Backtestโกหก
เรารัน EA ยอดนิยมที่สุดในตลาดกว่า 800+ ตัวบน real ticks มีเพียงไม่กี่ตัวที่รอด — และส่วนใหญ่ในนั้นเป็นภาพลวงตา แค่ถูกปรับให้เข้ากับอดีตที่รู้อยู่แล้ว นี่คือบันทึกของการทดสอบนั้น
กรวยคัดกรอง
“หลายพันเปอร์เซ็นต์ต่อปี” หายไปได้อย่างไร
เราดาวน์โหลด EA ยอดนิยมจากอันดับของ MQL5 และ backtest แต่ละตัวรายปีด้วย real ticks (Model4) ไม่ใช่ข้อมูลทดลอง ทุกปีรีเซ็ตเป็น $10,000 (แบบธรรมดา ไม่ทบต้น) เพื่อตัดภาพลวงตาของการทบต้นออก ผลลัพธ์ไม่เหมือนหน้าขายเลยแม้แต่น้อย
จาก EA 831 ตัวที่ทดสอบด้วย real tick ไม่มีตัวใดผ่านถึงด่านสุดท้ายเลย (0) เมื่ออ่านวันที่บิลด์จริงจากไบนารีของแต่ละผลิตภัณฑ์ ผู้รอดจากเกณฑ์ความปลอดภัยทั้งห้าตัวถูกคอมไพล์หลังช่วงทดสอบ — สร้างโดยคนที่รู้คำตอบอยู่แล้ว ยิ่งอันดับสูง ยิ่งกระจุกตัวเป็น EA ทองคำ และส่วนใหญ่พังบน real ticks “ขายดีที่สุด” กับ “ของจริง” ไม่ใช่สิ่งเดียวกัน
ทำไมถึงโกหก
สองกลไกเบื้องหลังคำโกหก
เบื้องหลังผลลัพธ์ที่น่าตื่นตาทุกอันมีกับดักสองอย่างเดิม ทั้งคู่ทำให้อดีตดูสวยงามแต่ล้มเหลวในอนาคต
ข้อมูลทดลองแบบหยาบทำให้ตัวแพ้ดูเหมือนตัวชนะ
ผลลัพธ์ในหน้าขายส่วนใหญ่สร้างจากข้อมูลแท่งแบบหยาบและสเปรดในอุดมคติ รัน EA ตัวเดียวกันบน real ticks (การเคลื่อนไหวราคาจริง สเปรดจริง) แล้วราว 70% ของตัวขายดีจะมี drawdown สูงสุด 90–100% — บัญชีละลาย กราฟ equity ที่ราบรื่นนั้นเป็นผลพลอยได้จากข้อมูลหยาบ
EA ที่สร้างขึ้น หลัง ช่วงทดสอบ
ตรวจสอบวันที่บิลด์ของไบนารีผลิตภัณฑ์ แล้วจะพบว่าส่วนใหญ่ถูกคอมไพล์หลังช่วงทดสอบของเรา (2020–2023) ปรับเส้นโค้งให้เข้ากับอดีตที่รู้คำตอบอยู่แล้ว ย่อมดูสวยงามเสมอ นั่นไม่ใช่หลักฐานของความได้เปรียบ ผู้รอดจากเกณฑ์ความปลอดภัยทั้งห้าตัวล้วนเป็นภาพลวงตาแบบนี้ ที่แย่กว่านั้น หน้าผลิตภัณฑ์จะไม่บอกคุณ: วันที่ “อัปเดต” ที่ MQL5 แสดงเป็นสำเนาของวันเผยแพร่ครั้งแรก ไม่ใช่ของเวอร์ชันปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ที่ลงขายในปี 2017 ยังส่งไบนารีที่คอมไพล์ในปี 2026 ได้ เราอ่าน timestamp การคอมไพล์ที่ฝังอยู่ในไบนารีเอง — จากการดาวน์โหลด 1,146 ครั้งของเรา 70% เป็นบิลด์ปี 2026
เราจึงเลิกใช้ช่วงทดสอบแบบตายตัว เราให้คะแนน EA ทุกตัวเฉพาะช่วงหลังจากที่ไบนารีถูกสร้าง — ช่วงที่ผู้สร้างไม่มีทางเห็นมาก่อน นี่เป็นวิธีเดียวที่รับประกันได้ว่า backtest เป็น out-of-sample จริง
กำไร × ความปลอดภัย
พล็อตตามผลตอบแทนและความปลอดภัย
