Backtestslügen.
Wir haben 800+ der beliebtesten EAs des Marktes mit echten Ticks laufen lassen. Nur eine Handvoll überlebte — und die meisten davon waren Phantome, bloß an eine Vergangenheit angepasst, die sie bereits kannten. Dies ist das Protokoll dieses Tests.
Der Trichter
Wie „Tausende Prozent pro Jahr“ verschwinden
Wir haben die beliebten Markt-EAs aus dem MQL5-Ranking heruntergeladen und jeden Jahr für Jahr mit echten Ticks (Model4) gebacktestet, nicht mit Demodaten. Jedes Jahr startet wieder bei $10.000 (einfach, ohne Zinseszins), um die Illusion des Zinseszinses auszublenden. Das Ergebnis hatte nichts mit den Verkaufsseiten gemein.
Von 831 mit echten Ticks getesteten EAs schaffte es keiner bis zum Ende. Liest man das tatsächliche Build-Datum aus jeder Produkt-Binärdatei aus, wurden alle fünf Überlebenden der Sicherheitsschwelle nach dem Testzeitraum kompiliert — von jemandem, der die Antworten bereits kannte. Je weiter oben im Ranking, desto mehr ballen sie sich zu Gold-EAs, und die meisten davon versagen mit echten Ticks. „Meistverkauft“ und „echt“ sind nicht dasselbe.
Warum sie lügen
Die zwei Mechanismen hinter der Lüge
Hinter jedem glänzenden Ergebnis stecken dieselben zwei Fallen. Beide lassen die Vergangenheit schön aussehen und versagen in der Zukunft.
Grobe Demodaten lassen Verlierer wie Gewinner aussehen
Die meisten Verkaufsergebnisse beruhen auf groben Kerzendaten und idealen Spreads. Lässt man denselben EA mit echten Ticks laufen (tatsächliche Kursbewegung, echter Spread), erreichen etwa 70% der Bestseller 90–100% maximalen Drawdown — das Konto schmilzt. Die glatte Equity-Kurve war ein Artefakt grober Daten.
EAs, die NACH dem Testzeitraum erstellt wurden
Prüft man das Build-Datum der Produkt-Binärdatei, wurden die meisten nach unserem Testzeitraum (2020–2023) kompiliert. Passt man eine Kurve an eine Vergangenheit an, deren Antworten man bereits kennt, sieht sie immer schön aus. Das ist kein Beweis für einen Vorteil. Alle fünf Überlebenden der Sicherheitsschwelle waren solche Phantome. Schlimmer noch: Die Produktseite verrät es nicht — das von MQL5 gelieferte „aktualisiert“-Datum ist eine Kopie des ursprünglichen Veröffentlichungsdatums, nicht das der aktuellen Version. Ein 2017 gelistetes Produkt kann trotzdem eine 2026 kompilierte Binärdatei ausliefern. Wir lesen den in der Binärdatei selbst eingebetteten Kompilierungszeitstempel aus — von unseren 1.146 Downloads waren 70% Builds aus 2026.
Deshalb verwenden wir keinen festen Testzeitraum mehr. Wir bewerten jeden EA nur über den Zeitraum nach dem Erstellen der Binärdatei — die Strecke, die ihr Autor unmöglich gesehen haben kann. Nur so lässt sich garantieren, dass ein Backtest wirklich Out-of-Sample ist.
Gewinn × Sicherheit
Nach Rendite und Sicherheit aufgetragen
Vertikale Achse: Jahresrendite. Horizontale: maximaler Drawdown (wie viel unrealisierten Verlust Sie aushalten müssen). Oben links bedeutet „hohe Rendite, geringes Risiko“ — der ideale Bereich. Goldene Punkte sind unsere EAs, mit denselben Werten wie auf der Detailseite jedes EAs (MT5-Echttick-Backtests; der Testzeitraum unterscheidet sich je EA). Graue Punkte sind die Markt-EAs aus unserem gleichbedingten Vergleich im EA Lab (echte Ticks, Jan. 2020–Feb. 2024) — eine andere Stichprobe als die fünf Trichter-Überlebenden oben, und laut echtem Build-Datum sind alle In-Sample. Beide Gruppen wurden nicht über denselben Zeitraum getestet; lesen Sie die Grafik daher als grobe Landkarte, nicht als direkten Vergleich. Das schattierte Band rechts ist die Sprengzone, in der die meisten Markt-EAs mit echten Ticks untergehen.
Jahresrendite × Max. Drawdown
Unsere = dieselben Werte wie auf jeder EA-Detailseite (MT5-Echttick, Zeitraum je EA verschieden) / Markt = gleichbedingter EA-Lab-Vergleich, Jan. 2020–Feb. 2024 (laut Build-Datum alle In-Sample)
Markt-EAs werden als Methodik-Protokoll anonym gezeigt (Produktnamen zurückgehalten). Jenseits des Sprengbands, bei DD 90–100%, liegt die Mehrheit der mit echten Ticks getesteten Markt-EAs (die Gruppe der geschmolzenen Konten).
Unser Angebot
Unser Angebot (gemessen mit echten Ticks, vollständig öffentlich)
Jeder veröffentlichte EA von uns zeigt nur gemessene MT5-Echttick-Zahlen — keine glänzenden Demowerte. Unten sortiert nach risikobereinigter Rendite (jährlich ÷ max. DD), entnommen aus der einzigen Datenquelle der Website.
| EA | Jährlich | Max. DD | PF | Risikober. |
|---|---|---|---|---|
| GOLD TRIPWIRETop | +37,3% | 12,7% | 2,72 | 2,94 |
| BITCOIN COMETTop | +82,4% | 31,2% | 1,72 | 2,64 |
| ATLAS | +68,8% | 26,3% | 1,48 | 2,62 |
| TRINITY | +38,1% | 23,3% | 1,91 | 1,64 |
| AIFW | +6,2% | 4,6% | 1,77 | 1,35 |
| ETHEREUM EA | +21,3% | 17,1% | 2,83 | 1,25 |
| MEGAMAX DONCHIAN | +39,3% | 58,6% | 1,55 | 0,67 |
| MEGAMAX DON EURJPY | +22,0% | 33,3% | 1,51 | 0,66 |
Risikobereinigt = jährlich ÷ max. DD (höher = sichereres Wachstum). Max. DD ist der relative Equity-Drawdown (größter prozentualer Rückgang) — derselbe Wert wie auf jeder Detailseite. Alles MT5-Echttick-Backtests (mt5_official); der Testzeitraum unterscheidet sich je EA, siehe jeweilige Detailseite. Maßgeblich sind die aktuellen Werte auf der Detailseite jedes EAs.
Warum wir nicht mit Zahlen lügen
Der Echttick-Test der weltweit beliebten EAs hat uns eine unbequeme Tatsache gelehrt: Den Zahlen auf Verkaufsseiten kann man kaum trauen. Deshalb messen wir jeden EA mit echten Ticks und veröffentlichen das Ergebnis — gute wie schlechte Zahlen. Wir nutzen Build-Daten, um die Prüfung ehrlich zu halten, und nehmen EAs heraus, die versagen. Wir wollen lieber 14 Jahre überleben als glänzen.
Backtests garantieren keine zukünftigen Ergebnisse. Unsere Zahlen hier sind gemessene Werte des MT5-Strategietesters (mt5_official), synchron mit jeder Detailseite. Die Zahlen der Markt-EAs sind Ergebnisse unserer eigenen Echttick-Tests, nicht die beworbenen Werte der Produkte. Einzelne Produktnamen werden als Methodik-Protokoll zurückgehalten. Handeln Sie auf eigenes Risiko.