Desglose anual del EA: detecta si depende de un año

Conclusión: las cifras del periodo completo no revelan el «año afortunado»

La curva de beneficios del backtest sube de forma sostenida y el PF es alto. Aun así, no es raro que la mayor parte del beneficio provenga de un único año de gran movimiento y que el resto de los años haya sido lateral o negativo. Los totales de todo el periodo promedian y difuminan este sesgo.

Por eso, lo primero que hacemos al evaluar un EA es separar los resultados por año: el «desglose anual». Comprobar si los resultados se mantienen al excluir el mejor año es, a nuestro juicio, la verificación más sencilla y eficaz para medir la robustez.

Por qué un solo año puede sostener todo el resultado

El mercado tiene «regímenes»

En el movimiento del forex y del oro hay etapas de tendencia fuerte y sostenida, etapas de rango estrecho y etapas en las que la volatilidad se dispara: son los «regímenes» de mercado. Todo EA tiene regímenes en los que rinde bien y regímenes que se le dan mal.

Lo típico en un EA que sigue tendencia es ganar de golpe en los años con grandes tendencias y acumular pequeñas pérdidas en los años de rango. Los sistemas de ruptura con baja tasa de acierto muestran esta tendencia con especial claridad.

El interés compuesto amplifica el sesgo

En un backtest con reinversión, el peso en dinero de los años ganadores de la segunda mitad crece mucho. Cuanto mayor sea la rentabilidad acumulada, más necesario es comprobar qué año la generó.

La optimización se ajusta a un año concreto

Al optimizar parámetros, es fácil que se elijan configuraciones ajustadas a la fase de mayor movimiento del periodo de prueba. Si el mercado no vuelve a reproducir esa fase, el resultado tampoco se repetirá.

Procedimiento práctico del desglose anual

Una vez ejecutado el backtest en el probador de estrategias de MT5, lo revisamos en este orden:

1. Exportar el historial de operaciones del informe: en la pestaña «Backtest» de los resultados del probador, haz clic derecho y guarda el informe. La lista de operaciones incluye la fecha de cierre y el resultado.
2. Sumar el resultado por año de cierre: crea una columna de año en una hoja de cálculo y agrega. Si quieres evitar el efecto del interés compuesto, conviene volver a ejecutar el test con lote fijo.
3. Calcular también el PF y el número de operaciones por año: no solo el importe, sino también beneficio bruto ÷ pérdida bruta y la cantidad de operaciones de cada año.
4. Recalcular el total excluyendo el mejor año: aquí está la clave, en ver si el resultado se desmorona.
5. Revisar cómo fueron los años perdedores: la valoración cambia mucho según si la pérdida fue pequeña o si hubo un drawdown grande.

Criterios orientativos

Estos umbrales son solo una referencia; nosotros tampoco decidimos aprobar o descartar un EA únicamente con ellos.

Aplicado a nuestros EA

Verificamos la mayoría de nuestros EA en periodos largos. Por ejemplo, GOLD NEURON (XAUUSD M30) se ha probado durante 22.5 años. Cuanto más largo es el periodo, más regímenes incluye y más sentido tiene el desglose anual.

Por otro lado, los EA de seguimiento de tendencia con baja tasa de acierto tienen una estructura en la que los años de beneficio tienden a concentrarse. MEGAMAX DONCHIAN (USDJPY H1) tiene una tasa de acierto del 34.98% y una racha máxima de 11 pérdidas consecutivas. DONCHIAN ENGINE (USDJPY H1) tiene una tasa de acierto del 34.5% y una racha máxima de 11 pérdidas consecutivas. En un EA de este tipo no podemos descartar que haya años seguidos sin beneficio. Aunque el periodo de prueba completo cierre en positivo, si el año en que empiezas a usarlo coincide con un régimen que se le da mal, es perfectamente posible que el resultado no avance durante un tiempo.

Cabe aclarar que este artículo no incluye el desglose anual de cada EA. Los valores medidos de todos los EA en el periodo completo están recogidos en el ranking de resultados medidos.

Límites y precauciones

• El corte por año no tiene significado de mercado: los cambios de régimen ocurren a mitad de año. Si lo miras también por trimestres o semestres, el sesgo puede verse de otra forma.
• No sirve para EA con pocas operaciones: si cada año tiene solo unas pocas operaciones, el PF anual depende casi por completo del azar.
• Que los regímenes pasados estén repartidos no garantiza el futuro: si llega un tipo de mercado que no estaba en el periodo de prueba, incluso un EA estable año tras año puede desmoronarse.
• El forward test en cuenta demo cubre un periodo corto: también lo publicamos, pero el tiempo transcurrido desde el inicio es aún corto y no permite una evaluación anual. Evita juzgar la resistencia a los regímenes a partir de resultados de corto plazo.

Otros enfoques de verificación están recogidos en Guía de EA y MT5.

Resumen

• El PF y la rentabilidad acumulada del periodo completo promedian y difuminan el golpe de suerte de un año concreto
• El desglose anual consiste en comprobar si el resultado se mantiene al excluir el mejor año
• El procedimiento: exportar el historial de operaciones → agregar resultado, PF y número de operaciones por año → recalcular sin el mejor año → revisar cómo fueron los años perdedores
• Los EA de seguimiento de tendencia con baja tasa de acierto tienden a concentrar el beneficio en pocos años, y los nuestros no son una excepción
• El método tiene límites: lo arbitrario del corte anual, el escaso número de operaciones y los regímenes desconocidos