R² ของเส้นกราฟกำไร: วิธีสงสัย EA ที่เรียบเกินจริง

สรุป: R² วัด "ความเรียบ" ไม่ได้วัด "ความปลอดภัย"

ความใกล้เคียงเส้นตรงของเส้นกราฟกำไร (Equity Curve) สามารถแปลงเป็นตัวเลขได้ด้วยสัมประสิทธิ์การตัดสินใจ R² ยิ่ง R² เข้าใกล้ 1 กราฟก็ยิ่งใกล้เส้นตรงที่พุ่งขึ้นทางขวา

อย่างไรก็ตาม เราไม่ถือว่า R² ที่สูงเป็นหลักฐานว่า EA ดีเพียงอย่างเดียว ตรงกันข้าม กราฟที่เป็นเส้นตรงเกินไปคือเหตุผลแรกที่ควรสงสัย บทความนี้จะอธิบายตามลำดับ ได้แก่ หลักการของ R² ขั้นตอนตรวจสอบเมื่อเกิดข้อสงสัย และสิ่งที่ R² บอกไม่ได้

หลักการของ R²

คำนวณอะไรอยู่

ให้แกนนอนเป็นเวลา (หรือลำดับของการเทรด) และแกนตั้งเป็นกำไรขาดทุนสะสม แล้วฟิตเส้นตรงด้วยวิธีกำลังสองน้อยที่สุด R² คือ "สัดส่วนของความผันผวนขึ้นลงของกราฟที่เส้นตรงเส้นนี้อธิบายได้"

• R² ใกล้ 1: กราฟแทบจะวางอยู่บนเส้นตรง
• R² ต่ำ: กราฟยุบลงลึกระหว่างทาง หรือมีช่วงทรงตัวยาวนาน

สิ่งที่ต้องทำก่อนคำนวณ

EA ที่เพิ่มล็อตแบบทบต้นจะทำให้กราฟโค้งขึ้นคล้ายฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล หากฟิตเส้นตรงเข้าไปตรง ๆ ค่า R² จะต่ำกว่าความเป็นจริง ข้อกำหนดเบื้องต้นคือ ใช้ผลลัพธ์แบบล็อตคงที่ หรือใช้ลอการิทึมของยอดคงเหลือก่อนคำนวณ

อีกเรื่องที่สำคัญไม่แพ้กันคือ จะวัดจากกราฟยอดคงเหลือ (Balance) หรือกราฟ Equity กราฟยอดคงเหลือบันทึกเฉพาะออเดอร์ที่ปิดแล้ว EA ที่ถือสถานะขาดทุนลอยไว้ไม่ปิด จะดูเรียบเมื่อมองแค่ยอดคงเหลือ

วิธีสงสัย EA ที่ "เรียบเกินไป"

ดูส่วนต่างระหว่าง DD ของยอดคงเหลือกับ DD ของ Equity

ใน EA ของเรา ตัวอย่างที่เห็นส่วนต่างนี้ชัดที่สุดคือ GOLD KING v6 ในแบ็กเทสต์ DD ของยอดคงเหลืออยู่ที่ 7.45% แต่ DD ของ Equity อยู่ที่ 91.3% หมายความว่าแม้กราฟยอดคงเหลือจะดูเรียบ แต่ขาดทุนลอยก่อนปิดออเดอร์เคยขยายไปจนเกือบใช้เงินในบัญชีหมด อัตราชนะ 83.1% และชนะติดต่อกันสูงสุด 44 ครั้ง ก็เป็นปัจจัยที่ช่วยสร้างภาพความเรียบเช่นกัน

EA ตัวนี้เปิดเผยในฐานะแนวรุก และเหมาะกับผู้ที่ใช้งานโดยเข้าใจข้อนี้ แต่เรายกมาตรงนี้อย่างตรงไปตรงมา เพราะเป็นตัวอย่างทั่วไปของกรณีที่ไม่ควรอ่านว่า "กราฟสวยจึงปลอดภัย"

