Art arda kayıp sayısına bakmadan EA çalıştırmayın

Bir EA'nın backtest raporunda PF veya yıllık getiriden önce baktığımız rakam, maksimum art arda kayıp sayısıdır. Sebebi basit: Bir EA'yı durdurma nedenlerinin çoğu "hesabın patlaması" değil, "art arda kayıp sürecinde insanın dayanamaz hale gelmesi"dir. Ve maksimum art arda kayıp sayısı, bu dayanıklılık testinin ne kadar zor olacağını önceden gösteren neredeyse tek rakamdır.

Sonucu baştan söyleyelim. Backtest'teki maksimum art arda kayıp sayısının, canlı işlemde mutlaka güncelleneceğini varsayarak sermaye planı yapmalısınız. Geçmiş 10 yılda 11 art arda kayıp yaşamış bir EA'nın gelecek yıl 12 ya da 13 art arda kayıp kaydetmeyeceğine dair hiçbir garanti yoktur.

Art Arda Kayıp Bir "Anomali" Değil, Sistemin Bir Parçasıdır

Kazanma oranı düşük bir EA'da art arda kayıpların sürmesi bir arıza değil, tasarımın doğal sonucudur. Kaba bir fikir edinmek için, işlemlerin bağımsız denemeler olduğu varsayımı altında art arda kayıp olasılıklarını sıralıyoruz (gerçek piyasada kayıplar kümelenme eğiliminde olduğundan, bu rakamlar iyimser bir alt sınırdır).

Tek bir deneme için bu rakamlar küçük görünse de, bir EA yılda onlarca ila yüzlerce kez pozisyon açar. 500 işlemlik bir stratejide "10 art arda kaybın hiç yaşanmaması" aslında daha az doğaldır. Gerçek ölçümlerde de MEGAMAX DONCHIAN (USDJPY H1) kazanma oranı 34.5% ile maksimum art arda kayıp 11, ATLAS kazanma oranı 33.2% ile maksimum art arda kayıp 13 göstermiştir. Düşük kazanma oranlı trend takip stratejilerinde iki haneli art arda kayıp bir nevi "geçiş ritüelidir".

Tersine, kazanma oranı 83.1% olan GOLD KING v6'da bile maksimum art arda kayıp 10'dur. Yüksek kazanma oranı, art arda kayıp yaşanmayacağı anlamına gelmez.

11 Art Arda Kayıp İçin Gereken Tamponu Hesaplamak

Somut bir örnek olarak MEGAMAX DONCHIAN (USDJPY H1) kullanıyoruz. Gerçek ölçüm değerleri: kazanma oranı 34.55%, maksimum art arda kayıp 11, PF 1.55, bakiye DD 15.19%, efektif DD 58.6%.

Hesaplamayı 3 aşamaya ayırıyoruz.

1. Art arda kayıp beklentisini 1.3–1.5 kat artırın. Geçmiş maksimum 11 ise, 14–17 art arda kayıp senaryosunu varsayın. Bu, istatistiksel olarak kesin bir katsayı değil, işletme tasarımımızda kullandığımız deneyime dayalı bir güvenlik payıdır. Dayanağı sorulursa söyleyebileceğimiz tek şey "geçmişteki maksimum değer, geleceğin üst sınırı değildir" ifadesinden ibarettir.

2. İşlem başına risk × varsayılan art arda kayıp sayısını hesaplayın. İşlem başına riski hesabın 1%'i ile sınırlarsanız, 17 art arda kayıpta bile kayıp hesabın yaklaşık 16%'sı olur (bileşik azalma dahil). 2%'de yaklaşık 29%, 3%'te yaklaşık 40%'tır. Burada bakiye DD 15.19% rakamının, backtest döneminde gerçekten yaşanan 11 art arda kayba kadar olan bir değer olduğunu unutmayın. Varsayımı 17 art arda kayba genişletirseniz, hazırlıklı olmanız gereken çukur bundan daha derin olacaktır.

3. Zaman eksenini de çarpın. MEGAMAX DONCHIAN'ın ortalama pozisyon tutma süresi 32 saat 58 dakika, işlem sayısı 9.4 yılda 631, yani yılda yaklaşık 70'tir. 14 art arda kayıp birkaç günde bitmez; birkaç haftadan 2 aya kadar sürebilir anlamına gelir. BITCOIN GLACIER (ortalama tutma süresi 996 saat, 8 yılda 28 işlem) için ise maksimum art arda kayıp sadece 3 olsa bile, bu 3 kaybı tüketmek yaklaşık yarım yıl sürecektir. Art arda kaybın yalnızca "sayısına" değil, "süresine" de bakın.

Bunu somut bir tutara dökmek, zihinsel hazırlığı da netleştirir. 300.000 yen'lik bir hesapta 1% risk ile, 14 art arda kayıp sırasındaki açık/gerçekleşen zarar toplamı 40.000 yenin biraz üzerinde olur ve bu süre boyunca sermaye eğrisi sürekli aşağı yönlü ilerler. Bu tabloyu önceden kendinize göstermenin, art arda kaybın dibindeyken EA'yı kapatmamak için tek hazırlık olduğunu düşünüyoruz.

