커스텀 심볼 백테스트 방법과 함정
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MT5의 '커스텀 심볼'을 사용하면 브로커가 제공하지 않는 기간이나 외부에서 구한 틱 데이터로도 백테스트를 할 수 있습니다. 긴 기간으로 검증하고 싶을 때, 또는 여러 데이터 소스로 결과를 비교하고 싶을 때 유용한 기능입니다.
다만 결론부터 적어 두겠습니다. 커스텀 심볼에서 틀어지기 쉬운 것은 틱 데이터 자체보다 '심볼 사양'입니다. digits, 계약 크기, 틱 밸류, 스왑 중 하나라도 실제로 운용하는 브로커와 어긋나 있으면 데이터가 아무리 정확해도 백테스트 수치는 전혀 다른 것이 됩니다. 게다가 대부분의 경우 에러는 나오지 않습니다. 그럴듯한 숫자가 나올 뿐입니다.
커스텀 심볼의 구조
커스텀 심볼은 '가격 데이터'와 '심볼 사양'을 사용자가 직접 준비하는 가상의 심볼입니다.
- 가격 데이터: 틱(Bid/Ask/시각) 또는 1분봉을 CSV 등에서 가져옴
- 심볼 사양: 소수점 이하 자릿수, 계약 크기, 틱 크기, 증거금 계산 방식, 스왑, 거래 시간 등
스트래티지 테스터는 가져온 가격을 이 사양에 적용해 손익과 증거금을 계산합니다. 따라서 가격이 올바르더라도 사양 쪽이 틀리면 손익 계산 전체가 어긋납니다. 저희가 일반 심볼보다 커스텀 심볼을 더 경계하는 이유는 바로 이 '사양을 직접 정할 수 있다'는 점 때문입니다.
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생성과 가져오기의 기본 절차
- 시세 표시 창에서 마우스 오른쪽 클릭 → '심볼'을 열고 '커스텀 심볼 만들기'를 선택
- '복사 원본'에 실제로 운용하는 브로커의 동일 심볼을 지정합니다(여기가 가장 중요합니다)
- 심볼 이름을 붙입니다(원본 심볼과 구별할 수 있는 이름으로 합니다)
- '틱' 탭에서 틱 CSV를, 또는 '바' 탭에서 1분봉을 가져옵니다
- 가져온 뒤 차트를 열어 결측이나 이상한 값이 없는지 눈으로 확인합니다
- 테스터에서 커스텀 심볼을 선택하고 '실제 틱 기반의 모든 틱'으로 실행합니다
MT5의 기본 조작이 아직 익숙하지 않다면, 먼저 MT5 설정으로 환경을 갖춰 두면 작업이 수월해집니다.
동기화 누락으로 결과가 틀어지는 항목
복사 원본을 지정했더라도 가져오는 데이터의 형식과 맞지 않거나, 생성 후 브로커 측 사양이 바뀌었다면 어긋남은 발생합니다. 저희가 실제로 확인하는 항목을 정리했습니다.
| 항목 | 어긋났을 때 일어나는 일 | 확인 방법 |
|---|---|---|
| digits(소수점 이하 자릿수) | 포인트 단위로 지정한 SL/TP 거리가 자릿수만큼 달라짐 | 가져오는 데이터의 자릿수와 브로커의 심볼 사양을 나란히 비교 |
| 계약 크기 | 1랏당 손익이 자릿수 단위로 달라짐(금은 특히 주의) | 1랏이 1포인트 움직였을 때의 손익을 직접 계산해 대조 |
| 틱 크기·틱 밸류 | 손익 계산 자체가 어긋남 | 사양 화면의 값을 브로커의 심볼과 비교 |
| 증거금 계산 방식·레버리지 | 증거금 부족으로 멈춰야 할 구간을 그대로 통과함 | 증거금 계산 방식이 일치하는지 확인 |
| 스왑(값·방식·3배 데이) | 보유 기간이 긴 EA는 누적 손익이 크게 어긋남 | 스왑 방식, 롱/숏 값, 3배 데이 요일을 확인 |
| 거래 시간·타임존 | 시간대 필터나 일봉 구분이 어긋남 | 데이터의 GMT 오프셋과 서버 시간을 맞춤 |
| Bid/Ask 유무 | Bid만 있는 데이터에서는 스프레드가 0으로 처리되는 경우가 있음 | 가져온 틱에 Ask가 들어 있는지 확인 |
digits: 가장 알아채기 어렵다
예를 들어 5자리 표시 브로커용으로 만든 EA를 3자리 데이터로 만든 커스텀 심볼에서 돌리면, '30포인트 SL'의 실제 가격 폭은 100배가 됩니다. EA는 에러 없이 계속 동작하므로, 나오는 성적은 완전히 다른 전략의 것입니다.
