Mesmo EA. Três corretoras.
Apontamos para a nossa própria linha a mesma lâmina que usamos em mais de 800 EAs do mercado. 22 EAs, rodados com ticks reais da Exness, XMTrading e HFM — mesma janela, mesmas configurações, padrões de fábrica. O mesmo EA se comporta igual quando a corretora muda? Aqui estão todos os números, inclusive os que preferiríamos não mostrar.
Por quê
Por que rodar o mesmo EA em corretoras diferentes
Mesmo um teste com ticks reais prova pouco se vier de uma única corretora — o resultado pode simplesmente estar ajustado àquele feed. Spreads, comportamento de execução, fuso horário do servidor, nomes de símbolos e especificações de contrato mudam de uma corretora para outra. Um EA que desenha uma curva linda em uma empresa pode drenar a conta em outra. Por isso rodamos o mesmo binário com as mesmas configurações em várias corretoras ao mesmo tempo e comparamos.
Condições do teste
- Abrangência
- 22 EAs da linha publicada no momento do teste
- Corretoras
- Contas demo Exness / XMTrading / HFMarkets
- Ticks
- Ticks reais Model 4 solicitados; cobertura real XM 100% / HFM 54–56% (ver nota)
- Janela
- 2026.01.02 – 2026.07.31 (idêntica em todas as corretoras)
- Capital
- $10.000 / alavancagem 1:500
- Configurações
- Padrões de fábrica, sem alterações
Resultado
20 de 22 mantiveram o mesmo sinal em todas as corretoras
A tabela compara a HFM com a XM. 20 EAs mantiveram o mesmo sinal de resultado nas duas corretoras, 1 inverteram, e exatamente um quebrou em uma única corretora. As diferenças de drawdown de patrimônio ficam dentro de poucos pontos em quase todos os símbolos — o comportamento do próprio EA se reproduz entre corretoras.
| EA | Resultado HFM | Resultado XM | DD de patrimônio HFM | DD de patrimônio XM | Operações (HFM/XM) |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD NEURONversão antiga v2.01 (a v3.18 atual é um motor diferente) | +2,781,698 | +1,696,133 | 16,38% | 21,14% | 447 / 444 |
| BITCOIN METEORdescontinuado | +1,971 | +1,588 | 36,21% | 36,67% | 10 / 10 |
| BITCOIN NOVAdescontinuado | +1,874 | +1,476 | 30,43% | 30,60% | 10 / 10 |
| TRINITY TREND | +886 | +331 | 14,73% | 18,35% | 38 / 38 |
| NASDAQ DIP BUYERdescontinuado | +331 | +746 | 2,98% | 6,23% | 2 / 9 |
| EA antigo USDJPY A (integrado ao MEGAMAX)descontinuado | +492 | +675 | 9,17% | 9,40% | 55 / 53 |
| BITCOIN GLACIERdescontinuado | +380 | +306 | 4,39% | 4,62% | 3 / 3 |
| BITCOIN COMET | +233 | +264 | 12,27% | 12,27% | 12 / 12 |
| SOLANA COMETdescontinuado | +22 | +190 | 6,77% | 6,43% | 11 / 11 |
| BITCOIN NANOdescontinuado | +157 | +111 | 2,72% | 2,88% | 3 / 3 |
| ETHEREUM TREND | +24 | +4 | 10,48% | 10,97% | 8 / 8 |
| GOLD PIVOTsinal invertidodescontinuado | -553 | +300 | 10,07% | 5,86% | 24 / 24 |
| MEGAMAX USDJPY | -199 | -328 | 11,56% | 12,51% | 56 / 60 |
| GOLD VIPER | -289 | -764 | 23,93% | 24,54% | 18 / 19 |
| BITCOIN COILdescontinuado | -386 | -401 | 7,38% | 7,43% | 3 / 3 |
| ATLAS PORTFOLIO | -459 | -1,004 | 26,75% | 28,26% | 154 / 173 |
| MEGAMAX GBPJPY | -797 | -974 | 22,37% | 23,77% | 119 / 121 |
| MEGAMAX EURJPY | -807 | -969 | 22,42% | 23,61% | 119 / 121 |
| ETHEREUM NOVA | -1,068 | -1,372 | 27,70% | 29,04% | 7 / 7 |
| EA antigo USDJPY B (integrado ao MEGAMAX)descontinuado | -1,541 | -1,931 | 31,63% | 33,88% | 56 / 57 |
| DONCHIAN ENGINE | -199 | -328 | 11,56% | 12,51% | 56 / 60 |
| GOLD KING v6defeito encontrado | +6,270 | -9,772 | 54,72% | 98,61% | 345 / 451 |
Nota: o DONCHIAN ENGINE (o motor gratuito) roda o mesmo núcleo no mesmo símbolo que o MEGAMAX USDJPY, então os números idênticos são esperados, não um erro de digitação.
