่งและ Slippage

ราคาที่คำสั่ง limit หรือ stop จะถูกส่งคำสั่งจริง ขึ้นอยู่กับวิธีการส่งคำสั่งของแต่ละโบรกเกอร์

• โบรกเกอร์ที่ส่งคำสั่งช้าหรือมี slippage สูง จะทำให้ราคาที่ได้แย่กว่าที่คาดไว้
• หากมี requote (การปฏิเสธคำสั่ง) บ่อย การเข้าออเดอร์อาจไม่เกิดขึ้นเลย
• โบรกเกอร์ที่สเปรดพุ่งขึ้นชั่วขณะช่วงข่าว จะทำให้การเข้าออเดอร์ในจังหวะนั้นไม่คุ้มค่า

การแบ็กเทสต์ตั้งอยู่บนสมมติฐาน "การส่งคำสั่งในอุดมคติ" ยิ่งการส่งคำสั่งจริงของโบรกเกอร์ห่างจากอุดมคติมากเท่าไหร่ ความต่างระหว่างการใช้งานจริงกับผลแบ็กเทสต์ก็ยิ่งกว้างขึ้นเท่านั้น

สาเหตุที่ 3: สเปคของสัญลักษณ์ (จุดที่มักถูกมองข้าม)

นี่คือจุดที่ถูกมองข้ามมากที่สุด แม้จะเป็น "ทองคำ" เหมือนกัน แต่สเปคของสัญลักษณ์ในแต่ละโบรกเกอร์ก็ต่างกัน

• ชื่อสัญลักษณ์: XM=GOLD, Exness=XAUUSDm, HFM=XAUUSD เป็นต้น EA ที่ฝังชื่อสัญลักษณ์ตายตัวไว้ในโค้ด (hardcode) จะใช้งานไม่ได้แค่เพราะชื่อต่างกัน
• Contract size: ขนาดของ 1 ล็อตแตกต่างกันไปตามโบรกเกอร์
• Tick value และ tick size: มูลค่าเงินต่อ 1 pip แตกต่างกัน

EA ที่ฝังค่าคงที่เหล่านี้ไว้ตายตัว เมื่อนำไปใช้กับโบรกเกอร์อื่น อาจทำให้การคำนวณล็อตผิดเพี้ยน และเสี่ยงเกินกว่าที่ตั้งใจไว้หลายเท่า ต่อให้แบ็กเทสต์จะได้กำไร แต่ถ้าใช้งานจริงแล้วล็อตใหญ่เกินไป ก็อาจล้มละลายได้ในครั้งเดียว

วิธีตรวจจับความพึ่งพาโบรกเกอร์

ก่อนซื้อหรือก่อนเริ่มใช้งานจริง ให้ตรวจสอบสิ่งต่อไปนี้

1. มีผลแบ็กเทสต์จากหลายโบรกเกอร์หรือไม่ ผลจากโบรกเกอร์เดียวอาจถูกปรับให้เหมาะกับโบรกเกอร์นั้นโดยเฉพาะ
2. มีการระบุสมมติฐานเรื่องสเปรดอย่างชัดเจนหรือไม่ ควรระแวงผลแบ็กเทสต์ที่ใช้สเปรดแคบเกินจริง
3. EA ดึงสเปคของสัญลักษณ์แบบไดนามิกหรือไม่ (เช่นใช้ _Symbol และคำนวณ tick value แบบไดนามิก) ไม่ใช่การฝังค่าตายตัว
4. เป็น EA ที่ทำกำไรต่อครั้งน้อยหรือไม่ หากใช่ ต้องทำการทดสอบด้วยบัญชีเดโมกับโบรกเกอร์ที่ตนเองจะใช้จริงเสมอ

เงื่อนไขของ EA ที่ทนทานต่อโบรกเกอร์

EA ที่มีโครงสร้างที่พึ่งพาโบรกเกอร์น้อยจะมีลักษณะดังนี้

• ทำกำไรต่อครั้งมาก (แบบ trend following หรือ breakout): ได้รับผลกระทบจากสเปรดน้อยตามสัดส่วน
• ดึงสเปคของสัญลักษณ์แบบไดนามิก: รองรับชื่อสัญลักษณ์และ contract size ของโบรกเกอร์ใดก็ได้โดยอัตโนมัติ
• มีตัวกรองสเปรดสูงสุดในตัว: จะไม่เข้าออเดอร์ในช่วงที่สเปรดขยายตัว

EA ของเราทุกตัวไม่ฝังชื่อสัญลักษณ์ตายตัว แต่ใช้ _Symbol และคำนวณ tick value กับ tick size แบบไดนามิก อีกทั้งยังมีตัวกรองสเปรดสูงสุดในตัว จึงสามารถทำงานด้วยตรรกะเดียวกันได้กับโบรกเกอร์ MT5 ทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็น XM, Exness หรือ HFM

ทดสอบด้วยตัวเอง

เราแจกอินดิเคเตอร์ฟรีที่ช่วยให้เห็นภาพว่าตอนนี้สเปรดอยู่ที่เท่าไหร่ และขยายตัวมากแค่ไหนเมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ย หากดูว่าสเปรดของโบรกเกอร์ที่คุณใช้ขยายตัวเมื่อไหร่และมากแค่ไหน ก็จะสามารถตัดสินได้ว่าโบรกเกอร์นั้นเหมาะกับการใช้ EA หรือไม่

รายละเอียด Spread Guard (อินดิเคเตอร์ฟรี)

ข้อมูลจริงของ EA แบบ trend ที่ทำกำไรต่อครั้งมากและพึ่งพาโบรกเกอร์น้อย เปิดเผยอยู่ที่หน้าตรวจสอบผลของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด การที่เราไม่ได้เน้น EA แบบ scalping หรือ grid ที่ทำกำไรต่อครั้งน้อยเป็นตัวหลัก ก็เพื่อหลีกเลี่ยงความพึ่งพาโบรกเกอร์นี่เอง

สรุป

• EA ตัวเดียวกันสามารถให้ผลต่างกันได้เมื่อเปลี่ยนโบรกเกอร์ (สาเหตุอยู่ที่สภาพแวดล้อม ไม่ใช่ตัว EA)
• ปัจจัยหลัก 3 อย่างคือ สเปรด, การส่งคำสั่ง/slippage, สเปคของสัญลักษณ์
• EA ที่ทำกำไรต่อครั้งน้อยจะพึ่งพาโบรกเกอร์มาก ส่วน EA ที่ทำกำไรต่อครั้งมากจะทนทานกว่า
• สิ่งที่ควรตรวจสอบคือ การตรวจสอบย้อนหลังจากหลายโบรกเกอร์ สมมติฐานเรื่องสเปรด และการดึงสเปคสัญลักษณ์แบบไดนามิก
• EA ที่ทำกำไรต่อครั้งน้อยต้องทดสอบด้วยบัญชีเดโมกับโบรกเกอร์ของตนเองเสมอ

บทความที่เกี่ยวข้อง: ผลกระทบของสเปรดและ slippage ต่อผลกำไรของ EA · วิธีกระจายความเสี่ยงโดยใช้ EA กับหลายโบรกเกอร์ · เหตุใด EA ที่มีอัตราชนะ 90% จึงเป็นสัญญาณอันตราย