GOLD VIPER EA — เบรกทองแบบรุก (XAUUSD M30)
Standard (ค่าเริ่มต้น) ×35.5 / 22.5 ปี ทิกจริง 100% · ทบต้น
¥100k → ¥3.6M
ค่าเริ่มต้น Standard (ความเสี่ยง 3% + การปรับขนาดตามคุณภาพช่วงตลาด) = ×35.55 / PF1.25 / DD ส่วนทุน 28.9% ในช่วง 10 ปีล่าสุด (2016-2026 ทองคำเป็นเทรนด์) ×8.26 = CAGR +22.5% ซึ่งเป็นฐานอัตราต่อปีที่แสดงบนหน้าจัดอันดับ (สอดคล้องกับวิธีอ้างอิงของ EA ตัวอื่น) โหมดดุดัน (ความเสี่ยงจริง 6%) = ×34.7 / DD ส่วนทุน 44.2% ด้อยกว่า Standard ตั้งแต่ v2.13 และไม่แนะนำอีกต่อไป ทิกจริง Dukascopy 100%, 22.5 ปี (2004-2026) / $10,000 / ทบต้น ตัวเลข Exness เดิม (×17.3/PF1.70) ถูกถอนแล้ว (คุณภาพทิกเพียง 5%)
⚠ v2 เป็นเอนจินคนละตัว (เปลี่ยนเมื่อ 2026-07-03) v1 เป็นสแกลเปอร์กริด XAUUSD M1; v2 เป็นระบบเบรกเอาต์ XAUUSD M30 หลังอัปเดต: ให้ติดใหม่บนกราฟ M30 ปิดโพซิชันที่ยังเปิดอยู่ของเวอร์ชันเก่าก่อนอัปเดต และอย่าโหลดพรีเซ็ต (.set) เก่า — ให้ใช้ค่าเริ่มต้น MagicNumber ใช้ร่วมกัน ดังนั้นโพซิชันเก่าที่ค้างอยู่จะถูกเอนจินใหม่รับช่วงต่อ
⚠ EA เชิงรุก แม้ที่ค่า Standard drawdown ส่วนทุนก็แตะราว 29% และราว 44% ในโหมดดุดัน เทรดด้วยเงินที่ยอมเสียได้เท่านั้น
v2.13=ボラレジーム・ブレイクアウト攻撃構成(L32チャネル/リスク3%)+タイト群トレール出口(発動3ATR/幅0.4ATR)+月次損失サーキットブレーカー(-8%で当月新規停止)+レジーム品質サイジング(ボラレシオがゲート閾値を超えた強レジームのみロットを比例増・上限×1.5=負けレジームのロットは不変でDDほぼ据置のまま利益+59%)。公称=Dukascopy 100%リアルティック 22.5年(2004-2026): ×35.55/PF1.25/eqDD28.9%/残高DD23.2%/勝率43.5%/844取引/Sharpe2.17。品質サイジングはIS(04-15)×6.16(+79%・DD改善)/OOS(16-26)×8.26(+17%)の両改善・パラメータ台地滑らか(孤峰でない)。年率表記=直近10年OOS(2016-2026)CAGR22.5%(他EAの表示基準と統一。22.5年全史CAGRは17.2%)。Aggressiveモード(×2=実効リスク6%)=×34.7/PF1.18/eqDD44.2%はKelly境界でありv2.13ではStandardが利益・DDとも上回るため非推奨(6%では品質サイジング/ブレーカーが自動無効=過剰リスク域で実測劣化)。ハードSL(ATR群SL)・無マーチン・同ロットグリッド最大5。★旧Exness8.5年の×17.3/PF1.70は実ティック品質5%(生成95%)の楽観値のため撤回、100%実ティックのDukascopyを正とする。旧v1.x公称(PF2.46/×12.8)も合成tickアーティファクトと実証済。 ◆年別の正直開示(2026-07-17): 実tick23年のうち11年が赤字(2004-2012の金無トレンド期に集中)。利益は2013以降・特に2024(全体の48%)に集中するモメンタム型で、2026年初来は-15%圏。無トレンド期の複数年赤字を前提に、失っても困らない資金のみで運用してください。
