Kiểm định 312 EA MQL5: PF trung vị 2,46→0,92 trên tick thực

Kiểm định hàng loạt 312 EA trên MQL5 — Chạy lại trên tick thực, 60% EA dẫn đầu chuyển sang lỗ

Tiếp nối đợt kiểm định hàng loạt 43 EA vàng phổ biến vào tháng 7/2026, lần này chúng tôi mở rộng phạm vi và backtest hàng loạt 312 EA trả phí trên MQL5 Market với cùng điều kiện. Ngoài ra, 78 EA vàng qua vòng lọc đầu bằng mô hình OHLC nến 1 phút đã được kiểm định lại trên tick thực 100%. Mọi con số đều do chúng tôi tự đo. Không sao chép hình ảnh hay kết quả chính thức nào.

Điều kiện kiểm định (công khai đầy đủ)

Cả 312 EA đều chạy với cùng điều kiện. Không có EA nào được thay đổi điều kiện riêng.

Điều kiện vòng lọc đầu là "có lãi trên OHLC, PF từ 1,3 trở lên, từ 300 giao dịch trở lên, tỷ lệ thắng dưới 90%". EA có tỷ lệ thắng từ 90% trở lên bị loại vì nhiều EA tỷ lệ thắng cao dùng gồng lệnh trung bình giá (nanpin) và martingale để trì hoãn khoản lỗ lớn.

Kết quả 1: Toàn cảnh 312 EA

Chi tiết 33 EA không đo được: 16 EA không xuất báo cáo (môi trường kiểm định của chúng tôi không có mã mục tiêu: BTCUSD 13, NAS100 2, USOIL 1), 9 EA quá thời gian, và 8 EA bị dừng do log của tester phình to bất thường. Các EA này không thể xếp loại, và chúng tôi không đánh giá tốt xấu.

Cứ 3 EA có giao dịch thì 1 EA thua lỗ, và hơn 1 trong 4 EA gần như mất toàn bộ vốn. Đây là kết quả trên mô hình OHLC nến 1 phút, vốn thường đánh giá quá dễ dãi các chiến lược scalping biên lợi nhuận mỏng.

Kết quả 2: Trên tick thực, PF trung vị giảm 2,46→0,92

78 EA vàng qua vòng lọc đầu được kiểm định lại trên tick thực (Dukascopy, chất lượng 100%). Trong 78 EA, 66 EA chạy xong, 11 EA quá thời gian và 1 EA không xuất báo cáo.

So sánh 62 EA có giao dịch ở cả hai mô hình, kết quả thay đổi rất lớn.

Cả 78 EA qua vòng lọc đầu đều có lãi trên OHLC. Dù vậy, trên tick thực 60% đã chuyển sang lỗ.

Ví dụ các EA có PF sụt mạnh

Xu hướng là EA có PF OHLC càng cao thì sụt càng mạnh. OHLC chỉ ước lượng biến động giá từ giá mở, cao, thấp và đóng của nến 1 phút, nên EA có mức chốt lời càng nhỏ thì càng dễ khớp những "lệnh chốt lời thực ra không bao giờ chạm tới". Cơ chế được giải thích trong bài vì sao tick thực và OHLC cho kết quả trái ngược.

Lưu ý: tick thực lần này là dữ liệu Dukascopy, có spread rộng hơn MetaQuotes (theo đo đạc trước đây của chúng tôi, trung bình khoảng $0,47 so với khoảng $0,07). Một phần mức sụt là do chênh lệch spread. Ví dụ, Vex Gold EA đạt PF 3,00 trên tick thực MetaQuotes (2020–2026) trong lần kiểm định lại của đợt kiểm định 43 EA. Cách hiểu chính xác là: lợi thế biến mất trên tài khoản có spread rộng.

Kết quả 3: Chỉ 4 EA có lãi cả 12 năm và DD tối đa từ 30% trở xuống

Áp cùng điều kiện vòng lọc đầu (có lãi, PF từ 1,3 trở lên, từ 300 giao dịch trở lên, tỷ lệ thắng dưới 90%) cộng thêm DD tối đa từ 30% trở xuống cho các EA chạy xong trên tick thực, còn lại 10 EA. Chúng tôi cũng kiểm tra kết quả theo năm và loại 6 EA sau.

• Drifter EA: lãi ròng +$134 (11,7 năm), gần như không có lợi nhuận
• Osloma Gold / Osloma FlipPro MT5: giao dịch tập trung vào 2025–2026, trước đó gần như không giao dịch
• Logan MT5: chỉ 470 giao dịch, và −14,7% trong năm 2016
• Smart Golden Portfolio: PF 1,31, lãi ròng +$1.316, lỗ 3 trên 12 năm
• AMG Gold: lãi ròng +$2.096, lỗ 4 trên 11 năm

4 EA còn lại như sau.

Mọi DD tối đa đều là drawdown tương đối theo vốn ròng trong cùng giai đoạn (2015–2026).

