⚠️ 破産前提EA — 1000試行 MC で破綻率 100%
2026-05-27 の再モンテカルロ(10年データ × 2年スライス × 1000試行)で、すべての試行で口座が破綻(Equity<初期5%)しました。ただし純益達成率（破綻前に出金できた試行）は 47.2%、95%ile で $1,155 まで出金例があります。「失っても問題ない金額」のみ投入し、毎日出金推奨。CLAUDE.md 規定の「ナンピンEAは破産前提」を厳密に反映した値です。
🛡 GOLD ヘッジ回復ナンピン (HEDGE_RECOVERY)
損切→逆方向ロット拡大→純損失リカバリ | 想定生存 4〜8ヶ月
破産率
100%
純益達成率
47.2%
平均出金
$290
ABOUT
戦略概要
📋運用ルール（厳守）
- 失っても問題ない金額のみ投入（総資金の5%以下）
- 毎日 6:00 のアラートで必ず出金（残し続けると消える）
- 回復深度 (Recovery Depth) を毎日確認 — GUIで表示。3以上は警戒、5以上は手動 PANIC CLOSE 検討
- MaxRecoveryDepth=6 を超えると自動停止 — 停止後は手動で残りポジションを判断
- 累計損失 (CumLoss) が初期残高の30%超え時は手動撤退 — リカバリ続行は更なる損失リスク
- 「あと1回で回復しそう」は禁句 — 統計的にDepthが深いほど次も失敗確率高い
📐 戦略ロジック — 神風/鉄壁とは異なる「回復型」
神風型・鉄壁型が 「ナンピンで建値を平均化して、少し戻れば利確」するのに対し、ヘッジ回復型は 「逆行したら損切確定 → 逆方向で取り戻す」独自ロジックです。
Phase 1: 初期エントリー
例: BUY 0.01 lot @ $2000
Phase 2: 価格逆行 → 損切確定
$2000 → $1985 (1500pt逆行) → BUY を $15損切 (Loss L=$15)
Phase 3: 逆方向リカバリ
同時に SELL 0.02 lot @ $1985 でエントリー（L=$15 を 750pt動きで取り戻すロット計算）
Phase 4a: 成功
SELLが 750pt 順行 → 全リセット → Depth=0 に戻る
Phase 4b: 失敗（更に逆行）
SELLも逆行 → 損切確定 → 累計損失 L₂ → さらに大きなロットで逆方向... (Depth増)
Depth 0 → 0.01 lot
Depth 1 → 0.02 lot (L=$15 回復)
Depth 2 → 0.06 lot (L=$45 回復)
Depth 3 → 0.18 lot (L=$135 回復)
Depth 4 → 0.54 lot ← 注意水準
Depth 5 → 1.62 lot ← 危険
Depth 6 → 自動停止
ナンピン×マーチンとは違い、同時保有ポジ数は常に1つだけ。証拠金圧迫は神風/鉄壁より緩いが、Depthが深まると単発ロットが巨大化します。
BACKTEST
検証結果
📊ナンピン評価シート — GOLD_NANPIN_HEDGE_RECOVERY
生存率
0%
期間内に破綻しない確率
破産率
100%
口座飛ぶ確率
純益達成率
47.2%
運用後プラス確率
純損益中央値
-143,700円
出金累計 - 元本
| バックテスト期間 | GOLD H1 10年データ × ランダム2年スライス × 1000回 |
| シミュレーション回数 | 1000 回 (ランダムスタート1年運用) |
| 生存期間中央値 | 0 日 |
| 生存期間 25%分位（早期破綻組） | 0 日 |
| 累計出金額 中央値 | 0円 |
| 累計出金額 平均 | 43,500円 |
| 累計出金額 25%-75%レンジ | 0円 〜 62,700円 |
| 純損益 平均 | -57,000円 |
ナンピン/グリッド系EAの販売広告でよく見る「PF 7」「勝率92%」といった派手な数値は、含み損ポジションを残高曲線に反映させない表示方法で作られます。本EAも同じ表示方法を使えば次のような「最強EA」風の見栄え数値が出ます。
見栄えPF
0.00
見栄え勝率
97.7%
見栄えDD
95%
取引数
44
📌 重要
この数値は現実の収益を意味しません。含み損ポジションが残高に含まれていないだけで、実際の口座は時々大幅にマイナスです。販売広告で似た数値を見たら、すぐ「派手なBT EAを見抜く5つのチェックポイント」を読んでください。
真の評価軸は上の「破産率」「純益達成率」 です。本EAでは含み損も含めたEquityベースでEquity < 元本50%で破産扱いとし、毎日出金ルール込みで現実的な期待値を試算しています。
🎲 モンテカルロ・シミュレーションについて
