Ox7F $649 ทดสอบ Real Tick 10 ปี | ความจริงของอัตราชนะ 95%

ทดสอบ Ox7F ราคา $649 ด้วยข้อมูล Real Tick 10 ปี — ความได้เปรียบที่มีอยู่จริง แต่ไม่สามารถจำลองซ้ำได้

ในซีรีส์การทดสอบของเว็บไซต์เรา เราได้รายงานมาโดยตลอดว่า EA ยอดนิยมจำนวนมากที่อวดอ้าง PF สูง มักพังทลายเมื่อทดสอบด้วย Real Tick หรือฟีดข้อมูลอื่น (การทดสอบ EA ทองคำ 43 ตัวพร้อมกัน) แต่ครั้งนี้เป็นกรณีตรงกันข้าม

เมื่อนำ EA ทองคำ "Ox7F" ($649) ที่จำหน่ายบน MQL5 Market มาทดสอบย้อนหลังด้วยข้อมูล Real Tick 100% ของ Dukascopy ตลอด 10 ปีตั้งแต่ 2016 ถึง 2025 ผลลัพธ์ที่ได้คือ กำไรทุกปีตลอด 10 ปี และ Profit Factor สูงกว่า 1.74 ในทุกปี ไม่ว่าจะเปลี่ยนฟีดข้อมูลหรือเจอปีที่ตลาดผันผวนหนัก ผลลัพธ์ก็ไม่พังทลาย นี่คือความทนทานระดับต้น ๆ เท่าที่เว็บไซต์เราเคยทดสอบมา

จากจุดนี้ บทความนี้จะเจาะลึกไปอีกขั้นหนึ่ง คือวิเคราะห์แยกส่วนว่าผลลัพธ์นี้มาจากไหน โดยอ้างอิงจากข้อมูลที่เปิดเผยต่อสาธารณะและออเดอร์จริงจากสัญญาณเทรดสด (Live Signal) สรุปผลล่วงหน้าคือ แม้เราจะสามารถไขกลไกการทำงานได้เกือบทั้งหมด แต่สิ่งเดียวที่เป็นต้นตอของผลกำไร นั่นคือการตัดสินใจว่า "จะเข้าเมื่อไหร่ และเข้าฝั่งไหน" กลับไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่จากข้อมูลราคาได้เลย

เงื่อนไขการทดสอบ (เปิดเผยทั้งหมด)

EA แบบสแคลปิ้งที่มี TP บางมาก มักถูกประเมินผลเกินจริงหากใช้โมเดล OHLC แบบแท่ง 1 นาที (Model=1) ดังนั้นการทดสอบนี้จึงใช้ Real Tick ตั้งแต่ต้นเท่านั้น (ดูรายละเอียดความแตกต่างได้ที่ ความแตกต่างระหว่าง Real Tick กับ OHLC)

ผลลัพธ์: กำไรต่อเนื่อง 10 ปี PF สูงกว่า 1.74 ทุกปี

แม้ในปีที่ตลาดผันผวนรุนแรงอย่างวิกฤตโควิดปี 2020 (PF 6.45) หรือปีที่อัตราดอกเบี้ยเปลี่ยนแปลงฉับพลันอย่างปี 2022 (PF 3.75) ผลลัพธ์ก็ไม่พังทลาย และเรายังยืนยันได้ว่านี่ไม่ใช่ประเภทที่เลื่อนขาดทุนลอยตัวออกไปเรื่อย ๆ ด้วยวิธี Grid หรือ Martingale เพื่อทำให้ดูเหมือนกำไร เมื่อไล่ดูประวัติการปิดออเดอร์ในระดับความละเอียดของ Tick พบว่าขาดทุนลอยตัวสูงสุดของออเดอร์ที่ชนะมีค่ามัธยฐานอยู่ที่ $2.52 และสูงสุดเพียง $8.92 ไม่มีออเดอร์ใดเลยที่ถือเกินระดับ Stop Loss ที่ $9 การตัดขาดทุนทำงานได้จริง

กำไรสุทธิที่เป็นตัวเลขแท้จริงจะมีมูลค่ามหาศาลเมื่อใช้ล็อตแบบทบต้น แต่เนื่องจากนี่เป็นผลจากการบริหารเงินทุน เราจึงไม่นำมาใช้เปรียบเทียบ และประเมินผลด้วย PF เพียงอย่างเดียว

