[73] Pourquoi le même EA diverge entre ticks réels et OHLC

Pourquoi le même EA donne des résultats opposés entre ticks réels et OHLC

Le testeur de stratégie de MT5 propose de choisir un « modèle » pour le backtest. « Chaque tick (à partir des ticks réels) » et « OHLC 1 minute ». Beaucoup de traders lancent le test sans y prêter attention et prennent les chiffres obtenus pour argent comptant.

Pourtant, ce seul choix de modèle peut faire que les résultats d'un même EA, sur la même période et la même paire, ne soient pas simplement légèrement différents, mais s'inversent complètement. Personne ne décrit concrètement ce qui se passe quand on ignore le modèle, alors voici trois cas mesurés tels quels. Et voici surtout la règle pour distinguer quels EA sont sensibles au modèle et lesquels ne le sont pas.

Cas 1 : le grid scalper à faible marge — l'OHLC raconte un « mensonge grave »

Un EA de grid scalping sur l'or, avec un take profit d'environ 1,5 dollar par position.

Même code, même période. La raison pour laquelle je suis certain qu'il ne s'agit pas de bruit mais d'un artefact (illusion) : le nombre de trades était quasiment identique entre les deux modèles. Autrement dit, le modèle ne détectait pas des opportunités différentes : il exécutait les mêmes trades à des prix qui, en réalité, n'avaient jamais été atteints.

Lorsque le take profit est plus fin que l'amplitude de la bougie, l'interpolation OHLC offre gratuitement des exécutions à des prix jamais réellement touchés. Pour les stratégies à faible marge, en grid ou en scalping, les ticks réels sont indispensables, et les résultats OHLC sont sans valeur.

Cas 2 : l'EA breakout avec stop ATR — l'OHLC ment aussi dans l'autre sens

Cela peut surprendre, mais le mensonge ne va pas toujours dans le sens optimiste. C'est l'aspect souvent négligé.

Un EA breakout sur l'or avec stop ATR et take profit ATR.

Le modèle OHLC doit deviner lequel du plus haut ou du plus bas a été touché en premier au cours de cette minute. Quand le stop et le take profit se trouvent tous deux dans l'amplitude de la même bougie d'une minute, cette supposition détermine à elle seule l'issue du trade. Si les suppositions sont systématiquement fausses, un système qui fonctionne réellement peut paraître mort.

Cas 3 : le suivi de tendance basé sur la clôture des bougies — les deux modèles concordent

Entrée uniquement sur la clôture d'une bougie confirmée (closed), stop dur placé à plusieurs fois l'ATR, trailing stop ATR, pas de take profit fixe, une seule position à la fois — ce type de stratégie produit des résultats quasiment identiques avec les deux modèles.

Mesures réelles sur USDJPY H1, ticks réels, de janvier 2017 à mai 2026 :

• Profit factor 1.50
• Drawdown effectif maximal 10.3%
• 631 trades
• Taux de réussite 34.5%

Cette logique ne dépend en rien des mouvements de prix à l'intérieur d'une bougie. Le modèle ne peut donc pas se tromper. Cette concordance elle-même constitue une preuve de robustesse.

La règle pour distinguer les deux cas

• Faible marge, grid, scalping (position ouverte et fermée en moins d'une minute) : les ticks réels sont indispensables. Les résultats en OHLC sont à jeter.
• Entrée sur clôture de bougie + stop ATR large : le modèle n'a presque aucun impact. Autant faire tourner les longues optimisations rapidement en OHLC, puis vérifier les configurations retenues en ticks réels (cela fait gagner beaucoup de temps).
• Stop et take profit compris dans la même bougie d'une minute : ne faites confiance à aucun des deux modèles, vérifiez les exécutions visuellement.

Deux conséquences pratiques

1. Un backtest qui ne précise pas son modèle n'est pas un « résultat », c'est une « image ». Et il existe une corrélation entre l'omission du modèle et le modèle effectivement choisi. Plus un rapport a sélectionné le modèle qui l'arrange, moins il en mentionne le nom.

2. Un système dont les résultats s'effondrent quand on change de modèle n'est pas un système. L'edge ne venait pas du marché, mais du modèle lui-même.

Reproduisez le test vous-même

L'EA du Cas 3 (breakout Donchian sur bougie clôturée) est distribué entièrement gratuit et avec le code source. Dans le testeur de stratégie MT5, lancez-le une fois avec le modèle « Chaque tick (à partir des ticks réels) » et une fois avec « OHLC 1 minute », puis comparez les résultats. Pour une stratégie basée sur la clôture des bougies, les deux devraient quasiment concorder — c'est à cela que ressemble un EA sain.

Détails du Donchian Trend Engine (EA gratuit)

Si vous souhaitez utiliser la même discipline « bougie clôturée + stop dur + trailing » sous forme de produit validé en ticks réels, il y a MEGAMAX DONCHIAN (USDJPY), BITCOIN COMET (BTCUSD), ATLAS (diversifié sur 5 marchés). Tous fonctionnent avec stop dur, sans grid, sans martingale, et la validation sur données réelles de tous les produits est publiée.

En résumé

• Le seul choix du modèle peut inverser complètement les résultats d'un même EA
• Faible marge, grid, scalping : les ticks réels sont indispensables (l'OHLC crée des exécutions illusoires)
• Suivi de tendance basé sur la clôture : concordance entre les deux modèles = preuve de robustesse en soi
• Ne faites pas confiance à un backtest qui ne précise pas son modèle

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