- MT5 XMTrading 実GOLD価格データ (5年分) からランダムにスタート地点を選択
- 各シミュレーションは 1年間運用 を仮定
- 毎日定時に 残高 − 元本 の超過分を出金するルール
- Equityが元本の50%を下回ると 破産扱い
- 純損益 = 累計出金額 + 最終残高 − 投入元本
- 本数値は 戦略の期待値の目安 であり個別運用での損益を保証しません
📝 補足
- ⚠️ 2026-05-27 再検証で旧楽観値(survival 100%/withdrawn$1170)を是正
- 1000試行すべてで口座破綻(Equity<初期5%)。CLAUDE.md 規定の「ナンピン=破産前提」を厳格反映
- 純益達成率 47.2% = 破綻前に出金できた試行は約半数、95%ileで$1,155まで回収例あり
- 投入元本$670想定、残高>$1,005で超過分を週次出金、Equity<5%で破綻扱い
- 勝率97.7%は誤解を招くため副指標 — トレード単位では勝つが「ナンピン段で破綻する」典型パターン
- 推奨運用: 失っても問題ない金額のみ投入、毎日出金推奨、ポートフォリオ<5%の資金で
全パラメーター一覧
MT5の入力欄に表示される全37項目（EA本体＋共通モジュール）。戦略コアの値は最適化済みのため基本は初期値のまま使い、運用系のみ必要に応じて調整します。
| パラメーター | 初期値 | 説明 |
|---|---|---|
| Entry Direction | ||
AllowBuy | true | 買いエントリーの可否。 |
AllowSell | true | 売りエントリーの可否(金は上昇バイアスのため既定オフが多い)。 |
| ⚠ DANGER ZONE | ||
IAcceptBankruptcyRisk | false | 同意必須 (BT/Opt中はskip) |
| Initial Entry | ||
EntryMode | ENT_RSI | v1.1 実機Opt: ADX逆張りより常時エントリの方が PF高い |
RSI_Period | 14 | |
RSI_Buy | 30.0 | |
RSI_Sell | 70.0 | |
BB_Period | 20 | |
BB_Deviation | 2.0 | |
EMA_Fast | 20 | |
EMA_Slow | 50 | |
InitialLot | 0.01 | 初期ロット（ナンピン1段目の枚数）。 |
| Hedge Recovery Logic | ||
HedgeDistancePoints | 1500 | 何pt逆行で損切+リカバリ発動 |
RecoveryTPDistancePoints | 750 | リカバリポジのTP距離 |
RecoveryLotSafetyMargin | 1.1 | 必要ロット×安全係数 (1.1=10%余裕) |
MaxRecoveryDepth | 6 | 最大連続リカバリ回数 |
ResetOnRecoverySuccess | true | リカバリ成功で初期状態に戻る |
| Emergency Brakes | ||
UseMarginEmergencyClose | true | |
EmergencyMarginLevel | 200.0 | |
UseMaxDepthEmergency | true | MaxDepth到達で次回失敗時クローズ |
| Daily Withdrawal | ||
UseDailyWithdrawAlert | true | |
DailyCheckHour | 6 | |
TargetBalance | 0 | |
OnlyAlertWhenFlat | true | |
| 安全フィルター | ||
MaxSpreadPoints | 500 | 最大スプレッド(points)。 |
| 時間フィルター | ||
UseTimeFilter | false | BTC=デフォルト24h |
TradeStartHour | 0 | 取引時間帯の開始(UTC)。 |
TradeEndHour | 24 | 取引時間帯の終了(UTC)。 |
| チャートGUI | ||
UseChartGUI | true | |
GUI_X | 10 | |
GUI_Y | 30 | |
| 通知 | ||
UsePushOnRecovery | true | |
UsePushOnSuccess | true | |
| License | ||
LicenseServer | https://fxea365.com | |
SkipLicense | false | BT中はライセンス検証スキップ |
| 基本設定 | ||
