Backtest sur symbole personnalisé : pièges à éviter

Les « symboles personnalisés » de MT5 permettent de backtester sur des périodes que le courtier ne fournit pas, ou avec des données tick obtenues ailleurs. C'est utile quand on veut valider sur une longue période ou comparer les résultats de plusieurs sources de données.

Voici d'abord la conclusion : sur un symbole personnalisé, ce sont les « spécifications du symbole » qui cassent le plus souvent, bien plus que les données tick elles-mêmes. Si un seul élément parmi les digits, la taille de contrat, la valeur du tick ou le swap diffère de celui du courtier que vous utiliserez réellement, les chiffres du backtest n'ont plus rien à voir avec la réalité, même avec des données parfaitement exactes. Et dans la plupart des cas, aucune erreur n'est affichée : le testeur produit simplement des chiffres plausibles.

Comment fonctionne un symbole personnalisé

Un symbole personnalisé est un symbole virtuel dont l'utilisateur fournit lui-même les « données de prix » et les « spécifications ».

• Données de prix : ticks (Bid/Ask/heure) ou bougies M1 importés depuis un CSV, par exemple
• Spécifications : nombre de décimales, taille de contrat, taille du tick, méthode de calcul de la marge, swap, horaires de trading, etc.

Le testeur de stratégie applique les prix importés à ces spécifications pour calculer les gains, les pertes et la marge. Si les prix sont corrects mais que les spécifications sont fausses, tout le calcul de résultat est décalé. Nous nous méfions davantage des symboles personnalisés que des symboles standards précisément parce que les spécifications y sont laissées à votre discrétion.

Procédure de base : création et import

1. Dans la fenêtre Market Watch, faites un clic droit → ouvrez « Symboles », puis choisissez « Créer un symbole personnalisé »
2. Dans « Copier depuis », indiquez le même symbole chez le courtier que vous utiliserez réellement (c'est le point le plus important)
3. Donnez un nom au symbole (un nom qui permette de le distinguer de l'original)
4. Importez le CSV de ticks dans l'onglet « Ticks », ou les bougies M1 dans l'onglet « Barres »
5. Une fois l'import terminé, ouvrez le graphique et vérifiez visuellement l'absence de trous ou de valeurs aberrantes
6. Dans le testeur, sélectionnez le symbole personnalisé et lancez le test en mode « Tous les ticks basés sur les ticks réels »

Si vous n'êtes pas encore à l'aise avec les bases de MT5, préparez d'abord votre environnement avec la page configuration de MT5 : le travail sera plus simple.

Les éléments dont la désynchronisation fausse les résultats

Même avec un symbole source indiqué, des écarts apparaissent si le format des données importées ne correspond pas, ou si les spécifications du courtier ont changé après la création. Voici les éléments que nous vérifions concrètement.

digits : le plus difficile à repérer

Par exemple, si vous faites tourner sur un symbole personnalisé construit avec des données à 3 décimales un EA conçu pour un courtier à 5 décimales, l'écart de prix réel d'un « SL de 30 points » est multiplié par 100. L'EA continue de tourner sans erreur, et les résultats obtenus correspondent à une tout autre stratégie.

Taille de contrat : les accidents sont fréquents sur l'or

Le nombre d'onces dans 1 lot de XAUUSD varie selon les courtiers. Si vous créez le symbole à la main sans copier la source, cette valeur peut rester à sa valeur par défaut. Les gains et pertes sont alors faussés d'un ordre de grandeur, et le calcul des lots comme l'évaluation du drawdown sont totalement compromis.

Swap : plus l'EA détient longtemps, plus il pèse

Pour un EA suiveur de tendance dont la durée moyenne de détention atteint plusieurs dizaines d'heures, le swap cumulé a un impact non négligeable sur le résultat. Mais le swap d'un symbole personnalisé est une valeur fixe : il ne peut pas reproduire les changements de niveau de swap survenus par le passé. Nous n'avons pas non plus de méthode pour le reproduire fidèlement. Il faut lire les résultats avec une marge d'incertitude.

Limites et précautions

Même si les spécifications sont parfaitement alignées sur un symbole personnalisé, les points suivants subsistent.

• L'exécution n'est pas reproductible : le slippage, les rejets d'ordres et les élargissements brutaux de spread lors des annonces ne sont pas reflétés dans le test s'ils ne figurent pas dans les données.
• La qualité des données externes ne peut pas être entièrement vérifiée : nous ne pouvons pas savoir avec certitude si des ticks externes présentent des lacunes ou ont été filtrés. Il est tout à fait normal que les performances changent quand on change de source de données.
• Écart de prix avec le courtier : rien ne garantit que les prix des données externes correspondent à ceux diffusés par le courtier que vous utiliserez. Les EA à faible amplitude, comme les scalpers, y sont d'autant plus sensibles.
• Plus le résultat est bon, plus il faut douter : un écart de spécifications peut aussi améliorer artificiellement les performances. Quand vous obtenez des chiffres supérieurs à vos attentes, revérifiez justement les spécifications.

En définitive, le symbole personnalisé est un « outil pour élargir le champ de la vérification », et non un substitut à la validation sur les données du courtier. Nous veillons à ce que la direction des résultats soit la même à la fois sur les données réelles du courtier et sur le symbole personnalisé.

Les conditions de test de chaque EA sont publiées sur les pages du classement des mesures réelles. Notre approche de la vérification est également résumée dans le savoir-faire EA et MT5.

Résumé

• Sur un symbole personnalisé, ce sont les spécifications du symbole qui cassent le plus souvent, plus que les données
• À la création, prenez toujours le même symbole chez le courtier utilisé comme source de copie
• Recoupez à chaque fois digits, taille de contrat, valeur du tick, swap et fuseau horaire
• Calculer à la main le résultat pour 1 lot et 1 point est le moyen le plus rapide de vérifier
• L'évolution du swap, l'exécution et le slippage ne sont pas reproductibles
• Si le résultat paraît trop beau, soupçonnez d'abord un écart de spécifications