ใช้ Monte Carlo วัดช่วงความเสี่ยงของ DD จากโชค

สรุป: Max DD ของ BT เป็นเพียง "ผลลัพธ์ของการเรียงลำดับแบบเดียว"

ค่า Maximum Drawdown (DD) ที่แสดงในรายงานแบ็กเทสต์ คือค่าที่เกิดขึ้นเมื่อการเคลื่อนไหวของราคาในอดีตบังเอิญเรียงตัวตามลำดับนั้นพอดี ต่อให้ชุดของไม้ที่ชนะและไม้ที่แพ้เหมือนกันทุกประการ แต่ถ้าลำดับต่างกัน DD ก็อาจตื้นหรือลึกได้ต่างกัน

การทดสอบ Monte Carlo คือวิธีสลับลำดับของเทรดซ้ำหลายครั้ง แล้วดูว่า DD กระจายอยู่ในช่วงใดบ้าง เราขอแนะนำว่าเวลาเลือก EA อย่ามอง "Max DD ของ BT" เป็นจุดเดียว แต่ให้ดูว่ามันอยู่ตรงไหนของการกระจาย อย่างไรก็ตาม วิธีนี้ยังมีหลายเรื่องที่บอกเราไม่ได้ ซึ่งจะกล่าวถึงข้อจำกัดในช่วงท้ายของบทความ

หลักการ: สลับลำดับแล้วกำไรขาดทุนรวมไม่เปลี่ยน มีแค่ DD ที่เปลี่ยน

การสุ่มสลับเปลี่ยนอะไรบ้าง

ถ้าใช้ล็อตคงที่ ต่อให้สลับลำดับเทรด กำไรขาดทุนรวมก็ยังเท่าเดิม PF และอัตราชนะก็ไม่เปลี่ยน แม้แต่การเทรดแบบทบต้นที่กำหนดล็อตเป็นสัดส่วนคงที่ของเงินทุน ก็เป็นการนำกำไรขาดทุนมาคูณต่อกัน ยอดคงเหลือสุดท้ายจึงเท่าเดิม

สิ่งที่เปลี่ยนคือเส้นทางระหว่างทาง ถ้าไม้ที่แพ้บังเอิญมากองรวมกัน DD จะลึกขึ้น ถ้าชนะกับแพ้สลับกันไป DD จะตื้นลง ความยาวของสตรีคแพ้ก็เปลี่ยนตามลำดับเช่นกัน

EA ที่อัตราชนะต่ำ ยิ่งมีช่วงการกระจายกว้าง

ยกตัวอย่าง ATLAS ในแบ็กเทสต์มีอัตราชนะ 33.2% และแพ้ติดต่อกันสูงสุด 13 ไม้ EA แนวตามเทรนด์ที่อัตราชนะต่ำมักมีแนวโน้มที่การเรียงลำดับจะทำให้เกิดสตรีคแพ้ได้ง่าย เมื่อสลับลำดับ ย่อมมีรูปแบบที่ทำให้แพ้ติดต่อกันยาวกว่า 13 ไม้ที่บันทึกไว้ใน BT ได้อย่างแน่นอน จะบอกว่า "BT แพ้ติดต่อกันสูงสุด 13 ไม้ ดังนั้นจะไม่เกินนี้" ไม่ได้

ขั้นตอนตรวจสอบ: ถ้าจะลองทำเอง

เทสเตอร์ของ MT5 ไม่มีฟังก์ชันสลับลำดับเทรดมาให้ในตัว ดังนั้นวิธีที่ใช้ได้จริงคือส่งออกรายการเทรดจากรายงาน แล้วประมวลผลด้วยโปรแกรมสเปรดชีตหรือสคริปต์

1. ส่งออกรายการกำไรขาดทุนของเทรดที่ปิดแล้วจากรายงานแบ็กเทสต์ของ MT5
2. สุ่มสลับลำดับของกำไรขาดทุน
3. สร้างเส้นยอดคงเหลือใหม่ตามลำดับที่สลับ แล้วบันทึก Max DD และสตรีคแพ้ติดต่อกันสูงสุด
4. ทำซ้ำข้อ 2–3 ประมาณ 1,000 รอบ
5. เรียงค่า DD ที่บันทึกไว้จากน้อยไปมาก แล้วดูค่ามัธยฐานและค่าบริเวณ 5% บนสุด
6. ตรวจดูว่า Max DD ที่ BT ได้ อยู่ตรงไหนของการกระจาย

ถ้า Max DD ของ BT อยู่ฝั่งตื้นของการกระจาย แปลว่าข้อมูลในอดีตอาจเป็น "ลำดับที่โชคดี" ในกรณีนั้น การกำหนดเงินทุนโดยยึดฝั่งลึกของการกระจายเป็นฐานจะปลอดภัยกว่า