Por favor, não leia esta tabela como histórico de desempenho
São sete meses, configurações padrão, contas demo — não é uma alegação de lucratividade. Vários EAs operaram menos de dez vezes, então seu resultado não tem peso estatístico. A única coisa a observar aqui é se o mesmo EA se comportou da mesma forma entre empresas. O histórico real de vários anos com ticks reais de cada EA está na página dele.
O que quebrou
Um EA quebrou — em apenas uma corretora
O GOLD KING v6 rendeu +6.270 na HFM, mas -9.772 na XM: 97,7% da conta perdidos, drawdown de patrimônio de 98,61%. Mesmo binário, mesmas configurações. A causa acabou sendo um defeito no EA. Ele media a diferença entre o horário do servidor e o GMT apenas uma vez na inicialização, então, após a mudança de horário de verão em março ou novembro, continuava rodando com uma hora de diferença. Para uma estratégia que entra em horários de sessão, um deslocamento de uma hora destrói a própria estratégia.
Mudamos a detecção para medir de novo toda semana a partir do gap de abertura de segunda-feira e rodamos de novo a mesma janela com o binário de produção (v6.21).
| Antes da correção | Depois da correção (produção v6.21) | |
|---|---|---|
| Lucro líquido | -9.772 USD (-97,7%) | +7.760 USD (+77,6%) |
| Fator de lucro | 0.48 | 3.11 |
| Drawdown máximo de patrimônio | 98.61% | 64.18% |
| Operações | 451 | 390 |
Testar em uma única corretora jamais teria revelado isso. O binário anterior à correção era lucrativo tanto na HFM quanto na Exness. É exatamente isso que rodar em várias corretoras proporciona.
Transparência total
O que diremos com clareza
As duas corretoras diferem na cobertura de ticks reais
Pedir ao MT5 o Model 4 (ticks reais) só preenche os períodos que a corretora realmente distribui; o MT5 sintetiza o resto a partir de barras M1. A cobertura medida aqui foi de 100% na XM, mas de 54–56% na HFM — então cerca de metade da coluna da HFM se apoia em ticks gerados. A diferença entre XM e HFM reflete, portanto, tanto a qualidade dos ticks quanto o comportamento da corretora. É a mesma objeção que fazemos aos EAs do mercado, então a mesma nota vale para a nossa própria tabela. Todo relatório do MT5 informa seu próprio "History Quality: N% real ticks" — sempre leia essa linha antes de comprar qualquer coisa.
Mesmo após a correção, o DD de patrimônio é alto: 64%
O GOLD KING v6 mostra apenas 4,16% de drawdown de saldo, enquanto o drawdown de patrimônio — que conta as perdas abertas, não realizadas — chega a 64%. Essa diferença é típica de EAs com estrutura de grid, e é por isso que você deve desconfiar sempre que um vendedor mostrar apenas o drawdown de saldo. É também por isso que sempre publicamos o número do patrimônio.
Um EA inverteu o sinal
O GOLD PIVOT inverteu o sinal do resultado entre a HFM e a XM. A oscilação fica dentro de ±5% do capital inicial, o que, em sete meses e cerca de vinte operações, interpretamos como ruído. Publicamos mesmo assim, como evidência concreta de que a escolha da corretora altera o resultado.
Muitos EAs estão negativos nesta janela
Recortando especificamente os sete meses de janeiro a julho de 2026, quase metade dos 22 fica levemente negativa. A maioria são seguidores de tendência de baixa frequência que simplesmente não encontraram seu setup e operaram poucas vezes. Que uma janela curta não serve para ranquear EAs é exatamente o argumento que usamos contra os EAs do mercado — então aplicamos a mesma régua a nós mesmos.
Sobre os dados
Todos os números aqui são extraídos mecanicamente dos relatórios reais emitidos pelo Strategy Tester do MT5. Os relatórios ficam em nosso arquivo interno e são conferidos com os números ao vivo sempre que um número publicado muda. Compartilhamos relatórios individuais mediante solicitação.
Os números inconvenientes saem primeiro
Escrevemos que testamos com ticks reais mais de 800 EAs do mercado e que a maioria era ilusão. Essa crítica só se sustenta se aplicarmos a mesma régua a nós mesmos. Um defeito no nosso carro-chefe, a correção, a nova verificação e a fraqueza que ainda permanece — tudo isso está aqui.
Aviso: os números desta página descrevem resultados passados em um período fixo e não prometem desempenho futuro. A negociação automatizada traz o risco de perder seu capital. Todos os valores foram medidos entre 2 de janeiro e 31 de julho de 2026, com $10.000 de capital inicial, alavancagem 1:500 e configurações padrão de fábrica.