Backtestnói dối.
Chúng tôi chạy hơn 800 EA phổ biến nhất thị trường trên real ticks. Chỉ một số ít sống sót — và phần lớn trong đó là ảo ảnh, chỉ được khớp với một quá khứ mà chúng đã biết trước. Đây là hồ sơ của bài kiểm tra đó.
Phễu lọc
“Hàng nghìn phần trăm mỗi năm” biến mất như thế nào
Chúng tôi tải các EA phổ biến từ bảng xếp hạng MQL5 và backtest từng EA theo từng năm trên real ticks (Model4), không phải dữ liệu demo. Mỗi năm đặt lại về $10.000 (đơn giản, không lãi kép) để loại bỏ ảo giác của lãi kép. Kết quả hoàn toàn khác với trang bán hàng.
Trong 831 EA được kiểm tra real tick, 0 EA đi đến cuối cùng. Đọc ngày build thực trong tệp nhị phân của từng sản phẩm thì cả năm EA vượt ngưỡng an toàn đều được biên dịch sau giai đoạn kiểm tra — do người đã biết trước đáp án tạo ra. Càng lên cao trong bảng xếp hạng, chúng càng tập trung vào EA vàng, và phần lớn trong đó gãy trên real ticks. “Bán chạy nhất” và “thật sự tốt” không phải là một.
Vì sao chúng nói dối
Hai cơ chế đằng sau lời nói dối
Đằng sau mọi kết quả chói lọi đều là cùng hai cái bẫy. Cả hai làm quá khứ trông đẹp đẽ nhưng thất bại trong tương lai.
Dữ liệu demo thô khiến EA thua lỗ trông như EA thắng
Phần lớn kết quả bán hàng dựa trên dữ liệu nến thô và spread lý tưởng. Chạy cùng EA đó trên real ticks (biến động giá thật, spread thật) thì khoảng 70% EA bán chạy nhất chạm drawdown tối đa 90–100% — tài khoản tan chảy. Đường cong vốn mượt mà đó chỉ là sản phẩm của dữ liệu thô.
EA được tạo SAU giai đoạn kiểm tra
Kiểm tra ngày build của tệp nhị phân sản phẩm thì phần lớn được biên dịch sau giai đoạn kiểm tra của chúng tôi (2020–2023). Khớp đường cong với một quá khứ mà bạn đã biết đáp án thì nó luôn trông đẹp. Đó không phải bằng chứng về lợi thế. Cả năm EA vượt ngưỡng an toàn đều là ảo ảnh kiểu này. Tệ hơn, trang sản phẩm sẽ không cho bạn biết: ngày “cập nhật” mà MQL5 trả về là bản sao của ngày công bố ban đầu, không phải của phiên bản hiện tại. Một sản phẩm đăng năm 2017 vẫn có thể phát hành tệp nhị phân biên dịch năm 2026. Chúng tôi đọc dấu thời gian biên dịch nhúng trong chính tệp nhị phân — trong 1.146 lượt tải của chúng tôi, 70% là bản build năm 2026.
Vì vậy chúng tôi ngừng dùng giai đoạn kiểm tra cố định. Chúng tôi chỉ chấm điểm mỗi EA trên giai đoạn sau khi tệp nhị phân được build — khoảng thời gian mà tác giả không thể nào nhìn thấy. Đó là cách duy nhất để đảm bảo backtest thực sự là out-of-sample.
Lợi nhuận × An toàn
Biểu diễn theo lợi nhuận và độ an toàn
Trục dọc: lợi nhuận hằng năm. Trục ngang: sụt giảm tối đa (mức lỗ thả nổi bạn phải chịu đựng). Góc trên bên trái nghĩa là “lợi nhuận cao, rủi ro thấp” — vị trí lý tưởng. Chấm vàng là EA của chúng tôi, dùng cùng con số với trang chi tiết của từng EA (backtest MT5 tick thực; giai đoạn kiểm thử khác nhau theo EA). Chấm xám là các EA trên thị trường trong so sánh cùng điều kiện của EA Lab (tick thực, 01/2020–02/2024) — một mẫu khác với năm EA vượt phễu ở trên, và theo ngày build thực tế thì tất cả đều là in-sample. Hai nhóm không được kiểm thử trên cùng giai đoạn, nên hãy đọc biểu đồ như một bản đồ sơ bộ, không phải phép so sánh trực tiếp. Dải tô bóng bên phải là vùng cháy tài khoản, nơi phần lớn EA thị trường chìm khi chạy tick thực.
