EA เดิม ช่วงเวลาเดิม แต่ผลแบ็คเทสต์ไม่ตรง: 5 จุดที่ต้องเช็ก

"ผลงานที่เผยแพร่กับผลแบ็คเทสต์ที่ฉันรันเองไม่ตรงกัน" นี่เป็นเรื่องที่เราได้รับสอบถามมากที่สุดเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับ EA ที่เราแจกจ่าย

ขอสรุปข้อสรุปก่อนเลย ต่อให้ทดสอบ EA ตัวเดียวกันในช่วงเวลาเดียวกัน หากสภาพแวดล้อมต่างกันแม้เพียงจุดเดียว ผลลัพธ์ก็จะคลาดเคลื่อน สาเหตุส่วนใหญ่ไม่ได้อยู่ที่ตัว EA แต่อยู่ที่เงื่อนไขฝั่งผู้ทดสอบ ลำดับที่ควรสงสัยโดยทั่วไปคือ 5 จุดต่อไปนี้

1. เวลาเซิร์ฟเวอร์และไทม์โซน
2. สเปคของสัญลักษณ์
3. สวอป
4. ข้อมูลย้อนหลัง
5. ประเภทโมเดล (วิธีสร้างทิก)

อย่างไรก็ตาม แม้ปรับ 5 จุดนี้ให้ตรงกันแล้ว ก็ไม่ได้การันตีว่าผลจะตรงกันทุกประการ เรื่องนี้เราเขียนไว้ตรง ๆ ในหัวข้อ "ข้อจำกัด" ช่วงท้าย

ทำไม "EA เดียวกัน" ถึงให้ผลต่างกัน

EA คือเครื่องจักรที่ตัดสินใจจากราคาและข้อมูลสัญลักษณ์ที่ได้รับ หากข้อมูลนำเข้าต่างกันแม้เล็กน้อย จังหวะเข้าออเดอร์ก็จะเลื่อนไป เมื่อเทรดแรกเลื่อน เงินทุน ล็อต และสถานะโพซิชันที่ตามมาก็เปลี่ยนต่อเนื่องเป็นลูกโซ่ และในการทดสอบหลายปี ผลสุดท้ายอาจดูต่างกันมาก

อาจเข้าใจปัญหาความสามารถในการทำซ้ำได้ง่าย ๆ ว่าเป็นปัญหาที่ "ความต่างเล็ก ๆ เพียงจุดเดียวถูกขยายขึ้นเรื่อย ๆ ตามเวลา"

5 จุดที่ควรสงสัย

1. เวลาเซิร์ฟเวอร์และไทม์โซน

เวลาใน MT5 ไม่ใช่เวลาของนาฬิกาในคอมพิวเตอร์ แต่เป็นเวลาเซิร์ฟเวอร์ของโบรกเกอร์ เวลาเซิร์ฟเวอร์แตกต่างกันไปตามโบรกเกอร์ บางแห่งปรับตามเวลาออมแสง บางแห่งไม่ปรับ

EA ที่ได้รับผลกระทบมากมีลักษณะดังนี้

• EA ที่มีตัวกรองช่วงเวลา เช่น "เทรดเฉพาะช่วงเวลาโตเกียว" หรือ "ไม่เทรดช่วงเวลานิวยอร์ก"
• EA ที่ใช้ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุดของแท่งรายวันเป็นเกณฑ์ (เวลาตัดแท่งรายวันต่างกันไปตามโบรกเกอร์)
• EA ที่มีการประมวลผลพิเศษช่วงเปิดสัปดาห์หรือก่อนปิดตลาดวันศุกร์

สำหรับโบรกเกอร์ที่มีแท่งรายวันสั้น ๆ เกิดขึ้นในวันอาทิตย์ จำนวนแท่งรายวันเองก็เปลี่ยนไป ถ้าเป็น EA แนว breakout ที่อิงแท่งรายวัน แค่นี้ก็อาจทำให้ผลลัพธ์กลายเป็นคนละเรื่องได้

