Backtests : quel écart selon le courtier ? 1 EA, 4 courtiers, 10 ans
Sommaire
En bref : le bénéfice net varie du simple au multiple, mais l'essentiel de l'écart vient des intérêts composés
Le même EA, avec les mêmes réglages sur la même période, a donné des backtests de 10 ans en intérêts composés dont le bénéfice net variait de plusieurs fois entre courtiers, et dans un cas de plus de dix fois. Mesuré en « profit ÷ lots » par trade clôturé, en revanche, GOLD VIPER reste dans une fourchette de 0.97–1.21x chez les quatre courtiers. L'essentiel de l'écart est une petite différence initiale amplifiée par les intérêts composés.
L'écart de plusieurs fois concerne les deux EA sur l'or (GOLD VIPER et GOLD NEURON). MEGAMAX DONCHIAN · OVERDRIVE sur USDJPY n'a varié que d'environ 1,3 fois.
Deux autres causes ont joué. La première est l'heure du serveur : chez un courtier en GMT+0, l'EA trade à d'autres moments. La seconde concerne les données de prix : même un trade identique est exécuté à des prix légèrement différents chez chaque courtier. Le drawdown maximal a beaucoup moins varié entre courtiers que le bénéfice net.
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Pourquoi nous avons fait ce test
La plupart des acheteurs backtestent sur le serveur par défaut de MetaTrader 5 (MetaQuotes-Demo), puis tradent sur le compte de leur propre courtier. Les courtiers diffèrent par leurs données de prix, leurs spreads, l'heure du serveur et les swaps, si bien que le même EA donne des résultats différents. Nous avons mesuré l'ampleur de cet écart avec trois de nos EAs.
Conditions du test
| Élément | Réglage |
|---|---|
| Période | 2016.10.01 – 2026.10.01 (10 ans) |
| Modèle | Chaque tick (ticks réels lorsqu'ils sont disponibles) |
| Dépôt / effet de levier | $10,000 / 1:500 |
| EA | Même fichier ex5 et mêmes paramètres (réglages standard) chez chaque courtier |
| Gestion du capital | Intérêts composés (la taille du lot augmente avec le solde) |
| Courtier | Serveur | Symboles | Remarques |
|---|---|---|---|
| MetaQuotes | MetaQuotes-Demo | XAUUSD / USDJPY | Par défaut dans MT5. Heure du serveur GMT+2/+3 |
| Exness | Exness (compte Standard) | XAUUSDm / USDJPYm | Heure du serveur GMT+0 |
| XM | XMTrading-MT5 3 | GOLD / USDJPY | Ticks réels de l'or à partir du 2025.05.08 |
| HFM | HFMarketsGlobal-Demo4 | XAUUSD / USDJPY | XAUUSD: L'historique des prix commence en 2017 |
La « qualité de l'historique » est la part de ticks réels que le testeur a pu utiliser. Plus elle est basse, plus le testeur a généré de ticks lui-même. Tous les chiffres ont été mesurés au 2026-10-31.