Chúng tôi không ghi lãi ròng, vì với EA lãi kép theo lot, lãi kép 11 năm khiến con số phình to phi thực tế (GOLD Dynamics Pro theo tính toán là +$1,29 tỷ; đến cuối năm 2015 lot đã chạm mức trần 200 lot, quy mô không thể khớp lệnh trên tài khoản thực). Hãy so sánh bằng PF, DD tối đa và độ ổn định theo năm. Về ảo giác lãi kép, xem ảo giác lãi kép trong backtest. Chỉ riêng Gold Albatross dùng lot gần như cố định, với lãi ròng +$8.324 (+1,4–12%/năm).

Các EA bị loại vì DD tối đa vượt 30%

Dù PF cao, các EA có DD tối đa vượt 30% vẫn bị loại.

Báo cáo MT5 có hai giá trị: "drawdown tối đa" (đợt sụt giảm lớn nhất về số tiền và tỷ lệ tại thời điểm đó) và "drawdown tương đối" (đợt sụt giảm lớn nhất về tỷ lệ). Với EA có số dư tăng lớn nhờ lãi kép, tỷ lệ của giá trị thứ nhất trông nhỏ, nên bài này nhất quán dùng giá trị thứ hai. Khác biệt cũng được giải thích trong drawdown theo vốn ròng và theo số dư.

Ghost Xau mt5 cho PF 915,46 trên tick thực. Kết quả gần như không có lỗ là khó xảy ra khi vận hành thực tế, nên EA này nằm ngoài phạm vi đánh giá.

Các EA không xếp loại được do quá thời gian

11 EA không chạy xong trong 3 giờ trên tick thực không được xếp loại (GOLD Phantom X, SomaGold, Chrysos, Fortress MT5, The Gold Reaper MT5, The Gold Phantom, Goldbot One MT5, GoldBaron XauUsd EA MT5, Gold Spark, Gold Trade Pro MT5, Nine Engine EA MT5). Quá thời gian không có nghĩa là kết quả tốt hay xấu. Ví dụ, SomaGold được xếp loại Xuất sắc trong lần kiểm định lại trên tick thực ở nhà môi giới khác (HFM).

Giới hạn của đợt kiểm định này (vui lòng đọc)

• Kiểm định với cài đặt mặc định và một nguồn dữ liệu duy nhất. Kết quả có thể khác với cài đặt do nhà bán khuyến nghị hoặc ở nhà môi giới khác.
• Tick thực là dữ liệu Dukascopy, có spread rộng hơn. Trên tài khoản ECN spread hẹp, các EA thua lỗ lần này có thể chuyển sang có lãi.
• Đợt kiểm định hàng loạt dùng mô hình OHLC. Các EA không qua vòng lọc đầu không được kiểm định lại trên tick thực.
• Kết quả là của phiên bản tại thời điểm kiểm định (tải ngày 5/10/2026). Các phiên bản cập nhật sau đó chưa được kiểm định.
• Backtest không đảm bảo kết quả tương lai.

Tóm tắt (chỉ sự thật)

• Đã kiểm định 312 EA trả phí trên MQL5 Market với cùng điều kiện; trong 279 EA đo được, ở 263 EA có giao dịch, 33% thua lỗ và 27% có DD tối đa từ 90% trở lên.
• Khi kiểm định lại trên tick thực các EA vàng có lãi trên OHLC, PF trung vị giảm 2,46→0,92 và 38 trên 62 EA chuyển sang lỗ.
• Chỉ còn 4 EA có lãi cả 12 năm và DD tối đa từ 30% trở xuống: GOLD Dynamics Pro, Vortex Gold EA, X Prime EA và Gold Albatross.
• PF cao trên OHLC tự nó không đủ làm căn cứ quyết định. Nếu đang cân nhắc mua, chúng tôi khuyên nên chạy bản demo miễn phí trên tick thực với dữ liệu từ tài khoản của chính bạn, rồi kiểm tra DD tối đa và kết quả theo năm.

Với các EA của chính chúng tôi, chúng tôi cũng công bố toàn bộ số liệu backtest dài hạn kèm mức DD tối đa theo vốn ròng (điều kiện kiểm định được ghi trên trang của từng EA). Xem phương pháp kiểm định và bảng xếp hạng EA.

Bài liên quan: Kiểm định hàng loạt 43 EA vàng phổ biến với 11,5 năm dữ liệu thực · Kiểm định 43 EA vàng trong 11,5 năm: giá và chất lượng không liên quan · Vì sao tick thực và OHLC cho kết quả trái ngược

Ghi chú về tên gọi và quyền

• Các tên EA trong bài là nhãn hiệu hoặc tên sản phẩm của chủ sở hữu tương ứng. Chúng được dùng theo cách mô tả nhằm mục đích so sánh và phê bình; chúng tôi không có quan hệ với nhà bán.
• Mọi con số trong bài là dữ liệu backtest của chính chúng tôi. Không sao chép hình ảnh hay kết quả chính thức nào.
• Nếu phát hiện sai sót về sự thật, vui lòng liên hệ qua trang Liên hệ. Chúng tôi sẽ kiểm tra và sửa nhanh chóng.