2. สเปคของสัญลักษณ์

แม้ใช้ชื่อ "XAUUSD" เหมือนกัน ก็ไม่ได้แปลว่าเนื้อหาข้างในจะเหมือนกัน กรุณาตรวจสอบรายการต่อไปนี้ในหน้าต่างสเปค

• จำนวนหลัก (ทศนิยม) และขนาดของพอยต์
• ขนาดสัญญา
• ล็อตขั้นต่ำและขั้นของล็อต
• Stop Level (ระยะห่างขั้นต่ำที่วางออเดอร์ Limit หรือ Stop ได้)
• วิธีคำนวณมาร์จิน

หากจำนวนหลักต่างกัน ระยะ Stop Loss ที่กำหนดเป็น "กี่พอยต์" อาจต่างกันถึง 10 เท่าในความเป็นจริง และสำหรับโบรกเกอร์ที่ Stop Level กว้าง ออเดอร์ที่ตั้ง Stop Loss แคบอาจถูกปฏิเสธตั้งแต่ต้น

3. สวอป

Tester ของ MT5 คำนวณโดยนำค่าสวอปตามการตั้งค่าสัญลักษณ์ ณ เวลาที่รันการทดสอบ ไปใช้กับทั้งช่วงเวลา ไม่ใช่พัฒนาการของสวอปจริงในอดีต ดังนั้นแม้เป็นโบรกเกอร์เดียวกัน ถ้าวันที่ทดสอบต่างกัน ผลก็อาจเปลี่ยนได้

• EA ที่ถือโพซิชันนานจะได้รับผลกระทบมากกว่า
• วันที่คิดสวอป 3 วันต่างกันไปตามโบรกเกอร์
• บัญชีประเภทที่ไม่มีสวอป (Swap-free) อาจมีค่าธรรมเนียมอื่นแทน

สำหรับ EA ที่ถือโพซิชันเป็นหลักหลายวัน ความต่างของสวอปอาจปรากฏเป็นความต่างของกำไรขาดทุนอย่างชัดเจน

4. ข้อมูลย้อนหลัง

ข้อมูลราคาที่ Tester ใช้ถูกดาวน์โหลดจากเซิร์ฟเวอร์ของโบรกเกอร์ที่เชื่อมต่ออยู่ ช่วงเริ่มต้นของข้อมูล ข้อมูลที่ขาดหาย และความหนาแน่นของทิกต่างกันไปตามโบรกเกอร์

• ข้อมูลช่วงต้นของระยะเวลาทดสอบไม่ครบ
• การดาวน์โหลดยังไม่เสร็จ ทำให้ผลเปลี่ยนในการทดสอบครั้งที่สอง
• แม้เป็นโบรกเกอร์เดียวกัน ผลก็อาจเปลี่ยนภายหลังจากการอัปเดตข้อมูลฝั่งเซิร์ฟเวอร์

ควรเปิดดูแท็บ Log เสมอว่ามีบันทึกเกี่ยวกับ "การซิงค์ข้อมูล" หรือ "ข้อมูลย้อนหลังขาดหาย" หรือไม่

5. ประเภทโมเดล

ผลของ EA ตัวเดียวกันจะต่างกันโดยสิ้นเชิงตามที่เลือก "Open prices only" "1 minute OHLC" "Every tick" หรือ "Every tick based on real ticks" EA ที่ Stop Loss และ Take Profit อยู่ใกล้ราคามากเท่าไร ก็ยิ่งอ่อนไหวต่อวิธีสร้างทิกมากเท่านั้น

อีก 2 จุดที่ควรตรวจสอบควบคู่กันมีดังนี้

• การตั้งค่าสเปรด: หากเลือก "Current spread" สเปรดจะถูกตรึงไว้ที่ค่าในช่วงเวลาที่ทดสอบ หากรันช่วงสุดสัปดาห์หรือเช้าตรู่ อาจเผลอทดสอบด้วยสเปรดที่กว้างได้
• การตั้งค่าความหน่วงในการเข้าออเดอร์: EA เทรดระยะสั้นจะให้ผลต่างกันตามว่าเปิดหรือปิดความหน่วง

