วิธี Backtest ด้วย Custom Symbol และข้อควรระวัง

หากใช้ "Custom Symbol" ของ MT5 คุณจะสามารถทำ Backtest ได้แม้ในช่วงเวลาที่โบรกเกอร์ไม่ได้จัดเตรียมไว้ หรือด้วยข้อมูลทิกที่หามาจากภายนอก เป็นฟีเจอร์ที่มีประโยชน์เมื่อต้องการทดสอบในระยะยาว หรืออยากเปรียบเทียบผลลัพธ์จากแหล่งข้อมูลหลายแห่ง

แต่ขอสรุปข้อสรุปไว้ก่อนเลย สิ่งที่พังง่ายใน Custom Symbol ไม่ใช่ตัวข้อมูลทิก แต่เป็น "สเปกสัญลักษณ์" หาก digits ขนาดสัญญา ค่าต่อทิก (tick value) หรือสวอป เพียงอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ตรงกับโบรกเกอร์ที่ใช้เทรดจริง ตัวเลขใน Backtest ก็จะกลายเป็นคนละเรื่อง ไม่ว่าข้อมูลจะแม่นยำแค่ไหน และส่วนใหญ่ระบบจะไม่แจ้งข้อผิดพลาดใดๆ มีเพียงตัวเลขที่ดูน่าเชื่อถือโผล่ขึ้นมาเท่านั้น

กลไกของ Custom Symbol

Custom Symbol คือสัญลักษณ์เสมือนที่ผู้ใช้เตรียม "ข้อมูลราคา" และ "สเปกสัญลักษณ์" ขึ้นเอง

• ข้อมูลราคา: นำเข้าทิก (Bid/Ask/เวลา) หรือแท่งเทียน 1 นาทีจากไฟล์ CSV เป็นต้น
• สเปกสัญลักษณ์: จำนวนหลักทศนิยม ขนาดสัญญา ขนาดทิก วิธีคำนวณมาร์จิ้น สวอป เวลาซื้อขาย ฯลฯ

Strategy Tester จะนำราคาที่นำเข้ามาไปใส่ในสเปกนี้เพื่อคำนวณกำไรขาดทุนและมาร์จิ้น ดังนั้นแม้ราคาจะถูกต้อง หากสเปกผิด การคำนวณกำไรขาดทุนทั้งหมดก็จะเพี้ยนไปด้วย เหตุผลที่เราระมัดระวัง Custom Symbol มากกว่าสัญลักษณ์ปกติ ก็คือจุดที่ "สเปกถูกกำหนดเองได้" นี่เอง

ขั้นตอนพื้นฐานการสร้างและนำเข้าข้อมูล

1. คลิกขวาที่ Market Watch → เปิด "Symbols" แล้วเลือก "Create Custom Symbol"
2. ในช่อง "Copy from" ให้ระบุสัญลักษณ์เดียวกันของโบรกเกอร์ที่ใช้เทรดจริง (ข้อนี้สำคัญที่สุด)
3. ตั้งชื่อสัญลักษณ์ (ใช้ชื่อที่แยกจากสัญลักษณ์ต้นฉบับได้)
4. นำเข้าไฟล์ CSV ของทิกในแท็บ "Ticks" หรือนำเข้าแท่งเทียน 1 นาทีในแท็บ "Bars"
5. หลังนำเข้า ให้เปิดกราฟแล้วตรวจด้วยตาว่ามีช่วงข้อมูลขาดหาย หรือค่าผิดปกติหรือไม่
6. เลือก Custom Symbol ใน Tester แล้วรันด้วยโหมด "Every tick based on real ticks"

หากยังไม่คุ้นกับการใช้งาน MT5 เบื้องต้น แนะนำให้เตรียมสภาพแวดล้อมจาก การตั้งค่า MT5 ก่อน จะทำงานได้ง่ายขึ้น

รายการที่ไม่ได้ซิงค์แล้วทำให้ผลลัพธ์พัง

แม้จะระบุ Copy from ไว้แล้ว หากรูปแบบข้อมูลที่นำเข้าไม่สอดคล้องกัน หรือสเปกฝั่งโบรกเกอร์เปลี่ยนไปหลังจากสร้างสัญลักษณ์ ความคลาดเคลื่อนก็เกิดขึ้นได้ ต่อไปนี้คือรายการที่เราตรวจสอบจริง

digits: สังเกตเห็นยากที่สุด

ตัวอย่างเช่น หากนำ EA ที่สร้างสำหรับโบรกเกอร์ 5 หลักไปรันบน Custom Symbol ที่สร้างจากข้อมูล 3 หลัก "SL 30 พอยต์" จะมีช่วงราคาจริงกว้างขึ้น 100 เท่า EA จะทำงานต่อไปโดยไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ ผลงานที่ออกมาจึงเป็นของกลยุทธ์คนละตัวไปเลย

