312 EA MQL5 testés : PF médian 2,46→0,92 en ticks réels

312 EA MQL5 testés en masse — en ticks réels, 6 EA de tête sur 10 deviennent perdants

Après notre test massif de 43 EA or populaires de juillet 2026, nous avons cette fois élargi le périmètre et backtesté 312 EA payants du MQL5 Market dans les mêmes conditions. Nous avons ensuite retesté en ticks réels à 100 % les 78 EA or ayant passé la présélection avec le modèle OHLC 1 minute. Tous les chiffres sont nos propres mesures. Aucune image ni aucun résultat officiel n'est reproduit.

Conditions du test (divulgation complète)

Les 312 EA ont tourné dans les mêmes conditions. Aucun EA n'a bénéficié de conditions différentes.

Les critères de présélection étaient « bénéficiaire en OHLC, PF de 1,3 ou plus, 300 trades ou plus, taux de réussite inférieur à 90 % ». Nous avons écarté les taux de réussite de 90 % ou plus car beaucoup d'EA à fort taux de réussite repoussent de grosses pertes par moyenne à la baisse et martingale.

Résultat 1 : vue d'ensemble des 312 EA

Les 33 EA non mesurables se répartissent ainsi : 16 sans rapport (le symbole cible n'existait pas dans notre environnement de test : 13 BTCUSD, 2 NAS100, 1 USOIL), 9 hors délai, et 8 interrompus car le journal du testeur avait gonflé anormalement. Ils ne peuvent pas être jugés et nous ne les avons pas évalués.

Un EA sur trois ayant tradé a perdu de l'argent, et plus d'un sur quatre a perdu la quasi-totalité du capital. Il s'agit du résultat avec l'OHLC 1 minute, un modèle qui tend à être indulgent avec le scalping à faible marge.

Résultat 2 : en ticks réels, le PF médian passe de 2,46 à 0,92

Nous avons retesté en ticks réels (Dukascopy, qualité 100 %) les 78 EA or ayant passé la présélection. Sur les 78, 66 sont allés au bout, 11 ont dépassé le délai et 1 n'a pas produit de rapport.

En comparant les 62 EA ayant tradé dans les deux modèles, les résultats ont fortement changé.

Les 78 EA de la présélection étaient tous bénéficiaires en OHLC. Pourtant, en ticks réels, 6 sur 10 sont devenus perdants.

Exemples d'effondrement du PF

Plus le PF OHLC d'un EA était élevé, plus son effondrement tendait à être important. L'OHLC approxime les mouvements de prix à partir des seuls cours d'ouverture, haut, bas et clôture de chaque bougie de 1 minute ; plus le take-profit d'un EA est petit, plus il exécute de « take-profits qui n'auraient en réalité pas été atteints ». Nous expliquons le mécanisme dans pourquoi ticks réels et OHLC donnent des résultats opposés.

Attention : les ticks réels de ce test sont des données Dukascopy, dont les spreads sont plus larges que ceux de MetaQuotes (dans nos mesures passées, environ 0,47 $ contre environ 0,07 $ en moyenne). Une partie de l'effondrement est due à cet écart de spread. Par exemple, Vex Gold EA obtenait un PF de 3,00 en ticks réels MetaQuotes (2020-2026) lors de la vérification complémentaire du test de 43 EA. La lecture exacte est que son avantage disparaît sur les comptes à spread large.

Résultat 3 : seuls 4 EA bénéficiaires les 12 années avec un DD max de 30 % ou moins

En appliquant aux EA allés au bout en ticks réels les mêmes critères que la présélection (bénéficiaire, PF de 1,3 ou plus, 300 trades ou plus, taux de réussite inférieur à 90 %) ainsi qu'un DD max de 30 % ou moins, il en restait 10. Nous avons aussi vérifié les résultats année par année et écarté les 6 suivants.

• Drifter EA : bénéfice net de +134 $ (11,7 ans), quasiment aucun gain
• Osloma Gold / Osloma FlipPro MT5 : trades concentrés sur 2025-2026, presque aucun auparavant
• Logan MT5 : seulement 470 trades, et −14,7 % en 2016
• Smart Golden Portfolio : PF 1,31, bénéfice net de +1 316 $, perdant 3 années sur 12
• AMG Gold : bénéfice net de +2 096 $, perdant 4 années sur 11

Les 4 restants sont :

Tous les DD max sont le drawdown relatif de l'equity sur la même période (2015-2026).