เช็กลิสต์ความสามารถในการทำซ้ำ

เมื่อเปรียบเทียบกับผลงานที่เผยแพร่ การกรอกตารางต่อไปนี้จากบนลงล่างจะช่วยจำกัดวงสาเหตุได้ง่ายขึ้น

รายการสุดท้ายอย่าง "พารามิเตอร์อินพุต" มักถูกมองข้ามโดยไม่คาดคิด ควรตรวจทุกครั้งว่าค่าที่เปลี่ยนไว้ในการทดสอบรอบก่อนไม่ได้ค้างอยู่

หากไม่มั่นใจเรื่องการตั้งค่าพื้นฐานของ MT5 ทางลัดที่ดีที่สุดคือกลับไปทบทวนตั้งแต่ขั้นตอนใน การตั้งค่า MT5

ข้อจำกัดและข้อควรระวัง

ส่วนนี้เป็นเรื่องที่ไม่สู้ดีนัก

• แม้ปรับทั้ง 5 จุดให้ตรงกันแล้ว หากใช้ข้อมูลของโบรกเกอร์อื่น ก็อาจไม่ตรงกันทุกประการ เพราะตัวทิกเองต่างกันไปตามโบรกเกอร์ ซึ่งฝั่งผู้ทดสอบแก้ไขไม่ได้
• ตัวเลขแบ็คเทสต์ที่เราเผยแพร่ก็วัดจากข้อมูลของโบรกเกอร์เฉพาะแห่งและ ณ เวลาที่เจาะจง เราไม่ได้รับประกันว่าสภาพแวดล้อมของคุณจะให้ตัวเลขเดียวกัน
• บางกรณีเราไม่สามารถแยกแยะได้อย่างแม่นยำว่า "ความต่างไหนส่งผลมากน้อยเพียงใด" เมื่อเกิดความต่าง วิธีเดียวคือเปลี่ยนทีละรายการแล้วทดสอบใหม่
• และถึงแบ็คเทสต์จะตรงกันแล้ว นั่นก็เป็นเพียงการทดสอบด้วยข้อมูลในอดีตเท่านั้น ไม่ได้รับประกันผลงานในอนาคต

กลับกัน อาจกล่าวได้ว่า EA ที่ผลไม่พังง่าย ๆ แม้เปลี่ยนโบรกเกอร์ น่าเชื่อถือกว่า การทดสอบกับหลายโบรกเกอร์แล้วเปรียบเทียบกันแม้จะเสียแรง แต่ก็เป็นวิธีตรวจสอบที่ได้ผล ความต่างด้านสเปคของแต่ละโบรกเกอร์เรารวบรวมไว้ที่ เปรียบเทียบโบรกเกอร์ FX

สรุป

• แม้เป็น EA เดียวกันในช่วงเวลาเดียวกัน ผลก็คลาดเคลื่อนได้เพราะสภาพแวดล้อมต่างกัน สาเหตุมักอยู่ที่เงื่อนไขการทดสอบมากกว่าตัว EA
• ลำดับที่ควรสงสัยคือ "เวลาเซิร์ฟเวอร์ สเปคสัญลักษณ์ สวอป ข้อมูลย้อนหลัง ประเภทโมเดล"
• ระวังว่าสวอปจะใช้ "ค่า ณ เวลาที่ทดสอบ" กับทั้งช่วงเวลา
• การตั้งค่าสเปรด ความหน่วง และพารามิเตอร์อินพุตที่ค้างอยู่ก็เป็นจุดที่มองข้ามง่าย
• แม้ปรับตรงกันทั้งหมด หากโบรกเกอร์ต่างกันก็อาจไม่ตรงกันทุกประการ
• การดูว่า EA ไม่พังง่ายแม้เปลี่ยนโบรกเกอร์หรือไม่ เป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจเลือก EA

เคล็ดลับการตรวจสอบอื่น ๆ รวบรวมไว้ที่ ความรู้เกี่ยวกับ EA และ MT5