⚡ เงินฝากขั้นต่ำ: ตั้งแต่ 100,000 เยน (บัญชีมาตรฐาน) หากต้องการขนาดเล็ก/ปลอดภัยกว่า ให้ใช้บัญชีไมโคร (เซ็นต์)
หลักการทำงาน
สมมติฐาน: ทองคำก่อตัวเป็นเทรนด์แรกเริ่มที่แข็งแรงที่สุดในจุดเปลี่ยนจากตลาดสงบไปสู่ผันผวน EA จะเทรดเฉพาะเมื่อฟิลเตอร์ช่วงตลาดแบบ ATR (ATR เร็ว / ATR ช้า >= 1.2) และความสอดคล้องของเทรนด์ EMA50/200 ยืนยันว่าตลาดกำลังเคลื่อนไหว จากนั้นเข้าเมื่อแท่งปิดทะลุช่อง 32 แท่งพร้อมส่วนเผื่อ ATR การออกปรับตาม ATR: เมื่อกำไรของกลุ่มถึง TP ของกลุ่ม (ATR × 3.0) เทรลลิงสต็อปของกลุ่ม (กว้าง ATR × 0.4) จะตามยอดเพื่อปล่อยให้กำไรวิ่งต่อ ขณะที่ SL ของกลุ่ม (ATR × 1.5) จำกัดทั้งตะกร้าแบบแข็ง เมื่อราคาสวนทาง EA จะถัวด้วยไม้กริดขนาดเท่ากัน (สูงสุด 5 ไม้ ไม่ใช่มาร์ติงเกล) โดยมี SL ของกลุ่มคุมทั้งตะกร้า ขนาดล็อตคือความเสี่ยง % ที่ปรับมาตรฐานตามความผันผวน (ชน SL ของกลุ่ม = 3% ของยอดเงิน) v2.13 เพิ่มการปรับขนาดตามคุณภาพช่วงตลาด: ยิ่งช่วงความผันผวนตอนเข้าแข็งแรง (volRatio สูงกว่าเกณฑ์ 1.2) ล็อตยิ่งใหญ่ (สูงสุด ×1.5) - ช่วงที่ขาดทุนจะคงล็อตพื้นฐานไว้ drawdown จึงแทบไม่เปลี่ยน ขณะที่กำไรทบต้นเร็วขึ้น
จังหวะเข้าและออก
- เข้า: แท่งปิดทะลุช่อง 32 แท่ง (M30) + ส่วนเผื่อ ATR × 0.6 + เทรนด์ EMA50/200 สอดคล้องกัน
- เกณฑ์ช่วงตลาด: อัตราส่วน ATR >= 1.2 (เฉพาะช่วงความผันผวนขยายตัว) + |EMA50-EMA200| >= ATR × 0.5 (มีเทรนด์)
- Take profit: group TP = ATR x 3.0 (volatility-scaled, spread-floor guarded)
- สต็อปลอส: SL ของกลุ่ม = ATR × 1.5 (SL แข็ง เฝ้าดูทุกทิก)
- การเพิ่มไม้: เพิ่มไม้กริดขนาดเท่ากันทุกครั้งที่ราคาสวนทาง ATR × 1.0 (สูงสุด 5 ไม้ ไม่เพิ่มขนาดล็อต = ไม่ใช่มาร์ติงเกล)
- ความปลอดภัย: เบรกเกอร์รายเดือน -8% (หยุดเปิดตะกร้าใหม่จนจบเดือนที่ขาดทุน) / การปรับขนาดตามคุณภาพช่วงตลาดเพิ่มล็อตเฉพาะช่วงที่แข็งแรง (เพดาน ×1.5) / ปิดฉุกเฉินที่ระดับมาร์จิ้น 150% / เวลาเทรด 6-20 น. ตามเวลาเซิร์ฟเวอร์ / เลี่ยงการเปิดตลาดวันจันทร์และปิดตลาดวันศุกร์
แบ็คเทสต์ด้วยสเปรดจริง
ผลตอบแทนรวม (22.5 ปี ทบต้น)
+3,456% (x35.55)
Profit factor
1.25
อัตราชนะ
43.5%
DD ยอดเงินสูงสุด
