¿Cuánto cambia un backtest según el bróker? 1 EA, 4 brókers, 10 años
Contenido
Conclusión: el beneficio neto varía varias veces, pero la mayor parte de la diferencia es interés compuesto
El mismo EA, con la misma configuración y en el mismo periodo, dio backtests de 10 años con interés compuesto cuyo beneficio neto variaba varias veces entre brókers, y en un caso más de diez veces. Sin embargo, medido como «beneficio ÷ lotes» por operación cerrada, GOLD VIPER se mantiene dentro de 0.97–1.21x en los cuatro brókers. La mayor parte de la diferencia es una pequeña diferencia inicial amplificada por el interés compuesto.
La diferencia de varias veces corresponde a los dos EA de oro (GOLD VIPER y GOLD NEURON). MEGAMAX DONCHIAN · OVERDRIVE en USDJPY varió solo unas 1,3 veces.
Otras dos causas influyeron. La primera es la hora del servidor: en un bróker con GMT+0 el EA opera en momentos distintos. La segunda son los datos de precios: incluso la misma operación se ejecuta a precios ligeramente distintos en cada bróker. El drawdown máximo cambió mucho menos entre brókers que el beneficio neto.
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Por qué hicimos esta prueba
La mayoría de los compradores hace el backtest en el servidor predeterminado de MetaTrader 5 (MetaQuotes-Demo) y luego opera en la cuenta de su propio bróker. Los brókers difieren en datos de precios, spreads, hora del servidor y swaps, así que el mismo EA da resultados distintos. Medimos el tamaño de esa diferencia con tres de nuestros EAs.
Condiciones de la prueba
| Elemento | Configuración |
|---|---|
| Periodo | 2016.10.01 – 2026.10.01 (10 años) |
| Modelo | Cada tick (ticks reales cuando están disponibles) |
| Depósito / apalancamiento | $10,000 / 1:500 |
| EA | Mismo archivo ex5 y mismos parámetros (configuración estándar) en todos los brókers |
| Gestión monetaria | Interés compuesto (el lote crece con el saldo) |
| Bróker | Servidor | Símbolos | Notas |
|---|---|---|---|
| MetaQuotes | MetaQuotes-Demo | XAUUSD / USDJPY | Predeterminado de MT5. Hora del servidor GMT+2/+3 |
| Exness | Exness (cuenta Standard) | XAUUSDm / USDJPYm | Hora del servidor GMT+0 |
| XM | XMTrading-MT5 3 | GOLD / USDJPY | Ticks reales de oro desde 2025.05.08 |
| HFM | HFMarketsGlobal-Demo4 | XAUUSD / USDJPY | XAUUSD: El historial de precios empieza en 2017 |
La «calidad del historial» es la proporción de ticks reales que pudo usar el probador. Cuanto más baja, más ticks generó el propio probador. Todas las cifras se midieron a fecha de 2026-10-31.
