ทดสอบ EA ทอง 43 ตัว 11.5 ปี | $1,999 หมดพอร์ต $199 PF สูงสุด

ทดสอบ EA ทองคำ 43 ตัวพร้อมกันตลอด 11.5 ปี — ราคากับคุณภาพไม่มีความเกี่ยวข้องกัน

เราทำการทดสอบย้อนหลัง (backtest) EA ทองคำแบบมีค่าใช้จ่าย 43 ตัว ที่ได้รับความนิยมสูงสุดบน MQL5 Market (ราคา $50-$1,999 ค่ามัธยฐาน $399) พร้อมกันทั้งหมด โดยใช้สภาพแวดล้อม ช่วงเวลา และพารามิเตอร์เริ่มต้น (default) เดียวกัน เป็นการเปรียบเทียบแบบเรียงแถวเพื่อดูว่า "หากซื้อมาใช้งานตามค่าเริ่มต้นตลอด 11.5 ปี ผลลัพธ์จะเป็นอย่างไร"

เงื่อนไขการทดสอบ (เปิดเผยทั้งหมด)

การกระจายผลลัพธ์ (43 ตัว)

จาก 37 ตัวที่วัดผลได้ มี 7 ตัว (19%) ที่จบด้วยการขาดทุนหนักหรือขาดทุน กล่าวคือ แม้แต่ EA แบบมีค่าใช้จ่ายที่ได้รับความนิยมสูง ก็มีประมาณ 1 ใน 5 ตัวที่สูญเสียเงินทุนหากใช้ค่าเริ่มต้นต่อเนื่องตลอด 11.5 ปี

การค้นพบที่สำคัญที่สุด: ราคาไม่มีความสัมพันธ์กับคุณภาพ

• ค่ามัธยฐานราคาของกลุ่ม "ดีเยี่ยม" 17 ตัว อยู่ที่ $299
• ค่ามัธยฐานราคาของกลุ่ม "ขาดทุนหนัก" 7 ตัว อยู่ที่ $499

เกิดการกลับด้านที่ยิ่งราคาแพงกลับยิ่งแย่ ตัวอย่างที่ชัดเจนที่สุดคือ EA สองตัวที่อยู่คนละขั้ว

EA ราคาสูงสุด $1,999 ขาดทุนเกือบหมดพอร์ต — XG Gold Robot MT5

XG Gold Robot MT5 ($1,999 มีรีวิว 109 รายการ) ซึ่งเป็น EA ราคาแพงที่สุดในกลุ่มที่ทดสอบ ได้ PF 0.23・DD สูงสุด 98.99%・ขาดทุนสุทธิ -$9,898.61 (3,271 ออเดอร์) เงินทุนเริ่มต้น $10,000 แทบสูญเสียทั้งหมด จำนวนรีวิวที่มากก็ไม่ได้เป็นเครื่องรับประกันคุณภาพเช่นกัน ในทำนองเดียวกัน ผลิตภัณฑ์ที่มีรีวิวจำนวนมากอย่าง Aurum AI ($499 มีรีวิว 47 รายการ) หรือ ArtQuant Gold ($700 มีรีวิว 24 รายการ) ก็อยู่ในกลุ่มขาดทุนหนักเช่นกัน (สำหรับ ArtQuant Gold ยังยืนยันผลขาดทุนหนักด้วยข้อมูลราคาจริง (real tick) จากโบรกเกอร์อื่นตลอด 7.5 ปีด้วย)

อันดับ 1 คือ EA ราคา $199 — Vex Gold EA

อันดับ 1 คือ Vex Gold EA ($199) ซึ่งอยู่ในกลุ่มราคาย่อมเยา ได้ PF 11.35・DD สูงสุด 5.30%・874 ออเดอร์ ตามมาด้วย Xauusd Aether ($189) PF10.25/DD1.66%, One Gold ($195 มีรีวิว 43 รายการ) PF4.84/DD1.38% และ Smart Gold Impulse ราคา $99 ก็ได้ PF2.10/DD0.95% เช่นกัน กลุ่มอันดับต้นถูกครองโดย EA ราคาถูกทั้งหมด