23.2%
DD ส่วนทุนสูงสุด
28.9%
จำนวนเทรด
844
ตัวเลขข้างต้นเป็นผลของค่าเริ่มต้นล้วน ๆ บนทิกจริง 100% ของ Dukascopy ตลอด 22.5 ปี (2004-2026 รวมวิกฤตปี 2008 และการทรุดตัวปี 2020) IS (2004-15) ×6.16 / OOS (2016-26) ×8.26 - ทั้งสองช่วงดีขึ้นจาก v2.12 ไม่ใช่การดัดเส้นโค้ง การตรวจสอบไขว้ด้วยทิกจริงของ MetaQuotes (2025-2026) ก็เป็นบวกเช่นกัน (+47.7%/PF1.42 เอนจิน v2.10) หมายเหตุ: ตัวเลข Exness 8.5 ปีก่อนหน้า (×17.3 / PF1.70) มาจากการรันที่มีทิกจริงเพียง 5% (อีก 95% สร้างขึ้น) และถูกถอนออก แทนที่ด้วยผล Dukascopy ทิกจริง 100%
พารามิเตอร์ (เรียงตามลำดับ input ใน .mq5 เฉพาะตัวหลัก)
| พารามิเตอร์ | ค่าเริ่มต้น | คำอธิบาย |
|---|---|---|
| EntryLookback | 32 | จำนวนแท่งย้อนหลังของช่องเบรกเอาต์ (M30) |
| EntryATR_Multi | 0.6 | ส่วนเผื่อเบรกเอาต์ = ATR × ค่านี้ |
| TrendEMA_Fast / Slow | 50 / 200 | EMA เทรนด์ (เร็ว/ช้า) |
| UseTrendFilter | true | ต้องให้เทรนด์สอดคล้องกัน (ทนทาน แนะนำ) |
| AllowSell | true | อนุญาตให้ขาย (false = ซื้ออย่างเดียว) |
| MinTrendATR | 0.5 | ช่วงตลาด: |ระยะห่าง EMA| >= ATR × ค่านี้ |
| MinVolRatio | 1.2 | ช่วงตลาด: ATR เร็ว / ATR ช้า >= ค่านี้ |
| GridDistanceATR | 1.0 | ระยะห่างกริด = ATR × ค่านี้ |
| MaxGridCount | 5 | จำนวนกริดสูงสุด (ล็อตเท่ากัน) |
| GroupTP_ATR | 3.0 | TP ของกลุ่ม = ATR × ค่านี้ |
| GroupSL_ATR | 1.5 | SL ของกลุ่ม = ATR × ค่านี้ (SL แข็ง) |
| UseTrailExit | true | ใช้เทรลลิงของกลุ่มต่อเลย TP แทนการปิดแข็งที่ TP (เปิดเป็นค่าเริ่มต้นตั้งแต่ v2.11) |
| TrailActivateATR | 3.0 | เริ่มเทรลลิงเมื่อกำไรของกลุ่ม >= ATR × ค่านี้ (= TP ของกลุ่ม) |
| TrailDistATR | 0.4 | ปิดเมื่อกำไรของกลุ่มย่อลงจากจุดสูงสุด ATR × ค่านี้ |
| BreakevenATR | 0.0 | ล็อกพื้นเท่าทุนเมื่อกำไรของกลุ่มถึง ATR × ค่านี้ (0=ปิด) |
| UseMonthlyLossStop | true | เบรกเกอร์ขาดทุนรายเดือน (v2.12): เมื่อขาดทุนที่รับรู้แล้วในเดือนนั้นถึงเกณฑ์ จะหยุดเปิดตะกร้าใหม่จนถึงเดือนถัดไป (ตะกร้าที่เปิดอยู่ยังบริหารต่อ) |
