MT5 ออเดอร์และโพซิชัน｜ป้องกันปัญหาบัญชี Netting

ก่อนรัน EA ให้ตรวจสอบก่อนว่าบัญชีของคุณเป็นแบบ Netting หรือ Hedging เพราะ EA ตัวเดียวกันแต่ประเภทบัญชีต่างกัน คำสั่งฝั่งตรงข้ามอาจกลายเป็น "โพซิชันใหม่" หรือ "การปิดโพซิชัน" ได้ หาก EA กับบัญชีไม่สอดคล้องกัน แม้ตรรกะของ EA จะไม่มีปัญหา ก็อาจเกิดกำไรขาดทุนที่ไม่ได้ตั้งใจ

เราให้ความสำคัญกับการตรวจสอบนี้ เพราะบางครั้งไม่มีข้อผิดพลาดแจ้งเตือนใดๆ แต่พฤติกรรมการทำงานกลับเปลี่ยนไป บทความนี้จะอธิบายศัพท์พื้นฐานก่อน จากนั้นจึงไล่เรียงปัญหาที่พบบ่อยและขั้นตอนการตรวจสอบ

ออเดอร์ ดีล และโพซิชัน เป็นคนละอย่างกัน

การเทรดใน MT5 ถูกบันทึกเป็น 3 ขั้นตอนดังนี้

• ออเดอร์ (Order): คำสั่งว่า "อยากซื้อ" หรือ "อยากขาย" ออเดอร์รอ เช่น Limit หรือ Stop จะยังไม่นับเป็นโพซิชันจนกว่าจะถูกจับคู่
• ดีล (Deal): บันทึกว่าออเดอร์เกิดขึ้นจริงแล้ว ออเดอร์เดียวอาจแตกเป็นหลายดีลได้
• โพซิชัน (Position): ปริมาณที่ถือครองอยู่ในขณะนี้อันเป็นผลจากดีล

"มีออเดอร์ค้างอยู่" กับ "ถือโพซิชันอยู่" เป็นคนละสถานะกัน ตัวอย่างเช่น แม้จะถอด EA ออกจากกราฟ ออเดอร์รอหรือโพซิชันบน MT5 ก็ไม่จำเป็นต้องหายไปเอง หลังหยุด EA จึงควรเช็กแท็บ Trade ว่าไม่มีทั้งสองอย่างหลงเหลืออยู่

Netting กับ Hedging ต่างกันอย่างไร

Netting คือรูปแบบที่รวมโพซิชันเป็น 1 รายการต่อ 1 สัญลักษณ์ ส่วน Hedging คือรูปแบบที่สามารถถือโพซิชันแยกกันตามดีลได้ แม้จะเป็นสัญลักษณ์เดียวกัน

จุดสำคัญอยู่ที่แถวที่ 2 ออเดอร์ที่ส่งไปโดยตั้งใจเปิดสองฝั่งในบัญชี Netting จะทำงานเป็นคำสั่งปิดโพซิชันเดิม

ปัญหาที่เกิดในบัญชีที่เปิดสองฝั่งไม่ได้

1. ออเดอร์ที่ตั้งใจใช้ป้องกันความเสี่ยงกลายเป็นการปิดโพซิชัน

สำหรับ EA ที่เปิดออเดอร์ฝั่งตรงข้ามเพื่อลดผลขาดทุนลอยตัว ในบัญชี Netting โพซิชันที่ถืออยู่จะหายไป หาก EA เข้าใจว่า "ยังถือทั้งสองฝั่งอยู่" แล้วดำเนินการขั้นต่อไป การจัดการโพซิชันก็จะคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริง และหาก EA ออกแบบให้ส่งออเดอร์ตรงข้ามซ้ำอีก ก็อาจเกิดโพซิชันใหม่ในทิศทางที่ไม่ได้ตั้งใจ

2. การจัดการ Martingale หรือ Grid พัง

การออกแบบที่ทำกำไรแยกรายโพซิชันไม่สามารถทำงานได้ในบัญชี Netting เพราะทั้งหมดถูกรวมเป็นราคาเฉลี่ยเดียว ขึ้นอยู่กับออเดอร์ที่เพิ่มเข้ามา ระดับ Stop Loss และ Take Profit ก็อาจเปลี่ยนไปได้ สำหรับ EA ที่จำกัดจำนวนด้วยการนับโพซิชัน ไม่ว่าจะเพิ่มไม้กี่ครั้งก็จะนับเป็น 1 เสมอ ทำให้การจำกัดจำนวนไม่ทำงาน

3. EA หลายตัวบนสัญลักษณ์เดียวกันรบกวนกัน

ปัญหานี้มองข้ามง่ายที่สุด ตัวอย่างเช่น MEGAMAX DONCHIAN และ DONCHIAN ENGINE ต่างก็เป็น EA ที่รันบน USDJPY H1 หากใช้ร่วมกันในบัญชี Netting โพซิชัน USDJPY จะถูกรวมเป็นหนึ่งเดียว ขึ้นอยู่กับการออกแบบ การปิดโพซิชันของ EA ตัวหนึ่งอาจปิดส่วนที่เป็นของอีกตัวไปด้วย หรืออาจถูกตัดสินว่า "ถืออยู่" จนไม่เข้าออเดอร์ใหม่

ค่าที่วัดได้จริงของแต่ละ EA มีไว้ดูแบบแยกตัว ไม่ได้แสดงผลงานเมื่อใช้ร่วมกันบนสัญลักษณ์เดียวกัน

