10 vecchi EA ritirati: filtri anti-perdita e lezioni
Contenuti (3)
- I filtri dei vecchi EA e il loro esito
- Lezioni
- 1. Un «filtro che evita le perdite passate» da solo non prova alcun vantaggio
- 2. Il backtest Python e MT5 reale sono due cose diverse
- 3. Ciò che serve sempre è la progettazione «difensiva»
- Lineup attuale (valori pubblicati sul sito, al 2026-10-11; Max DD relativo)
Contenuti
- I filtri dei vecchi EA e il loro esito
- Lezioni
- 1. Un «filtro che evita le perdite passate» da solo non prova alcun vantaggio
- 2. Il backtest Python e MT5 reale sono due cose diverse
- 3. Ciò che serve sempre è la progettazione «difensiva»
- Lineup attuale (valori pubblicati sul sito, al 2026-10-11; Max DD relativo)
I filtri anti-perdita dei 10 vecchi EA — perché li abbiamo ritirati tutti e cosa abbiamo imparato
⚠ Revisione completa del 2026-09-25: la prima edizione (2026-05-26) confrontava i filtri anti-perdita dei 10 EA allora pubblicati (MEGAMAX / THUNDER BTC / HYDRA ETH / PHOENIX SOL / AUSSIE DAILY / SCALPRO / MOMENTUM JPY / BLAZE GOLD / GOLD con recupero tramite hedge e altri) e li presentava come «strategie comprovate da 10 anni di backtest». Dopo le successive verifiche reali su MT5 e altri controlli, tutti questi 10 EA non sono più pubblicati. Abbiamo riscritto questo articolo come registro della progettazione dei filtri e delle lezioni che ne abbiamo tratto. Per gli EA attuali consultate Elenco e classifica EA.
Sono il gestore di fxea365.com. Riassumiamo in un'unica tabella i filtri di ciascun EA presentato nella prima edizione e ciò che è successo dopo.
I filtri dei vecchi EA e il loro esito
| EA | Filtri principali | Esito |
|---|---|---|
| MEGAMAX EA | Fascia oraria, volatilità (rapporto ATR), coerenza di trend, limite di spread, scaling sulle serie vincenti | Su MT5 reale PF 0.58, DD massimo 99.97% → ritirato |
| THUNDER BTC EA | Espansione ATR, trend following con EMA, breakout del corpo sui massimi/minimi di 12 barre, SL ampio | Ritirato |
| HYDRA ETH EA | Stesso design di THUNDER (periodi e buffer adattati a ETH) | Su MT5 reale PF 0.70 → ritirato |
| PHOENIX SOL EA | Espansione ATR, breakout dei massimi/minimi di 48 barre, senza EMA | Su MT5 reale PF 0.58, DD circa 95% → ritirato |
| AUSSIE DAILY EA | Fascia oraria (8〜20), chiusura in due fasi, limite di posizioni aperte | Ritirato |
| SCALPRO EA | Tocco esterno delle Bande di Bollinger, holding breve, SL basato su ATR | Bocciato nella verifica fuori campione (OOS) → ritirato |
| MOMENTUM JPY EA | Conferma del trend con EMA, attesa del pullback con RSI | Ritirato |
| BLAZE GOLD EA | Trend following con pochi trade, trailing ATR | Bocciato nell'audit su tick reali → ritirato (confluito in GOLD KING) |
| GOLD con recupero tramite hedge EA | Correzione del prezzo medio con hedge in direzione opposta (tipo nanpin) | Ritirato perché strutturalmente destinato a fallire nel lungo periodo |
※ Per i dettagli della verifica di ciascun EA, vedere l'articolo sulla verifica reale degli EA.
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Lezioni
1. Un «filtro che evita le perdite passate» da solo non prova alcun vantaggio
Ogni EA escludeva, tramite condizioni, le situazioni in cui il backtest passato perdeva spesso. Più condizioni si aggiungono, migliore diventa il risultato passato, ma spesso è solo un adattamento alle coincidenze del passato, che non si è ripetuto in periodi sconosciuti.
2. Il backtest Python e MT5 reale sono due cose diverse
Molti degli EA i cui risultati sono crollati erano stati progettati e valutati con backtest Python. Riproducendo con lo Strategy Tester di MT5 la variazione dello spread, l'esecuzione e i movimenti tick per tick, i risultati sono cambiati drasticamente.
3. Ciò che serve sempre è la progettazione «difensiva»
- Stop loss dimensionato sull'ATR (ampiezza dei movimenti)
- Saltare i trade quando lo spread si allarga
- Evitare il nanpin e l'aumento del lotto nelle serie vincenti
Indipendentemente dalla qualità della strategia, restano validi come basi per non ingrandire le perdite.
Lineup attuale (valori pubblicati sul sito, al 2026-10-11; Max DD relativo)
| Nome EA | Simbolo/TF | PF | DD max | Trade | Periodo testato |
|---|---|---|---|---|---|
| DONCHIAN ENGINE | USDJPY H1 | 1.50 | 10.8% | 631 | 9.4 anni |
| GOLD VIPER | XAUUSD M30 | 1.64 | 30.3% | 10,340 | 7.7 anni |
| BITCOIN COMET | BTCUSD H4 | 1.72 | 31.2% | 775 | 8 anni |
| ATLAS | 5 asset H1/H4 | 1.48 | 26.3% | 1,193 | 7.5 anni |
※ Periodi e condizioni di test differiscono da EA a EA, quindi i numeri non sono direttamente confrontabili. Controllate i valori più recenti in Elenco e classifica EA. Il backtest non garantisce profitti futuri.
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