Quanto cambia un backtest da broker a broker? 1 EA, 4 broker, 10 anni
Contenuti
In sintesi: il profitto netto cambia di più volte, ma gran parte del divario è interesse composto
Lo stesso EA, con le stesse impostazioni e nello stesso periodo, ha prodotto backtest di 10 anni a interesse composto con profitti netti diversi di più volte tra un broker e l'altro, e in un caso di oltre dieci volte. Misurato invece come «profitto ÷ lotti» per ogni operazione chiusa, GOLD VIPER resta entro 0.97–1.21x su tutti e quattro i broker. Gran parte del divario è una piccola differenza iniziale amplificata dall'interesse composto.
Il divario di più volte riguarda i due EA sull'oro (GOLD VIPER e GOLD NEURON). MEGAMAX DONCHIAN · OVERDRIVE su USDJPY è variato solo di circa 1,3 volte.
Hanno contato altre due cause. La prima è l'orario del server: su un broker in GMT+0 l'EA opera in momenti diversi. La seconda sono i dati di prezzo: anche la stessa operazione viene eseguita a prezzi leggermente diversi su ogni broker. Il drawdown massimo è cambiato tra i broker molto meno del profitto netto.
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Perché abbiamo fatto questo test
La maggior parte degli acquirenti esegue il backtest sul server predefinito di MetaTrader 5 (MetaQuotes-Demo) e poi opera sul conto del proprio broker. I broker differiscono per dati di prezzo, spread, orario del server e swap, quindi lo stesso EA dà risultati diversi. Abbiamo misurato quanto è grande questa differenza con tre nostri EA.
Condizioni del test
| Voce | Impostazione |
|---|---|
| Periodo | 2016.10.01 – 2026.10.01 (10 anni) |
| Modello | Ogni tick (tick reali quando disponibili) |
| Deposito / leva | $10,000 / 1:500 |
| EA | Stesso file ex5 e stessi input (impostazioni standard) su ogni broker |
| Money management | Interesse composto (il lotto cresce con il saldo) |
| Broker | Server | Simboli | Note |
|---|---|---|---|
| MetaQuotes | MetaQuotes-Demo | XAUUSD / USDJPY | Predefinito di MT5. Orario del server GMT+2/+3 |
| Exness | Exness (conto Standard) | XAUUSDm / USDJPYm | Orario del server GMT+0 |
| XM | XMTrading-MT5 3 | GOLD / USDJPY | Tick reali dell'oro dal 2025.05.08 |
| HFM | HFMarketsGlobal-Demo4 | XAUUSD / USDJPY | XAUUSD: Lo storico dei prezzi inizia nel 2017 |
La «qualità dello storico» è la quota di tick reali che il tester ha potuto usare. Più è bassa, più tick ha generato il tester. Tutti i valori sono stati misurati al 2026-10-31.