เช็กลิสต์ตรวจสอบ

เมื่อตัวชี้วัดอื่น "ดีเกินไป" ก็ใช้หลักเดียวกัน

ไม่ใช่แค่ R² ตัวชี้วัดที่ดีเกินไปควรสงสัยตั้งแต่ข้อสมมติของการคำนวณ ตัวอย่างเช่น ในแบ็กเทสต์ของ GOLD TRIPWIRE มีค่า Sharpe อยู่ที่ 94.75 แต่เราไม่ได้ถือว่านี่คือขนาดของความสามารถจริง เพราะ EA ที่ถือสถานะระยะสั้นอาจให้ค่าสุดโต่งได้ ขึ้นอยู่กับวิธีแบ่งช่วงในการคำนวณ ควรอ่านร่วมกับตัวชี้วัดอื่น เช่น PF และจำนวนขาดทุนติดต่อกันสูงสุด ตัวเลขของแต่ละ EA เปรียบเทียบได้ที่อันดับผลการทดสอบจริงของ EA ทั้งหมด

ข้อจำกัดและข้อควรระวังของ R²

• บอกความชันไม่ได้: แม้กราฟแทบจะแบนราบ หากความแกว่งน้อย R² ก็ยังออกมาสูง ขนาดของกำไรต้องดูแยกต่างหากจาก R²
• R² ต่ำไม่ได้แปลว่าแย่เสมอไป: EA แนวตามเทรนด์มักได้กราฟแบบขั้นบันไดที่สลับระหว่างทรงตัวกับพุ่งขึ้นเร็ว แบ็กเทสต์ของ DONCHIAN ENGINE มีอัตราชนะ 34.5% และขาดทุนติดต่อกันสูงสุด 11 ครั้ง จึงไม่ได้เป็นเส้นตรงเรียบ แต่สำหรับ EA ประเภทนี้ ก็เป็นรูปทรงที่คาดไว้อยู่แล้ว
• ตัวอย่างน้อยเชื่อถือไม่ได้: ถ้าจำนวนเทรดน้อยหรือช่วงเวลาสั้น แม้เป็นเพียงความบังเอิญที่เรียงตัวสวย R² ก็สูงได้
• รูปทรงในอดีตไม่รับประกันอนาคต: R² เป็นเพียงตัวเลขที่แสดงรูปทรงของกราฟในอดีต

ปัจจุบันเรายังไม่เผยแพร่ R² ของแต่ละ EA เป็นตัวชี้วัดอย่างเป็นทางการ เพราะด้วยข้อจำกัดข้างต้น การแสดงเป็นตัวเลขเดี่ยว ๆ อาจทำให้เข้าใจผิดได้

ขอเขียนเรื่องฟอร์เวิร์ดไว้ด้วย

ตัวเลขทั้งหมดต่อไปนี้เป็นข้อมูล ณ วันที่ 24 ตุลาคม

ผลฟอร์เวิร์ดเทสต์ของ GOLD KING บนบัญชีเดโม Exness คือ อัตรากำไร 17.13% DD 4.6% PF 3.75 จำนวน 136 ออเดอร์ นี่ไม่ใช่ผลจากบัญชีจริง และช่วงเวลายังสั้นเกินกว่าจะพูดถึงความเป็นเส้นตรงของกราฟได้

สรุป

• R² เป็นตัวชี้วัดที่แปลงความเรียบของกราฟเป็นตัวเลข แต่วัดความปลอดภัยหรือขนาดกำไรไม่ได้
• ผลลัพธ์แบบทบต้นต้องแปลงเป็นล็อตคงที่หรือลอการิทึมก่อนคำนวณ
• การวัดจากกราฟยอดคงเหลืออย่างเดียวจะซ่อนขาดทุนลอย ต้องดูส่วนต่างกับ DD ของ Equity เสมอ
• กราฟที่ใกล้เส้นตรงเกินไป ควรสงสัยเรื่องการเฉลี่ยราคา การเพิ่มล็อตสองเท่า Overfitting และคุณภาพของข้อมูล
• ใน EA แนวตามเทรนด์ แม้ R² ค่อนข้างต่ำก็อาจเป็นไปตามการออกแบบได้
• วิธีอ่านตัวชี้วัดเรายังรวบรวมไว้ใน ความรู้เกี่ยวกับ EA และ MT5 ด้วย