Bankai EA İnceleme | 11 Yıl Gerçek Tick, 22/22 Toplam Kayıp

Bankai EA İnceleme Raporu — 11 Yıllık Gerçek Tick Verisiyle 22 Denemelik Kapsamlı Backtest

Altın (XAUUSD) için geliştirilen Bankai adlı EA'yı sitemizde uzun vadeli ve kapsamlı bir şekilde test ettik. Orijinal ürünün binary (.ex5) dosyası uzun vadeli test pencerelerinde çalıştırma kısıtlarına sahip olduğundan, bu makaledeki rakamlar davranış analizine dayanarak sitemizin oluşturduğu doğrulama amaçlı yeniden üretim (replika) uygulaması (BANKAI_REPLICA) ile elde edilen gerçek ölçüm sonuçlarıdır. Bu verilerin orijinal ürünün resmi/beyan edilen rakamları olmadığını önceden belirtmek isteriz. Resmi görsellerin veya resmi performans kayıtlarının hiçbiri burada yeniden yayınlanmamıştır.

Test Koşulları (Tam Şeffaflık)

Sonuç ①: 22 Testin Tamamında Toplam Kayıp, Kârlı Yıl Yok

Yıllık bazda 11 yıl × ters pozisyon hedge AÇIK/KAPALI olmak üzere toplam 22 backtest'in tamamı hesap sermayesinin tamamen sıfırlanmasıyla sonuçlandı. 11 yıl boyunca her iki koşulda da kârla kapanan tek bir yıl bile yok. Bu, piyasa koşullarının iyi ya da kötü geçtiği belirli yıllarla ilgili bir sorun değil; tüm piyasa rejimlerinde aynı sonuç elde edilmiştir.

Sonuç ②: Sermayeyi 10 Katına Çıkarmak Kayıp Miktarını Değiştirmiyor

Aynı yıl (2016) için başlangıç sermayesi 100.000 ve 1.000.000 ile ayrı ayrı test çalıştırıldığında, net kâr/zarar ve işlem sayısı birebir aynı çıktı. Lot büyüklüğü sermayeyle orantılı olarak değişmeyen sabit lot tasarımı nedeniyle, kayıp miktarı sermaye büyüklüğünden bağımsız olarak aynı seviyede gerçekleşiyor. Yani bu, "daha fazla sermaye ile dayanılabilecek" bir strateji değil; sermayeyi artırmak yalnızca toplam kayba ulaşma süresini uzatıyor.

Sonuç ③: Sinyalin Bilgi İçeriğine Dair Doğrudan Test

Giriş sinyalinin kendisindeki üstünlüğü izole etmek amacıyla, sinyal noktasına ATR×1.0 simetrik SL/TP eklenen basitleştirilmiş bir test (BANKAI_SIGNAL_TEST) gerçekleştirdik.

Simetrik SL/TP koşulunda teorik başabaş çizgisi olan %50'nin hem düz yönde hem de ters yönde altında kalınması, sinyali ters çevirseniz bile kazanamayacağınız, yani sinyalin yön bilgisi içermediği anlamına gelir. Kazanma oranının nasıl yorumlanması gerektiğine dair genel bilgi için yüksek kazanma oranlı EA'ların tuzağı makalesine bakabilirsiniz.

Testin Sınırlılıkları (Adalet İçin Açıkça Belirtilmiştir)

• Bu test bir yeniden üretim (replika) uygulamasına dayanmaktadır ve orijinal binary ile birebir aynı sonucu vereceği garanti edilemez. Ancak replika uygulama, orijinal ürünün emir davranışını (hedge ve netleştirme kapama yapısı) gözlemlere dayanarak yansıtmaktadır; 22/22 sonucunun uygulama farkından kaynaklanarak tersine dönebileceğine dair hiçbir işaret ölçüm kapsamımızda tespit edilmemiştir.
• Dukascopy gerçek tick verisi, piyasa gerçekliğine yakın ve zorlu bir veri akışıdır. Sentetik tick verisiyle (Model=1 vb.) farklı sonuçlar elde edilmesi mümkündür, ancak bu veri akışına bağlı bir konudur ve gerçek tick ile OHLC arasındaki fark makalesinde ele aldığımız tam olarak bu konudur.

Özet (Yalnızca Gerçekler)

• 11 yıllık gerçek tick verisiyle yapılan 22 testin tamamında toplam kayıp, kârlı yıl yok (doğrulama amaçlı yeniden üretim uygulamasıyla elde edilen gerçek ölçüm sonuçları).
• Sabit lot tasarımı nedeniyle kayıp, sermaye büyüklüğünden bağımsızdır.
• Sinyalin tek başına yön bilgisi tespit edilememiştir (hem düz yönde hem ters yönde kayıp).
• Hedge/netleştirme tipi bir EA değerlendirirken, kapanan işlem bazlı performans yerine açık pozisyon zararlarını da içeren serbest teminat (equity) seyrini ve gerçek tick verisiyle yapılan uzun vadeli testleri kontrol etmenizi öneririz.

Sitemizin kendi EA'ları aynı standartlarla (gerçek tick, uzun vade, teminat DD açıklaması) test edilmekte ve tüm rakamlar kamuya açık şekilde paylaşılmaktadır. Yöntem için test metodolojimize, tüm listeler için EA sıralamasına göz atabilirsiniz.

Ticari Marka ve Haklarla İlgili Not

• Bankai ve ilgili isimler, ilgili hak sahiplerinin ticari markaları veya ürün adlarıdır. Bu makale karşılaştırma ve eleştiri amaçlı betimleyici bir kullanımdır; satıcıyla herhangi bir ortaklık ilişkisi bulunmamaktadır.
• Bu makaledeki tüm rakamlar, sitemizin oluşturduğu doğrulama amaçlı yeniden üretim uygulamasıyla elde edilen kendi ölçüm verilerimizdir. Orijinal ürünün resmi beyan edilen rakamları veya resmi performans kayıtları burada yeniden yayınlanmamıştır.
• İçerikte herhangi bir gerçek hatası tespit ederseniz lütfen iletişim sayfasından bize ulaşın. Kontrol ettikten sonra gerekli düzeltmeyi hızlıca yapacağız. Orijinal veriler (rapor HTML dosyaları, ayarlar, replika uygulama kaynak kodu) saklanmaktadır.