Risultati
GOLD VIPER v2.41 (XAUUSD)
| Broker | Profitto netto | PF | Operazioni | Percentuale di successo | DD max. (maggior calo da picco a minimo, equity) | DD relativo max. (equity) | Swap | Qualità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MetaQuotes | +$1,638,130 | 1.49 | 12,418 | 56.7% | 29.5% | 32.7% | −$34,632 | 77% |
| Exness | +$4,433,046 | 1.62 | 13,149 | 56.6% | 24.4% | 30.7% | −$236,200 | 7% |
| XM | +$347,903 | 1.41 | 12,233 | 55.6% | 23.4% | 29.7% | −$48,125 | 13% |
| HFM | +$798,433 | 1.53 | 10,321 | 57.3% | 26.4% | 32.4% | −$76,672 | 2% |
Per anno (rendimento sul saldo di inizio anno / drawdown massimo del saldo nell'anno)
| Anno | MetaQuotes | Exness | XM | HFM |
|---|---|---|---|---|
| 2016 (da ott.) | +63.6% / 14.1% | +38.8% / 6.8% | +49.8% / 12.3% | nessuno storico |
| 2017 | +8.3% / 19.9% | +48.1% / 15.6% | −6.7% / 17.3% | 0.0% / 7.0% |
| 2018 | +38.0% / 24.6% | +70.5% / 24.4% | +22.8% / 19.7% | +25.2% / 19.9% |
| 2019 | +44.4% / 14.7% | +103% / 10.6% | +60.0% / 12.3% | +53.5% / 14.3% |
| 2020 | +132% / 20.3% | +134% / 10.1% | +101% / 15.6% | +238% / 13.7% |
| 2021 | +89.2% / 13.7% | +104% / 15.9% | +48.7% / 12.3% | +72.7% / 16.6% |
| 2022 | +21.5% / 17.9% | +22.6% / 15.2% | +4.4% / 18.9% | +14.7% / 17.5% |
| 2023 | +112% / 28.5% | +134% / 19.5% | +36.5% / 25.7% | +53.6% / 27.6% |
| 2024 | +110% / 9.5% | +114% / 11.0% | +103% / 11.0% | +108% / 13.8% |
| 2025 | +68.9% / 10.9% | +56.9% / 14.8% | +23.3% / 11.2% | +28.9% / 13.9% |
| 2026 (fino a set.) | +16.2% / 22.4% | +35.7% / 19.9% | +22.3% / 18.6% | +52.4% / 20.4% |
GOLD NEURON v3.19 (XAUUSD)
| Broker | Profitto netto | PF | Operazioni | Percentuale di successo | DD max. (maggior calo da picco a minimo, equity) | DD relativo max. (equity) | Swap | Qualità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MetaQuotes | +$20,822 | 1.30 | 1,157 | 54.3% | 14.7% | 23.8% | −$1,144 | 77% |
| Exness | +$97,607 | 1.61 | 1,181 | 56.8% | 15.9% | 24.9% | −$7,835 | 7% |
| XM | +$12,457 | 1.22 | 1,180 | 53.6% | 30.8% | 30.8% | −$3,725 | 13% |
| HFM | +$16,412 | 1.26 | 1,019 | 54.3% | 30.4% | 30.4% | −$4,013 | 2% |
Per anno (rendimento / drawdown massimo del saldo nell'anno)
| Anno | MetaQuotes | Exness | XM | HFM |
|---|---|---|---|---|
| 2016 (da ott.) | +14.5% / 6.7% | nessuna operazione | +15.7% / 6.9% | nessuno storico |
| 2017 | −17.9% / 22.0% | +5.4% / 10.2% | −20.0% / 20.2% | +2.3% / 0.0% |
| 2018 | +7.3% / 16.9% | +8.1% / 22.8% | −0.8% / 18.2% | +1.7% / 17.5% |
| 2019 | +8.6% / 11.1% | +24.9% / 13.5% | +1.5% / 12.0% | +2.2% / 11.8% |
| 2020 | +30.3% / 5.9% | +60.5% / 6.7% | +18.9% / 6.5% | +49.6% / 4.2% |
| 2021 | +23.8% / 9.6% | +38.4% / 9.1% | +18.9% / 8.4% | +20.6% / 11.0% |
| 2022 | −0.9% / 12.3% | +10.5% / 8.5% | +2.5% / 8.9% | −3.9% / 12.4% |
| 2023 | +10.4% / 17.4% | +22.5% / 12.1% | +1.7% / 19.1% | −9.3% / 25.2% |
| 2024 | +33.9% / 7.0% | +74.2% / 8.4% | +45.0% / 8.8% | +48.8% / 7.0% |
| 2025 | +21.9% / 3.9% | +42.6% / 4.3% | +12.8% / 4.5% | +5.1% / 7.5% |
| 2026 (fino a set.) | −2.3% / 11.4% | +1.2% / 11.9% | −0.1% / 11.2% | +1.0% / 13.5% |
MEGAMAX DONCHIAN · OVERDRIVE (USDJPY)
OVERDRIVE USDJPY è stato integrato in MEGAMAX DONCHIAN nell'ottobre 2026. Il test usa il vecchio ex5 di OVERDRIVE USDJPY, che apre le stesse operazioni di MEGAMAX DONCHIAN impostato su SL_ATR 2.5, Trail_ATR 4.0 e RiskPercent 3.0 (verificato su MetaQuotes). Un rischio del 3% è un'impostazione aggressiva.
