649$ Ox7F, 10 Yıl Gerçek Tick | %95 Kazanma Oranının Sırrı

649 Dolarlık Ox7F'nin Gerçek Tik Verisiyle 10 Yıllık Testi — Gerçek Bir Edge, Ama Yeniden Üretilemiyor

Sitemizin test serisinde bugüne kadar, yüksek PF vaat eden popüler EA'ların çoğunun gerçek tik verisinde veya farklı bir fiyat akışında performansının eriyip gittiğini raporladık (43 Altın EA'nın Toplu Testi). Bu sefer tam tersi bir örnekle karşılaştık.

MQL5 Market'te satılan altın EA'sı "Ox7F" ($649), %100 Dukascopy gerçek tik verisiyle 2016-2025 arasındaki 10 yıllık dönemde geriye dönük olarak test edildiğinde, 10 yılın tamamında kâr ve her yıl 1.74'ün üzerinde profit factor sonucu elde edildi. Veri akışı değişse de, stres yaşanan yıllarda da bozulmuyor. Bu, sitemizin bugüne kadar test ettiği EA'lar arasında en üst düzey sağlamlık seviyelerinden biri.

Bunun üzerine bu yazıda bir adım daha ileri gidiyoruz. Bu performansın nereden geldiğini, kamuya açık bilgiler ve canlı sinyalin gerçek işlemlerinden yola çıkarak ayrıştırdık. Sonucu baştan söylemek gerekirse, mekanizmanın neredeyse tamamı çözülebildi; ancak performansın kaynağı olan "ne zaman, hangi yönde pozisyon açılacağı" kararı, fiyat verisinden hiçbir şekilde yeniden üretilemedi.

Test Koşulları (Tam Açıklama)

Dar TP'li scalping tipi EA'lar, 1 dakikalık OHLC modeliyle (Model=1) test edildiğinde kolayca abartılı sonuçlar verebildiğinden, bu test baştan itibaren yalnızca gerçek tik verisiyle yürütülmüştür (bu farkla ilgili detaylar Gerçek Tik ile OHLC Arasındaki Fark yazımızda anlatılmıştır).

Sonuç: 10 Yıl Kesintisiz Kâr, Her Yıl 1.74'ün Üzerinde PF

Korona şokunun yaşandığı 2020 (PF 6.45) ve faiz oranlarının ani değiştiği 2022 (PF 3.75) gibi stresli yıllarda bile performans bozulmadı. Zarar pozisyonlarını grid veya martingale ile öteleyip kâr gibi gösteren bir tip olmadığı da doğrulandı. Kapanış geçmişi tik hassasiyetinde incelendiğinde, kazanan işlemlerdeki maksimum açık zarar medyanı $2.52, en fazla $8.92 olarak bulundu; $9 stop-loss seviyesini aşan hiçbir pozisyon yok. Stop-loss fiilen çalışıyor.

Bileşik lot kullanıldığında net kâr mutlak değer olarak çok büyük rakamlara ulaşıyor, ancak bu para yönetiminin bir sonucu olduğundan karşılaştırmada kullanılmamış, değerlendirme yalnızca PF üzerinden yapılmıştır.

Mekanizmanın Ayrıştırılması — Buraya Kadar Anlaşılanlar

Canlı sinyalin 133 gerçek işlemi ile binary'nin gerçek işlemleri karşılaştırıldığında, çalışma yapısı neredeyse tamamen ortaya çıktı.

Risk/ödül oranı 0.4 ile kâra geçebilmek için gereken başa baş kazanma oranı %71.4'tür. Bu ürün bunun oldukça üzerinde bir kazanma oranıyla çalışıyor; edge'in sırrı bu. Açık zararı bekleyip telafi eden bir mekanizma yok, sadece "$9'a değmeden önce $3.60'ı alma hassasiyeti" ile kazanıyor.

Ayrıca, kamuya açık canlı sinyal Londra saatiyle sınırlı, 0.01 lot sabit korumacı bir ayar kullanıyor; bu, binary'nin varsayılan 24 saat çalışan, bileşik lot ayarından tamamen farklı. Aynı ürün olsa bile ayara göre davranışın büyük ölçüde değişmesi, satın alma değerlendirmesinde dikkat edilmesi gereken bir nokta.

