เหตุใด EA เดียวกันให้ผลตรงข้ามระหว่าง Real Tick กับ OHLC

เหตุใด EA เดียวกันจึงให้ผลลัพธ์ตรงข้ามกันระหว่าง Real Tick กับ OHLC

ใน Strategy Tester ของ MT5 มีตัวเลือกสำหรับเลือก "โมเดล" ของการแบ็คเทสต์ ได้แก่ "Every tick based on real ticks" และ "1-minute OHLC" หลายคนไม่ค่อยสนใจตัวเลือกนี้และเชื่อตัวเลขที่ออกมาโดยตรง

แต่การเลือกโมเดลเพียงจุดเดียวนี้ อาจทำให้ผลลัพธ์ของ EA เดียวกัน ในช่วงเวลาเดียวกัน คู่เงินเดียวกัน ไม่ใช่แค่ แตกต่างกันเล็กน้อย แต่ถึงขั้น สลับขั้วกันเลย เนื่องจากแทบไม่มีใครพูดถึงอย่างเป็นรูปธรรมว่า "ถ้าไม่สนใจโมเดลแล้วจะเกิดอะไรขึ้น" บทความนี้จึงขอเปิดเผยผลการทดสอบจริง 3 กรณี พร้อมกฎที่ใช้แยกว่า EA แบบไหนไวต่อโมเดล และแบบไหนไม่ไว

กรณีที่ 1: Grid Scalper กำไรบาง — OHLC โกหก "อย่างร้ายแรง"

EA แบบ Grid Scalper สำหรับทองคำ ที่ทำกำไรประมาณ 1.5 ดอลลาร์ต่อ 1 โพซิชัน

โค้ดเดียวกัน ช่วงเวลาเดียวกัน เหตุผลที่มั่นใจว่านี่ไม่ใช่ noise แต่เป็น artifact (ภาพลวงตา) ก็คือ จำนวนการเทรดแทบจะเท่ากันในทั้งสองโมเดล กล่าวคือ โมเดลทั้งสองไม่ได้พบโอกาสที่ต่างกัน แต่ ให้การเทรดแบบเดียวกันเข้าซื้อขายที่ราคาซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นจริง

เมื่อระดับ take profit บางกว่าช่วงความเคลื่อนไหวของราคาภายในแท่งเทียน การประมาณค่า (interpolation) ของ OHLC จะมอบ "การเข้าซื้อขายที่ราคาที่ไม่เคยถูกแตะจริง" ให้ฟรีๆ สำหรับกลยุทธ์ประเภทกำไรบาง, grid, scalping real tick คือสิ่งจำเป็นเสมอ และผลลัพธ์จาก OHLC ไม่มีค่าใดๆ

กรณีที่ 2: Breakout EA แบบใช้ ATR Stop — OHLC โกหกในทิศทางตรงข้าม

อาจฟังดูน่าแปลกใจ แต่ การโกหกไม่ได้มีแค่ทิศทางที่มองโลกในแง่ดีเสมอไป นี่คืออีกด้านที่มักถูกมองข้าม

EA แบบ Breakout สำหรับทองคำ ที่ใช้ ATR Stop และ ATR Take Profit

โมเดล OHLC ต้องคาดเดาว่าภายใน 1 นาทีนั้น ราคาสูงสุดหรือราคาต่ำสุดถูกแตะก่อนกัน เมื่อทั้ง stop loss และ take profit อยู่ภายในช่วงราคาของนาทีเดียวกัน การคาดเดานี้จะเป็นตัวตัดสินแพ้ชนะของการเทรดนั้นไปเลย หากคาดเดาผิดต่อเนื่อง ระบบที่จริงๆ แล้วใช้งานได้ ก็จะดูเหมือนตายไปทันที

กรณีที่ 3: Trend Following แบบใช้ราคาปิดแท่งเทียน — ทั้งสองโมเดลให้ผลตรงกัน

การเข้าเทรดจะใช้เฉพาะราคาปิดของแท่งเทียนที่ปิดแล้ว (closed bar) เท่านั้น hard stop วางห่างออกไปหลายเท่าของ ATR ใช้ ATR trailing stop ไม่มี take profit ที่ตายตัว และเปิดได้เพียง 1 โพซิชันในเวลาเดียวกัน — ระบบประเภทนี้จะให้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกันในทั้งสองโมเดล

ผลทดสอบจริงของ USDJPY H1 ด้วย real tick ตั้งแต่มกราคม 2017 ถึงพฤษภาคม 2026:

