MT5 히스토리 품질이란｜실제 틱과의 관계와 한계

결론부터 말씀드리겠습니다. MT5의 히스토리 품질은 '테스트한 데이터가 실제 틱에 얼마나 가까운가'를 나타내는 지표입니다. '그 EA가 앞으로도 수익을 낼 수 있는가'를 보여 주는 숫자가 아닙니다. 99%는 데이터가 잘 갖춰져 있다는 뜻이지, 전략이 좋다는 뜻이 아닙니다. 반대로 5%라면, 리포트의 손익 곡선 대부분은 MT5가 분봉 데이터로 만들어 낸 '그럴듯한 틱' 위에서 그려졌을 가능성이 높다고 봐야 합니다.

저희는 EA를 배포하는 입장에서 거의 매일 리포트를 읽습니다. 이 글에서는 품질 수치가 무엇을 나타내는지, 어디서부터는 숫자로 알 수 없는지를 정리하겠습니다.

히스토리 품질은 무엇을 측정하는가

테스터의 '모델'과 떼어 놓을 수 없다

MT5 스트래티지 테스터에는 가격 움직임을 재현하는 방법으로 다음과 같은 모델이 있습니다.

• 실제 틱 기반의 모든 틱
• 모든 틱(1분봉으로 생성)
• 1분봉 OHLC
• 시가만

히스토리 품질이 가장 의미를 갖는 것은 첫 번째인 실제 틱 모델을 선택했을 때입니다. 이 모델에서는 브로커 서버에 저장된 실제 틱을 사용해 테스트합니다. 다만 실제 틱이 없는 구간은 MT5가 1분봉으로 틱을 생성해 채웁니다. 저희가 이해하기로 히스토리 품질은 '테스트 기간 중 실제 틱으로 재현된 부분의 비율'에 대한 지표입니다.

99%와 5%의 차이

5%처럼 낮은 값이 자주 나오는 경우는 장기간 테스트에서 브로커가 오래된 실제 틱을 보관하지 않을 때입니다. 오래된 연도는 1분봉으로 생성한 틱이고 최근 구간만 실제 틱인 상태가 됩니다. 리포트의 손익 곡선은 한 줄로 이어져 보이기 때문에 경계를 알 수 없습니다.

생성 틱으로 무엇이 달라지는가

1분봉으로 만든 틱은 1분 안에서의 고가·저가의 '순서'와 '중간 움직임'을 추정으로 채운 것입니다. 그래서 다음과 같은 EA는 결과가 어긋나기 쉽습니다.

• 수 pips 단위로 익절·손절하는 스캘핑형
• 1분 안에서 지정가·역지정가가 모두 체결될 수 있는 설정
• 스프레드가 벌어진 순간을 피하는 필터를 가진 EA

반대로 H1이나 H4에서 수십 시간 포지션을 보유하는 추세추종형은 1분 안의 가격 움직임이 결과에 미치는 영향이 상대적으로 작은 편입니다. 예를 들어 저희 MEGAMAX DONCHIAN(USDJPY H1)은 평균 보유 시간이 32:58:21, BITCOIN COMET(BTCUSD H4)는 평균 보유 시간이 63:51:39인 전략입니다. 그래도 '영향이 없다'고 단정할 수는 없습니다. 그래서 저희는 품질 수치에 의존하기보다 모델을 바꿔 가며 결과를 비교하는 것을 중시합니다.

직접 확인하는 순서

EA를 고르거나 배포된 EA를 직접 재검증할 때는 다음 순서로 확인해 보세요. MT5의 기본 조작은 MT5 설정 가이드에 정리해 두었습니다.

1. 모델을 '실제 틱 기반의 모든 틱'으로 설정하고 실행한다
2. 리포트의 히스토리 품질을 확인한다(테스트 기간을 짧게 했을 때 값이 달라지는지도 확인)
3. 같은 기간을 '1분봉 OHLC'로도 실행하고 PF와 최대 DD를 비교한다
   • 크게 다르다면 그 EA는 1분 안의 가격 움직임에 크게 의존하고 있다는 뜻
4. 테스트 기간을 전반과 후반으로 나눈다
   • 실제 틱이 있는 후반부만 보았을 때 성적이 무너지지 않는지 확인
5. 스프레드 설정을 확인한다
   • 실제 틱 모델에서는 기록된 스프레드가 사용된다. 고정 스프레드 결과와 혼동하지 말 것
6. 작업 로그(작업 내역)에 데이터 부족 경고가 없는지 확인한다

세 번째 비교는 특히 효과가 큽니다. 품질 99%의 리포트라도 OHLC에서 결과가 뒤집히는 EA는 실제 운용에서 체결이 어긋났을 때 무너지기 쉽다고 저희는 생각합니다.

히스토리 품질의 한계

여기서부터는 숫자만으로는 판단할 수 없는 부분입니다. 불리한 이야기도 포함해서 적겠습니다.

• 99%라도 '그 브로커의 틱'일 뿐입니다. 브로커가 다르면 스프레드가 벌어지는 방식도 시세 제공 빈도도 다릅니다. A사에서 99%였던 리포트가 B사 계좌에서의 성적을 보장하는 것은 아닙니다. 브로커 간 차이는 FX 브로커 비교도 참고해 주세요.
• 슬리피지와 체결 거부는 재현되지 않습니다. 실제 틱이라 해도 테스터에서는 '그 가격에 체결되었다'는 전제입니다. 지표 발표 시의 미끄러짐은 반영되지 않습니다.
• 품질이 높아도 기간이 짧으면 의미가 약합니다. 최근 1년만으로 99%인 테스트가 장기간이지만 품질이 낮은 테스트보다 신뢰할 수 있다고는 할 수 없습니다. 시장 국면이 하나밖에 들어 있지 않기 때문입니다.
• 과최적화는 품질과 관계없이 발생합니다. 데이터가 아무리 정확해도 파라미터를 그 기간에 맞춰 조정하면 결과는 좋아 보입니다.
• 품질이 낮은 구간의 '진짜 성적'은 알 수 없습니다. 생성 틱 위의 결과가 실제보다 좋았는지 나빴는지는 사후에 확인할 방법이 제한적입니다. 저희도 알 수 없습니다.

저희 EA 중에는 장기간 검증을 게재한 것이 있습니다. 예를 들어 GOLD NEURON의 기간은 2004.01.01 - 2026.09.01입니다. 오래된 구간의 틱이 어디까지 실제 데이터인지는 브로커의 보관 범위에 달려 있으므로, 기간이 길다는 점을 품질이 높다는 근거로 읽지 마세요. 각 EA의 수치는 실측 랭킹에서 한눈에 볼 수 있습니다.

정리

• 히스토리 품질은 '실제 틱으로 얼마나 재현되었는가'에 대한 지표이며, EA의 우열을 나타내는 지표가 아니다
• 낮은 값은 장기 테스트에서 오래된 실제 틱이 없어 1분봉으로 생성한 틱으로 채워진 경우가 많다
• 단기 매매 EA일수록 생성 틱의 영향을 받기 쉽다
• 품질 수치보다 '실제 틱과 OHLC에서 결과가 크게 달라지지 않는가'를 확인하는 편이 실용적이다
• 99%여도 다른 브로커에서의 성적, 슬리피지, 미래의 시장은 보장되지 않는다

백테스트를 읽는 방법은 EA·MT5 노하우에서도 계속 다루겠습니다.