| Broker | Profitto netto | PF | Operazioni | Percentuale di successo | DD max. (maggior calo da picco a minimo, equity) | DD relativo max. (equity) | Swap | Qualità |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MetaQuotes | +$16,372 | 1.28 | 722 | 41.3% | 14.6% | 19.5% | −$53 | 100% |
| Exness | +$13,044 | 1.25 | 691 | 39.9% | 20.4% | 20.4% | $0 | 7% |
| XM | +$14,672 | 1.26 | 719 | 41.0% | 14.0% | 20.2% | +$1,061 | n/a |
| HFM | +$13,976 | 1.25 | 718 | 40.5% | 19.4% | 19.6% | $0 | 4% |
Per anno (rendimento / drawdown massimo del saldo nell'anno)
| Anno | MetaQuotes | Exness | XM | HFM |
|---|---|---|---|---|
| 2016 (da ott.) | +10.4% / 3.7% | −0.9% / 0.9% | +10.9% / 3.6% | +10.7% / 3.7% |
| 2017 | −3.2% / 8.2% | −3.8% / 9.9% | −3.0% / 8.7% | −4.4% / 9.0% |
| 2018 | −0.9% / 7.0% | −2.2% / 7.1% | −1.0% / 6.7% | −1.9% / 8.0% |
| 2019 | −0.1% / 8.8% | +0.8% / 10.2% | +1.5% / 8.7% | +1.5% / 8.3% |
| 2020 | −6.6% / 16.1% | −4.8% / 16.1% | −7.1% / 16.5% | −6.4% / 15.8% |
| 2021 | +41.5% / 3.0% | +46.8% / 3.0% | +37.9% / 3.8% | +37.5% / 3.3% |
| 2022 | +40.9% / 7.2% | +41.5% / 6.2% | +41.9% / 7.5% | +48.7% / 6.6% |
| 2023 | +8.6% / 5.5% | +7.2% / 6.1% | +8.4% / 6.3% | +8.1% / 6.2% |
| 2024 | +14.0% / 7.4% | +16.8% / 7.6% | +7.4% / 9.9% | +10.2% / 9.2% |
| 2025 | +19.2% / 4.6% | +17.4% / 6.7% | +18.0% / 7.1% | +17.0% / 6.7% |
| 2026 (fino a set.) | −9.3% / 13.1% | −15.6% / 19.0% | −8.6% / 12.4% | −14.5% / 18.0% |
Da dove vengono le differenze
1. L'interesse composto trasforma piccole differenze in grandi differenze
Tutti e tre gli EA dimensionano le posizioni in base al saldo, quindi una piccola differenza iniziale cresce a valanga nell'arco di 10 anni. Per eliminare l'effetto dell'interesse composto abbiamo sommato «profitto ÷ lotti» su ogni operazione chiusa (profitto per lotto).
| EA | MetaQuotes | Exness | XM | HFM |
|---|---|---|---|---|
| GOLD VIPER | 2,210,321 | 2,680,469 (1.21x) | 2,146,162 (0.97x) | 2,366,143 (1.10x rispetto a MetaQuotes dal 2017) |
| GOLD NEURON | 107,977 | 209,137 (1.94x) | 91,764 (0.85x) | 101,196 (0.98x rispetto a MetaQuotes dal 2017) |
| MEGAMAX DONCHIAN · OVERDRIVE | 24,934 | 17,219 (0.86x vs MetaQuotes dal 2017-03) | 22,943 (0.92x) | 22,522 (0.90x) |
Lo storico dei prezzi di HFM inizia solo nel 2017, quindi viene confrontato con MetaQuotes dal 2017 in poi. Il profitto netto di GOLD VIPER differisce di circa 13 volte tra il più alto (Exness) e il più basso (XM), ma per lotto tutti e quattro i broker restano entro 0.97–1.21x.