| MonthlyLossStopPct | 8.0 | เกณฑ์ % ของการหยุดรายเดือน (นิยามที่ความเสี่ยงระดับ Standard; โหมดตั้งรับปรับ ×0.5 อัตโนมัติ; ปิดอัตโนมัติในโหมดดุดัน) |
| UseRegimeSizing | true | การปรับขนาดตามคุณภาพช่วงตลาด (v2.13): เพิ่มล็อตเฉพาะช่วงที่แข็งแรง ช่วงที่ขาดทุนคงล็อตพื้นฐานไว้ |
| RegimeSizeSlope / Cap | 0.75 / 1.5 | อัตราส่วน = 0.75 ต่อ volRatio ที่เกินเกณฑ์ 1.2 เพดาน ×1.5 ปิดอัตโนมัติในโหมดดุดัน |
| RiskPercent | 3.0 | ความเสี่ยง % ต่อตะกร้า (ชน SL ของกลุ่ม = กี่ % ของยอดเงิน) |
| FixedBaseBalance | 0 | >0 = คำนวณความเสี่ยงบนฐานคงที่นี้ (ปิดการทบต้น; เทียบเท่าการถอนทุกวัน) 0 = ทบต้นบนยอดเงินปัจจุบัน |
| MaxLotTotal | 5.0 | เพดานล็อตรวม |
| MaxMarginPercent | 20 | เพดานมาร์จิ้นของล็อตแรก (% ของยอดเงิน) |
| TradeStartHour / EndHour | 6 / 20 | เวลาเทรด (เวลาเซิร์ฟเวอร์) |
| MaxSpreadPoints | 100 | สเปรดสูงสุด (จุด พร้อมส่วนผ่อนผันแบบพลวัตที่ผูกกับ ATR) |
| EmergencyMarginLevel | 150 | ระดับมาร์จิ้น % สำหรับปิดทั้งหมดฉุกเฉิน |
| RunMode | Standard | โหมดการทำงาน (ตั้งรับ ×0.5 / Standard / ดุดัน ×2) |
| MagicNumber | 20260602 | Magic number |
การตั้งค่า TWIN-TF (ทางเลือก — เพิ่มขา H1 คู่กันในบัญชีเดียวกัน)
ติด GOLD VIPER ครั้งที่สองบนกราฟ H1 แล้วโหลด GOLD_VIPER_TWIN_H1.set ที่แถมมา (ช่อง 48 แท่ง / TP 2.0 ATR / ความเสี่ยง 1.5% / MagicNumber แยกต่างหาก) สิ่งนี้เพิ่มกระแสการเทรดอิสระที่มีสหสัมพันธ์รายเดือนกับขาหลัก M30 เพียง +0.20 ตรวจสอบแล้วบนทิกจริง 100% ตลอด 22.5 ปี; ขา H1 เป็นบวกทั้งครึ่ง IS และ OOS (IS PF1.25 / OOS PF1.14)
| การตั้งค่า | 22.5 ปี (ทบต้น) | CAGR | DD สูงสุดรายเดือน |
|---|---|---|---|
| M30 อย่างเดียว (ค่าเริ่มต้น) | x35.6 | +18.5% | 51.2% |
| TWIN (M30 + H1 ความเสี่ยงครึ่งหนึ่ง) | x55.7 | +21.1% | 50.3% |
- ขั้นตอน: ปล่อยกราฟ M30 ให้ทำงานด้วยค่าเริ่มต้นต่อไป (ขาหลัก)
- ติด EA ตัวเดิมบนกราฟ XAUUSD H1 ที่สอง แล้วโหลด TWIN_H1.set (พรีเซ็ต MagicNumber 20260603)
- ความเสี่ยงจริงรวมคือ 4.5% ต่อหนึ่งตะกร้า (3% + 1.5%) การปิดฉุกเฉินที่ระดับมาร์จิ้น 150% ใช้ร่วมกันทั้งบัญชี
