สเปรดบัญชีเดโมกับบัญชีจริง | ประเมินผลที่จะหายไป

สรุป: ผลงานที่ได้จากบัญชีเดโมไม่ใช่ผลงานในบัญชีจริง

ขอสรุปไว้ก่อนเลย ต่อให้บัญชีเดโมให้ผลลัพธ์ที่ดี ในบัญชีจริงผลงานก็ควรถูกมองว่าจะลดลงตามต้นทุนสเปรด ขนาดที่ลดลงขึ้นอยู่กับความถี่ในการเทรดของ EA และช่วงราคาที่ทำกำไรได้ต่อไม้เป็นอย่างมาก จึงบอกแบบเหมารวมไม่ได้ว่า "จะลดลงกี่เปอร์เซ็นต์" ด้วยเหตุนี้เราจึงแนะนำให้ วัดการกระจายตัวของสเปรดในบัญชีจริงของคุณเอง แล้วหักส่วนต่างนั้นออกจากผลการทดสอบเป็นต้นทุนต่อการเทรดแต่ละครั้ง

นอกจากนี้ ผลฟอร์เวิร์ดที่เผยแพร่บน FXEA365 ทั้งหมดเป็นฟอร์เวิร์ดเทสต์บน บัญชีเดโม ของ Exness ไม่ใช่ผลงานจากบัญชีจริง "ผลที่หายไป" ที่กล่าวถึงในบทความนี้จึงใช้กับข้อมูลที่เราเผยแพร่เองด้วย

ทำไมบัญชีเดโมจึงมักได้เปรียบกว่า

เงื่อนไขของราคาที่ส่งมาอาจต่างกัน

บัญชีเดโมกับบัญชีจริงไม่ได้ใช้ราคาจากแหล่งเดียวกันภายใต้เงื่อนไขเดียวกันเสมอไป ขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์และประเภทบัญชี เดโมอาจมีสเปรดแคบกว่า สเปรดไม่ค่อยกว้างขึ้นตอนประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ หรือไม่เกิดสลิปเพจตอนเข้าออเดอร์ ในทางกลับกันก็มีโบรกเกอร์ที่แทบไม่มีความต่างเลย เรื่องนี้จึงบอกได้เพียงว่า "ต่างกันไปตามโบรกเกอร์ และต้องตรวจสอบเองจึงจะรู้"

ความต่างเกิดในช่วงที่ "สเปรดกว้างขึ้น" ไม่ใช่ที่ค่าเฉลี่ย

ส่วนต่างของสเปรดจะเห็นชัดในช่วงเวลาอย่างโรลโอเวอร์ตอนเช้ามืด หลังประกาศตัวเลขเศรษฐกิจทันที และช่องว่างราคา (gap) ตอนเปิดตลาดต้นสัปดาห์ มากกว่าช่วงปกติ หากจุดเข้าเทรดของ EA กระจุกอยู่ในช่วงเวลาเหล่านี้ ต่อให้สเปรดเฉลี่ยดูเท่ากัน ต้นทุนที่จ่ายจริงก็จะสูงกว่ามาก

EA ที่เทรดบ่อยและทำกำไรต่อไม้น้อยจะได้รับผลกระทบมากกว่า

ยิ่งช่วงราคาที่หวังกำไรต่อไม้เล็กเท่าไร สเปรดก็ยิ่งกินสัดส่วนของกำไรมากขึ้นเท่านั้น ตัวอย่างเช่น GOLD TRIPWIREของเว็บไซต์เรา เป็นแบบระยะสั้นที่มีเวลาถือครองเฉลี่ย 0:21:12 ในแบ็กเทสต์ MT5 เมื่อเทียบกับ MEGAMAX DONCHIAN ที่มีเวลาถือครองเฉลี่ย 32:58:21 ในแบ็กเทสต์ โดยหลักทั่วไปแล้ว แม้สเปรดต่างกันเท่ากัน EA ระยะสั้นก็มีโครงสร้างที่ผลงานได้รับผลกระทบมากกว่า อย่างไรก็ตาม จะกระทบมากแค่ไหนต้องวัดดูจึงจะรู้

ขั้นตอนวัดการกระจายตัวของสเปรดในบัญชีจริง

จุดสำคัญอยู่ที่ขั้นตอนที่ 4 ต้นทุนที่แท้จริงคือ สเปรด ณ เวลาที่ EA ส่งออเดอร์ ไม่ใช่ค่าเฉลี่ยของทุกช่วงเวลา สคริปต์บันทึกข้อมูลจะเขียนเองก็ได้ หรือจะนำเครื่องมือช่วยในเครื่องมือ MT5 มาประกอบกันก็ได้