2. L'orario del server (scostamento GMT) cambia quando opera l'EA
MetaQuotes, XM e HFM lavorano tutti in GMT+2/+3. Exness lavora in GMT+0, quindi le candele giornaliere e i filtri orari si spostano di 2–3 ore e l'EA opera in momenti diversi. Delle 108 entrate di GOLD NEURON nel 2025, 87 su XM e 86 su HFM sono avvenute allo stesso orario di MetaQuotes. Su Exness ne coincidevano solo 67 anche dopo uno spostamento di 2–3 ore, quindi circa il 40% erano operazioni diverse. Per questo il profitto per lotto di GOLD NEURON è all'incirca doppio solo su Exness.
3. Dati di prezzo (qualità dello storico e spread)
Anche per la stessa operazione allo stesso orario, il prezzo di esecuzione cambia da broker a broker. Su XM, GOLD NEURON ha guadagnato il 15% in meno per lotto rispetto a MetaQuotes con quasi le stesse operazioni; quel divario è la somma delle differenze nei prezzi di esecuzione dovute a spread e tick generati. Exness, XM e HFM conservano solo un breve storico di tick reali dell'oro (qualità 2–13%), quindi gran parte dei 10 anni è riempita con tick generati dal tester.
Su USDJPY, MEGAMAX DONCHIAN · OVERDRIVE si è mosso molto meno. Da marzo 2017, delle 695 entrate su MetaQuotes, 650 su XM, 645 su HFM e 639 su Exness (spostando di 2-3 ore) coincidono entro 30 minuti. Quattro note sui dati: Exness USDJPYm ha aperto solo due operazioni molto piccole prima di marzo 2017, entrambe esattamente alle 00:00, il che fa pensare a uno storico dei prezzi scarso, quindi il valore per lotto è confrontato da marzo 2017. Il report di XM indica la qualità dello storico come n/a. HFM ha lo storico USDJPY dal 2016 e viene confrontato sui 10 anni interi. Lo swap è stato zero su Exness e HFM.
Verificare con il proprio broker
- Esegui il backtest anche sul server del tuo broker. I risultati di MetaQuotes-Demo sono un punto di riferimento. Su un broker con orario del server diverso da GMT+2/+3 cambia perfino il momento delle operazioni.
- Guarda la qualità dello storico. I periodi a bassa qualità sono risultati su tick generati. Ricontrollare solo il periodo con tick reali rende più chiara la differenza tra broker.
- Confronta profitto per lotto e drawdown, non il profitto netto. Il profitto netto a interesse composto oscilla molto in base alle differenze iniziali. Dimensiona il capitale ipotizzando un drawdown relativo massimo intorno al 30%.
- Il nostro confronto tra broker è nella pagina dei broker.
Riepilogo
- Con lo stesso EA e le stesse impostazioni, un backtest di 10 anni a interesse composto può differire di più volte nel profitto netto a seconda del broker, persino di oltre dieci volte
- Gran parte di quel divario è interesse composto: per lotto, GOLD VIPER resta entro 0.97–1.21x e GOLD NEURON entro 0.85–1.94x
- Su un broker in GMT+0 (Exness) l'EA opera in momenti del tutto diversi
- Il drawdown relativo massimo è cambiato molto meno del profitto netto: 30–33% per GOLD VIPER e 24–31% per GOLD NEURON
- Su USDJPY il divario è stato ridotto: MEGAMAX DONCHIAN · OVERDRIVE ha reso da +$13,044 a +$16,372, circa 1,3 volte, con un drawdown relativo massimo del 19,5–20,4%
- Consulta GOLD VIPER, GOLD NEURON e MEGAMAX DONCHIAN per ogni EA, e la classifica misurata per confrontare tutti i nostri EA
- Le cause generali sono in perché lo stesso EA rende diversamente tra broker, lo sfasamento orario in fuso orario del server e filtri di sessione
I risultati dei backtest si basano su dati passati e non garantiscono profitti futuri.
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