เทรดเท่ากันแต่น่าเชื่อถือต่างกัน｜ความเป็นอิสระของเทรด

สรุป: นับจำนวนเทรดใหม่ให้เป็น "จำนวนการทดลองที่เป็นอิสระ"

ยิ่งแบ็กเทสต์มีจำนวนเทรดมาก ผลลัพธ์ก็ยิ่งน่าเชื่อถือ แต่นี่เป็นจริงเฉพาะเมื่อเทรดแต่ละครั้งเป็นอิสระต่อกันเท่านั้น สำหรับ EA ที่เปิดหลายโพซิชันในเวลาเดียวกันและทิศทางเดียวกัน หรือ EA หลายสัญลักษณ์ที่ตอบสนองต่อการเคลื่อนไหวของตลาดเดียวกัน จำนวนตัวอย่างที่แท้จริงอาจน้อยกว่าจำนวนเทรดในรายงานมาก

ตอนประเมิน EA เราเองก็ดู "จำนวนการตัดสินใจที่เป็นอิสระ" ก่อน "จำนวนครั้งที่เทรด" บทความนี้สรุปแนวคิดและขั้นตอนการตรวจสอบไว้ดังนี้

ทำไมความสัมพันธ์จึงทำให้จำนวนตัวอย่างลดลง

อาจเป็นแค่การนับการตัดสินใจเดียวกันซ้ำ 5 ครั้ง

สมมติว่า EA ตัวหนึ่งเปิด 5 โพซิชันพร้อมกันทุกครั้งที่มีสัญญาณ และทั้ง 5 โพซิชันปิดด้วยการเคลื่อนไหวของราคาเดียวกัน รายงานจะแสดงว่าเทรด 100 ครั้ง แต่การตัดสินใจที่ทำต่อตลาดจริง ๆ มีเพียง 20 ครั้ง การโยนเหรียญ 100 ครั้ง กับการโยน 20 ครั้งแล้วคัดลอกผลแต่ละครั้งลง 5 รอบ ให้ความสามารถในการตัดความบังเอิญออกต่างกันโดยสิ้นเชิง

ในทางสถิติ จำนวนตัวอย่างที่แท้จริงจะลดลงตามความแรงของความสัมพันธ์ระหว่างเทรด ในโมเดลอย่างง่าย ถ้าให้จำนวนเทรดเป็น n และความสัมพันธ์เฉลี่ยระหว่างเทรดเป็น ρ จำนวนตัวอย่างที่แท้จริงจะอยู่ที่ประมาณ n ÷ (1 + (n − 1) × ρ) ถ้า ρ เป็น 0 ก็จะเท่ากับจำนวนเทรดเดิม แต่เพียงแค่ ρ เป็นบวกเล็กน้อย จำนวนตัวอย่างที่แท้จริงก็ลดลงมาก ความสัมพันธ์ในความเป็นจริงไม่คงที่เรียบร้อยขนาดนั้น จึงควรใช้สูตรนี้เป็นเพียงแนวทางสร้างความรู้สึกเท่านั้น

"EA คนละตัว" ก็ไม่ได้แปลว่าเป็นอิสระต่อกันเสมอไป

ปัญหานี้ไม่ได้จบอยู่แค่ภายใน EA ตัวเดียว ตัวอย่างเช่น MEGAMAX DONCHIAN และ DONCHIAN ENGINE ของเรา ทั้งคู่แบ็กเทสต์ที่ USDJPY H1 ช่วงทดสอบเดียวกัน (2017.01.01 - 2026.06.01) จำนวนเทรดคือ 629 ครั้งและ 631 ครั้ง ระยะเวลาถือครองเฉลี่ยคือ 32:58:21 และ 32:42:37 ตัวเลขใกล้กันขนาดนี้ จึงสมเหตุสมผลที่จะมองว่าจังหวะการเข้าออกซ้อนทับกันมาก (เรายังไม่ได้เทียบทีละรายการ จึงยืนยันไม่ได้ว่าตรงกันแค่ไหน) ต่อให้รันสองตัวพร้อมกัน ก็ควรมองว่าไม่ได้เป็นการกระจายความเสี่ยงที่ได้รับการยืนยันจากการทดสอบอิสระ 1,260 ครั้ง

รูปแบบหลักที่ทำให้ความเป็นอิสระเสียไป

สำหรับพอร์ตแบบหลายสัญลักษณ์อย่าง ATLAS การเลือกชุดสัญลักษณ์เองก็กำหนดคุณภาพของการกระจายความเสี่ยง จากเทรดทั้งหมด 1193 ครั้งในแบ็กเทสต์ มีกี่ครั้งที่มาจากช่วงที่ความสัมพันธ์ต่ำ ไม่สามารถดูได้จากจำนวนเทรดเพียงอย่างเดียว

