같은 EA·같은 기간인데 결과가 다를 때 의심할 5가지

"공개된 성적과 직접 돌려 본 백테스트가 맞지 않는다." 배포 중인 EA와 관련해 저희에게 들어오는 문의 가운데 가장 많은 내용입니다.

결론부터 말씀드리겠습니다. 같은 EA를 같은 기간으로 테스트하더라도 환경이 하나라도 다르면 결과는 달라집니다. 원인의 대부분은 EA 본체가 아니라 테스트하는 쪽의 조건 차이입니다. 의심해야 할 순서는 대략 다음 5가지입니다.

1. 서버 시간과 시간대
2. 종목 사양
3. 스왑
4. 히스토리 데이터
5. 모델 종류(틱 생성 방식)

다만 5가지를 모두 맞추더라도 완전히 일치한다고 장담할 수는 없습니다. 이 점은 후반부의 "한계"에서 솔직하게 적었습니다.

왜 "같은 EA"인데도 결과가 달라질까

EA는 전달받은 가격과 종목 정보를 바탕으로 판단하는 기계입니다. 입력이 조금이라도 다르면 진입 시점이 어긋납니다. 첫 거래가 어긋나면 그 뒤의 자금 규모, 랏, 포지션 상태가 연쇄적으로 바뀌고, 수년치 테스트에서는 최종 성적이 크게 달라 보이기도 합니다.

재현성 문제는 "어느 한 곳의 작은 차이가 시간이 지나면서 증폭되는 문제"라고 생각하면 이해하기 쉽습니다.

의심해야 할 5가지

1. 서버 시간과 시간대

MT5의 시간은 PC 시계가 아니라 브로커의 서버 시간입니다. 서버 시간은 업체마다 다르며, 서머타임에 맞춰 바뀌는 업체도 있고 바뀌지 않는 업체도 있습니다.

영향이 큰 EA는 다음과 같습니다.

• "도쿄 시간대만 거래", "뉴욕 시간대 제외"처럼 시간대 필터를 가진 EA
• 일봉의 시가·고가·저가를 기준으로 하는 EA(일봉이 나뉘는 시각이 업체마다 다름)
• 주초나 금요일 마감 전에 특별한 처리를 하는 EA

일요일에 짧은 일봉이 생기는 업체에서는 일봉의 개수 자체가 달라집니다. 일봉 기반의 돌파(브레이크아웃)형 EA라면 이것만으로도 전혀 다른 결과가 나오기도 합니다.

2. 종목 사양

같은 "XAUUSD"라는 이름이라도 내용까지 같다고는 할 수 없습니다. 사양 창에서 다음 항목을 확인해 주세요.

• 자릿수(소수점 이하 자리수)와 포인트의 크기
• 계약 크기
• 최소 랏과 랏 단위
• 스탑 레벨(지정가·역지정가 주문을 둘 수 있는 최소 거리)
• 증거금 계산 방식

자릿수가 다르면 "몇 포인트"로 지정한 손절 폭이 실제로는 10배 차이 나는 경우가 있습니다. 스탑 레벨이 넓은 업체에서는 좁은 손절 주문이 아예 받아들여지지 않기도 합니다.

3. 스왑

MT5 테스터는 테스트를 실행한 시점의 종목 설정에 있는 스왑 값을 전 기간에 적용해서 계산합니다. 과거의 실제 스왑 변동이 아닙니다. 그래서 같은 업체라도 테스트한 날짜가 다르면 결과가 달라질 수 있습니다.

• 보유 시간이 긴 EA일수록 영향이 큼
• 3일치 스왑이 붙는 요일은 업체마다 다름
• 스왑이 없는 계좌 유형(스왑 프리)에서는 다른 수수료가 붙는 경우가 있음

며칠 단위로 보유하는 유형의 EA에서는 스왑 차이가 손익 차이로 뚜렷하게 나타나기도 합니다.

