MT5-Backtest-Tick-Datenqualität – Der Unterschied zwischen OHLC, 1-Minuten-OHLC und echten Ticks

Wenn Sie im MT5 Strategy Tester einen Backtest durchführen, gibt es eine wichtige Einstellung namens „Modell". Die Wahl des Modells hat erheblichen Einfluss auf die Genauigkeit Ihres Backtests. Besonders bei Scalping-EAs kann eine falsche Modellauswahl dazu führen, dass der Backtest hervorragende Ergebnisse zeigt, der EA im Live-Betrieb aber versagt.

Die drei Backtest-Modelle

Im MT5 Strategy Tester stehen drei Modelle zur Auswahl:

1. Alle Ticks (echte Ticks)

Dies ist das genaueste Modell. Es reproduziert jede Kursänderung, die auf dem realen Markt stattgefunden hat.

• Spread-Schwankungen werden originalgetreu wiedergegeben
• Hochpräzise Überprüfung einschließlich Orderbuch-Bewegungen möglich
• Längste Verarbeitungszeit (H1, 10 Jahre: 30 Minuten bis über 1 Stunde)
• Große Datenmenge erforderlich

Empfohlen für: Scalping (M15 und darunter), Strategien mit starkem Spread-Einfluss

2. 1-Minuten-OHLC (aus 1-Minuten-Kerzen generierte Ticks)

Aus den vier Punkten der 1-Minuten-Kerze – Eröffnung, Hoch, Tief, Schluss – werden synthetische Ticks generiert.

• Etwas weniger genau als echte Ticks, für Swing-Strategien jedoch ausreichend
• Gutes Gleichgewicht zwischen Verarbeitungsgeschwindigkeit und Genauigkeit (H1, 10 Jahre: 5–15 Minuten)
• Ähnlich der Methode, die MT4-Nutzer gewohnt sind

Empfohlen für: Swing-EAs auf H1- und H4-Basis, wenn mittlere Genauigkeit ausreicht

3. OHLC (nur die vier Kerzenpunkte)

Überprüfung ausschließlich anhand von Eröffnung, Hoch, Tief und Schluss der jeweiligen Kerze.

• Schnellste Verarbeitung (in wenigen Minuten abgeschlossen)
• Niedrigste Genauigkeit
• Besonders hohe Fehleranfälligkeit bei Strategien mit ATR-basierten SL/TP

Empfohlen für: Einfache Funktionsprüfungen. Nicht für ernsthafte Backtests geeignet.

Warum Scalping echte Ticks erfordert

Wenn Sie einen Scalping-EA auf einem M15-Zeitrahmen oder darunter mit dem 1-Minuten-OHLC-Modell backtesten, entstehen folgende Probleme:

Problem 1: Falsche Auslösungsreihenfolge von SL und TP

Im realen Markt ist es entscheidend, ob zuerst das Hoch oder das Tief innerhalb einer Minute erreicht wird. Bei 1-Minuten-OHLC ist die Reihenfolge von High und Low innerhalb der Minute unbekannt – daher lässt sich nicht exakt reproduzieren, ob zuerst SL oder zuerst TP ausgelöst wurde.

Beispiel: Kursbewegung innerhalb einer Minute
  Real: Hoch → Tief (TP wird zuerst erreicht, dann fällt der Kurs)
  OHLC-Modell: Ob High=TP oder Low=SL zuerst erreicht wird, ist unbekannt

Da Scalping-Trades enge SL- und TP-Abstände haben, wirkt sich diese Ungenauigkeit erheblich auf die Ergebnisse aus.

Problem 2: Spread-Schwankungen werden nicht abgebildet

Bei 1-Minuten-OHLC werden starke Spread-Ausweitungen – etwa während wichtiger Wirtschaftsdaten – nicht berücksichtigt. Da Scalping besonders empfindlich auf Spreads reagiert, liefern Backtests mit festem Spread systematisch zu optimistische Ergebnisse.

So beschaffen Sie die notwendigen Backtest-Daten

Um in MT5 einen Backtest durchzuführen, müssen die historischen Daten auf Ihrem Rechner heruntergeladen sein.