ปัญหาย้อนกลับก็มี

หากรัน EA ที่ออกแบบสำหรับ Netting ในบัญชี Hedging ออเดอร์ตรงข้ามที่ตั้งใจให้เป็นการปิดโพซิชันอาจค้างเป็นโพซิชันใหม่ เมื่อการเปิดสองฝั่งสะสมมากขึ้น ภาระด้านมาร์จิน สวอป และสเปรดก็จะต่อเนื่อง บัญชี Hedging จึงไม่ได้ปลอดภัยกว่าเสมอไป

ขั้นตอนตรวจสอบก่อนใช้งานจริง

1. ตรวจสอบประเภทบัญชี: มักมีคำว่า "Hedge" หรือ "hedging" แสดงที่แถบชื่อด้านบนของเทอร์มินัล หรือในประวัติการทำงานตอนล็อกอิน การแสดงผลอาจต่างกันตามเวอร์ชัน หากตัดสินไม่ได้ให้สอบถามโบรกเกอร์
2. ตรวจสอบประเภทบัญชีที่ EA รองรับ: ดูในคู่มือหรือพารามิเตอร์ว่ามีการระบุประเภทบัญชีหรือไม่ และดูวิธีตั้งค่า EA ประกอบด้วย
3. ทดลองบนบัญชีเดโม: เตรียมบัญชีเดโมประเภทเดียวกับบัญชีจริง และรันด้วย lot ขั้นต่ำ ดูว่าจำนวนแถวในแท็บ Trade เป็นไปตามที่คาดหรือไม่
4. ใช้ประเภทบัญชีเดียวกันตอนทดสอบ: เมื่อดูผลจาก Strategy Tester ให้ตรวจว่าสภาพแวดล้อมการทดสอบกับการใช้งานจริงเป็นบัญชีประเภทเดียวกัน
5. ไล่ดูการใช้ EA หลายตัวบนสัญลักษณ์เดียวกัน: หากมี EA หลายตัวที่เทรดสัญลักษณ์เดียวกันในบัญชีเดียว ควรพิจารณาหลีกเลี่ยงการใช้ร่วมกันในบัญชี Netting
6. อ่านเงื่อนไขของโบรกเกอร์: โดยทั่วไปประเภทบัญชีถูกกำหนดตอนเปิดบัญชี และการเปลี่ยนต้องเปิดบัญชีใหม่ การจัดการต่างกันไปตามโบรกเกอร์ ให้เริ่มจากเปรียบเทียบโบรกเกอร์ FX แล้วตรวจสอบเงื่อนไขทางการของโบรกเกอร์ด้วย

ข้อจำกัดของการตรวจสอบนี้

ขอบอกก่อนว่าสิ่งที่เรายืนยันไม่ได้มีอะไรบ้าง

• สิ่งที่บทความนี้อธิบายเป็นกลไกทั่วไป ไม่ใช่ผลเปรียบเทียบ EA ตัวใดตัวหนึ่งในบัญชีทั้งสองประเภท พฤติกรรมจริงต้องตรวจสอบจากการ implement ของ EA นั้นๆ
• สำหรับ EA ที่อ่านโค้ดไม่ได้ การระบุสาเหตุมีข้อจำกัด หากในช่วงเดโมสั้นๆ ไม่เคยเกิดการเพิ่มไม้หรือการกลับด้านเลย ปัญหาก็จะไม่ปรากฏ
• แม้เป็น "บัญชี Hedging" ก็ไม่ควรวางใจ ตามกฎระเบียบหรือข้อกำหนดของโบรกเกอร์ การเปิดสองฝั่งหรือลำดับการปิดโพซิชันอาจถูกจำกัด จึงยังมีเงื่อนไขที่ดูจากประเภทบัญชีที่แสดงเพียงอย่างเดียวไม่ได้
• แม้ใช้ประเภทบัญชีเดียวกัน ความต่างของผลงานจากสเปรดและการจับคู่ออเดอร์ก็ยังเหลืออยู่ ไม่ได้รับประกันว่าผลจะเหมือนแบ็คเทสต์

นอกจากนี้ Netting เองก็ไม่ได้แย่ สำหรับ EA ที่เทรดแบบเรียบง่ายด้วย 1 โพซิชันต่อ 1 สัญลักษณ์ ก็มีข้อดีคือติดตามโพซิชันที่ถืออยู่ได้ง่าย สิ่งสำคัญไม่ใช่ว่าแบบไหนดีกว่า แต่คือการออกแบบของ EA สอดคล้องกับบัญชีหรือไม่

สรุป

• ออเดอร์คือคำสั่ง ดีลคือบันทึกว่าเกิดขึ้นจริง และโพซิชันคือปริมาณที่ถืออยู่ในขณะนี้
• Netting คือ 1 โพซิชันต่อ 1 สัญลักษณ์ ส่วน Hedging ถือหลายโพซิชันในสัญลักษณ์เดียวกันได้
• ออเดอร์ฝั่งตรงข้ามในบัญชี Netting จะไม่กลายเป็นการเปิดสองฝั่ง แต่ทำงานเป็นการปิดหรือกลับด้านโพซิชัน
• เมื่อใช้ EA หลายตัวบนสัญลักษณ์เดียวกัน ต้องระวังเรื่องโพซิชันที่ถูกรวมกัน
• แม้ในบัญชี Hedging หากความเข้าใจเรื่องการปิดโพซิชันต่างกัน ก็อาจมีโพซิชันสองฝั่งที่ไม่ได้ตั้งใจค้างอยู่
• ก่อนใช้งานจริง ให้ทดสอบการทำงานบนบัญชีเดโมประเภทเดียวกันด้วย lot ขั้นต่ำ