Resultados
GOLD VIPER v2.41 (XAUUSD)
| Bróker | Beneficio neto | PF | Operaciones | Tasa de acierto | DD máx. (mayor caída de pico a valle, equity) | DD relativo máx. (equity) | Swap | Calidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MetaQuotes | +$1,638,130 | 1.49 | 12,418 | 56.7% | 29.5% | 32.7% | −$34,632 | 77% |
| Exness | +$4,433,046 | 1.62 | 13,149 | 56.6% | 24.4% | 30.7% | −$236,200 | 7% |
| XM | +$347,903 | 1.41 | 12,233 | 55.6% | 23.4% | 29.7% | −$48,125 | 13% |
| HFM | +$798,433 | 1.53 | 10,321 | 57.3% | 26.4% | 32.4% | −$76,672 | 2% |
Por año (rentabilidad sobre el saldo a inicio de año / drawdown máximo del saldo dentro del año)
| Año | MetaQuotes | Exness | XM | HFM |
|---|---|---|---|---|
| 2016 (desde oct.) | +63.6% / 14.1% | +38.8% / 6.8% | +49.8% / 12.3% | sin historial |
| 2017 | +8.3% / 19.9% | +48.1% / 15.6% | −6.7% / 17.3% | 0.0% / 7.0% |
| 2018 | +38.0% / 24.6% | +70.5% / 24.4% | +22.8% / 19.7% | +25.2% / 19.9% |
| 2019 | +44.4% / 14.7% | +103% / 10.6% | +60.0% / 12.3% | +53.5% / 14.3% |
| 2020 | +132% / 20.3% | +134% / 10.1% | +101% / 15.6% | +238% / 13.7% |
| 2021 | +89.2% / 13.7% | +104% / 15.9% | +48.7% / 12.3% | +72.7% / 16.6% |
| 2022 | +21.5% / 17.9% | +22.6% / 15.2% | +4.4% / 18.9% | +14.7% / 17.5% |
| 2023 | +112% / 28.5% | +134% / 19.5% | +36.5% / 25.7% | +53.6% / 27.6% |
| 2024 | +110% / 9.5% | +114% / 11.0% | +103% / 11.0% | +108% / 13.8% |
| 2025 | +68.9% / 10.9% | +56.9% / 14.8% | +23.3% / 11.2% | +28.9% / 13.9% |
| 2026 (hasta sep.) | +16.2% / 22.4% | +35.7% / 19.9% | +22.3% / 18.6% | +52.4% / 20.4% |
GOLD NEURON v3.19 (XAUUSD)
| Bróker | Beneficio neto | PF | Operaciones | Tasa de acierto | DD máx. (mayor caída de pico a valle, equity) | DD relativo máx. (equity) | Swap | Calidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MetaQuotes | +$20,822 | 1.30 | 1,157 | 54.3% | 14.7% | 23.8% | −$1,144 | 77% |
| Exness | +$97,607 | 1.61 | 1,181 | 56.8% | 15.9% | 24.9% | −$7,835 | 7% |
| XM | +$12,457 | 1.22 | 1,180 | 53.6% | 30.8% | 30.8% | −$3,725 | 13% |
| HFM | +$16,412 | 1.26 | 1,019 | 54.3% | 30.4% | 30.4% | −$4,013 | 2% |
Por año (rentabilidad / drawdown máximo del saldo dentro del año)
| Año | MetaQuotes | Exness | XM | HFM |
|---|---|---|---|---|
| 2016 (desde oct.) | +14.5% / 6.7% | sin operaciones | +15.7% / 6.9% | sin historial |
| 2017 | −17.9% / 22.0% | +5.4% / 10.2% | −20.0% / 20.2% | +2.3% / 0.0% |
| 2018 | +7.3% / 16.9% | +8.1% / 22.8% | −0.8% / 18.2% | +1.7% / 17.5% |
| 2019 | +8.6% / 11.1% | +24.9% / 13.5% | +1.5% / 12.0% | +2.2% / 11.8% |
| 2020 | +30.3% / 5.9% | +60.5% / 6.7% | +18.9% / 6.5% | +49.6% / 4.2% |
| 2021 | +23.8% / 9.6% | +38.4% / 9.1% | +18.9% / 8.4% | +20.6% / 11.0% |
| 2022 | −0.9% / 12.3% | +10.5% / 8.5% | +2.5% / 8.9% | −3.9% / 12.4% |
| 2023 | +10.4% / 17.4% | +22.5% / 12.1% | +1.7% / 19.1% | −9.3% / 25.2% |
| 2024 | +33.9% / 7.0% | +74.2% / 8.4% | +45.0% / 8.8% | +48.8% / 7.0% |
| 2025 | +21.9% / 3.9% | +42.6% / 4.3% | +12.8% / 4.5% | +5.1% / 7.5% |
| 2026 (hasta sep.) | −2.3% / 11.4% | +1.2% / 11.9% | −0.1% / 11.2% | +1.0% / 13.5% |
MEGAMAX DONCHIAN · OVERDRIVE (USDJPY)
OVERDRIVE USDJPY se integró en MEGAMAX DONCHIAN en octubre de 2026. La prueba usó el ex5 del antiguo OVERDRIVE USDJPY, que abre las mismas operaciones que MEGAMAX DONCHIAN con SL_ATR 2.5, Trail_ATR 4.0 y RiskPercent 3.0 (comprobado en MetaQuotes). Un riesgo del 3% es una configuración agresiva.
