Análise Bankai EA | tick real 11 anos, perda total em 22/22

Análise do Bankai EA — Backtest Abrangente com Tick Real de 11 Anos, 22 Execuções

Realizamos em nosso site uma análise abrangente de longo prazo do EA Bankai, voltado para ouro (XAUUSD). Como o binário original (.ex5) apresentava restrições para execução em janelas de teste longas, os números apresentados neste artigo são medições reais obtidas a partir de uma implementação de reprodução para fins de verificação (BANKAI_REPLICA), criada por nosso site com base na análise do comportamento do produto. Deixamos claro desde já que estes não são valores oficiais divulgados pelo próprio fabricante. Não há reprodução de imagens oficiais nem de resultados oficiais.

Condições do teste (divulgação completa)

Resultado 1: as 22 execuções terminaram em perda total, sem nenhum ano lucrativo

Nos 22 backtests (11 anos × 2 condições de hedge de posição inversa ON/OFF), todas as 22 execuções terminaram com perda total do capital da conta. Em nenhum dos 11 anos, em nenhuma das duas condições, houve encerramento no lucro — o resultado foi zero anos lucrativos. Não se trata de uma questão de anos favoráveis ou desfavoráveis do mercado: o resultado foi o mesmo em todos os regimes.

Resultado 2: multiplicar o capital por 10 não altera o valor do prejuízo

Ao rodar o mesmo ano (2016) com capital inicial de 100 mil e 1 milhão, o lucro líquido e o número de operações foram exatamente idênticos. Isso ocorre porque o design utiliza lote fixo, não proporcional ao capital, de modo que o prejuízo ocorre no mesmo valor absoluto independentemente do volume de capital. Ou seja, não se trata de uma estratégia do tipo "quanto mais capital, mais resistência" — aumentar o capital apenas prolonga o tempo até a perda total.

Resultado 3: teste direto sobre a presença de informação no sinal

Para isolar a vantagem estatística do próprio sinal de entrada, realizamos um teste simplificado (BANKAI_SIGNAL_TEST), aplicando SL/TP simétricos de ATR×1,0 no ponto de disparo do sinal.

Tanto na direção original quanto na invertida, a taxa de acerto ficou abaixo da linha teórica de equilíbrio (50%) esperada com SL/TP simétricos. Como inverter o sinal também não gera lucro, isso indica que o sinal não contém informação direcional. Para uma discussão geral sobre como interpretar a taxa de acerto, veja A armadilha dos EAs de alta taxa de acerto.

Limitações da análise (divulgadas por transparência)

• Esta análise foi feita com uma implementação de reprodução, e não há garantia de correspondência total com o binário original. No entanto, essa implementação reproduz, com base em observação, o comportamento de execução de ordens do produto original (estrutura de hedge e liquidação por compensação de posições), e dentro do escopo de medição do nosso site não foi possível identificar qualquer indício de que o resultado de 22/22 pudesse se inverter por diferenças de implementação.
• O tick real da Dukascopy é um feed rigoroso, próximo das condições reais de mercado. Ticks sintéticos (Model=1, por exemplo) podem gerar resultados diferentes, mas essa é justamente a questão dependente do feed tratada em Diferenças entre tick real e OHLC.

Conclusão (somente fatos)

• Em 11 anos de tick real × 22 execuções, todas terminaram em perda total, sem nenhum ano lucrativo (medição real via implementação de reprodução para verificação).
• Devido ao design de lote fixo, o prejuízo não depende do volume de capital.
• Não foi detectada informação direcional no sinal isoladamente (perdedor tanto na direção original quanto na invertida).
• Ao avaliar EAs do tipo hedge/compensação de posições, recomendamos verificar a evolução do patrimônio líquido, incluindo perdas flutuantes, em vez de apenas o resultado das operações fechadas, além de uma análise de longo prazo com tick real.

Os EAs proprietários do nosso site são analisados com o mesmo padrão (tick real, longo prazo, divulgação de drawdown sobre o patrimônio) e todos os números são publicados. Veja nossa metodologia em Metodologia de análise e a lista completa no Ranking de EAs.

Nota sobre marcas registradas e direitos

• Bankai e nomes relacionados são marcas registradas ou nomes de produtos de seus respectivos titulares. Este artigo faz uso descritivo com finalidade comparativa e crítica, sem qualquer parceria com o vendedor.
• Todos os números apresentados neste artigo são dados de autoavaliação, obtidos por meio de uma implementação de reprodução para fins de verificação criada por nosso site. Não há reprodução de valores oficiais ou resultados oficiais divulgados pelo fabricante original.
• Caso identifique alguma imprecisão factual neste conteúdo, entre em contato conosco. Após verificação, faremos a correção prontamente. Os dados originais (relatórios HTML, configurações e código-fonte da implementação de reprodução) estão preservados.