Nous n'indiquons pas le bénéfice net. Les EA à lots composés gonflent jusqu'à des montants irréalistes sur 11 ans de capitalisation (GOLD Dynamics Pro atteint +1,29 milliard $ sur le papier ; dès fin 2015, la taille de lot avait atteint le plafond de 200 lots, un volume impossible à exécuter sur un compte réel). Comparez plutôt le PF, le DD max et la stabilité année par année. Sur l'effet trompeur de la capitalisation, voir l'illusion des intérêts composés en backtest. Seul Gold Albatross utilise des lots quasi fixes ; son bénéfice net était de +8 324 $ (+1,4 à 12 % par an).

EA écartés car leur DD max dépassait 30 %

Même avec un PF élevé, les EA dont le DD max dépassait 30 % ont été écartés.

Les rapports MT5 comportent deux valeurs : le « drawdown maximal » (la baisse la plus importante en montant, et son pourcentage à ce moment-là) et le « drawdown relatif » (la baisse la plus importante en pourcentage). Pour les EA dont le solde a beaucoup grossi par capitalisation, le pourcentage du premier paraît faible ; cet article utilise donc systématiquement le second. Nous expliquons aussi la différence dans drawdown d'equity vs de solde.

Ghost Xau mt5 affichait un PF de 915,46 en ticks réels. Des résultats presque sans pertes sont difficilement imaginables en trading réel ; nous l'avons donc exclu de l'évaluation.

EA non jugés pour cause de dépassement du délai

Les 11 EA qui ne sont pas allés au bout en ticks réels en moins de 3 heures sont sans verdict (GOLD Phantom X, SomaGold, Chrysos, Fortress MT5, The Gold Reaper MT5, The Gold Phantom, Goldbot One MT5, GoldBaron XauUsd EA MT5, Gold Spark, Gold Trade Pro MT5, Nine Engine EA MT5). Un dépassement du délai ne dit rien de la qualité des résultats. Par exemple, SomaGold a été classé Excellent lors d'un retest en ticks réels chez un autre courtier (HFM).

Limites de ce test (à lire)

• Le test utilise les réglages par défaut et un seul flux. Les résultats peuvent changer avec les réglages recommandés par le vendeur ou chez d'autres courtiers.
• Les ticks réels sont des données Dukascopy aux spreads plutôt larges. Sur un compte ECN à spreads serrés, des EA perdants ici pourraient devenir bénéficiaires.
• Le test massif utilise le modèle OHLC. Les EA n'ayant pas passé la présélection n'ont pas été retestés en ticks réels.
• Les résultats correspondent aux versions disponibles au moment du test (obtenues le 5 octobre 2026). Les versions mises à jour ensuite n'ont pas été testées.
• Les backtests ne garantissent pas les résultats futurs.

Résumé (faits uniquement)

• Nous avons testé 312 EA payants du MQL5 Market dans des conditions identiques. Sur les 263 ayant tradé parmi les 279 mesurables, 33 % étaient perdants et 27 % avaient un DD max de 90 % ou plus.
• En retestant en ticks réels les EA or bénéficiaires en OHLC, le PF médian est passé de 2,46 à 0,92, et 38 sur 62 sont devenus perdants.
• Les 4 EA restés bénéficiaires les 12 années avec un DD max de 30 % ou moins sont GOLD Dynamics Pro, Vortex Gold EA, X Prime EA et Gold Albatross.
• Un PF élevé en OHLC ne suffit pas, à lui seul, pour juger. Si vous envisagez un achat, nous recommandons de faire tourner la démo gratuite en ticks réels sur le flux de votre propre compte et de vérifier le DD max et les résultats année par année.

Pour nos propres EA aussi, nous publions tous les chiffres des backtests longue durée avec le drawdown maximal sur l'equity (les conditions de test figurent sur la page de chaque EA). Consultez notre méthodologie de vérification et le classement des EA.

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Notes sur les noms et les droits

• Les noms d'EA de cet article sont des marques ou noms de produits appartenant à leurs titulaires respectifs. Ils sont utilisés de manière descriptive à des fins de comparaison et de critique ; nous n'avons aucun lien avec les vendeurs.
• Tous les chiffres de cet article sont nos propres données de backtest. Aucune image ni aucun résultat officiel n'est reproduit.
• Si vous constatez une erreur factuelle, contactez-nous via la page Contact. Nous vérifierons et corrigerons rapidement.