แต่ละวิธีบอกอะไรได้บ้าง

การสลับลำดับอย่างเดียวจะได้กำไรสุดท้ายเพียงแบบเดียว หากต้องการดูช่วงฝั่งกำไรด้วย ให้ใช้การสุ่มแบบคืนที่ร่วมกัน

ข้อจำกัดและข้อควรระวัง: Monte Carlo ไม่ใช่ยาวิเศษ

สมมติฐานว่าเทรดแต่ละไม้เป็นอิสระต่อกัน

การสลับลำดับถือว่า "เทรดแต่ละไม้ไม่เกี่ยวข้องกัน" แต่ตลาดจริงมีช่วงที่ความผันผวนสูง และช่วงที่ไม่มีเทรนด์ ซึ่งมักมาเป็นช่วงยาวต่อเนื่อง การที่ไม้แพ้กระจุกตัวกันมักไม่ใช่เรื่องบังเอิญ แต่เกิดจากสภาวะตลาดในช่วงนั้น เมื่อสุ่มเรียงใหม่ โครงสร้างแบบ "แพ้รวมกลุ่ม" นี้จะจางลง และอาจประเมิน DD ตื้นกว่าความเป็นจริง

ดูเฉพาะกำไรขาดทุนที่ปิดแล้ว

เส้นยอดคงเหลือที่สร้างจากรายการเทรดไม่รวมผลขาดทุนที่ยังไม่รับรู้ระหว่างถือออเดอร์ ตัวอย่างเช่น GOLD KING v6 มี DD ของยอดคงเหลือใน BT เพียง 7.45% แต่ DD ที่แท้จริงเมื่อรวมผลขาดทุนที่ยังไม่รับรู้ (effective DD) สูงถึง 91.3% หากสลับเฉพาะกำไรขาดทุนที่ปิดแล้วกับ EA แบบนี้ จะประเมินความเสี่ยงผิดไปมาก โปรดระวังเป็นพิเศษกับ EA แนวถัวเฉลี่ย กริด และ EA ที่ถือออเดอร์นาน

มองไม่เห็นสิ่งที่อยู่นอกข้อมูลเดิม

การสลับลำดับเป็นเพียงการจัดเรียงเทรดที่เคยเกิดขึ้นในอดีตใหม่เท่านั้น ความสูญเสียที่เกิดจากสภาวะตลาดที่ไม่เคยเกิดขึ้นเลยในช่วงทดสอบ (เช่น การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบอย่างฉับพลัน หรือสภาพคล่องที่แห้งหายไป) จะไม่ปรากฏในการกระจายไม่ว่าจะรันกี่รอบ EA ที่มีจำนวนเทรดน้อยจะมีกลุ่มตัวอย่างต้นทางเล็ก ตัวการกระจายเองก็เชื่อถือได้ยากขึ้น

ไม่มีหลักประกันว่า "ถ้ากำหนดเงินทุนให้ทนได้ถึง DD ที่ 5% บนสุดแล้วจะปลอดภัย" สิ่งที่รู้ได้คือ "ช่วงของโชคภายในขอบเขตที่สลับลำดับเทรดในอดีต" เท่านั้น

สรุป

• Max DD ของ BT หนึ่งครั้ง เป็นเพียงตัวอย่างเดียวที่ได้จากลำดับเรียงแบบเดียว
• การสลับลำดับเทรดไม่เปลี่ยนกำไรขาดทุนรวม PF และอัตราชนะ แต่ DD และความยาวสตรีคแพ้จะเปลี่ยน
• ทำซ้ำประมาณ 1,000 รอบเพื่อสร้างการกระจายของ DD แล้วดูว่าค่าของ BT อยู่ตรงไหนของการกระจาย
• EA ที่อัตราชนะต่ำ ยิ่งมีโอกาสเกิดลำดับที่ทำให้แพ้ติดต่อกันยาวกว่าใน BT
• การที่ไม้แพ้กระจุกตัวตามสภาวะตลาด ผลขาดทุนที่ยังไม่รับรู้ และสภาวะตลาดนอกช่วงทดสอบ เป็นสิ่งที่การสลับลำดับจับไม่ได้
• ควรกำหนดเงินทุนและล็อตโดยยึดฝั่งลึกของการกระจายเป็นฐาน และเผื่อไว้ให้พอ

ค่าแพ้ติดต่อกันสูงสุด รวมถึง DD ของยอดคงเหลือและ effective DD ของแต่ละ EA สรุปไว้เป็นรายการใน อันดับผลทดสอบจริงของ EA ทั้งหมด ส่วนรายการเทรดของ DONCHIAN ENGINE ซึ่งเป็น EA แนวตามเทรนด์ที่มีอัตราชนะ 34.5% เป็นตัวอย่างที่เหมาะกับการฝึกทดสอบแบบสลับลำดับ สำหรับบทความอื่นเกี่ยวกับวิธีการทดสอบ รวบรวมไว้ที่ ความรู้ EA และ MT5