Kontrol Adımları (Backtest Raporunda 5 Dakika)

1. Maksimum art arda kayıp sayısını not edin. MT5 Strateji Test Cihazı'nda "Maksimum Art Arda Kayıp (Tutar/Sayı)" alanına bakın. Hem sayıyı hem tutarı kontrol edin.
2. Kazanma oranıyla karşılaştırın. Kazanma oranı 30% aralığındaysa iki haneli art arda kayıp doğaldır. Kazanma oranı yüksek olduğu halde art arda kayıp uzunsa, kaybeden işlemlerin belirli piyasa koşullarında kümelenmiş olma ihtimali vardır.
3. Ortalama pozisyon tutma süresi × maksimum art arda kayıp sayısıyla "art arda kayıp süresini" tahmin edin. Bu sürenin, kendi tolere edebileceğiniz kötü dönem süresini aşıp aşmadığına bakın.
4. İşlem başına risk × (maksimum art arda kayıp × 1.3–1.5) hesaplayın. Çıkan rakama dayanamayacaksanız, tek çözüm lot büyüklüğünü düşürmektir. EA değiştirmek art arda kaybı ortadan kaldırmaz.
5. Hem bakiye DD hem de efektif DD'yi kontrol edin. Art arda kayıp sırasındaki açık zararlar efektif DD tarafında görünür. MEGAMAX DONCHIAN'ın bakiye DD 15.19% ile efektif DD 58.6% arasındaki fark, tam olarak bu uçurumu gösterir.
6. Korelasyonu düşük EA'ları bir arada kullanın. Aynı para birimini ve aynı mantığı kullanan EA'ları yan yana koyarsanız, art arda kayıplar aynı anda gelir. Detaylı gerçek ölçüm verilerini tüm EA'ların gerçek ölçüm sıralaması sayfasında karşılaştırabilirsiniz.

Bu Yaklaşımın Sınırları

Dürüstçe belirtmek istediğimiz 3 nokta var.

Maksimum art arda kayıp sayısı "tek bir nokta" bilgisidir. 11 art arda kaybın bir kez mi yaşandığı, yoksa 9–11 art arda kaybın 5 kez mi tekrarlandığı, canlı işlemdeki zorluk açısından tamamen farklıdır. Raporun tek satırıyla bu ayrım yapılamaz. Art arda kayıp dağılımını görmek için işlem geçmişinin tamamını incelemek gerekir.

İşlem sayısı az olan bir EA'nın maksimum art arda kayıp rakamı güvenilirliği düşük olur. BITCOIN GLACIER'ın maksimum art arda kayıp 3 rakamı, 28 işlem üzerinden elde edilmiştir. Bu "art arda kayba dirençli" değil, "henüz art arda kayıp yaşayacak kadar işlem birikmemiş" şeklinde yorumlanmalıdır.

Backtest'te hiç görünmeyen art arda kayıp türleri de vardır. Test döneminde hiç yaşanmamış bir range veya volatilite ortamı geldiğinde, kayıt güncellenecektir. Bizler de kendi EA'larımızın maksimum art arda kaybının gelecekte ne kadar uzayacağını bilmiyoruz. Tam olarak bilmediğimiz için, varsayımı bilinçli olarak kalın tutuyoruz.

Özet

• Maksimum art arda kayıp sayısına PF veya yıllık getiriden önce bakın. EA işletmedeki başarısızlıklar, hesabın patlamasından çok "art arda kayıp sırasında manuel durdurma" yüzünden yaşanır
• Backtest'teki maksimum art arda kayıp bir üst sınır değil, geçmiş bir sonuçtur. 1.3–1.5 kat genişleterek sermaye planı yapın
• Kazanma oranı yüksek olsa bile art arda kayıp yaşanır (GOLD KING v6, 83.1% kazanma oranıyla maksimum art arda kayıp 10'a sahiptir)
• Düşük kazanma oranlı trend takip stratejilerinde iki haneli art arda kayıp normaldir (MEGAMAX DONCHIAN, 34.5% kazanma oranıyla maksimum art arda kayıp 11'ye sahiptir)
• Yalnızca "art arda kayıp sayısına" değil, ortalama tutma süresiyle çarpılmış art arda kayıp süresine de bakın. Birkaç haftadan birkaç aya kadar sürebilecek kötü dönemlere dayanabilir misiniz?
• İşlem sayısı az olan bir EA'nın küçük maksimum art arda kayıp rakamı, güç kanıtı değil veri yetersizliği göstergesi olabilir
• Dayanamayacağınız bir rakam çıkarsa, EA'yı değiştirmek yerine lot büyüklüğünü düşürün

Her EA'nın maksimum art arda kayıp, bakiye DD ve efektif DD değerleri EA listesi altındaki bireysel sayfalarda eksiksiz olarak yer almaktadır. Ayarları netleştirmeden önce EA kurulum yöntemi sayfasıyla birlikte, kendi hesap büyüklüğünüzle kaç art arda kayba dayanabileceğinizi önceden belirleyin.