การแยกส่วนกลไก — สิ่งที่เราค้นพบจนถึงตอนนี้

จากการเปรียบเทียบออเดอร์จริง 133 รายการจากสัญญาณเทรดสดกับออเดอร์จริงของไฟล์ไบนารีต้นฉบับ เราสามารถระบุโครงสร้างการทำงานได้เกือบสมบูรณ์

การจะทำกำไรได้ด้วยอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน 0.4 นั้น จุดคุ้มทุนอยู่ที่อัตราชนะ 71.4% และสินค้านี้ทำอัตราชนะได้สูงกว่าจุดนั้นมาก นี่คือแก่นแท้ของความได้เปรียบ ไม่มีกลไกใดที่ทนขาดทุนลอยตัวแล้วดึงกลับคืนมา มันชนะได้เพียงเพราะความแม่นยำในการทำกำไร $3.60 ก่อนที่จะแตะ $9 เท่านั้น

ทั้งนี้ สัญญาณเทรดสดที่เปิดเผยต่อสาธารณะเป็นการตั้งค่าแบบระมัดระวัง จำกัดเฉพาะช่วงเวลาลอนดอนและใช้ล็อตคงที่ 0.01 ซึ่งแตกต่างจากค่าเริ่มต้นของไฟล์ไบนารีที่ทำงานตลอด 24 ชั่วโมงและใช้การทบต้น จุดนี้เป็นสิ่งที่ควรระวังเมื่อพิจารณาซื้อ เนื่องจากพฤติกรรมจะเปลี่ยนไปมากตามการตั้งค่า แม้จะเป็นสินค้าตัวเดียวกันก็ตาม

การทดสอบ: อัตราชนะดังกล่าวสามารถจำลองซ้ำได้ด้วย "ตัวชี้วัด" หรือไม่

นี่คือประเด็นหลักของบทความนี้ เพื่อการทดสอบ เว็บไซต์เราได้สร้างEA จำลองเพื่อตรวจสอบโดยนำกลไกที่ค้นพบ (TP $3.60 / SL $9.00 / เปิด 3 ออเดอร์พร้อมกัน / ส่งคำสั่งเวลาเดียวกัน) มาใช้งานจริง แล้วเปรียบเทียบด้วยข้อมูล Real Tick ของ Dukascopy ชุดเดียวกันกับต้นฉบับทุกประการ ตัวเลขทั้งหมดต่อไปนี้เป็นผลที่วัดได้จริงจากระบบจำลองที่เว็บไซต์เราสร้างขึ้นเอง (ไม่ใช่ผลของตัวสินค้าจริง)

เราได้สลับเปลี่ยนกฎการตัดสินใจทิศทางแบบครอบคลุมทุกแบบ และทดสอบด้วยข้อมูล Real Tick ปี 2024 ได้ผลลัพธ์ดังนี้

ไม่ว่าจะใช้กฎใดก็ให้อัตราชนะใกล้เคียงกันที่ประมาณ 67% ซึ่งไม่ถึงจุดคุ้มทุนที่ 71.4% และล้วนขาดทุนทั้งสิ้น แม้จะเพิ่มตัวกรองด้วย ATR โมเมนตัม และช่วงเวลาแบบครอบคลุมทุกแบบเข้าไปด้วย ก็ได้ผลสูงสุดเพียง 68.5% (PF 0.88) เท่านั้น ด้วย TP/SL เดียวกัน ฟีดข้อมูลเดียวกัน และจังหวะส่งคำสั่งเดียวกัน ต้นฉบับทำได้ 95% ในขณะที่ระบบจำลองของเว็บไซต์เราทำได้เพียง 67%