Résultats
GOLD VIPER v2.41 (XAUUSD)
| Courtier | Bénéfice net | PF | Trades | Taux de réussite | DD max. (plus forte baisse du pic au creux, equity) | DD relatif max. (equity) | Swap | Qualité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MetaQuotes | +$1,638,130 | 1.49 | 12,418 | 56.7% | 29.5% | 32.7% | −$34,632 | 77% |
| Exness | +$4,433,046 | 1.62 | 13,149 | 56.6% | 24.4% | 30.7% | −$236,200 | 7% |
| XM | +$347,903 | 1.41 | 12,233 | 55.6% | 23.4% | 29.7% | −$48,125 | 13% |
| HFM | +$798,433 | 1.53 | 10,321 | 57.3% | 26.4% | 32.4% | −$76,672 | 2% |
Par année (rendement sur le solde de début d'année / drawdown maximal du solde dans l'année)
| Année | MetaQuotes | Exness | XM | HFM |
|---|---|---|---|---|
| 2016 (à partir d'oct.) | +63.6% / 14.1% | +38.8% / 6.8% | +49.8% / 12.3% | pas d'historique |
| 2017 | +8.3% / 19.9% | +48.1% / 15.6% | −6.7% / 17.3% | 0.0% / 7.0% |
| 2018 | +38.0% / 24.6% | +70.5% / 24.4% | +22.8% / 19.7% | +25.2% / 19.9% |
| 2019 | +44.4% / 14.7% | +103% / 10.6% | +60.0% / 12.3% | +53.5% / 14.3% |
| 2020 | +132% / 20.3% | +134% / 10.1% | +101% / 15.6% | +238% / 13.7% |
| 2021 | +89.2% / 13.7% | +104% / 15.9% | +48.7% / 12.3% | +72.7% / 16.6% |
| 2022 | +21.5% / 17.9% | +22.6% / 15.2% | +4.4% / 18.9% | +14.7% / 17.5% |
| 2023 | +112% / 28.5% | +134% / 19.5% | +36.5% / 25.7% | +53.6% / 27.6% |
| 2024 | +110% / 9.5% | +114% / 11.0% | +103% / 11.0% | +108% / 13.8% |
| 2025 | +68.9% / 10.9% | +56.9% / 14.8% | +23.3% / 11.2% | +28.9% / 13.9% |
| 2026 (jusqu'à sept.) | +16.2% / 22.4% | +35.7% / 19.9% | +22.3% / 18.6% | +52.4% / 20.4% |
GOLD NEURON v3.19 (XAUUSD)
| Courtier | Bénéfice net | PF | Trades | Taux de réussite | DD max. (plus forte baisse du pic au creux, equity) | DD relatif max. (equity) | Swap | Qualité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MetaQuotes | +$20,822 | 1.30 | 1,157 | 54.3% | 14.7% | 23.8% | −$1,144 | 77% |
| Exness | +$97,607 | 1.61 | 1,181 | 56.8% | 15.9% | 24.9% | −$7,835 | 7% |
| XM | +$12,457 | 1.22 | 1,180 | 53.6% | 30.8% | 30.8% | −$3,725 | 13% |
| HFM | +$16,412 | 1.26 | 1,019 | 54.3% | 30.4% | 30.4% | −$4,013 | 2% |
Par année (rendement / drawdown maximal du solde dans l'année)
| Année | MetaQuotes | Exness | XM | HFM |
|---|---|---|---|---|
| 2016 (à partir d'oct.) | +14.5% / 6.7% | aucun trade | +15.7% / 6.9% | pas d'historique |
| 2017 | −17.9% / 22.0% | +5.4% / 10.2% | −20.0% / 20.2% | +2.3% / 0.0% |
| 2018 | +7.3% / 16.9% | +8.1% / 22.8% | −0.8% / 18.2% | +1.7% / 17.5% |
| 2019 | +8.6% / 11.1% | +24.9% / 13.5% | +1.5% / 12.0% | +2.2% / 11.8% |
| 2020 | +30.3% / 5.9% | +60.5% / 6.7% | +18.9% / 6.5% | +49.6% / 4.2% |
| 2021 | +23.8% / 9.6% | +38.4% / 9.1% | +18.9% / 8.4% | +20.6% / 11.0% |
| 2022 | −0.9% / 12.3% | +10.5% / 8.5% | +2.5% / 8.9% | −3.9% / 12.4% |
| 2023 | +10.4% / 17.4% | +22.5% / 12.1% | +1.7% / 19.1% | −9.3% / 25.2% |
| 2024 | +33.9% / 7.0% | +74.2% / 8.4% | +45.0% / 8.8% | +48.8% / 7.0% |
| 2025 | +21.9% / 3.9% | +42.6% / 4.3% | +12.8% / 4.5% | +5.1% / 7.5% |
| 2026 (jusqu'à sept.) | −2.3% / 11.4% | +1.2% / 11.9% | −0.1% / 11.2% | +1.0% / 13.5% |
MEGAMAX DONCHIAN · OVERDRIVE (USDJPY)
OVERDRIVE USDJPY a été intégré à MEGAMAX DONCHIAN en octobre 2026. Le test utilise l'ancien ex5 d'OVERDRIVE USDJPY, qui prend les mêmes trades que MEGAMAX DONCHIAN réglé sur SL_ATR 2.5, Trail_ATR 4.0 et RiskPercent 3.0 (vérifié sur MetaQuotes). Un risque de 3 % est un réglage agressif.
