EA比較損失迴避風險管理策略設計篩選器
舊EA 10支的損失回避濾波器與停止公開的教訓
發布日： 2026-05-26閱讀時間：約 3 分鐘
⏱ 本文為發布之日的資訊。EA的績效數值(PF、DD、年化)會隨實盤運行與重新驗證而變動，最新數值請在各EA頁面確認。 查看最新EA績效 →
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舊EA 10支的損失回避濾波器 — 全部停止公開的原因與教訓
⚠ 2026-09-25 全面修訂：初版(2026-05-26)比較了當時公開的10支EA(MEGAMAX / THUNDER BTC / HYDRA ETH / PHOENIX SOL / AUSSIE DAILY / SCALPRO / MOMENTUM JPY / BLAZE GOLD / GOLD 避險恢復型 等)的損失回避濾波器，並將其介紹為「經10年回測驗證的策略群」。此後經過 MT5 實機驗證等，這10支已全部停止公開。本文已改寫為濾波器設計的紀錄及從中獲得的教訓。現行EA請參閱 EA一覽・排行。
這裡是 fxea365.com 運營者。以下將初版介紹的各EA濾波器及其後的結果彙整為一張表。
舊EA的濾波器及其後結果
| EA | 主要濾波器 | 其後結果 |
|---|---|---|
| MEGAMAX EA | 時段・波動率(ATR比)・趨勢一致性・點差上限・連勝加碼 | MT5 實機 PF 0.58・最大回撤 99.97% → 停止公開 |
| THUNDER BTC EA | ATR 擴大・EMA 順勢・12根高低點的實體突破・較寬的停損 | 停止公開 |
| HYDRA ETH EA | 與 THUNDER 同設計(針對 ETH 調整期間・緩衝) | MT5 實機 PF 0.70 → 停止公開 |
| PHOENIX SOL EA | ATR 擴大・48根高低點突破・無 EMA | MT5 實機 PF 0.58・回撤約95% → 停止公開 |
| AUSSIE DAILY EA | 時段(8〜20點)・兩段式平倉・持倉數量上限 | 停止公開 |
| SCALPRO EA | 布林通道外側觸碰・短期持有・以 ATR 為基準的停損 | 樣本外驗證(OOS)不合格 → 停止公開 |
| MOMENTUM JPY EA | EMA 趨勢確認・等待 RSI 回檔 | 停止公開 |
| BLAZE GOLD EA | 精選交易的順勢・ATR 移動停損 | 真實 tick 稽核不合格 → 停止公開(整合至 GOLD KING) |
| GOLD 避險恢復型 EA | 以反向避險修正持倉成本(加碼攤平系) | 長期必然破產的結構，停止公開 |
※ 各EA驗證的詳情請參閱 EA實機驗證文章。
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教訓
1. 「回避過去虧損的濾波器」本身不能證明優勢
每支EA都用條件排除了過去回測中虧損較多的場景。條件越多，過去的成績越好，但這往往是迎合過去偶然性的結果，在未知期間無法重現。
2. Python 回測與 MT5 實機是兩回事
成績崩塌的多數EA，都是以 Python 回測進行設計與評估的。在 MT5 的 Strategy Tester 中重現點差變動、成交與 tick 層級的價格波動後，結果出現了很大變化。
3. 普遍有用的是「防守」設計
- 配合 ATR(價格波動幅度)的停損幅度
- 點差擴大時放棄交易
- 避免加碼攤平與連勝時擴大手數
這些與策略的優劣無關，作為不讓虧損擴大的基本原則至今仍然有效。
目前陣容(網站刊載值・截至2026-10-11・最大DD為相對DD)
| EA名稱 | 商品/週期 | PF | 最大回撤 | 交易數 | 驗證期間 |
|---|---|---|---|---|---|
| DONCHIAN ENGINE | USDJPY H1 | 1.50 | 10.8% | 631 | 9.4年 |
| GOLD VIPER | XAUUSD M30 | 1.64 | 30.3% | 10,340 | 7.7年 |
| BITCOIN COMET | BTCUSD H4 | 1.72 | 31.2% | 775 | 8年 |
| ATLAS | 5種資產 H1/H4 | 1.48 | 26.3% | 1,193 | 7.5年 |
※ 各EA的驗證期間與條件不同，無法單純比較。最新數值請在 EA一覽・排行 中確認。回測不保證未來的獲利。
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