[77] Echte Ticks vs. OHLC: Gegensätzliche EA-Ergebnisse

Warum dieselbe EA bei echten Ticks und OHLC gegensätzliche Ergebnisse liefert

Im Strategietester von MT5 lässt sich das Backtest-„Modell" auswählen: „Alle Ticks (basierend auf echten Ticks)" und „1-Minuten-OHLC". Viele Trader kümmern sich nicht weiter darum und vertrauen einfach den Zahlen, die dabei herauskommen.

Doch allein die Wahl dieses Modells kann bei derselben EA, demselben Zeitraum und derselben Währung dazu führen, dass sich das Ergebnis nicht nur leicht unterscheidet, sondern das Vorzeichen komplett umkehrt. Kaum jemand beschreibt konkret, was passiert, wenn man das Modell ignoriert – deshalb veröffentlichen wir hier drei real gemessene Fälle unverändert. Und wir verraten die Regel, mit der man erkennt, welche EAs vom Modell abhängig sind und welche nicht.

Fall 1: Dünnmargiger Grid-Scalper — OHLC „lügt" erheblich

Eine Gold-Grid-Scalper-EA mit einem Gewinnmitnahme-Ziel von etwa 1,5 Dollar pro Position.

Gleicher Code, gleicher Zeitraum. Der Grund, warum wir sicher sind, dass es sich hier nicht um Rauschen, sondern um ein Artefakt handelt: Die Anzahl der Trades war in beiden Modellen nahezu identisch. Das Modell hat also nicht andere Chancen gefunden – es hat dieselben Trades zu Preisen ausgeführt, die real nie existierten.

Wenn die Gewinnmitnahme kleiner ist als die Kursspanne innerhalb einer Bar, schenkt die OHLC-Interpolation dem System kostenlos „Ausführungen zu Preisen, die nie tatsächlich berührt wurden". Bei dünnmargigen Grid- und Scalping-Systemen sind echte Ticks unverzichtbar, und OHLC-Ergebnisse sind wertlos.

Fall 2: Breakout-EA mit ATR-Stop — OHLC lügt in die andere Richtung

Überraschenderweise lügt das Modell nicht immer in optimistische Richtung – und genau diese Kehrseite wird oft übersehen.

Eine Gold-Breakout-EA mit ATR-Stop und ATR-Gewinnmitnahme.

Das OHLC-Modell muss innerhalb dieser einen Minute schätzen, welcher Kurs zuerst erreicht wurde – das Hoch oder das Tief. Liegen Stop und Gewinnmitnahme beide innerhalb derselben Minutenspanne, entscheidet diese Schätzung über Gewinn oder Verlust des Trades. Liegt die Schätzung dauerhaft falsch, erscheint ein eigentlich funktionierendes System als tot.

Fall 3: Trendfolge auf Basis von Bar-Schlusskursen — beide Modelle stimmen überein

Einstieg ausschließlich zum Schlusskurs einer abgeschlossenen (closed) Bar, ein Hard-Stop im Abstand mehrerer ATR-Einheiten, ein ATR-Trailing-Stop, keine feste Gewinnmitnahme, immer nur eine Position gleichzeitig – bei diesem Typ liefern beide Modelle nahezu identische Ergebnisse.

Reale Messung für USDJPY H1, echte Ticks, Januar 2017 bis Mai 2026:

• Profit-Faktor 1,50
• Maximaler effektiver Drawdown 10,3%
• 631 Trades
• Trefferquote 34,5%

Diese Logik hängt an keiner Stelle vom Kursverlauf innerhalb einer Bar ab. Deshalb kann sich das Modell hier gar nicht irren. Genau diese Übereinstimmung ist der Beweis für Robustheit.

Die Regel, um es zu erkennen

• Dünnmargige Grid- und Scalping-Systeme (Positionen, die innerhalb einer Minute eröffnet und geschlossen werden): Echte Ticks sind Pflicht. OHLC-Ergebnisse kann man verwerfen.
• Einstieg zum Bar-Schlusskurs + weiter ATR-Stop: Das Modell hat kaum Einfluss. Lange Optimierungsläufe lassen sich mit OHLC schnell durchführen, die überlebenden Einstellungen anschließend mit echten Ticks verifizieren (spart erheblich Zeit).
• Stop und Gewinnmitnahme liegen innerhalb derselben 1-Minuten-Bar: Keinem der beiden Modelle vertrauen, sondern die Ausführungen visuell prüfen.

Zwei praktische Konsequenzen

1. Ein Backtest ohne Angabe des verwendeten Modells ist kein „Ergebnis", sondern ein „Bild". Und es besteht eine Korrelation zwischen dem Weglassen dieser Angabe und der Wahl des Modells. Je günstiger das gewählte Modell für das Ergebnis ist, desto seltener wird es genannt.

2. Ein System, dessen Ergebnis bei einem Modellwechsel zusammenbricht, ist eigentlich gar kein System. Der Edge lag nicht im Markt, sondern im Modell selbst.

Selbst nachvollziehen

Die EA aus Fall 3 (Donchian-Breakout auf Basis abgeschlossener Bars) stellen wir komplett kostenlos mit offenem Quellcode zur Verfügung. Führen Sie im MT5-Strategietester jeweils einen Durchlauf mit „Alle Ticks (basierend auf echten Ticks)" und mit „1-Minuten-OHLC" durch und vergleichen Sie die Ergebnisse. Bei Systemen auf Basis von Bar-Schlusskursen sollten beide nahezu übereinstimmen — genau so sieht eine solide EA aus.

Details zur Donchian Trend Engine (kostenlose EA)

Wer dieselbe Disziplin aus „abgeschlossene Bar + Hard-Stop + Trailing" als mit echten Ticks validiertes Produkt nutzen möchte, findet sie bei MEGAMAX DONCHIAN (USDJPY), BITCOIN COMET (BTCUSD) und ATLAS (Diversifikation über 5 Märkte). Alle arbeiten mit Hard-Stop, ohne Grid und ohne Martingale; die reale Datenvalidierung aller Produkte ist öffentlich einsehbar.

Fazit

• Allein die Wahl des Modells kann die Performance derselben EA ins Gegenteil verkehren
• Dünnmargige Grid- und Scalping-Systeme benötigen zwingend echte Ticks (OHLC erzeugt Scheinausführungen)
• Bei Trendfolgesystemen auf Basis von Bar-Schlusskursen stimmen beide Modelle überein — das ist selbst ein Beweis für Robustheit
• Vertrauen Sie keinem Backtest, der das verwendete Modell nicht angibt

Verwandte Artikel: 43 populäre Gold-EAs im Massentest über 11,5 Jahre reale Daten · Curve-Fitting erkennen · Tick-Qualität beim MT5-Backtest