Filtri anti-perdita MEGAMAX: perché hanno fallito

Perché i «5 filtri anti-perdita» di MEGAMAX EA non hanno funzionato nell'uso reale

Sono il gestore di fxea365.com. I 5 filtri presentati nella prima edizione erano stati aggiunti tutti per «evitare le situazioni in cui il backtest degli ultimi 10 anni perdeva spesso». Di seguito riassumiamo il contenuto di ciascun filtro e i problemi emersi a posteriori.

I 5 filtri (registro)

Nella prima edizione mostravamo una tabella in cui win rate e PF salivano a ogni filtro aggiunto (fino a win rate 94.3% e PF 119.57), ma era il risultato di filtri scelti sugli stessi dati storici su cui si misurava la performance. Non costituisce una prova di funzionamento reale.

I problemi emersi a posteriori

1. Eliminando una per una le perdite passate, si ottiene una forma adatta solo al passato

Più si aggiungono condizioni calibrate sulle perdite passate («tra le 11 e le 13 il win rate era basso», «con bassa volatilità si perdeva più spesso»), più il backtest migliora. Ma è il risultato di aver memorizzato anche le distorsioni casuali di quel periodo, che non si ripetono in periodi sconosciuti. Più condizioni ci sono, maggiore è il rischio.

2. La base della verifica era diversa dall'uso reale

I risultati erano calcolati con un backtest Python. Riproducendo con lo Strategy Tester di MT5 la variazione dello spread, i ritardi di esecuzione e i movimenti tick per tick, i risultati sono cambiati drasticamente.

3. Aumentare il lotto nelle serie vincenti ingrandisce anche le perdite

Lo scaling sulle serie vincenti ⑤ è un design che punta «poco nelle serie perdenti, molto in quelle vincenti», e nella prima edizione l'avevamo presentato come meccanismo per contenere le perdite. In realtà crea una struttura in cui la perdita più grande arriva con il lotto massimo subito dopo una serie vincente. Anche nella verifica di un altro nostro EA abbiamo constatato che tutte le grandi perdite si erano verificate con il lotto massimo dopo una serie vincente.

Le lezioni che restano

• Il limite sullo spread (④) e la chiusura prima del weekend sono validi, indipendentemente dalla strategia, come difese generiche che riducono i costi e il rischio di movimenti improvvisi.
• Le condizioni su fascia oraria, volatilità e trend ricavate a ritroso dai pattern di perdita passati, invece, vanno adottate solo dopo averle verificate su un altro periodo e con tick reali.

Lineup attuale

Gli EA attuali che sostituiscono MEGAMAX EA e i valori pubblicati di ciascuno (PF, DD massimo, numero di trade, periodo testato) sono consultabili in Elenco e classifica EA. Ai principianti consigliamo di iniziare con l'unico EA gratuito, DONCHIAN ENGINE (USDJPY H1, PF 1.50, DD massimo 10.8%, 631 trade, 9.4 anni).

→ Elenco e classifica EA / Articolo sulla verifica reale degli EA / Forward test