以相同條件測試441款MQL5黃金EA的統計結果

以相同條件測試441款MQL5黃金EA的統計結果

「一款普通的黃金EA到底能有多少成績？」任何一個銷售頁面都回答不了這個問題。因此，我們以統一條件測試了MQL5 Market上販售與發布的XAUUSD（黃金）EA，並彙整了結果。

本頁涵蓋測試完整跑完的441款EA。我們不點名任何具體產品，只公開整體分布。

測試條件

所有EA都在相同條件下執行。

我們在這些條件下測試了469款，其中441款完成。其餘28款被排除：22款逾時，6款日誌洗版。若同一EA在多個週期上測量，則優先保留設計週期的結果，每款EA只保留一列。

整體概況

中位數EA在11年間賺了約+2,650美元，獲利因子1.21，最大回撤14%。但離散程度極大，所以「平均EA」說明不了什麼。

損益構成

十款中有六款最終獲利，但約四款中有一款幾乎爆倉。爆倉並不是罕見的例外。

最大回撤分布

分布集中在兩端。EA要嘛把回撤控制得很小，要嘛跌破80%，中間相對稀少。平時看起來平穩、一旦失敗就深度崩跌的網格與馬丁格爾類系統，占了後者的很大一部分。

獲利因子與交易次數

有66款EA在11年間交易不到100次。交易這麼少，運氣占主導，結果無論好壞都說明不了什麼。

一個簡單的篩選

只保留獲利、獲利因子1.3以上、最大回撤低於30%且交易100次以上的EA，剩下178款（40%）。一半以上連這個寬鬆的篩選都過不了。

小心好得過頭的結果

有21款EA的最大回撤低於2%，淨利卻超過100,000美元（入金的10倍）：11年幾乎沒有虧損，帳戶翻了好幾倍。

這裡有一個決定性的事實。**測試的441個二進位檔全部在2026年編譯。**也就是說，2015–2026年的整個測試期都是每款EA已經「看得到」的過去。針對已知歷史擬合的策略可以做得要多平滑有多平滑；數字越極端，越應該懷疑存在這種擬合。

如何依編譯日期與實盤紀錄來篩選，我們在實測800多款市售EA後才明白的事 — 究竟有幾款撐過了考驗中做了說明。

本統計的侷限

• **這是1 minute OHLC的結果。**該模型比真實tick粗糙，尤其是剝頭皮EA可能顯得比實際更好。
• **使用的是預設輸入參數。**可能與作者建議的set檔或帳戶條件不同。
• **這是歷史測試。**如上所述，每款EA都是在其編譯日期之前的期間上測量的，這些數字無法預測未來成績。
• 未完成的28款已被排除，因此實際失敗率可能高於這些表格所示。

如何使用這些數字

評估一款EA時，請看它宣傳的成績落在這個分布的什麼位置。「最大回撤1%、成長100倍」這樣的結果，是441款中排在前百分之幾的離群值，同時也是過度最佳化的典型樣貌。相反地，最大回撤10–20%、獲利因子1.2左右則是非常普通的水準。

成績務必與最大回撤一起看。只看淨利的話，差點爆倉的EA也會顯得像贏家。我們的測試方法公開在真實tick驗證報告中。

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