ขั้นตอนการตรวจสอบจริง

1. ส่งออกประวัติการจับคู่ออเดอร์เป็น CSV ทำได้จากแท็บ "Deals" ในรายงานแบ็กเทสต์ของ MT5
2. จัดกลุ่มตามเวลาเข้าเทรด รวมเทรดที่เข้าในแท่งเดียวกัน (ถ้าเป็น H1 คือชั่วโมงเดียวกัน) และทิศทางเดียวกันเป็น 1 กลุ่ม จำนวนกลุ่มคือค่าประมาณของ "จำนวนการตัดสินใจที่เป็นอิสระ"
3. ดูการซ้อนทับของระยะเวลาถือครอง EA ที่มีระยะเวลาถือครองเฉลี่ยยาวกว่าช่วงห่างระหว่างเทรด อาจถือหลายโพซิชันอยู่ตลอดเวลา
4. นับใหม่ด้วยกำไรขาดทุนรายวัน คำนวณอัตราชนะและ PF ใหม่โดยถือ "กำไรขาดทุนของวันหนึ่ง" เป็น 1 ตัวอย่าง แทนที่จะนับเป็นรายเทรด จะช่วยตัดส่วนที่ถูกปั่นขึ้นจากการถือหลายออเดอร์พร้อมกันออกไปได้มาก
5. เปรียบเทียบ EA ที่ใช้ร่วมกัน นำกำไรขาดทุนรายวันของสอง EA มาเรียงเทียบกัน แล้วดูว่าชนะหรือแพ้ตรงกันในวันเดียวกันหรือไม่

แนวคิดพื้นฐานของการตรวจสอบเรารวบรวมไว้ที่ ความรู้ EA・MT5 ด้วย

ข้อจำกัดและข้อควรระวัง

เนื้อหาข้างต้นก็มีข้อจำกัดเช่นกัน

• ความสัมพันธ์ไม่คงที่ สัญลักษณ์ที่ปกติมีความสัมพันธ์ต่ำ ก็มักเคลื่อนที่ไปทางเดียวกันพร้อมกันเมื่อตลาดผันผวนรุนแรง แม้ข้อมูลช่วงปกติจะดู "เป็นอิสระ" แต่สมมติฐานนี้อาจพังในจังหวะที่เราลำบากที่สุด
• การสรุปเป็นรายวันทำให้ข้อมูลลดลงด้วย แลกกับการเข้าใกล้ความเป็นอิสระ จำนวนตัวอย่างจะเล็กลง และทำให้การตัดสินใจยากในอีกแง่หนึ่ง ไม่มีคำตอบตายตัวว่าควรสรุปในหน่วยใดจึงจะถูกต้อง
• EA ของเราเองก็ยังนับใหม่ไม่ครบทุกตัว ผลการใช้ขั้นตอนในบทความนี้กับ EA ทั้งหมดยังไม่อยู่ในรูปที่เปิดเผยได้ จำนวนเทรดที่แสดงคือจำนวนครั้งที่จับคู่ออเดอร์ตามรายงาน
• การตรวจสอบความเป็นอิสระไม่ได้รับประกันกำไร สิ่งที่ได้รู้มีเพียงแนวทางว่าผลงานนั้นอธิบายได้ด้วยความบังเอิญมากน้อยเพียงใด ไม่ใช่ผลงานในอนาคต

สรุป

• แม้จำนวนเทรดเท่ากัน ถ้าเทรดสัมพันธ์กัน ความน่าเชื่อถือทางสถิติก็ลดลง
• การถือหลายออเดอร์พร้อมกัน ระยะเวลาถือครองที่ซ้อนทับกัน สัญลักษณ์ที่สัมพันธ์กันสูง และการใช้ EA ที่มีลอจิกคล้ายกันร่วมกัน ล้วนลดจำนวนตัวอย่างที่แท้จริง
• "จำนวนการตัดสินใจที่เป็นอิสระ" พอประมาณได้ด้วยการจัดกลุ่มตามเวลาเข้าเทรด หรือการนับใหม่ด้วยกำไรขาดทุนรายวัน
• แม้ช่วงปกติจะดูเป็นอิสระ ความสัมพันธ์อาจแรงขึ้นเมื่อตลาดผันผวนรุนแรง
• เมื่อรวมหลาย EA เข้าด้วยกัน ให้ตัดสินจากว่าจังหวะการเข้าออกซ้อนทับกันหรือไม่ ไม่ใช่จากสัญลักษณ์หรือชื่อ