Testeur MT5 : le piège du cache des paramètres

En bref : considérez que le testeur conserve les valeurs de la fois précédente

Le testeur de stratégies MT5 mémorise, pour chaque EA, les paramètres utilisés lors du dernier test. C'est pratique, mais après une mise à jour de l'EA ou juste après un autre test, la configuration que vous pensiez tester peut différer de celle qui a réellement tourné.

Notre parade est simple : ne pas se fier aux valeurs affichées à l'écran du testeur. Écrire toutes les entrées dans la section [TesterInputs] du fichier de configuration, puis vérifier à l'aide des paramètres d'entrée consignés dans le rapport. Cet article en explique la raison et la procédure.

Pourquoi on finit par tester une autre configuration

Le testeur enregistre les entrées et les réutilise

Le testeur MT5 sauvegarde, EA par EA, les derniers paramètres utilisés et les recharge à la prochaine sélection du même EA. Cela évite de tout ressaisir, mais des accidents surviennent dans des situations comme celles-ci :

• Vous avez modifié l'EA et changé les valeurs par défaut, mais le testeur a conservé les anciennes valeurs
• Après une optimisation avec des valeurs extrêmes, vous avez lancé un backtest normal avec ces mêmes valeurs
• Le lot ou les filtres ajustés pour une autre paire de devises ont été reportés sur le test suivant

Tout cela se verrait en regardant attentivement l'écran. Mais avec un EA qui compte plusieurs dizaines de paramètres, une seule différence passe facilement inaperçue.

Des résultats qui paraissent plausibles : le vrai danger

Même si la configuration est mauvaise, le testeur ne signale aucune erreur. Un résultat complètement aberrant se remarque ; le problème, c'est quand les chiffres ont l'air crédibles.

Prenons deux EA de type Donchian qui tournent sur le même USDJPY H1 (les deux jeux de chiffres proviennent de backtests MT5 en conditions réelles) :

Le PF et le nombre de trades sont presque identiques, mais le drawdown effectif est radicalement différent. Les différences de conception sont détaillées sur la page de chaque EA ; ce qu'il faut retenir ici, c'est que si l'on ne regarde que le PF et le nombre de trades, impossible de dire quelle configuration a tourné. Un seul paramètre décalé peut suffire à fausser entièrement l'évaluation du risque.

Notre procédure de contrôle

1. Écrire tous les paramètres dans [TesterInputs]

MT5 permet de lancer le testeur avec un fichier de configuration (ini). Dans sa section [TesterInputs], écrivez toutes les entrées, pas seulement celles que vous modifiez.

[Tester]
Expert=MyEA
Symbol=USDJPY
Period=H1
Model=4

[TesterInputs]
InpLots=0.10||0.10||0.01||1.00||N
InpPeriod=20||10||5||50||N

Le format est « valeur||début||pas||fin||optimiser (Y/N) ». Pour un backtest ordinaire, terminez par N.

Nous ne comptons pas sur la valeur qu'aura un paramètre omis ici : elle peut varier selon l'environnement. L'idée que « ce sera forcément la valeur par défaut » est précisément la cause de l'accident dont parle cet article.

2. Comparer les paramètres d'entrée du rapport

Le rapport du testeur conserve les entrées réellement utilisées. Une fois le test terminé, confrontez celles du fichier ini avec celles du rapport. Plutôt qu'une comparaison à l'œil, mieux vaut les convertir en texte et en faire un diff : c'est beaucoup plus fiable.

3. Traiter un EA mis à jour comme un « autre EA »

Pour un EA dont vous avez modifié les valeurs par défaut, enregistrez-le sous un autre nom en ajoutant la version au nom du fichier. Cela coupe d'emblée toute possibilité de rechargement automatique d'anciennes valeurs sauvegardées.

Liste de contrôle

• Toutes les entrées sont écrites dans [TesterInputs]
• Après une optimisation, tous les paramètres se terminent de nouveau par N
• Les entrées du rapport correspondent à l'ini
• Le nom de fichier a changé après la modification de l'EA
• Le symbole, la période et le modèle de génération des ticks sont aussi précisés dans [Tester]

Limites et précautions

Même avec cette méthode, tous les accidents ne sont pas évités.

• Les constantes internes de l'EA qui ne figurent pas parmi les entrées ne peuvent pas être gérées via l'ini. Il faut vérifier par un autre moyen que le code source est bien le même.
• Même avec des entrées correctes, des données historiques ou des conditions de spread différentes changent les résultats. La vérification des entrées n'est qu'un élément de la reproductibilité.
• Nous ne pouvons pas affirmer que tous les tests réalisés avant d'appliquer rigoureusement cette procédure étaient exacts. Nous refaisons ceux que nous avons identifiés, mais nous ne pouvons pas garantir qu'aucun ne nous ait échappé.

La configuration des EA que nous distribuons est expliquée dans Configuration des EA, et d'autres conseils de vérification sont réunis dans Base de connaissances.

À retenir

• Le testeur MT5 mémorise les entrées précédentes et les reprend sans prévenir
• Une configuration décalée ne produit aucune erreur et donne des chiffres plausibles, ce qui la rend difficile à repérer
• La parade : écrire toutes les entrées dans [TesterInputs] et les comparer avec celles du rapport
• Après modification d'un EA, l'enregistrer sous un autre nom pour éviter le rechargement d'anciennes valeurs
• Cela ne protège pas contre les constantes internes ni les différences de données : la gestion des entrées n'est qu'une partie de la vérification