계약 크기: 금에서 사고가 나기 쉽다
XAUUSD 1랏이 몇 온스인지는 브로커마다 다릅니다. 복사 원본을 쓰지 않고 직접 만들면 이 부분이 기본값 그대로 남는 경우가 있습니다. 손익이 자릿수 단위로 달라지기 때문에 랏 계산과 드로다운 평가가 근본부터 무너집니다.
스왑: 장기 보유 EA일수록 영향이 크다
평균 보유 시간이 수십 시간에 이르는 추세추종형 EA에서는 스왑 누적이 손익에 무시할 수 없는 영향을 줍니다. 다만 커스텀 심볼의 스왑은 고정값이므로 과거에 스왑 수준이 바뀌어 온 것은 재현할 수 없습니다. 저희도 이 부분을 정확히 재현하는 방법은 갖고 있지 않습니다. 결과는 폭을 두고 읽어야 하는 부분입니다.
한계와 주의점
커스텀 심볼에서 사양을 제대로 맞추더라도 다음 사항은 남습니다.
- 체결의 재현은 불가능합니다: 슬리피지, 체결 거부, 지표 발표 시의 급격한 스프레드 확대는 데이터에 들어 있지 않으면 테스트에 반영되지 않습니다.
- 외부 데이터의 품질은 완전히 확인할 수 없습니다: 외부 틱의 결측이나 필터링 여부를 저희가 완전히 파악할 수 있는 것은 아닙니다. 데이터 소스를 바꾸면 성적이 달라지는 것은 흔한 일입니다.
- 브로커와의 가격 차이: 외부 데이터의 가격이 실제로 운용하는 브로커의 배신 가격과 일치한다는 보장은 없습니다. 스캘핑처럼 가격 변동폭이 작은 EA일수록 영향을 받습니다.
- 결과가 좋을수록 의심하세요: 사양의 어긋남은 성적을 좋아 보이게 하는 방향으로 작용하기도 합니다. 기대 이상의 수치가 나왔을 때야말로 사양을 다시 확인하세요.
결국 커스텀 심볼은 '검증의 폭을 넓히는 도구'일 뿐, 브로커 데이터로 하는 검증을 대체하지는 못합니다. 저희는 브로커의 실제 데이터와 커스텀 심볼 양쪽에서 결과의 방향이 같은지를 살펴봅니다.
EA별 검증 조건은 실측 랭킹의 각 페이지에서 공개하고 있습니다. 검증에 대한 생각은 EA·MT5 노하우에도 정리해 두었습니다.
정리
- 커스텀 심볼에서 틀어지기 쉬운 것은 데이터보다 심볼 사양
- 생성할 때는 반드시 운용하는 브로커의 동일 심볼을 복사 원본으로 지정
- digits, 계약 크기, 틱 밸류, 스왑, 타임존은 매번 대조
- 1랏·1포인트당 손익을 직접 계산해 확인하는 것이 가장 빠름
- 스왑의 추이, 체결, 슬리피지는 재현할 수 없음
- 결과가 지나치게 좋게 나오면 먼저 사양의 어긋남을 의심
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