วิธีใส่ส่วนลด

หักเป็นต้นทุนเพิ่มต่อการเทรดแต่ละครั้ง

เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและผิดพลาดยาก

1. กำหนดให้ "ส่วนต่างสเปรดระหว่างบัญชีจริงกับบัญชีเดโม" จากขั้นตอนที่ 5 เป็น Δ
2. ต้นทุนเพิ่ม ＝ Δ × มูลค่าต่อ 1 ล็อต × จำนวนล็อต × จำนวนการเทรด
3. หักต้นทุนเพิ่มออกจากกำไรรวมของผลการทดสอบ แล้วคำนวณ PF ใหม่

PF คือ "กำไรรวม ÷ ขาดทุนรวม" เมื่อต้นทุนเพิ่มขึ้น ตัวเศษจะลดลงและตัวส่วนจะเพิ่มขึ้น EA ที่ PF เดิมอยู่ใกล้ 1.0 อาจต่ำกว่า 1.0 ได้ แม้ต้นทุนเพิ่มเพียงเล็กน้อย

กำหนดสเปรดคงที่แล้วแบ็กเทสต์ใหม่

ตัวทดสอบของ MT5 สามารถกำหนดสเปรดเป็นค่าคงที่ได้ หากใส่ ค่าของ 10% บนสุด ที่วัดได้จากบัญชีจริงแล้วทดสอบใหม่ จะได้ค่าประเมินแบบมองในแง่ร้าย ลองรัน 2 แบบคือค่ามัธยฐานกับค่าของ 10% บนสุด แล้วดูว่าผลงานเปลี่ยนไปเท่าไร ก็จะรู้ว่า EA ตัวนั้นอ่อนไหวต่อสเปรดมากแค่ไหน

ข้อจำกัดและข้อควรระวัง

• ดูเฉพาะสเปรด สลิปเพจ การถูกปฏิเสธออเดอร์ และความล่าช้าของออเดอร์ วัดด้วยวิธีนี้ไม่ได้ ผลที่หายไปจริงอาจมากกว่านี้
• เป็นเรื่องของช่วงเวลาที่วัดเท่านั้น สเปรดเปลี่ยนไปตามสภาพตลาดและนโยบายของโบรกเกอร์ ค่าที่วัดไว้เมื่อครึ่งปีก่อนอาจไม่เท่ากับตอนนี้
• การทดสอบด้วยสเปรดคงที่ง่ายกว่าความเป็นจริง ในความจริงสเปรดเคลื่อนไหวตลอด ผลที่ได้จากค่าคงที่จึงเป็นเพียงแนวทางคร่าว ๆ
• ข้อมูลที่เราเผยแพร่ก็มีข้อจำกัดเดียวกัน ต่อให้ผลฟอร์เวิร์ดเทสต์บนบัญชีเดโมออกมาดี ก็ไม่มีหลักประกันว่าบัญชีจริงจะให้ผลเหมือนกัน ผลจากบัญชีเดโมควรมองเป็นขั้นตอนก่อนหน้าสำหรับตรวจสอบว่าจะทำซ้ำได้ในการเทรดจริงหรือไม่
• เวลาเลือกโบรกเกอร์ อย่าตัดสินจากสเปรดเฉลี่ยที่โบรกเกอร์แสดงเพียงอย่างเดียว วิธีเปรียบเทียบสรุปไว้ในเปรียบเทียบโบรกเกอร์ FX

สรุป

• สเปรดของบัญชีเดโมอาจได้เปรียบกว่าบัญชีจริง ควรมองว่าผลการทดสอบจะลดลงตามส่วนต่างนั้น
• ความต่างที่ชัดเจนไม่ได้อยู่ที่ค่าเฉลี่ย แต่อยู่ในช่วงที่ "สเปรดกว้างขึ้น" เช่น ตอนเช้ามืด ช่วงประกาศตัวเลขเศรษฐกิจ และต้นสัปดาห์
• บันทึกส่วนต่าง Bid/Ask ในบัญชีจริง แล้วประเมินด้วยสเปรด ณ เวลาที่ EA เข้าเทรด
• หักส่วนต่างเป็นต้นทุนต่อการเทรดแต่ละครั้ง หรือแบ็กเทสต์ใหม่ด้วยสเปรดคงที่ที่ค่าของ 10% บนสุด
• EA ที่มีเวลาถือครองเฉลี่ยสั้นและเทรดบ่อยจะได้รับผลกระทบจากสเปรดมากกว่า
• สลิปเพจเป็นต้นทุนที่เกิดเพิ่มต่างหาก ค่าประเมินนี้จึงควรถือเป็นขอบล่างของผลที่หายไป
• ค่าทดสอบของแต่ละ EA เปรียบเทียบได้ที่อันดับผลวัดจริงของ EA ทั้งหมด