| Bróker | Beneficio neto | PF | Operaciones | Tasa de acierto | DD máx. (mayor caída de pico a valle, equity) | DD relativo máx. (equity) | Swap | Calidad |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MetaQuotes | +$16,372 | 1.28 | 722 | 41.3% | 14.6% | 19.5% | −$53 | 100% |
| Exness | +$13,044 | 1.25 | 691 | 39.9% | 20.4% | 20.4% | $0 | 7% |
| XM | +$14,672 | 1.26 | 719 | 41.0% | 14.0% | 20.2% | +$1,061 | n/a |
| HFM | +$13,976 | 1.25 | 718 | 40.5% | 19.4% | 19.6% | $0 | 4% |
Por año (rentabilidad / drawdown máximo del saldo dentro del año)
| Año | MetaQuotes | Exness | XM | HFM |
|---|---|---|---|---|
| 2016 (desde oct.) | +10.4% / 3.7% | −0.9% / 0.9% | +10.9% / 3.6% | +10.7% / 3.7% |
| 2017 | −3.2% / 8.2% | −3.8% / 9.9% | −3.0% / 8.7% | −4.4% / 9.0% |
| 2018 | −0.9% / 7.0% | −2.2% / 7.1% | −1.0% / 6.7% | −1.9% / 8.0% |
| 2019 | −0.1% / 8.8% | +0.8% / 10.2% | +1.5% / 8.7% | +1.5% / 8.3% |
| 2020 | −6.6% / 16.1% | −4.8% / 16.1% | −7.1% / 16.5% | −6.4% / 15.8% |
| 2021 | +41.5% / 3.0% | +46.8% / 3.0% | +37.9% / 3.8% | +37.5% / 3.3% |
| 2022 | +40.9% / 7.2% | +41.5% / 6.2% | +41.9% / 7.5% | +48.7% / 6.6% |
| 2023 | +8.6% / 5.5% | +7.2% / 6.1% | +8.4% / 6.3% | +8.1% / 6.2% |
| 2024 | +14.0% / 7.4% | +16.8% / 7.6% | +7.4% / 9.9% | +10.2% / 9.2% |
| 2025 | +19.2% / 4.6% | +17.4% / 6.7% | +18.0% / 7.1% | +17.0% / 6.7% |
| 2026 (hasta sep.) | −9.3% / 13.1% | −15.6% / 19.0% | −8.6% / 12.4% | −14.5% / 18.0% |
De dónde vienen las diferencias
1. El interés compuesto convierte diferencias pequeñas en grandes
Los tres EAs calculan el tamaño de la posición a partir del saldo, así que una pequeña diferencia inicial crece como una bola de nieve durante 10 años. Para eliminar el efecto del interés compuesto sumamos «beneficio ÷ lotes» de cada operación cerrada (beneficio por lote).
| EA | MetaQuotes | Exness | XM | HFM |
|---|---|---|---|---|
| GOLD VIPER | 2,210,321 | 2,680,469 (1.21x) | 2,146,162 (0.97x) | 2,366,143 (1.10x frente a MetaQuotes desde 2017) |
| GOLD NEURON | 107,977 | 209,137 (1.94x) | 91,764 (0.85x) | 101,196 (0.98x frente a MetaQuotes desde 2017) |
| MEGAMAX DONCHIAN · OVERDRIVE | 24,934 | 17,219 (0.86x frente a MetaQuotes desde 2017-03) | 22,943 (0.92x) | 22,522 (0.90x) |
El historial de precios de HFM solo empieza en 2017, por lo que se compara con MetaQuotes a partir de 2017. El beneficio neto de GOLD VIPER difiere unas 13 veces entre el más alto (Exness) y el más bajo (XM), pero por lote los cuatro brókers quedan dentro de 0.97–1.21x.