| Courtier | Bénéfice net | PF | Trades | Taux de réussite | DD max. (plus forte baisse du pic au creux, equity) | DD relatif max. (equity) | Swap | Qualité |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MetaQuotes | +$16,372 | 1.28 | 722 | 41.3% | 14.6% | 19.5% | −$53 | 100% |
| Exness | +$13,044 | 1.25 | 691 | 39.9% | 20.4% | 20.4% | $0 | 7% |
| XM | +$14,672 | 1.26 | 719 | 41.0% | 14.0% | 20.2% | +$1,061 | n/a |
| HFM | +$13,976 | 1.25 | 718 | 40.5% | 19.4% | 19.6% | $0 | 4% |
Par année (rendement / drawdown maximal du solde dans l'année)
| Année | MetaQuotes | Exness | XM | HFM |
|---|---|---|---|---|
| 2016 (à partir d'oct.) | +10.4% / 3.7% | −0.9% / 0.9% | +10.9% / 3.6% | +10.7% / 3.7% |
| 2017 | −3.2% / 8.2% | −3.8% / 9.9% | −3.0% / 8.7% | −4.4% / 9.0% |
| 2018 | −0.9% / 7.0% | −2.2% / 7.1% | −1.0% / 6.7% | −1.9% / 8.0% |
| 2019 | −0.1% / 8.8% | +0.8% / 10.2% | +1.5% / 8.7% | +1.5% / 8.3% |
| 2020 | −6.6% / 16.1% | −4.8% / 16.1% | −7.1% / 16.5% | −6.4% / 15.8% |
| 2021 | +41.5% / 3.0% | +46.8% / 3.0% | +37.9% / 3.8% | +37.5% / 3.3% |
| 2022 | +40.9% / 7.2% | +41.5% / 6.2% | +41.9% / 7.5% | +48.7% / 6.6% |
| 2023 | +8.6% / 5.5% | +7.2% / 6.1% | +8.4% / 6.3% | +8.1% / 6.2% |
| 2024 | +14.0% / 7.4% | +16.8% / 7.6% | +7.4% / 9.9% | +10.2% / 9.2% |
| 2025 | +19.2% / 4.6% | +17.4% / 6.7% | +18.0% / 7.1% | +17.0% / 6.7% |
| 2026 (jusqu'à sept.) | −9.3% / 13.1% | −15.6% / 19.0% | −8.6% / 12.4% | −14.5% / 18.0% |
D'où viennent les écarts
1. Les intérêts composés transforment de petits écarts en grands écarts
Les trois EAs calculent la taille des positions à partir du solde, si bien qu'une petite différence initiale fait boule de neige sur 10 ans. Pour neutraliser l'effet des intérêts composés, nous avons additionné « profit ÷ lots » sur chaque trade clôturé (profit par lot).
| EA | MetaQuotes | Exness | XM | HFM |
|---|---|---|---|---|
| GOLD VIPER | 2,210,321 | 2,680,469 (1.21x) | 2,146,162 (0.97x) | 2,366,143 (1.10x par rapport à MetaQuotes depuis 2017) |
| GOLD NEURON | 107,977 | 209,137 (1.94x) | 91,764 (0.85x) | 101,196 (0.98x par rapport à MetaQuotes depuis 2017) |
| MEGAMAX DONCHIAN · OVERDRIVE | 24,934 | 17,219 (0.86x vs MetaQuotes depuis 2017-03) | 22,943 (0.92x) | 22,522 (0.90x) |
L'historique des prix de HFM ne commence qu'en 2017 ; il est donc comparé à MetaQuotes à partir de 2017. Le bénéfice net de GOLD VIPER varie d'environ 13 fois entre le plus élevé (Exness) et le plus bas (XM), mais par lot les quatre courtiers restent dans une fourchette de 0.97–1.21x.