Lợi nhuận hằng năm × Drawdown tối đa
Của chúng tôi = cùng con số với trang chi tiết từng EA (tick thực MT5, giai đoạn khác nhau theo EA) / Thị trường = so sánh cùng điều kiện của EA Lab, 01/2020–02/2024 (theo ngày build đều là in-sample)
EA thị trường được hiển thị ẩn danh như một hồ sơ phương pháp (không nêu tên sản phẩm). Bên ngoài dải cháy tài khoản, ở mức DD 90–100%, là phần lớn các EA thị trường đã kiểm tra real tick (nhóm tài khoản tan chảy).
Dòng sản phẩm của chúng tôi
Dòng sản phẩm của chúng tôi (real tick đo thực tế, công khai toàn bộ)
Mọi EA đã công bố của chúng tôi chỉ hiển thị số liệu real tick MT5 đo thực tế — không có con số demo hào nhoáng. Bên dưới, sắp xếp theo lợi nhuận điều chỉnh theo rủi ro (lợi nhuận năm ÷ DD tối đa), lấy từ nguồn dữ liệu chuẩn duy nhất của trang.
| EA | Hằng năm | DD tối đa | PF | Điều chỉnh rủi ro |
|---|---|---|---|---|
| GOLD TRIPWIREhàng đầu | +37,3% | 12,7% | 2,72 | 2,94 |
| BITCOIN COMEThàng đầu | +82,4% | 31,2% | 1,72 | 2,64 |
| ATLAS | +68,8% | 26,3% | 1,48 | 2,62 |
| TRINITY | +38,1% | 23,3% | 1,91 | 1,64 |
| AIFW | +6,2% | 4,6% | 1,77 | 1,35 |
| ETHEREUM EA | +21,3% | 17,1% | 2,83 | 1,25 |
| MEGAMAX DONCHIAN | +39,3% | 58,6% | 1,55 | 0,67 |
| MEGAMAX DON EURJPY | +22,0% | 33,3% | 1,51 | 0,66 |
Điều chỉnh rủi ro = hằng năm ÷ DD tối đa (cao hơn = tăng trưởng an toàn hơn). DD tối đa là sụt giảm vốn tương đối (mức giảm % lớn nhất) — cùng con số trên mỗi trang chi tiết. Tất cả là backtest MT5 tick thực (mt5_official); giai đoạn kiểm thử khác nhau theo EA, hãy xem từng trang chi tiết. Giá trị mới nhất trên trang chi tiết của từng EA là chuẩn.
Vì sao chúng tôi không nói dối bằng con số
Kiểm tra real tick các EA phổ biến trên thế giới đã dạy chúng tôi một sự thật khó chịu: con số trên trang bán hàng hầu như không đáng tin. Vì vậy chúng tôi đo mọi EA trên real ticks và công bố kết quả — cả con số tốt lẫn xấu. Chúng tôi dùng ngày build để giữ cho việc kiểm định trung thực, và loại bỏ những EA bị gãy. Chúng tôi chọn sống sót 14 năm thay vì trông hào nhoáng.
Backtest không đảm bảo kết quả trong tương lai. Số liệu của chúng tôi ở đây là giá trị đo thực tế bằng MT5 Strategy Tester (mt5_official), đồng bộ với từng trang chi tiết. Số liệu EA thị trường là kết quả từ bài kiểm tra real tick của chính chúng tôi, không phải con số quảng cáo của sản phẩm. Tên sản phẩm cụ thể không được nêu vì đây là hồ sơ phương pháp. Giao dịch với rủi ro của riêng bạn.