EA比較損失迴避風險管理策略設計篩選器

舊EA 10支的損失回避濾波器與停止公開的教訓

發布日： 2026-05-26閱讀時間：約 3 分鐘

⏱ 本文為發布之日的資訊。EA的績效數值(PF、DD、年化)會隨實盤運行與重新驗證而變動，最新數值請在各EA頁面確認。查看最新EA績效 →

舊EA 10支的損失回避濾波器 — 全部停止公開的原因與教訓

⚠ 2026-09-25 全面修訂：初版(2026-05-26)比較了當時公開的10支EA(MEGAMAX / THUNDER BTC / HYDRA ETH / PHOENIX SOL / AUSSIE DAILY / SCALPRO / MOMENTUM JPY / BLAZE GOLD / GOLD 避險恢復型等)的損失回避濾波器，並將其介紹為「經10年回測驗證的策略群」。此後經過 MT5 實機驗證等，這10支已全部停止公開。本文已改寫為濾波器設計的紀錄及從中獲得的教訓。現行EA請參閱 EA一覽・排行。

這裡是 fxea365.com 運營者。以下將初版介紹的各EA濾波器及其後的結果彙整為一張表。

舊EA的濾波器及其後結果

EA	主要濾波器	其後結果
MEGAMAX EA	時段・波動率(ATR比)・趨勢一致性・點差上限・連勝加碼	MT5 實機 PF 0.58・最大回撤 99.97% → 停止公開
THUNDER BTC EA	ATR 擴大・EMA 順勢・12根高低點的實體突破・較寬的停損	停止公開
HYDRA ETH EA	與 THUNDER 同設計(針對 ETH 調整期間・緩衝)	MT5 實機 PF 0.70 → 停止公開
PHOENIX SOL EA	ATR 擴大・48根高低點突破・無 EMA	MT5 實機 PF 0.58・回撤約95% → 停止公開
AUSSIE DAILY EA	時段(8〜20點)・兩段式平倉・持倉數量上限	停止公開
SCALPRO EA	布林通道外側觸碰・短期持有・以 ATR 為基準的停損	樣本外驗證(OOS)不合格 → 停止公開
MOMENTUM JPY EA	EMA 趨勢確認・等待 RSI 回檔	停止公開
BLAZE GOLD EA	精選交易的順勢・ATR 移動停損	真實 tick 稽核不合格 → 停止公開(整合至 GOLD KING)
GOLD 避險恢復型 EA	以反向避險修正持倉成本(加碼攤平系)	長期必然破產的結構，停止公開

※ 各EA驗證的詳情請參閱 EA實機驗證文章。

教訓

1. 「回避過去虧損的濾波器」本身不能證明優勢

每支EA都用條件排除了過去回測中虧損較多的場景。條件越多，過去的成績越好，但這往往是迎合過去偶然性的結果，在未知期間無法重現。

2. Python 回測與 MT5 實機是兩回事

成績崩塌的多數EA，都是以 Python 回測進行設計與評估的。在 MT5 的 Strategy Tester 中重現點差變動、成交與 tick 層級的價格波動後，結果出現了很大變化。

3. 普遍有用的是「防守」設計

配合 ATR(價格波動幅度)的停損幅度
點差擴大時放棄交易
避免加碼攤平與連勝時擴大手數

這些與策略的優劣無關，作為不讓虧損擴大的基本原則至今仍然有效。

目前陣容(網站刊載值・截至2026-09-25)

EA名稱	商品/週期	PF	最大回撤	交易數	驗證期間
DONCHIAN ENGINE(免費)	USDJPY H1	1.50	10.8%	631	9.4年
GOLD VIPER	XAUUSD M30	1.51	30.8%	2,806	7.7年
BITCOIN COMET	BTCUSD H4	1.72	31.2%	775	8年
MONTHLY BURST	USDJPY H1	1.50	21.7%	639	8.4年