MEGAMAX non era il migliore: un caso di overfitting
Contenuti
- Cosa avevamo provato nella prima edizione (registro)
- Cosa era sbagliato
- 1. Il metro di paragone era frutto di sovra-ottimizzazione
- 2. «Non si trova una strategia migliore» significava solo che il metro era troppo alto
- 3. Il risultato del machine learning (AUC intorno a 0.5) resta una lezione valida
- Cosa abbiamo deciso dopo questo errore
- Lineup attuale (valori pubblicati sul sito, al 2026-09-25)
- Riferimenti
[Revisione della verifica] «Nessuna strategia supera MEGAMAX» era sbagliato
⚠ Revisione completa del 2026-09-25: la prima edizione di questo articolo (2026-05-26) presentava MEGAMAX EA come «il più forte» e concludeva che, cercando strategie migliori, non ne avevamo trovata nessuna. In seguito, però, la nuova verifica con lo Strategy Tester di MT5 su dati ufficiali ha mostrato per MEGAMAX EA PF 0.58, win rate 14.2% e drawdown massimo 99.97% (il conto viene quasi azzerato). Sia i valori della prima edizione «PF 119.57 / win rate 94.3%» sia quelli corretti il 5/27 «PF 5.55 / win rate 62.4%» provenivano da backtest Python sovra-ottimizzati. MEGAMAX EA non è più pubblicato. Abbiamo riscritto questo articolo come registro di ciò che era sbagliato.
Sono il gestore di fxea365.com. Nella prima edizione avevo scritto che «MEGAMAX è già la soluzione migliore, trovata con una ricerca esaustiva» e che «conviene concentrarsi su MEGAMAX invece di affiancare 10 strategie semplici». Dato che la premessa è crollata, ritiro anche la conclusione.
Cosa avevamo provato nella prima edizione (registro)
Nella prima edizione, cercando una strategia migliore di MEGAMAX, avevamo provato queste quattro strade.
| Tentativo | Contenuto | Conclusione della prima edizione |
|---|---|---|
| 1. megagrid | Ricerca su 2,314,240 combinazioni di parametri dell'Asia Range Breakout | Non raggiungeva MEGAMAX come PF, scartato |
| 2. NY Reversal | Contrarian RSI+BB, 995,328 combinazioni | XAUUSD 1% annuo, EURUSD anch'esso modesto, scartato |
| 3. Filtro LightGBM (13 feature) | Prevedere se, dopo il segnale MEGAMAX, si tocca prima TP1 o SL | ROC-AUC 0.529, nessun miglioramento |
| 4. PyTorch MLP + LightGBM (40 feature) | Nuovo tentativo con il triplo delle feature | AUC 0.489〜0.545, nessun miglioramento |
Poiché erano sbagliati proprio i numeri di MEGAMAX usati come riferimento, il confronto «inferiore a MEGAMAX» dei tentativi 1 e 2 ha perso significato.
Cosa era sbagliato
1. Il metro di paragone era frutto di sovra-ottimizzazione
Il «PF 119.57» di MEGAMAX era un valore ottenuto scegliendo i parametri sugli stessi dati storici con cui si misurava poi il risultato. Misurato su periodi sconosciuti o con tick reali, il risultato crolla. Rimisurato con lo Strategy Tester di MT5, il PF era 0.58, e anche la versione estesa a 9 coppie di valute dava sempre PF 0.57〜0.59 e DD di circa 99.96% (dettagli nell'articolo sulla verifica reale degli EA).
2. «Non si trova una strategia migliore» significava solo che il metro era troppo alto
Se il metro è PF 119, qualsiasi strategia ragionevole viene giudicata «inferiore». Non si può escludere che tra le strategie scartate nei tentativi 1 e 2 ce ne fosse qualcuna in grado di reggere l'uso reale.
3. Il risultato del machine learning (AUC intorno a 0.5) resta una lezione valida
Il risultato dei tentativi 3 e 4, «AUC 0.49〜0.55 = praticamente come lanciare una moneta», è indipendente dai numeri di MEGAMAX. La lezione che è difficile prevedere il successo di un breakout con feature costruite solo sul prezzo resta valida.
Cosa abbiamo deciso dopo questo errore
- I valori pubblicati si basano sulle misurazioni dello Strategy Tester di MT5 (niente numeri ricavati solo da backtest Python)
- Non concentrarsi su un solo EA, ma confrontare più EA di carattere diverso tramite i valori pubblicati
- Se i numeri di un vecchio articolo crollano, correggere il testo stesso e non limitarsi a una nota (anche questa revisione ne fa parte)
Lineup attuale (valori pubblicati sul sito, al 2026-09-25)
| Nome EA | Simbolo/TF | PF | DD max | Trade | Periodo testato |
|---|---|---|---|---|---|
| DONCHIAN ENGINE (gratuito) | USDJPY H1 | 1.50 | 10.8% | 631 | 9.4 anni |
| GOLD VIPER | XAUUSD M30 | 1.51 | 30.8% | 2,806 | 7.7 anni |
| BITCOIN COMET | BTCUSD H4 | 1.72 | 31.2% | 775 | 8 anni |
| MEGAMAX DONCHIAN (EURJPY) | EURJPY H1 | 1.51 | 33.3% | 571 | 9.4 anni |
※ MEGAMAX DONCHIAN ha un nome simile, ma è un EA diverso dal MEGAMAX EA di questo articolo (breakout di Donchian). Periodi e condizioni di test differiscono da EA a EA, quindi i numeri non sono direttamente confrontabili. Controllate i valori più recenti in Elenco e classifica EA. Il backtest non garantisce profitti futuri.
→ Elenco e classifica EA / Forward test
Riferimenti
- Eugene Fama (1970) "Efficient Capital Markets: A Review of Theory and Empirical Work"
- Dukascopy Historical Data (M5, 2016-2026)
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