동일한 EA가 실제 틱과 OHLC에서 정반대 결과를 내는 이유

동일한 EA가 실제 틱과 OHLC에서 정반대 결과를 내는 이유

MT5의 전략 테스터에는 백테스트 "모델"을 선택하는 항목이 있습니다. **"모든 틱(실제 틱 기반)"**과 "1분봉 OHLC". 많은 사람들이 이 부분을 신경 쓰지 않고 그냥 돌린 뒤, 나온 수치를 그대로 믿습니다.

하지만 이 모델 선택 하나로, 동일한 EA·동일한 기간·동일한 통화의 결과가 단순히 조금 다른 정도가 아니라 부호가 역전되는 경우가 있습니다. 아무도 "모델을 무시하면 무슨 일이 일어나는지"를 구체적으로 이야기하지 않기에, 실제로 측정한 3가지 사례를 그대로 공개합니다. 그리고 어떤 EA가 모델에 좌우되고, 어떤 EA가 좌우되지 않는지 구별하는 법칙을 알려드립니다.

사례 1: 박리 그리드 스캘퍼 — OHLC는 "심각한 거짓말"을 한다

포지션당 익절 폭이 약 1.5달러인 금(Gold) 그리드 스캘퍼 EA.

동일한 코드, 동일한 기간입니다. 이것이 노이즈가 아니라 **아티팩트(허상)**라고 확신한 이유는, 양쪽 모델의 거래 횟수가 거의 동일했기 때문입니다. 즉 모델이 서로 다른 기회를 찾아낸 것이 아니라, 동일한 거래를 실제로는 존재하지 않았던 가격에 체결시키고 있었던 것입니다.

익절 폭이 봉 내부의 가격 변동폭보다 좁으면, OHLC의 보간(interpolation)은 "실제로는 닿지 않은 가격에서의 체결"을 공짜로 제공해 버립니다. 박리·그리드·스캘핑 계열에서는 실제 틱이 필수이며, OHLC의 결과는 무가치합니다.

사례 2: ATR 손절 브레이크아웃 EA — OHLC는 반대 방향으로 거짓말을 한다

의외라고 느껴질 수 있지만, 거짓말이 항상 낙관적인 방향인 것은 아닙니다. 이는 간과되기 쉬운 측면입니다.

ATR 손절·ATR 익절 방식의 금 브레이크아웃 EA.

OHLC 모델은 해당 1분 동안 고가와 저가 중 어느 쪽이 먼저 닿았는지를 추정해야 합니다. 손절과 익절이 동일한 1분 가격 범위 안에 모두 있으면, 그 추정이 거래의 승패를 결정해 버립니다. 추정이 계속 빗나가면 본래는 작동하는 시스템이 죽은 것처럼 보이는 것입니다.

사례 3: 봉 종가 기반 추세추종 — 두 모델이 일치한다

진입은 확정된(closed) 봉의 종가에서만, 하드 손절은 ATR의 몇 배 떨어진 위치, ATR 트레일링 스탑, 고정 익절 없음, 동시에 1포지션만 보유——이러한 유형은 두 모델에서 거의 동일한 결과를 냅니다.

USDJPY H1·실제 틱·2017년 1월~2026년 5월 실측 결과:

• 프로핏 팩터 1.50
• 최대 유효 드로다운 10.3%
• 거래 횟수 631회
• 승률 34.5%

이 로직에는 봉 내부의 가격 움직임에 의존하는 부분이 전혀 없습니다. 그래서 모델이 잘못 판단할 여지가 없는 것입니다. 이 일치 자체가 견고성의 증거가 됩니다.

구별하는 법칙

• 박리·그리드·스캘핑(1분 이내에 진입과 청산이 가능한 것): 실제 틱이 필수. OHLC 결과는 버려도 좋다.
• 봉 종가 진입 + 넓은 ATR 손절: 모델은 거의 영향을 주지 않는다. 긴 최적화는 OHLC로 빠르게 돌리고, 살아남은 설정을 실제 틱으로 확인하면 된다(시간을 대폭 절약할 수 있다).
• 손절과 익절이 동일한 1분봉 안에 들어가는 경우: 두 모델 모두 신뢰하지 말고, 체결을 직접 눈으로 확인한다.

실무적인 두 가지 결론

1. 모델을 명시하지 않은 백테스트는 "결과"가 아니라 "그림"입니다. 그리고 명시를 생략하는 것과 어느 모델을 선택했는지 사이에는 상관관계가 있습니다. 유리한 모델을 고른 리포트일수록 모델명을 적지 않습니다.

2. 모델을 전환하면 결과가 붕괴하는 시스템은 애초에 시스템이 아닙니다. 엣지가 시장이 아니라 모델 쪽에 있었다는 뜻입니다.

직접 재현해보기

사례 3의 EA(클로즈드 봉 기반 Donchian 브레이크아웃)는 완전 무료·소스 공개로 배포하고 있습니다. MT5의 전략 테스터에서 모델을 "모든 틱(실제 틱 기반)"과 "1분봉 OHLC" 양쪽으로 각각 한 번씩 돌려서 결과를 비교해 보세요. 봉 종가 기반 유형은 두 결과가 거의 일치할 것입니다——그것이 건전한 EA의 모습입니다.

Donchian Trend Engine(무료 EA) 자세히 보기

동일한 "클로즈드 봉 + 하드 손절 + 트레일링" 규율을, 실제 틱으로 검증된 제품으로 사용하고 싶다면 MEGAMAX DONCHIAN(USDJPY), BITCOIN COMET(BTCUSD), ATLAS(5개 시장 분산) 등이 있습니다. 모두 하드 손절·노 그리드·노 마틴게일 방식이며, 전 제품의 실데이터 검증 결과를 공개하고 있습니다.

정리

• 모델 선택만으로 동일한 EA의 성적이 정반대가 될 수 있다
• 박리·그리드·스캘핑은 실제 틱이 필수(OHLC는 허상의 체결을 만들어낸다)
• 봉 종가 기반 추세추종은 두 모델이 일치=그 자체가 견고성의 증거
• 모델을 명시하지 않은 백테스트는 신뢰하지 않는다

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