แกนตั้งคือผลตอบแทนรายปี แกนนอนคือดรอว์ดาวน์สูงสุด (ต้องทนขาดทุนลอยตัวได้มากแค่ไหน) ยิ่งอยู่ซ้ายบนยิ่ง “ผลตอบแทนสูง ความเสี่ยงต่ำ” — ตำแหน่งในอุดมคติ จุดสีทองคือ EA ของเรา ใช้ตัวเลขเดียวกับหน้ารายละเอียดของแต่ละ EA (แบ็กเทสต์ MT5 ด้วยติกจริง ช่วงทดสอบต่างกันตาม EA) จุดสีเทาคือ EA ในตลาดจากการเปรียบเทียบเงื่อนไขเดียวกันของ EA Lab (ติกจริง ม.ค. 2020–ก.พ. 2024) ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างคนละชุดกับ 5 ตัวที่รอดในกรวยด้านบน และตามวันที่บิลด์จริง ทั้งหมดเป็น in-sample ทั้งสองกลุ่มไม่ได้ทดสอบในช่วงเวลาเดียวกัน จึงควรอ่านกราฟนี้เป็นแผนที่คร่าว ๆ ไม่ใช่การเทียบตัวต่อตัว แถบแรเงาด้านขวาคือโซนล้างพอร์ตที่ EA ส่วนใหญ่ในตลาดจมเมื่อใช้ติกจริง
ผลตอบแทนรายปี × Drawdown สูงสุด
ของเรา = ตัวเลขเดียวกับหน้ารายละเอียดของแต่ละ EA (ติกจริง MT5 ช่วงเวลาต่างกันตาม EA) / ตลาด = การเปรียบเทียบเงื่อนไขเดียวกันของ EA Lab ม.ค. 2020–ก.พ. 2024 (ตามวันที่บิลด์ทั้งหมดเป็น in-sample)
EA ในตลาดแสดงแบบไม่ระบุชื่อเพื่อเป็นบันทึกวิธีการ (ไม่เปิดเผยชื่อผลิตภัณฑ์) เลยแถบพอร์ตแตกไปที่ DD 90–100% คือ EA ในตลาดส่วนใหญ่ที่ทดสอบด้วย real tick (กลุ่มบัญชีละลาย)
ไลน์อัปของเรา
ไลน์อัปของเรา (วัดด้วย real tick เปิดเผยทั้งหมด)
EA ทุกตัวที่เราเผยแพร่แสดงเฉพาะตัวเลข real tick ของ MT5 ที่วัดจริง — ไม่มีตัวเลขทดลองที่ดูหวือหวา ด้านล่างเรียงตามผลตอบแทนปรับความเสี่ยง (รายปี ÷ DD สูงสุด) ดึงมาจากแหล่งข้อมูลหลักเพียงแหล่งเดียวของเว็บไซต์
| EA | รายปี | DD สูงสุด | PF | ปรับความเสี่ยง |
|---|---|---|---|---|
| GOLD TRIPWIREอันดับต้น | +37.3% | 12.7% | 2.72 | 2.94 |
| BITCOIN COMETอันดับต้น | +82.4% | 31.2% | 1.72 | 2.64 |
| ATLAS | +68.8% | 26.3% | 1.48 | 2.62 |
| TRINITY | +38.1% | 23.3% | 1.91 | 1.64 |
| AIFW | +6.2% | 4.6% | 1.77 | 1.35 |
| ETHEREUM EA | +21.3% | 17.1% | 2.83 | 1.25 |
| MEGAMAX DONCHIAN | +39.3% | 58.6% | 1.55 | 0.67 |
| MEGAMAX DON EURJPY | +22.0% | 33.3% | 1.51 | 0.66 |
ปรับตามความเสี่ยง = รายปี ÷ DD สูงสุด (สูงกว่า = เติบโตอย่างปลอดภัยกว่า) DD สูงสุดคือดรอว์ดาวน์สัมพัทธ์ของเงินทุน (การลดลงเป็น % ที่มากที่สุด) ตัวเลขเดียวกับหน้ารายละเอียดแต่ละหน้า ทั้งหมดเป็นแบ็กเทสต์ MT5 ติกจริง (mt5_official) แต่ช่วงทดสอบต่างกันตาม EA โปรดดูหน้ารายละเอียดของแต่ละ EA ค่าล่าสุดในหน้ารายละเอียดของแต่ละ EA ถือเป็นหลัก
ทำไมเราไม่โกหกด้วยตัวเลข
การทดสอบ EA ยอดนิยมของโลกด้วย real tick สอนความจริงที่ไม่น่าฟังข้อหนึ่ง: ตัวเลขในหน้าขายแทบเชื่อถือไม่ได้ เราจึงวัด EA ทุกตัวด้วย real ticks และเผยแพร่ผลลัพธ์ — ทั้งตัวเลขดีและไม่ดี เราใช้วันที่บิลด์เพื่อให้การตรวจสอบซื่อตรง และถอด EA ที่พังออก เราเลือกที่จะอยู่รอด 14 ปี มากกว่าดูหวือหวา
Backtest ไม่รับประกันผลลัพธ์ในอนาคต ตัวเลขของเราที่นี่เป็นค่าที่วัดจาก MT5 Strategy Tester (mt5_official) ซิงก์กับหน้ารายละเอียดแต่ละหน้า ตัวเลขของ EA ในตลาดเป็นผลจากการทดสอบ real tick ของเราเอง ไม่ใช่ตัวเลขที่ผลิตภัณฑ์โฆษณา ไม่เปิดเผยชื่อผลิตภัณฑ์แต่ละตัวเพื่อเป็นบันทึกวิธีการ เทรดด้วยความเสี่ยงของคุณเอง