เรายังตัดตัวเลือกอื่นนอกเหนือจากทิศทางออกไปทีละข้อด้วย

• ไม่ใช่เรื่องจังหวะเวลา: ประมาณ 60% ของออเดอร์แรกในต้นฉบับส่งคำสั่งตรงเวลานาฬิกา (:00:00) พอดี ซึ่งระบบจำลองของเราก็เหมือนกัน แต่เมื่อแบ่งอัตราชนะตามจังหวะเวลา ต้นฉบับยังคงได้ 95.4% และ 94.7% ไม่มีความแตกต่างกัน
• ไม่ใช่ความแตกต่างของฟีดข้อมูล: บนข้อมูล Dukascopy ชุดเดียวกัน ไฟล์ไบนารีต้นฉบับทำได้ 90-100% ในขณะที่ระบบจำลองทำได้ 67%
• ไม่ใช่ Order Flow: จากการคำนวณความเอนเอียงของทิศทางซื้อขายจากข้อมูล Tick 21.26 ล้านรายการในครึ่งปีแรกของ 2024 แล้วนำไปเทียบกับทิศทางออเดอร์จริงของต้นฉบับ พบว่าอัตราตรงกันอยู่ที่ 42-50% (แทบจะเป็นการสุ่ม)
• แม้แต่ Machine Learning ก็ยังไปไม่ถึง: แม้จะใช้โมเดลที่มีหลาย Feature อัตราการทายทิศทางถูกต้องในช่วงที่ไม่ได้เรียนรู้มาก่อนก็ได้เพียง 62.9% เท่านั้น
• "จะเข้าเมื่อไหร่" ก็ทำนายไม่ได้เช่นกัน: ต้นฉบับเปิดออเดอร์เพียง 3.4% ต่อปีจากโอกาสส่งคำสั่งที่มีทุกชั่วโมง เมื่อพยายามแยกแยะการคัดเลือกดังกล่าวจาก Feature ต่าง ๆ ความแม่นยำในการทายถูกอยู่ที่เพียง 2.9% ซึ่งต่ำกว่าการสุ่มเสียอีก

สิ่งที่สรุปได้จากการทดสอบนี้

ความได้เปรียบของ Ox7F มีอยู่จริงและทนทานตลอด 10 ปี นี่คือข้อเท็จจริงที่ยืนยันได้ด้วย Real Tick ในทางกลับกัน การตัดสินใจว่า "จะเข้าเมื่อไหร่ และเข้าฝั่งไหน" ซึ่งเป็นต้นตอของอัตราชนะดังกล่าวไม่ตรงกับฟังก์ชันใด ๆ ของข้อมูลราคาทั้งหมดที่เว็บไซต์เราเข้าถึงได้ (รวมถึงทุกกรอบเวลาและ Order Flow ระดับ Tick)

ข้อเท็จจริงนี้มีทั้งด้านดีและด้านที่ต้องระวังสำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาซื้อ

ด้านดี: ผลลัพธ์นี้ไม่ใช่ "การปรับแต่งโค้งผลตอบแทนของแบ็คเทสต์ (Curve Fitting)" หรือ "ภาพลวงตาจากโมเดล OHLC" ซึ่ง EA จำนวนมากมักตกม้าตายตรงจุดนี้

สิ่งที่ควรระวัง:

• นี่คือสแคลปิ้งแบบ TP $3.60 / SL $9.00 ที่บางมาก มีความอ่อนไหวสูงมากต่อสเปรดและคุณภาพการส่งคำสั่ง (Execution) หากสภาพแวดล้อมบัญชีเปลี่ยนไป ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนตามได้ แม้แต่ระบบจำลองของเว็บไซต์เราเอง เมื่อทดสอบด้วยฟีดที่มีสเปรดกว้าง ผลกำไรก็หายไปเช่นกัน
• เนื้อในเป็นกล่องดำ (Black Box) ไม่สามารถตรวจสอบหรือคาดเดาจากภายนอกได้ เนื่องจากผู้ซื้อไม่สามารถเข้าใจได้ว่าทำไมถึงชนะ เมื่อผลงานเริ่มแย่ลง จึงไม่มีข้อมูลใดที่จะช่วยตัดสินได้ว่าเป็น "ช่วงฟอร์มตกชั่วคราว" หรือ "ความได้เปรียบหายไปแล้ว"
• ระบบแบบอัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน 0.4 จะพลิกกลับเป็นขาดทุนทันทีที่อัตราชนะต่ำกว่า 71.4% เพียงไม่กี่จุด ควรเข้าใจไว้ว่านี่คือดีไซน์ที่มีช่องว่างของอัตราชนะที่บางมาก
• การตั้งค่าของสัญญาณเทรดสดสาธารณะ (จำกัดเฉพาะลอนดอน/ล็อตคงที่) กับค่าเริ่มต้นของไฟล์ไบนารี (24 ชั่วโมง/ทบต้น) มีพฤติกรรมที่แตกต่างกันโดยสิ้นเชิง จำเป็นต้องแยกแยะให้ชัดเจนว่ากำลังดูตัวเลขของแบบใดอยู่

