MEGAMAX損失回避濾波器為何失效
MEGAMAX EA 的「5個損失回避濾波器」為何在實盤中無效
⚠ 2026-09-25 全面修訂：初版(2026-05-26)解說的是「5個濾波器支撐著勝率94.3%・最低回撤 0.25%・PF 119.57」。但 使用 MT5 官方數據在 Strategy Tester 中重新驗證後，MEGAMAX EA 為 PF 0.58・勝率 14.2%・最大回撤 99.97%。5/27 的更正值(勝率62.4%・回撤 10.0%)也是過度最佳化的 Python 回測數值。MEGAMAX EA 已停止公開。本文已改寫為記錄濾波器設計陷阱所在的文章。
這裡是 fxea365.com 運營者。初版介紹的5個濾波器，都是為了「避開過去10年回測中虧損較多的場景」而加入的。以下整理各濾波器的內容，以及回顧後發現的問題。
5個濾波器(紀錄)
| # | 濾波器 | 設定 | 目的 |
|---|---|---|---|
| ① | 時段 | AsiaEndHour=3 / TradeStartHour=10〜TradeEndHour=22 / ExcludeHours="11,12,13" | 避開倫敦午休(流動性下降)時的假突破 |
| ② | 波動率 | MinATRRatio=0.7(ATR 低於20根均值的0.7倍則放棄) | 避開低波動時的假突破 |
| ③ | 趨勢一致性 | TrendLookback=12 / TrendMinAlign=2.0 | 避開突破後立即反轉 |
| ④ | 點差 | MaxSpreadPoints=30 | 避開指標公布・週初的異常點差 |
| ⑤ | 連勝加碼 | WinStreakMult=0.5 / MaxStreakMult=2.5 | 連勝時增加手數 |
初版曾刊登「每加入1個濾波器，勝率・PF 就上升」的表格(最終勝率94.3%・PF 119.57)，但這是 在同一段歷史數據上選擇濾波器、又用同一段數據衡量成績 的結果，不能作為實盤的證據。
回顧後發現的問題
1. 逐一消除過去的虧損，只會得到僅適合過去的形態
「11〜13點勝率低」「低波動時容易虧損」——越是依照過去的虧損加入條件，回測成績就越好。但這是連 該期間的偶然偏差 都記住了的結果，在未知期間無法重現。條件越多，這種危險就越大。
2. 驗證的基礎與實盤不同
成績是用 Python 回測得出的。在 MT5 的 Strategy Tester 中重現點差變動、成交延遲與 tick 層級的價格波動後，成績出現了很大變化。
3. 連勝加碼的設計也會放大虧損
⑤ 的連勝加碼是「連敗時小倉、連勝時大倉」的設計，初版將其作為控制虧損的機制來介紹。實際上，這會形成 最大的虧損發生在連勝之後的最大手數上 的結構。在本站其他EA的驗證中，我們也確認了大額虧損全部出現在連勝後的最大手數上。
仍然留下的教訓
- 點差上限(④)與不跨週末的平倉，無論何種策略，作為 降低成本與急變風險的一般防守 都是有效的。
- 另一方面，從過去虧損模式倒推出的時段・波動率・趨勢條件，應當 在其他期間或真實 tick 上驗證後 再採用。
目前陣容
取代 MEGAMAX EA 的現行EA，以及各EA的刊載值(PF・最大回撤・交易數・驗證期間)，可在 EA一覽・排行 中確認。對於初學者，建議從唯一的免費EA DONCHIAN ENGINE(USDJPY H1・PF 1.50・最大回撤 10.8%・631筆交易・9.4年)開始。
※ MEGAMAX DONCHIAN 名稱相似，但與本文的 MEGAMAX EA 是不同的 EA。回測不保證未來的獲利。
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