4. 히스토리 데이터

테스터가 사용하는 가격 데이터는 접속 중인 브로커 서버에서 내려받은 것입니다. 업체마다 데이터의 시작 시점, 결측, 틱 밀도가 다릅니다.

• 테스트 기간 초반에 데이터가 갖춰져 있지 않음
• 다운로드가 도중에 멈춰 있어서 두 번째 테스트에서 결과가 달라짐
• 같은 업체라도 서버 쪽 데이터가 갱신되어 나중에 결과가 바뀜

로그 탭에 "데이터 동기화"나 "히스토리 결측" 기록이 없는지는 반드시 확인해 두세요.

5. 모델 종류

"시가만", "1분봉 OHLC", "모든 틱", "실제 틱 기반의 모든 틱" 중 무엇을 골랐는지에 따라 같은 EA라도 결과가 완전히 달라집니다. 손절·익절 폭이 좁은 EA일수록 틱을 만드는 방식에 민감합니다.

함께 확인하면 좋은 항목이 다음 2가지입니다.

• 스프레드 설정: "현재 스프레드"를 선택하면 테스트한 시간대의 스프레드로 고정됩니다. 주말이나 이른 아침에 돌리면 넓은 스프레드로 테스트하게 될 수 있습니다
• 체결 지연 설정: 지연의 유무에 따라 단기 매매 EA는 결과가 갈립니다

재현성 체크리스트

공개 성적과 비교할 때는 아래 표를 위에서부터 차례로 채워 나가면 원인을 좁히기 쉽습니다.

마지막 "입력 파라미터"는 의외로 자주 놓칩니다. 지난 테스트에서 바꾼 값이 그대로 남아 있지는 않은지 매번 확인해 주세요.

MT5 기본 설정이 불안하다면 MT5 세팅 절차부터 다시 점검하는 것이 지름길입니다.

한계와 주의사항

여기부터는 저희에게 불리한 이야기이기도 합니다.

• 5가지를 모두 맞추더라도 다른 업체의 데이터에서는 완전히 일치하지 않을 수 있습니다. 틱 자체가 업체마다 다르기 때문이며, 이는 테스트하는 쪽에서 해결할 수 없습니다
• 저희가 공개하는 백테스트 수치도 특정 업체·특정 시점의 데이터로 측정한 것입니다. 사용하시는 환경에서 같은 숫자가 나온다고 보장하는 것은 아닙니다
• "어떤 차이가 얼마나 영향을 주는지" 정확히 분리할 수 없는 경우도 있습니다. 차이가 나타나면 항목을 하나씩 바꿔 가며 다시 테스트하는 수밖에 없습니다
• 백테스트 결과가 일치하더라도 그것은 과거 데이터에 대한 검증일 뿐입니다. 미래의 성적을 약속하는 것이 아닙니다

반대로 말하면 업체를 바꿔도 결과가 크게 무너지지 않는 EA가 더 믿을 만하다고도 할 수 있습니다. 여러 업체에서 테스트해 비교하는 것은 품이 들지만 효과적인 확인 방법입니다. 업체별 사양 차이는 FX 브로커 비교에 정리해 두었습니다.

정리

• 같은 EA·같은 기간이라도 환경 차이로 결과는 달라진다. 원인은 EA 본체보다 테스트 조건에 있는 경우가 많다
• 의심하는 순서는 "서버 시간·종목 사양·스왑·히스토리·모델 종류"
• 스왑은 "테스트한 시점의 값"이 전 기간에 사용된다는 점에 주의
• 스프레드 설정·지연·입력 파라미터 잔존값도 놓치기 쉽다
• 모두 맞춰도 업체가 다르면 완전히 일치하지 않을 수 있다
• 업체를 바꿔도 잘 무너지지 않는지는 EA를 고를 때의 판단 재료가 된다

그 밖의 검증 노하우는 EA·MT5 노하우에 정리해 두었습니다.