• Profit Factor 1.50
• Maximum effective drawdown 10.3%
• จำนวนการเทรด 631 ครั้ง
• อัตราชนะ 34.5%

ตรรกะนี้ไม่มีส่วนใดที่ขึ้นอยู่กับความเคลื่อนไหวของราคา ภายใน แท่งเทียนเลย จึงไม่มีช่องให้โมเดลคาดเดาผิดพลาดได้ ความสอดคล้องกันนี้เองคือหลักฐานของความทนทาน (robustness)

กฎในการแยกแยะ

• กำไรบาง, grid, scalping (เปิดและปิดโพซิชันภายในเวลาไม่ถึง 1 นาที): real tick คือสิ่งจำเป็น ผลลัพธ์จาก OHLC ทิ้งไปได้เลย
• เข้าเทรดที่ราคาปิดแท่งเทียน + hard stop แบบ ATR ที่กว้าง: โมเดลแทบไม่มีผลกระทบ สามารถรัน optimization ระยะยาวด้วย OHLC เพื่อความรวดเร็ว แล้วนำค่าที่ผ่านการคัดเลือกมายืนยันด้วย real tick อีกครั้ง (ช่วยประหยัดเวลาได้มาก)
• stop loss และ take profit อยู่ในแท่งเทียน 1 นาทีเดียวกัน: อย่าเชื่อทั้งสองโมเดล ต้องตรวจสอบการเข้าซื้อขายด้วยสายตาโดยตรง

ข้อสรุปเชิงปฏิบัติ 2 ประการ

1. แบ็คเทสต์ที่ไม่ระบุโมเดลอย่างชัดเจน ไม่ใช่ "ผลลัพธ์" แต่เป็นเพียง "ภาพวาด" และมีความสัมพันธ์กันระหว่างการละเว้นการระบุโมเดลกับการเลือกโมเดลที่สะดวก รายงานที่เลือกโมเดลที่ให้ผลดีต่อตัวเองมักไม่เขียนชื่อโมเดลไว้

2. ระบบที่ผลลัพธ์พังทลายเมื่อเปลี่ยนโมเดล แท้จริงแล้วไม่ใช่ระบบตั้งแต่แรก เพราะ edge นั้นไม่ได้อยู่ที่สภาพตลาด แต่อยู่ที่ตัวโมเดลต่างหาก

ลองทำซ้ำด้วยตัวเอง

EA ในกรณีที่ 3 (Donchian Breakout แบบ closed bar) แจกจ่ายแบบ ฟรีทั้งหมดและเปิดเผยซอร์สโค้ด ลองรันใน Strategy Tester ของ MT5 ด้วยโมเดลทั้ง "Every tick based on real ticks" และ "1-minute OHLC" อย่างละ 1 ครั้ง แล้วเปรียบเทียบผลลัพธ์ดู ระบบแบบใช้ราคาปิดแท่งเทียนควรให้ผลลัพธ์ที่ใกล้เคียงกันมาก — นั่นคือลักษณะของ EA ที่มีสุขภาพดี

รายละเอียด Donchian Trend Engine (EA ฟรี)

หากต้องการใช้วินัยแบบ "closed bar + hard stop + trailing" เดียวกันนี้ในรูปแบบผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการตรวจสอบด้วย real tick แล้ว สามารถดูได้ที่ MEGAMAX DONCHIAN (USDJPY), BITCOIN COMET (BTCUSD), ATLAS (กระจายความเสี่ยง 5 ตลาด) ทั้งหมดนี้เป็นแบบ hard stop, no grid, no martingale และเปิดเผยผล การตรวจสอบด้วยข้อมูลจริงของทุกผลิตภัณฑ์

สรุป

• เพียงแค่เปลี่ยนโมเดล ผลลัพธ์ของ EA เดียวกันก็อาจกลับตาลปัตรได้
• กำไรบาง, grid, scalping จำเป็นต้องใช้ real tick (OHLC สร้างการเข้าซื้อขายลวงตา)
• Trend following แบบใช้ราคาปิดแท่งเทียนให้ผลตรงกันทั้งสองโมเดล = หลักฐานของความทนทานในตัวมันเอง
• อย่าเชื่อแบ็คเทสต์ที่ไม่ระบุโมเดล

บทความที่เกี่ยวข้อง: ทดสอบ EA ทองคำยอดนิยม 43 ตัวด้วยข้อมูลจริง 11.5 ปี · วิธีสังเกต Curve Fitting · คุณภาพ Tick ในการแบ็คเทสต์ MT5