Backtestsmentem.
Rodamos mais de 800 dos EAs mais populares do mercado com ticks reais. Só um punhado sobreviveu — e a maioria desses era ilusão, apenas ajustada a um passado que já conhecia. Este é o registro desse teste.
O funil
Como o “milhares por cento ao ano” desaparece
Baixamos os EAs populares do ranking do MQL5 e fizemos backtest de cada um, ano a ano, com ticks reais (Model4), não com dados de demo. Cada ano recomeça com $10.000 (simples, sem juros compostos) para eliminar a ilusão dos juros compostos. O resultado não se parecia em nada com as páginas de venda.
De 831 EAs testados com ticks reais, 0 chegaram ao fim. Lendo a data real de compilação de cada binário, todos os cinco sobreviventes do critério de segurança foram compilados depois da janela de teste — feitos por alguém que já sabia as respostas. Quanto mais alto no ranking, mais eles se concentram em EAs de ouro, e a maioria deles quebra com ticks reais. “Mais vendido” e “genuíno” não são a mesma coisa.
Por que mentem
Os dois mecanismos por trás da mentira
Por trás de todo resultado deslumbrante estão as mesmas duas armadilhas. Ambas fazem o passado parecer lindo e falham no futuro.
Dados de demo grosseiros fazem perdedores parecerem vencedores
A maioria dos resultados de venda é construída com dados de barras grosseiros e spreads ideais. Rode o mesmo EA com ticks reais (movimento de preço verdadeiro, spread real) e cerca de 70% dos mais vendidos atingem 90–100% de drawdown máximo — a conta derrete. Aquela curva de patrimônio suave era um artefato de dados grosseiros.
EAs criados DEPOIS da janela de teste
Verifique a data de compilação do binário do produto e a maioria foi compilada depois da nossa janela de teste (2020–2023). Ajuste uma curva a um passado cujas respostas você já conhece e ela sempre parecerá linda. Isso não é prova de vantagem. Todos os cinco sobreviventes do critério de segurança eram essa ilusão. Pior: a página do produto não vai te contar — a data de “atualização” que o MQL5 retorna é uma cópia da data original de publicação, não a da versão atual. Um produto listado em 2017 ainda pode distribuir um binário compilado em 2026. Nós lemos o carimbo de data de compilação embutido no próprio binário — em nossos 1.146 downloads, 70% eram versões de 2026.
Por isso deixamos de usar uma janela de teste fixa. Avaliamos cada EA apenas no período posterior à compilação do binário — o trecho que o autor não poderia ter visto. Essa é a única forma de garantir que um backtest seja realmente out-of-sample.
Lucro × Segurança
Plotando por retorno e segurança
Eixo vertical: retorno anual. Horizontal: drawdown máximo (quanta perda flutuante você precisa suportar). Acima e à esquerda significa “retorno alto, risco baixo” — o ponto ideal. Os pontos dourados são nossos EAs, com os mesmos números da página de detalhes de cada EA (backtests MT5 com ticks reais; o período de teste varia por EA). Os pontos cinza são os EAs do mercado da nossa comparação em condições iguais do EA Lab (ticks reais, jan. 2020–fev. 2024) — uma amostra diferente dos cinco sobreviventes do funil acima e, pela data real de compilação, todos são in-sample. Os dois grupos não foram testados no mesmo período, então leia o gráfico como um mapa aproximado, não como um confronto direto. A faixa sombreada à direita é a zona de quebra onde a maioria dos EAs do mercado afunda com ticks reais.
Retorno anual × Drawdown máximo
Nossos = mesmos números da página de detalhes de cada EA (ticks reais MT5, período diferente por EA) / Mercado = comparação em condições iguais do EA Lab, jan. 2020–fev. 2024 (todos in-sample pela data de compilação)
EAs do mercado exibidos anonimamente como registro metodológico (nomes dos produtos omitidos). Além da faixa de quebra, com DD de 90–100%, está a maioria dos EAs do mercado testados com ticks reais (o grupo das contas derretidas).
Nossa linha
Nossa linha (medida com ticks reais, totalmente pública)
Todo EA que publicamos mostra apenas números medidos com ticks reais no MT5 — nada de números chamativos de demo. Abaixo, ordenados pelo retorno ajustado ao risco (anual ÷ DD máx.), extraídos da fonte única de dados do site.
| EA | Anual | DD máx. | PF | Ajust. ao risco |
|---|---|---|---|---|
| GOLD TRIPWIREtopo | +37,3% | 12,7% | 2,72 | 2,94 |
| BITCOIN COMETtopo | +82,4% | 31,2% | 1,72 | 2,64 |
| ATLAS | +68,8% | 26,3% | 1,48 | 2,62 |
| TRINITY | +38,1% | 23,3% | 1,91 | 1,64 |
| AIFW | +6,2% | 4,6% | 1,77 | 1,35 |
| ETHEREUM EA | +21,3% | 17,1% | 2,83 | 1,25 |
| MEGAMAX DONCHIAN | +39,3% | 58,6% | 1,55 | 0,67 |
| MEGAMAX DON EURJPY | +22,0% | 33,3% | 1,51 | 0,66 |
Ajustado ao risco = anual ÷ DD máx. (maior = crescimento mais seguro). O DD máx. é o drawdown relativo do patrimônio (a maior queda em %), o mesmo número de cada página de detalhes. Todos são backtests MT5 com ticks reais (mt5_official); o período de teste varia por EA, veja cada página de detalhes. Valem os valores mais recentes da página de detalhes de cada EA.
Por que não mentimos com números
Testar com ticks reais os EAs populares do mundo nos ensinou um fato inconveniente: os números das páginas de venda mal podem ser confiáveis. Por isso medimos cada EA com ticks reais e publicamos o resultado — números bons e ruins. Usamos as datas de compilação para manter a verificação honesta e retiramos os EAs que quebram. Preferimos sobreviver por 14 anos a parecer chamativos.
Backtests não garantem resultados futuros. Nossos números aqui são valores medidos no Strategy Tester do MT5 (mt5_official), sincronizados com cada página de detalhes. Os números dos EAs do mercado são resultados dos nossos próprios testes com ticks reais, não os números anunciados pelos produtos. Os nomes dos produtos são omitidos como registro metodológico. Opere por sua conta e risco.