ข้อจำกัดของการทดสอบนี้

• ช่วงเวลาที่ทดสอบคือ 10 ปีตั้งแต่ 2016 ถึง 2025 เป็นการวัดผลจริงด้วยฟีดข้อมูลเดียว (Dukascopy) และพารามิเตอร์ค่าเริ่มต้นเท่านั้น ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงได้ในสภาพแวดล้อมของโบรกเกอร์อื่น
• การแยกส่วนกลไกเป็นการอนุมานจากออเดอร์ที่ปิดแล้ว 133 รายการของสัญญาณเทรดสดและออเดอร์จริงของไฟล์ไบนารี ไม่ได้มาจากการตรวจสอบซอร์สโค้ดจริงแต่อย่างใด
• ตัวเลขจากระบบจำลอง (อัตราชนะ 67% เป็นต้น) เป็นผลงานของระบบที่เว็บไซต์เราสร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการทดสอบ ไม่ใช่ผลของตัวสินค้าจริง กรุณาอย่าสับสนระหว่างสองสิ่งนี้

สรุป

• Ox7F ($649) ทำกำไรได้ทุกปีตลอด 10 ปีด้วย Real Tick และมี PF สูงกว่า 1.74 ในทุกปี ถือเป็นความทนทานระดับต้น ๆ ในบรรดา EA ที่เว็บไซต์เราเคยทดสอบมา
• กลไกคือสแคลปิ้งอัตราชนะสูงด้วย TP $3.60 / SL $9.00 และเปิด 3 ออเดอร์พร้อมกัน ทำให้อัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน 0.4 เป็นไปได้ด้วยอัตราชนะ 95%
• ต้นตอของอัตราชนะดังกล่าวไม่สามารถสร้างขึ้นใหม่จากข้อมูลราคาได้ ทั้งการตัดสินใจทิศทางและการคัดเลือกวันเข้าเทรด ทุกวิธีที่เว็บไซต์เราทดลองล้วนให้ผลใกล้เคียงการสุ่ม ความได้เปรียบมีอยู่จริง แต่ซ่อนอยู่ในกล่องดำที่ตรวจสอบจากภายนอกไม่ได้
• กรอบการตัดสินใจเมื่อพิจารณา EA ประเภทอัตราชนะสูง สามารถดูเพิ่มเติมได้ที่ กับดักของ EA อัตราชนะ 99%

EA ของเว็บไซต์เราเองเปิดเผยตรรกะทั้งหมด ทดสอบระยะยาวด้วย Real Tick และเปิดเผยค่า Drawdown สูงสุดโดยอิงจากเงินฝากตามมาตรฐานเดียวกัน สามารถดูวิธีการทดสอบได้ที่ ระเบียบวิธีการทดสอบ และดูตัวเลขที่วัดได้จริงทั้งหมดได้ที่ อันดับ EA

หมายเหตุเกี่ยวกับการระบุแหล่งที่มาและลิขสิทธิ์

• ชื่อ EA และชื่อผู้จำหน่ายที่ปรากฏในบทความนี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อสินค้าของเจ้าของสิทธิ์แต่ละราย บทความนี้เขียนขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเปรียบเทียบและวิจารณ์เชิงพรรณนาเท่านั้น ไม่มีความสัมพันธ์ใด ๆ กับผู้จำหน่ายรายใดทั้งสิ้น
• ตัวเลขทั้งหมดในบทความนี้เป็นข้อมูลที่เว็บไซต์เราวัดผลเอง ไม่มีการนำภาพหรือผลงานอย่างเป็นทางการมาเผยแพร่ซ้ำ การแยกส่วนกลไกและตัวเลขอัตราชนะ 67% เป็นต้น เป็นผลที่วัดได้จริงจากระบบจำลองที่เว็บไซต์เราสร้างขึ้นเพื่อการทดสอบ ไม่ใช่ผลของตัวสินค้าจริง
• หากพบข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงในบทความนี้ กรุณาติดต่อผ่านหน้าติดต่อเรา ทางเราจะตรวจสอบและแก้ไขให้ถูกต้องโดยเร็วที่สุด ทั้งนี้ข้อมูลต้นฉบับ (รายงาน ประวัติการส่งคำสั่ง และการตั้งค่า) ได้รับการเก็บรักษาไว้เรียบร้อยแล้ว