Test: Bu Kazanma Oranı "Göstergelerle" Yeniden Üretilebilir mi

Asıl konu burada başlıyor. Sitemiz test amacıyla, ortaya çıkarılan mekanizmayı ($3.60 kâr alma / $9.00 zarar durdurma / 3 lot eş zamanlı / aynı anda emir) birebir uygulayan yeniden üretim amaçlı bir EA oluşturdu ve orijinaliyle tamamen aynı Dukascopy gerçek tik verisiyle karşılaştırdı. Aşağıdaki tüm rakamlar, sitemizin oluşturduğu bu bağımsız implementasyonun ölçülen sonuçlarıdır (ürünün kendisinin performansı değildir).

Yön belirleme kuralını tek tek değiştirerek 2024 gerçek tik verisiyle test ettik; sonuçlar aşağıdadır.

Hangi kural kullanılırsa kullanılsın kazanma oranı %67 civarında birbirine çok yakın çıkıyor, başa baş noktası olan %71.4'e ulaşamıyor ve hepsi zarar ediyor. ATR, momentum ve zaman dilimi filtrelerini tek tek ekleyerek denedik, en yüksek sonuç yine de %68.5 (PF 0.88) ile sınırlı kaldı. Aynı kâr alma/zarar durdurma seviyeleri, aynı veri akışı, aynı emir zamanlaması ile, orijinalin %95'ine karşılık sitemizin yeniden üretim implementasyonu %67 sonucu verdi.

Yön dışındaki olasılıkları da tek tek eledik.

• Zamanlama değil: Orijinalin ilk lotunun yaklaşık %60'ı her saat başında (:00:00) emirle açılıyor; sitemizin yeniden üretim implementasyonu da aynı. Zamanlamaya göre kazanma oranını ayırdığımızda orijinal %95.4 ve %94.7 arasında fark yok.
• Veri akışı farkı da değil: Aynı Dukascopy verisi üzerinde orijinal binary %90-100, yeniden üretim implementasyonu %67 sonuç veriyor.
• Order flow da değil: 2024'ün ilk yarısındaki 21.26 milyon tik verisinden alım-satım yönü eğilimini hesapladık ve orijinalin pozisyon yönüyle karşılaştırdık, eşleşme oranı %42-50 (neredeyse rastgele) çıktı.
• Makine öğrenmesiyle bile yetişilemiyor: Çok değişkenli modellerde bile, eğitim dışı dönemde yön isabet oranı %62.9'da kaldı.
• "Ne zaman pozisyon açılacağı" da tahmin edilemiyor: Orijinal, her saatlik emir fırsatının yalnızca yıllık %3.4'ünde pozisyon açıyor. Bu seçimi özniteliklerden tahmin etmeye çalıştığımızda isabet oranı %2.9 ile rastgeleden bile düşük çıktı.

Bu Testten Çıkarılabilecek Sonuç

Ox7F'nin edge'i gerçek ve 10 yıl boyunca sağlam. Bu, gerçek tik verisiyle doğrulanmış bir gerçek. Ancak bu kazanma oranını yaratan "ne zaman, hangi yönde pozisyon açılacağı" kararı, sitemizin erişebildiği hiçbir fiyat verisinin (tüm zaman dilimleri, tik bazlı order flow dahil) bir fonksiyonu değildi.

Bu, satın almayı düşünenler için hem iyi hem kötü anlam taşıyor.

İyi yanı: Performansın "backtest'te curve fitting" veya "OHLC modelinin yanılsaması" olmadığı. Birçok EA burada elenir.