EA ยอดนิยมบางตัวก็สมกับชื่อเสียง

ผลิตภัณฑ์ราคาแพงบางตัวก็มีประสิทธิภาพสมราคา เช่น The Gold Reaper ($849 มีรีวิว 101 รายการ) PF2.24/DD17.8%, Goldwave ($999 มีรีวิว 69 รายการ) PF5.73/DD4.1%, Gold House ($749 มีรีวิว 56 รายการ) PF2.93/DD1.1% ล้วนมีผลงานสมกับชื่อเสียง ดังนั้นจึงไม่ใช่ว่า "ราคาแพง = แย่" เสมอไป ข้อสรุปที่ถูกต้องคือ ราคาไม่ได้สะท้อนข้อมูลด้านคุณภาพเลย

ทดสอบซ้ำด้วยข้อมูลราคาจริงกับ Vex อันดับ 1 — PF11 เป็นฝีมือจริงหรือไม่

เนื่องจากการทดสอบนี้ใช้ Model=1 (OHLC) ซึ่งมีข้อจำกัดที่ทราบกันดีว่าอาจประเมินระบบสแคลป์ที่ตั้ง TP แคบๆ สูงเกินจริง (คำอธิบายความแตกต่างระหว่างข้อมูลราคาจริงกับ OHLC) ดังนั้นเราจึง ทดสอบซ้ำ Vex Gold EA ตัวจริง (binary) ด้วยข้อมูลราคาจริง (real tick) 100% (2020-2026, MetaQuotes) สำหรับ EA อันดับ 1 ตัวนี้โดยเฉพาะ

• ผลลัพธ์: PF 3.00・DD ของ Equity 5.60%・703 ออเดอร์ และมีกำไรทุกปีตลอด 7 ปี ตั้งแต่ 2020-2026 (PF รายปีอยู่ระหว่าง 1.35-4.53)
• PF 11.35 จาก OHLC เป็นค่าที่ประเมินสูงเกินจริง แต่ด้วยข้อมูลราคาจริงก็ยังคงทำกำไรได้ในระดับสูง และผลการจัดอันดับต้นๆ ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลง

อย่างไรก็ตาม มีข้อควรระวังที่สำคัญ จากการวิเคราะห์พฤติกรรม (การจำลองตรรกะขึ้นใหม่เพื่อการทดสอบ) ของเว็บไซต์เรา พบว่าความได้เปรียบของ EA ตัวนี้ขึ้นอยู่กับสเปรดอย่างมาก โดยใช้ตรรกะเดียวกัน เมื่อวัดด้วยสเปรดจริงที่ $0.074 (MetaQuotes) ได้ PF2.2 แต่เมื่อวัดด้วยสเปรด $0.474 (Dukascopy) ได้เพียง PF0.53 กล่าวคือ เมื่อสเปรดกว้างขึ้น ความได้เปรียบก็หายไป หากจะนำไปใช้งานจริง จำเป็นต้องใช้บัญชี ECN ที่มีสเปรดแคบเป็นเงื่อนไขพื้นฐาน

ข้อจำกัดของการทดสอบนี้ (โปรดอ่านก่อนตัดสินใจ)