2. La hora del servidor (desfase GMT) cambia cuándo opera el EA
MetaQuotes, XM y HFM funcionan en GMT+2/+3. Exness funciona en GMT+0, así que las velas diarias y los filtros horarios se desplazan 2–3 horas y el EA opera en momentos distintos. De las 108 entradas de GOLD NEURON en 2025, 87 en XM y 86 en HFM coincidieron en hora con MetaQuotes. En Exness solo coincidieron 67 incluso tras desplazar 2–3 horas, así que alrededor del 40% fueron operaciones distintas. Por eso el beneficio por lote de GOLD NEURON es aproximadamente el doble solo en Exness.
3. Datos de precios (calidad del historial y spread)
Incluso para la misma operación a la misma hora, el precio de ejecución varía entre brókers. En XM, GOLD NEURON ganó un 15% menos por lote que en MetaQuotes con casi las mismas operaciones; esa diferencia es la suma de las diferencias en el precio de ejecución por el spread y los ticks generados. Exness, XM y HFM conservan solo un historial corto de ticks reales de oro (calidad 2–13%), así que la mayor parte de los 10 años se rellena con ticks generados por el probador.
En USDJPY, MEGAMAX DONCHIAN · OVERDRIVE se movió mucho menos. Desde marzo de 2017, de las 695 entradas en MetaQuotes, 650 en XM, 645 en HFM y 639 en Exness (desplazando 2 a 3 horas) coincidieron en un margen de 30 minutos. Cuatro notas sobre los datos: Exness USDJPYm solo abrió dos operaciones muy pequeñas antes de marzo de 2017, ambas exactamente a las 00:00, lo que sugiere un historial de precios escaso, así que su cifra por lote se compara desde marzo de 2017. El informe de XM muestra la calidad del historial como n/a. HFM tiene historial de USDJPY desde 2016, así que se compara en los 10 años completos. El swap fue cero en Exness y HFM.
Cómo comprobarlo en tu propio bróker
- Haz el backtest también en el servidor de tu bróker. Los resultados de MetaQuotes-Demo son una referencia. En un bróker cuya hora de servidor no es GMT+2/+3, cambia incluso el momento de las operaciones.
- Fíjate en la calidad del historial. Los periodos de baja calidad son resultados sobre ticks generados. Volver a comprobar solo el periodo con ticks reales deja más clara la diferencia entre brókers.
- Compara el beneficio por lote y el drawdown, no el beneficio neto. El beneficio neto con interés compuesto oscila mucho con las diferencias iniciales. Dimensiona tu capital suponiendo un drawdown relativo máximo de alrededor del 30%.
- Nuestra comparación de brókers está en la página de brókers.
Resumen
- Con el mismo EA y la misma configuración, un backtest de 10 años con interés compuesto puede diferir varias veces en beneficio neto según el bróker, incluso más de diez veces
- La mayor parte de esa diferencia es interés compuesto: por lote, GOLD VIPER se mantiene dentro de 0.97–1.21x y GOLD NEURON dentro de 0.85–1.94x
- En un bróker con GMT+0 (Exness) el EA opera en momentos totalmente distintos
- El drawdown relativo máximo cambió mucho menos que el beneficio neto: 30–33% en GOLD VIPER y 24–31% en GOLD NEURON
- En USDJPY la diferencia fue pequeña: MEGAMAX DONCHIAN · OVERDRIVE ganó de +$13,044 a +$16,372, unas 1,3 veces, con un drawdown relativo máximo del 19,5–20,4%
- Consulta GOLD VIPER, GOLD NEURON y MEGAMAX DONCHIAN para cada EA, y el ranking medido para comparar todos nuestros EAs
- Las causas generales están en por qué el mismo EA rinde distinto según el bróker, y el desfase horario en zona horaria del servidor y filtros de sesión
Los resultados de backtest se basan en datos pasados y no garantizan beneficios futuros.
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