ขา H1 ไม่ได้ออกแบบให้ทำงานลำพัง (เดี่ยว ๆ ได้บางราว 6%/ปี) ตัวเลขรวมเป็นการประมาณจากองค์ประกอบรายเดือน และไม่ครอบคลุมปฏิสัมพันธ์ของมาร์จิ้นภายในเดือน TWIN เป็นทางเลือก; ตัวเลขหลักที่เผยแพร่ (×35.55) ยังคงเป็นผลของค่าเริ่มต้นแบบ M30 อย่างเดียว
MULTI-TF FULL PACK (แถมมา — สูงสุด 5 ขา)
ไฟล์ zip ตอนนี้แถมชุด 5 ขา: ขาหลัก M30 (ค่าเริ่มต้น) + ขา H2 + M20 + H1 (VIPER ตัวเดิมติดบนกราฟเพิ่ม) + ขา NANPIN เก็บเกี่ยวช่วงไซด์เวย์ (EA แยกต่างหาก รวมมาให้) H2/M20 ปรับค่าบนปี 2004-2015 เท่านั้น และถูกตัดสินบนทศวรรษ 2016-2026 ที่ไม่เคยแตะ (ทำซ้ำได้ทุกจุด; สหสัมพันธ์ระหว่างขา +0.03..+0.36) ตารางด้านล่างคือองค์ประกอบรายเดือนที่วัดได้บนช่วง OOS ที่ไม่เคยเห็นนั้น
| การตั้งค่า | OOS 10.5 ปี | CAGR | DD สูงสุดรายเดือน |
|---|---|---|---|
| M30 อย่างเดียว (ที่เผยแพร่) | x8.3 | +23.3% | 23.1% |
| 3 ขา (M30+H2+M20) | x24.1 | +37.1% | 28.9% |
| FULL PACK (5 ขา) | x59.7 | +50.0% | 27.6% |
- การตั้งค่า = หนึ่งกราฟต่อหนึ่งขา (บัญชีเดียวกัน) ขา H2: TWIN_H2.set (ช่อง 56 / TP 3.0 / SL 2.0 / ความเสี่ยง 1.5% / Magic 20260604)
- ขา M20: TWIN_M20.set (ช่อง 24 / TP 1.5 / เกณฑ์ความผันผวน 1.6 / ความเสี่ยง 1.5% / Magic 20260605)
- ขา NANPIN: GOLD_NANPIN_KAMIKAZE (M5) ที่แถมมา + PACK.set (เปิดการปรับตามยอดเงิน, Magic 202610/11) เฉพาะ MT5
- คำแนะนำฉบับเต็มอยู่ใน PACK_README.txt ภายในไฟล์ zip (EN/JA)
⚠ ขา NANPIN ไม่มีสต็อปลอสแข็งรายโพซิชัน (มีเพียง SL ของตะกร้า + หยุดที่ส่วนทุน 55%) — จัดอยู่ในกลุ่มเสี่ยงล้างพอร์ต ใช้เฉพาะเงินส่วนเกิน และถอนกำไรอย่างสม่ำเสมอ
ตัวเลขเป็นการประมาณจากองค์ประกอบรายเดือนของแบ็คเทสต์ด้วยทิกจริง (ไม่ครอบคลุมปฏิสัมพันธ์ของมาร์จิ้นระหว่างขาภายในเดือน และค่าสวอปของขา NANPIN ราว -0.5..-1%/ปี) ตัวเลขหลักที่เผยแพร่ (×35.55) ยังคงเป็นผลของค่าเริ่มต้นแบบ M30 อย่างเดียว ไม่รับประกันผลตอบแทนในอนาคต
📈รายงาน MT5 Strategy Tester — GOLD VIPER EA
📋 เกี่ยวกับรายงานนี้
- รายงานทางการ MT5 Strategy Tester (เซิร์ฟเวอร์ XMTrading-MT5)
- ข้อมูลราคาจริง 5-10 ปี + โมเดล every tick (ความแม่นยำ 99.9%)