Dikkat edilmesi gerekenler:

• $3.60 kâr alma / $9.00 zarar durdurma ile son derece dar bir scalping stratejisi söz konusu. Spread ve işlem kalitesine karşı hassasiyeti çok yüksek; hesap ortamı değiştiğinde sonuçlar değişebilir. Sitemizin yeniden üretim implementasyonunda da spread'i geniş bir veri akışında performans eridi.
• İçeriği tamamen bir kara kutu; dışarıdan doğrulamak veya tahmin etmek mümkün değil. Alıcı neden kazandığını anlayamadığından, performans kötüleşmeye başladığında bunun "geçici bir düşüş" mü yoksa "edge'in kaybolması" mı olduğunu ayırt edecek bir dayanak yok.
• Risk/ödül oranı 0.4 tipindeki sistemlerde, kazanma oranı %71.4'ün birkaç puan altına düştüğü anda kâr/zarar tersine döner. Kazanma oranı marjının çok dar olduğu bir tasarım olduğu bilinmeli.
• Kamuya açık canlı sinyalin ayarları (Londra saatiyle sınırlı, sabit lot) ile binary'nin varsayılan ayarları (24 saat, bileşik lot) tamamen farklı davranıyor. Hangi rakamlara bakıldığının ayırt edilmesi gerekiyor.

Bu Testin Sınırlamaları

• Test dönemi 2016-2025 arasındaki 10 yıl, tek bir veri akışı (Dukascopy) ve varsayılan parametrelerle ölçülmüştür. Farklı broker ortamlarında sonuçlar değişebilir.
• Mekanizmanın ayrıştırılması, canlı sinyalin kapanmış 133 pozisyonu ile binary'nin gerçek işlemlerine dayanan bir tahmindir; ürünün gerçek kaynak kodu incelenmemiştir.
• Yeniden üretim implementasyonuna ait rakamlar (%67 kazanma oranı vb.) sitemizin test amacıyla oluşturduğu implementasyonun performansıdır, ürünün kendisinin performansı değildir. İkisi birbirine karıştırılmamalıdır.

Özet

• Ox7F ($649), gerçek tik verisiyle 10 yıl boyunca her yıl kâr ve her yıl 1.74'ün üzerinde PF elde etti. Sitemizin test ettiği EA'lar arasında sağlamlık açısından üst sıralarda yer alıyor.
• Mekanizması, $3.60 kâr alma, $9.00 zarar durdurma ve 3 lot eş zamanlı açılan yüksek kazanma oranlı bir scalping stratejisi; 0.4 risk/ödül oranını %95 kazanma oranıyla kâra çeviriyor.
• Bu kazanma oranının kaynağı fiyat verisinden yeniden üretilemiyor. Hem yön belirleme hem giriş günü seçimi, sitemizin denediği tüm yöntemlerde neredeyse rastgele çıktı. Edge gerçek, ancak dışarıdan doğrulanamayan bir kara kutunun içinde.
• Yüksek kazanma oranlı EA'ları değerlendirirken kullanılacak karar çerçevesi %99 Kazanma Oranlı EA'ların Tuzağı yazımızda da ele alınmıştır.

Sitemizin kendi geliştirdiği EA'larda, lojiğin açık paylaşımı, gerçek tik verisiyle uzun vadeli test ve teminat bazlı maksimum drawdown açıklaması aynı standartla yapılmaktadır. Test yöntemimiz için Test Metodolojisi, ölçülen tüm değerler için EA Sıralaması sayfalarını inceleyebilirsiniz.

Dipnot: İçerik ve Haklar

• Yazıda geçen EA isimleri ve satıcı isimleri, ilgili hak sahiplerinin ticari markaları veya ürün isimleridir. Bu yazı karşılaştırma ve eleştiri amacıyla tanımlayıcı kullanım niteliğindedir, hiçbir satıcıyla ortaklık ilişkisi bulunmamaktadır.
• Yazıdaki tüm rakamlar sitemizin kendi ölçtüğü verilerdir. Resmi görseller veya resmi performans verileri kullanılmamıştır. Mekanizma ayrıştırması ve %67 kazanma oranı gibi rakamlar, sitemizin test amacıyla oluşturduğu yeniden üretim implementasyonuna ait ölçümlerdir, ürünün kendisinin performansı değildir.
• İçerikte gerçeğe aykırı bir bilgi olduğunu düşünüyorsanız İletişim sayfasından bize ulaşabilirsiniz. Kontrol ettikten sonra gecikmeden düzeltilecektir. Orijinal veriler (raporlar, işlem geçmişi, ayarlar) saklanmaktadır.