2. L'heure du serveur (décalage GMT) change le moment où l'EA trade
MetaQuotes, XM et HFM fonctionnent tous en GMT+2/+3. Exness fonctionne en GMT+0 : les bougies journalières et les filtres horaires sont décalés de 2–3 heures et l'EA trade à d'autres moments. Sur les 108 entrées de GOLD NEURON en 2025, 87 chez XM et 86 chez HFM ont eu lieu à la même heure que chez MetaQuotes. Chez Exness, seules 67 coïncidaient, même après un décalage de 2–3 heures : environ 40 % étaient donc des trades différents. C'est pourquoi le profit par lot de GOLD NEURON est à peu près doublé chez Exness uniquement.
3. Données de prix (qualité de l'historique et spread)
Même pour un trade identique à la même heure, le prix d'exécution diffère selon le courtier. Chez XM, GOLD NEURON a gagné 15 % de moins par lot que chez MetaQuotes avec presque les mêmes trades ; cet écart correspond au cumul des différences de prix d'exécution dues au spread et aux ticks générés. Exness, XM et HFM ne conservent qu'un court historique de ticks réels sur l'or (qualité 2–13 %), si bien que l'essentiel des 10 ans est rempli de ticks générés par le testeur.
Sur USDJPY, MEGAMAX DONCHIAN · OVERDRIVE a beaucoup moins varié. Depuis mars 2017, sur les 695 entrées de MetaQuotes, 650 sur XM, 645 sur HFM et 639 sur Exness (après décalage de 2 à 3 heures) concordent à 30 minutes près. Quatre remarques sur les données : Exness USDJPYm n'a placé que deux très petits trades avant mars 2017, tous deux à 00:00 pile, ce qui suggère un historique de prix mince ; son chiffre par lot est donc comparé à partir de mars 2017. Le rapport de XM indique une qualité d'historique n/a. HFM dispose de l'historique USDJPY depuis 2016 et est comparé sur les 10 années complètes. Le swap était nul sur Exness et HFM.
Vérifier chez votre propre courtier
- Backtestez aussi sur le serveur de votre courtier. Les résultats de MetaQuotes-Demo sont un point de référence. Chez un courtier dont l'heure du serveur n'est pas GMT+2/+3, même le moment des trades change.
- Regardez la qualité de l'historique. Les périodes de faible qualité donnent des résultats sur ticks générés. Revérifier uniquement la période couverte par des ticks réels rend l'écart entre courtiers plus lisible.
- Comparez le profit par lot et le drawdown, pas le bénéfice net. Le bénéfice net en intérêts composés varie fortement selon les écarts initiaux. Dimensionnez votre capital en prévoyant un drawdown relatif maximal d'environ 30 %.
- Notre comparatif des courtiers se trouve sur la page courtiers.
Résumé
- Avec le même EA et les mêmes réglages, un backtest de 10 ans en intérêts composés peut afficher un bénéfice net plusieurs fois différent, voire plus de dix fois, selon le courtier
- L'essentiel de cet écart vient des intérêts composés : par lot, GOLD VIPER reste dans 0.97–1.21x et GOLD NEURON entre 0.85–1.94x
- Chez un courtier en GMT+0 (Exness), l'EA trade à des moments tout à fait différents
- Le drawdown relatif maximal a beaucoup moins varié que le bénéfice net : 30–33 % pour GOLD VIPER et 24–31 % pour GOLD NEURON
- Sur USDJPY l'écart est faible : MEGAMAX DONCHIAN · OVERDRIVE a gagné de +$13,044 à +$16,372, environ 1,3 fois, avec un drawdown relatif maximal de 19,5–20,4 %
- Consultez GOLD VIPER, GOLD NEURON et MEGAMAX DONCHIAN pour chaque EA, ainsi que le classement mesuré pour comparer tous nos EAs
- Les causes générales sont dans pourquoi le même EA diffère selon le courtier, et le décalage horaire dans fuseau du serveur et filtres de session
Les résultats de backtest reposent sur des données passées et ne garantissent pas de profits futurs.
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