- เส้นโค้งยอดเงิน (ฟ้า) / Equity (เขียว) แสดงขาดทุนลอย
- ผลลัพธ์ในอดีตไม่รับประกันผลกำไรในอนาคต
จุดที่ล้มเหลว / ความเสี่ยงหลัก
- ไซด์เวย์ยืดเยื้อ: การเบรกเอาต์ล้มเหลวที่กลับตัวก่อนถึง TP ทำให้ชน SL ของกลุ่มติดต่อกัน (ปี 2020 และต้นปี 2024 เป็นช่วงเช่นนี้)
- สเปรดกระชาก: การเบรกเอาต์ทันทีหลังข่าวหรือในตลาดที่สภาพคล่องบางจะเจอสลิปเพจและอัตราส่วน TP/SL ที่แย่ลง
- โหมดดุดัน (×2) อยู่ที่ขอบเขต Kelly พอดี (ความเสี่ยงจริง 6%) การเพิ่มความเสี่ยงเกินไปกว่านั้นทำให้กำไรสุทธิลดลง - เป็นความเสี่ยงเกินจำเป็น
- ไม้กริดมีขนาดเท่ากันและจำกัดที่ 5 ไม้ แต่ขาดทุนลอยตัวอาจขยายจนถึงระยะ SL ของกลุ่มขณะถือผ่านภาวะตลาดทรุด
- ช่วงที่ทองคำนิ่งยาว (2004-2016) คือจุดอ่อนของ EA นี้: ณ จุดที่แย่ที่สุด (ปี 2013) drawdown ของยอดเงินเชิงสัมพัทธ์แตะ 54% (ค่าเริ่มต้น v2.13) / 92% (โหมดดุดัน) ภายในการทดสอบ 22.5 ปี (ตัวเลข DD% หลักใช้นิยาม 'maximal DD' ของ MT5 = % ณ จุดที่เงินลดลงมากที่สุด ส่วน % ที่ลึกที่สุดในช่วงปีแรก ๆ ลึกกว่านั้น) ในช่วง 10 ปีล่าสุด (2016-2026) DD เชิงสัมพัทธ์อยู่ที่ 33% / 55% หากภาวะนิ่งกลับมา ก็อาจเกิด drawdown ขนาดใกล้เคียงกันได้ เทรดด้วยเงินที่ยอมเสียได้เท่านั้น
ดาวน์โหลด (ฟรี)
ขั้นตอนที่ 1 เตรียมบัญชีของคุณ
การใช้ EA ต้องมีบัญชี MT5 ที่เปิดผ่านลิงก์แนะนำของเรา หากคุณมีบัญชีอยู่แล้ว โปรดสร้างบัญชีเพิ่มเติม
ยังไม่มีบัญชี — เปิดบัญชีใหม่ผ่านลิงก์ด้านล่าง
การเพิ่มบัญชี — สร้างบัญชีเพิ่มเติมในหน้าสมาชิกของคุณดูวิธีการ →
ซื้อ (เสียเงิน ใบอนุญาตครั้งเดียว)
ซื้อ GOLD VIPER EA
ซื้อบน MetaQuotes Market อย่างเป็นทางการ (MQL5 Market) การชำระเงิน ใบอนุญาต และการอัปเดตอัตโนมัติทั้งหมดจัดการภายในแอป MT5
🏷 ราคาเปิดตัวตอนนี้ — ราคาจะปรับขึ้นทุกๆ 10 ชุดที่ขาย ยิ่งซื้อเร็วยิ่งได้ราคาต่ำ
ซื้อบน MQL5 Market (MT5) →ซื้อบน MQL5 Market (MT4) →ซื้อบน MetaQuotes Market อย่างเป็นทางการ — ติดตั้งโดยตรงใน MT5 พร้อมอัปเดตอัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียนบัญชี
ความเสี่ยงที่แท้จริง ตัวจุดชนวนล้างพอร์ต และหมายเหตุเรื่องทบต้น▾