MagicNumber | 20260808 | 他EAと干渉しない一意の識別番号（EAごと固定・変更不要）。 |
EAComment | HEDGE_RECOV | |
※初期値・説明はEAソース準拠。ロット系は運用モード倍率（守備×0.5/標準×1.0/攻撃×2.0）を掛けた実効値を併記。詳細は同梱マニュアル(MANUAL.html)参照。
📈MT5 Strategy Tester レポート — GOLD Nanpin Hedge Recovery EA
📋 このレポートについて
- MT5 ストラテジーテスター(実ティックデータ)で生成された公式レポート
- 複数年の実価格データ + 全ティック(リアルティック)モデル使用
- 残高曲線(青) / 有効証拠金曲線(緑) で含み損も可視化
- 過去結果は将来の利益を保証しません
MONEY
資金とロット設定
💴 資金とロット設定 — HEDGE RECOVERY
⚠ ナンピンEA特有の注意
ナンピンEAは含み損で買い増しするため、口座規模が大きいほどナンピン耐性が高い。必ず「失っても問題ない金額」のみ入金し、毎日出金で利益を引き上げてください。
推奨最低資金
3万円〜
≈ $200
推奨ロット設定
InitialLot = 0.01
利益は口座に貯めず、毎日出金してください。
InitialLot=0.01、ヘッジ型のため証拠金圧迫は緩い。
SETTINGS
パラメーター
本EA独自の「🔄 RESET DEPTH」ボタンで、回復深度を手動でゼロに戻せます。Depthが4以上に達した時、相場状況を見て「リカバリ続行 vs 損失確定して仕切り直し」を判断可能。
🛡 HEDGE RECOVERY - HIGH RISK
[ HEDGE_RECOV ]
Bal: 9523.45 (init 10000.00)
Pos: BUY 0.06lot @ 1992.45
PL: -$23.45
Depth: 3 / 6
CumLoss: $135.00
TP need: $158.20
| パラメーター | デフォルト | 説明 |
|---|---|---|
| IAcceptBankruptcyRisk | false | true 必須（安全装置） |
| EntryMode | ENT_RSI | 最初のポジションを持つきっかけの選び方。下げすぎ・上げすぎ判定 / 値幅の端 / 移動平均線のクロス から選択 |
| InitialLot | 0.01 | 初期ロット |
| HedgeDistancePoints | 1500 | 何円逆行したら損切りして取り戻し（リカバリ）を始めるかの値幅 |
| RecoveryTPDistancePoints | 750 | 取り戻し用ポジションの利確までの値幅。短い距離で損失を回収する設定 |
| RecoveryLotSafetyMargin | 1.1 | 取り戻しに必要なロットに1割の余裕を持たせる係数（1.1=10%上乗せ） |
| MaxRecoveryDepth | 6 | 取り戻しの連続失敗をどこまで許すか。6回失敗したらEAを停止（破綻防衛） |
| ResetOnRecoverySuccess | true | 取り戻しに成功したら連敗カウントをゼロに戻して最初の状態に戻す |
| UseMarginEmergencyClose | true | 証拠金維持率が下限を割ったら全ポジションを自動で強制決済する安全装置 |
| EmergencyMarginLevel | 200.0 | 強制決済を発動させる証拠金維持率（%）。この%を下回ると全決済 |
| UseMaxDepthEmergency | true | 連敗が上限回数に達したらEA全体を停止する安全装置 |
| UseDailyWithdrawAlert | true | 毎日定時に出金推奨 |
| MagicNumber | 20260808 | EA識別番号 |
Q & A
よくある質問
Q.証券会社の指定はありますか？▾
Q.どの通貨ペアで運用できますか？▾
Q.必要資金はいくらですか？▾
Q.損切り(SL)はありますか？▾
Q.バージョンアップはどう反映されますか？▾
Q.デモ口座で試せますか？▾
Q.マイクロ口座でも使えますか？▾
DOWNLOAD
入手方法
本EAは独自ロジック（ヘッジ回復型）のため、ダウンロード前に上記「戦略ロジック」セクションを必ず理解してください。
ダウンロードページへ →⚠️ 免責事項
- 本EAは投資助言ではありません。利用は完全に自己責任です。
- ヘッジ回復ロジックも数学的にいつか必ず破綻します（連続失敗確率 × ロット拡大）。
- 毎日出金ルールを守らない場合、利益は確保できません。
- 不安な場合は 保守的トラックEA を選択してください。