• Model=1 (OHLC) อาจประเมินระบบสแคลป์ที่ตั้ง TP แคบสูงเกินจริงได้ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่มี PF>10 แนะนำให้ทดสอบซ้ำด้วยข้อมูลราคาจริง (ในบทความนี้ทำเฉพาะ Vex ตัวเดียว) ในทางกลับกัน EA ที่ได้ผลขาดทุนหนักนั้นขาดทุนหนักแม้อยู่ในเงื่อนไขที่ประเมินสูงเกินจริงแล้ว จึงมีความน่าเชื่อถือมากกว่า
• กำไรสุทธิที่เป็นตัวเลขสัมบูรณ์อาจพองตัวสูงถึงหลักล้านดอลลาร์จากระบบ compound แบบเพิ่มล็อต ดังนั้นการเปรียบเทียบจึงใช้ PF และ DD เป็นหลัก
• เป็นการทดสอบด้วยพารามิเตอร์เริ่มต้นและแหล่งข้อมูลเดียว ผลลัพธ์อาจเปลี่ยนแปลงได้หากใช้การตั้งค่าที่ผู้จำหน่ายแนะนำ
• EA ที่วัดผลไม่ได้ 5 ตัว (Axiom Gold, EA Gold Stuff, Helios Gold AI, Prop Firm Gold EA, The Gold Phantom) ไม่สามารถตัดสินผลได้ และไม่ได้รับการประเมินว่าดีหรือแย่

สรุป

• จาก EA ทองคำแบบมีค่าใช้จ่าย 43 ตัวที่ได้รับความนิยมสูง มี 37 ตัวที่วัดผลได้ และ 19% ของตัวนั้นขาดทุนหนักหรือขาดทุนเมื่อใช้การตั้งค่าเริ่มต้น
• ราคาไม่มีความเกี่ยวข้องกับคุณภาพ (ค่ามัธยฐานของกลุ่มดีเยี่ยมอยู่ที่ $299 เทียบกับกลุ่มขาดทุนหนักที่ $499) จำนวนรีวิวก็ไม่ได้เป็นเครื่องรับประกันเช่นกัน
• สิ่งที่ควรใช้ตัดสินใจไม่ใช่ราคาหรือความนิยม แต่คือ ตัวเลขจริงจากการทดสอบระยะยาวที่เปิดเผยเงื่อนไข (PF, DD ที่คำนวณจาก equity, และความอ่อนไหวต่อสเปรด) ความเสี่ยงของการเลือกโดยดูเพียงอัตราชนะที่สูงนั้น เราได้อธิบายไว้ใน กับดักของ EA ที่มีอัตราชนะ 99% เช่นกัน

EA ของเราเองก็ผ่านการทดสอบด้วยมาตรฐานเดียวกัน (ข้อมูลราคาจริง・ระยะยาว・เปิดเผย DD ที่คำนวณจาก equity) และเปิดเผยตัวเลขทั้งหมด สามารถดูวิธีการทดสอบได้ที่ ระเบียบวิธีการทดสอบ และดูรายการทั้งหมดได้ที่ จัดอันดับ EA

หมายเหตุเกี่ยวกับเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์

• ชื่อ EA ที่ปรากฏในบทความนี้เป็นเครื่องหมายการค้าหรือชื่อผลิตภัณฑ์ของเจ้าของสิทธิ์แต่ละราย การใช้ในบทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการเปรียบเทียบและวิจารณ์เชิงพรรณนาเท่านั้น และไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับผู้จำหน่ายรายใด
• ตัวเลขทั้งหมดในบทความนี้เป็นข้อมูลแบ็คเทสต์ที่เว็บไซต์เราทดสอบเอง ไม่มีการนำภาพหรือผลงานอย่างเป็นทางการมาเผยแพร่ซ้ำ การวิเคราะห์ความอ่อนไหวต่อสเปรดเป็นการวัดผลจริงจากการจำลองตรรกะขึ้นใหม่เพื่อการทดสอบที่จัดทำโดยเว็บไซต์เรา
• หากพบข้อมูลที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงในบทความนี้ กรุณาติดต่อผ่านหน้าติดต่อเรา เราจะตรวจสอบและแก้ไขโดยเร็วที่สุด ข้อมูลต้นฉบับ (รายงาน, ไฟล์ผลลัพธ์ CSV, การตั้งค่า) ได้รับการเก็บรักษาไว้แล้ว