GOLD VIPER v2 เป็น EA เบรกเอาต์เชิงรุกที่เทรดเฉพาะช่วงความผันผวนขยายตัวบนทองคำ (XAUUSD) เข้าเมื่อราคาปิดทะลุช่อง 32 แท่งไปในทิศทางเดียวกับเทรนด์ EMA และออกด้วย TP/SL แบบกลุ่มที่ปรับตาม ATR ตรวจสอบแล้วบนทิกจริง 100% ของ Dukascopy ตลอด 22.5 ปี (2004-2026) พร้อมการแบ่ง IS/OOS (ทำกำไรบนทิกจริงของ MetaQuotes ด้วย) ใช้ SL แข็ง ไม่มีมาร์ติงเกล
- ⚠ EA เชิงรุก แม้ที่ค่า Standard drawdown ส่วนทุนก็แตะราว 29% และราว 44% ในโหมดดุดัน เทรดด้วยเงินที่ยอมเสียได้เท่านั้น
- การฟื้นตัวแบบกริดคือ 'ถือไม้ที่ขาดทุนแล้วรอ' ทำให้ DD ของยอดเงินดูต่ำ — แต่ความเสี่ยงจริงคือขาดทุนลอยตัว (DD ส่วนทุน) แม้ในช่วงจริงที่ดีที่สุด หากไม่มีเพดาน DD ส่วนทุนเคยแตะ 97% (เกือบสูญทั้งหมด)
- ถอนกำไรทุกวัน ใช้เฉพาะเงินส่วนเกินที่ยอมเสียได้ ให้ไม่เกิน 10% ของพอร์ต และเลือกบัญชีไมโคร (เซ็นต์)
- หากต้องการ EA แนวตั้งรับที่ drawdown ต่ำ ให้ใช้ AUREUS GOLD หรือ EA แนวตั้งรับตัวอื่นแทน
ระดับ RunMode ที่วัดจริง (ทิกจริง 100% ของ Dukascopy, 22.5 ปี)
| การตั้งค่า | ผลลัพธ์ (100,000 เยน→) | DD ส่วนทุน | คำตัดสิน |
|---|---|---|---|
| Standard (ค่าเริ่มต้นที่เผยแพร่) | ¥3.6M | 28.9% | ×35.55 / PF1.25 - ค่าที่ใช้ในรายงานที่เผยแพร่ (การปรับขนาดตามคุณภาพช่วงตลาดของ v2.13) |
| ตั้งรับ (ความเสี่ยง ×0.5) | — | ≈15% | DD และผลตอบแทนลดลงราวครึ่งหนึ่งทั้งคู่ |
| ดุดัน (ความเสี่ยง ×2) | ¥3.5M | 44.2% | ×34.7 / PF1.18 - ขอบเขต Kelly; ด้อยกว่า Standard ตั้งแต่ v2.13 (ไม่แนะนำ) |
| ความเสี่ยงเกิน 8% (ไม่แนะนำ) | — | 50%+ | กำไรสุทธิเสื่อมลงในการทดสอบ 22 ปี = ความเสี่ยงเกินจำเป็น |
ตั้งแต่ v2.13 Standard (ความเสี่ยง 3% + การปรับขนาดตามคุณภาพช่วงตลาด) เหนือกว่าโหมดดุดันทั้งด้านกำไร (×35.5 เทียบ ×34.7) และ drawdown (DD ส่วนทุน 28.9% เทียบ 44.2%) การเพิ่มความเสี่ยงเกิน 6% ทำให้กำไรสุทธิหดตัวขณะที่ DD โตขึ้น - เป็นผลวัดจริง ไม่ใช่ทฤษฎี การปรับขนาดและเบรกเกอร์รายเดือนจะปิดอัตโนมัติในโหมดดุดัน (วัดได้ว่าให้ผลเสียที่ความเสี่ยง 2 เท่า)
ทบต้น = ล็อตปรับตามยอดเงิน (ความเสี่ยง % ที่ปรับมาตรฐานตามความผันผวน) ตัวคูณเป็นค่าจากแบ็คเทสต์ที่เริ่มด้วย $10,000 โดยไม่ถอน และไม่รับประกันกำไรในอนาคต