ขนาดสัญญา: ทองคำเกิดอุบัติเหตุง่าย

XAUUSD 1 ล็อตเท่ากับกี่ออนซ์นั้นต่างกันไปตามโบรกเกอร์ หากสร้างด้วยมือโดยไม่ใช้ Copy from ค่านี้อาจค้างเป็นค่าเริ่มต้นอยู่ กำไรขาดทุนจะผิดไปหลายเท่าตัว ทำให้การคำนวณล็อตและการประเมิน drawdown พังตั้งแต่รากฐาน

สวอป: ยิ่งถือนานยิ่งมีผล

ใน EA แนว trend following ที่ถือสถานะเฉลี่ยหลายสิบชั่วโมง สวอปสะสมมีผลต่อกำไรขาดทุนอย่างไม่อาจมองข้าม แต่สวอปของ Custom Symbol เป็นค่าคงที่ จึง ไม่สามารถจำลองการเปลี่ยนแปลงระดับสวอปในอดีตได้ เราเองก็ไม่มีวิธีที่จะจำลองจุดนี้ได้อย่างแม่นยำ ควรอ่านผลลัพธ์โดยเผื่อช่วงความคลาดเคลื่อนไว้

ข้อจำกัดและข้อควรระวัง

แม้จะปรับสเปกให้ตรงกันอย่างดีแล้ว Custom Symbol ก็ยังมีข้อจำกัดดังต่อไปนี้

• จำลองการเข้าออเดอร์จริงไม่ได้: สลิปเพจ การปฏิเสธออเดอร์ และสเปรดที่ขยายกะทันหันตอนประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ จะไม่สะท้อนในการทดสอบหากไม่มีอยู่ในข้อมูล
• ตรวจสอบคุณภาพข้อมูลภายนอกได้ไม่ครบ: เราไม่สามารถรู้ได้อย่างสมบูรณ์ว่าทิกภายนอกมีช่วงที่ขาดหายหรือผ่านการกรองหรือไม่ การเปลี่ยนแหล่งข้อมูลแล้วผลงานเปลี่ยนไปเป็นเรื่องปกติ
• ความต่างของราคากับโบรกเกอร์: ไม่มีการรับประกันว่าราคาของข้อมูลภายนอกจะตรงกับราคาที่โบรกเกอร์ซึ่งใช้เทรดจริงส่งมา EA ที่ทำกำไรช่วงสั้นอย่างสกัลป์ปิงจะได้รับผลกระทบมาก
• ยิ่งผลดีให้ยิ่งสงสัย: ความคลาดเคลื่อนของสเปกอาจส่งผลให้ผลงานดูดีเกินจริงก็ได้ เมื่อเห็นตัวเลขที่ดีเกินคาด ให้กลับไปตรวจสเปกอีกครั้ง

สรุปคือ Custom Symbol เป็น "เครื่องมือขยายขอบเขตการทดสอบ" ไม่ใช่สิ่งที่ใช้แทนการทดสอบด้วยข้อมูลของโบรกเกอร์ได้ เราจึงดูว่าผลลัพธ์จากทั้งข้อมูลจริงของโบรกเกอร์และ Custom Symbol ไปในทิศทางเดียวกันหรือไม่

เงื่อนไขการทดสอบของแต่ละ EA เปิดเผยไว้ในแต่ละหน้าของ อันดับจากผลทดสอบจริง ส่วนแนวคิดในการทดสอบ เรารวบรวมไว้ใน ความรู้เกี่ยวกับ EA・MT5 ด้วยเช่นกัน

สรุป

• สิ่งที่พังง่ายใน Custom Symbol คือ สเปกสัญลักษณ์ มากกว่าตัวข้อมูล
• เวลาสร้างต้องตั้ง สัญลักษณ์เดียวกันของโบรกเกอร์ที่ใช้เทรดจริงเป็น Copy from เสมอ
• digits ขนาดสัญญา ค่าต่อทิก สวอป และเขตเวลา ต้องเทียบตรวจทุกครั้ง
• วิธีที่เร็วที่สุดคือคำนวณกำไรขาดทุนต่อ 1 ล็อต・1 พอยต์ด้วยมือเพื่อยืนยัน
• การเปลี่ยนแปลงของสวอป การเข้าออเดอร์ และสลิปเพจ ไม่สามารถจำลองได้
• หากได้ผลลัพธ์ที่ดีเกินไป ให้สงสัยความคลาดเคลื่อนของสเปกเป็นอย่างแรก