Schritt 1: Historische Daten herunterladen

1. MT5 starten und beim Broker einloggen
2. Menü → Extras → Historisches Datencenter (oder Strg+H)
3. Ziel-Währungspaar auswählen (z. B. XAUUSD)
4. Gewünschten Zeitrahmen auswählen (M1 ist am wichtigsten) → Rechtsklick → „Herunterladen"
5. Download abwarten (beim ersten Mal können es mehrere Minuten bis Stunden sein)

Schritt 2: Datenqualität prüfen

Nach dem Start des Strategy Testers wird die Datenqualität in der Spalte „Qualität" angezeigt.

Qualität 99%  → Echte Tick-Daten – hochgenaue Überprüfung möglich
Qualität 90%  → Aus 1-Minuten-Kerzen synthetisch generierte Ticks
Qualität ≤25% → Nur OHLC (geringe Genauigkeit)

Laden Sie die Daten herunter, bis mindestens 90 % Qualität erreicht wird, bevor Sie mit dem Backtest beginnen.

Empfohlene Backtest-Einstellungen für EAs dieser Website

Ungefähre Backtest-Laufzeiten

Testumgebung: Core i5 (vergleichbar), 8 GB RAM, SSD, XAUUSD, 10-Jahres-Zeitraum

Wenn Sie Backtests auf einem VPS mit MT5 ausführen, hängt die Laufzeit stark von der CPU-Leistung ab. Während des Backtests kann die CPU-Auslastung des VPS nahe 100 % erreichen – daher kann ein gleichzeitig laufender EA-Betrieb die Leistung beeinflussen.

Zusammenfassung

• Swing-Strategien (H1 und höher): 1-Minuten-OHLC ist ausreichend (gutes Gleichgewicht zwischen Geschwindigkeit und Genauigkeit)
• Scalping (M15 und darunter): Echte Ticks verwenden (Genauigkeit ist entscheidend)
• Das OHLC-Modell nur für einfache Funktionstests einsetzen
• Vor dem Backtest sicherstellen, dass die Datenqualität mindestens 90 % beträgt

Die Genauigkeit eines Backtests bestimmt direkt, wie verlässlich seine Ergebnisse sind. Verwenden Sie bei der Bewertung von Scalping-EAs stets echte Tick-Daten – ohne Ausnahme.

FAQ

F: Woher bekomme ich echte Tick-Daten?

Der einfachste Weg ist der Download über das MT5 Historische Datencenter bei aktiver Broker-Verbindung. Die verfügbaren Daten sind auf den vom Broker bereitgestellten historischen Zeitraum begrenzt. Es gibt zwar auch die Möglichkeit, CSV-Daten von externen Anbietern (z. B. Dukascopy) zu importieren, der Import in MT5 ist jedoch aufwendig.

F: Für manche Währungspaare kann ich keine Daten mit 99 % Qualität herunterladen.

Je nach Broker variiert der verfügbare Zeitraum historischer Tick-Daten erheblich. Besonders ältere Daten (mehr als 10 Jahre) stehen bei vielen Brokern nicht zur Verfügung. Nutzen Sie in diesem Fall die ältesten verfügbaren Daten für Ihren Test.

F: Wie stelle ich sicher, dass Backtest und Forwardtest konsistent sind?

Die Grundregel ist, Forwardtests auf demselben Broker-Konto durchzuführen, das auch für den Backtest verwendet wurde. Da Spreads und Swap-Sätze je nach Broker unterschiedlich sind, minimiert die Nutzung desselben Brokers die Abweichung zwischen BT und FT.

F: Verwenden „Optimierung" und „Backtest" im Strategy Tester dasselbe Modell?

Ja. Auch die Optimierung (Parametersuche) verwendet dasselbe Modell. Da bei der Optimierung jedoch Tausende bis Zehntausende von Backtests ausgeführt werden, kann die Optimierung mit echten Ticks mehrere Tage dauern. Es ist daher effizienter, die Optimierung mit OHLC oder 1-Minuten-OHLC durchzuführen und nur die abschließende Überprüfung mit echten Ticks vorzunehmen.

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