Кэш входных параметров тестера MT5: как не попасться

Вывод: считайте, что в тестере остались «прошлые» значения

Тестер стратегий MT5 запоминает входные параметры для каждого советника. Функция удобная, но после обновления советника или сразу после другого теста настройки, которые вы считаете проверенными, и те, что реально отработали, могут не совпасть.

Наше решение простое: не доверять значениям, которые показывает окно тестера. Прописывать все параметры в секции [TesterInputs] файла настроек и сверять их с входными параметрами, сохранёнными в отчёте. Ниже объясняем, почему и как.

Почему тестируется не та настройка

Тестер сохраняет и повторно использует входные параметры

Тестер MT5 хранит последние использованные параметры отдельно для каждого советника и подгружает их, когда вы снова выбираете тот же советник. Вручную вводить значения не нужно, но из-за этого случаются ошибки:

• Вы доработали советник и изменили значения по умолчанию, а в тестере остались старые
• После оптимизации с экстремальными значениями вы запустили обычный бэктест, не сбросив их
• Лот или фильтры, изменённые под другую валютную пару, перекочевали в следующий тест

Всё это можно заметить, если внимательно посмотреть на экран. Но когда у советника несколько десятков входных параметров, одно отличие легко пропустить.

Коварство в том, что результат выглядит «правдоподобно»

Даже при неверных настройках тестер не выдаёт ошибку. Если результат совсем нелепый, вы это заметите. Хуже всего, когда получаются вполне убедительные цифры.

Для примера возьмём два советника на основе Donchian, работающих на одной паре USDJPY H1 (оба показателя получены в реальном бэктесте MT5):

PF и число сделок почти одинаковы, а эффективная просадка различается сильно. Разницу в конструкции мы описали на страницах самих советников. Здесь важно другое: глядя только на PF и число сделок, нельзя понять, с какими настройками шёл тест. Один сдвинувшийся параметр способен полностью исказить оценку риска.

Наш порядок проверки

1. Прописываем все параметры в [TesterInputs]

MT5 может запускать тестер с файлом настроек (ini). В его секции [TesterInputs] мы пишем не только изменяемые, а вообще все входные параметры.

[Tester]
Expert=MyEA
Symbol=USDJPY
Period=H1
Model=4

[TesterInputs]
InpLots=0.10||0.10||0.01||1.00||N
InpPeriod=20||10||5||50||N

Формат записи: «значение||начало||шаг||конец||оптимизировать ли (Y/N)». Для обычного бэктеста в конце ставим N.

Какое значение примет параметр, не указанный в файле, может зависеть от окружения, поэтому на это мы не полагаемся. Именно установка «наверное, там по умолчанию» и приводит к ошибке, о которой эта статья.

2. Сверяем входные параметры в отчёте

В отчёте тестера сохраняются реально использованные входные параметры. После теста сверяем их с ini. Надёжнее не сравнивать глазами, а выгрузить оба набора в текст и посмотреть различия.

3. После обновления советника считаем его «другим советником»

Если при доработке изменились значения по умолчанию, сохраняем файл под другим именем с указанием версии. Так мы с самого начала перекрываем путь, по которому подтягиваются старые сохранённые значения.

Чек-лист

• В [TesterInputs] прописаны все входные параметры
• После оптимизации у всех параметров в конце снова стоит N
• Входные параметры в отчёте совпали с ini
• После доработки советника имя файла изменено
• Инструмент, таймфрейм и модель тестирования тоже явно заданы в [Tester]

Ограничения и оговорки

Даже такой порядок не защищает от всех ошибок.

• Внутренние константы советника, не вынесенные во входные параметры, через ini не контролируются. Совпадение исходного кода нужно проверять другим способом.
• Даже при верных входных параметрах результат изменится, если отличаются история котировок или условия спреда. Сверка параметров — лишь один из факторов воспроизводимости.
• Мы сами не можем утверждать, что все тесты, проведённые до того, как мы стали строго соблюдать этот порядок, были верными. Всё, что заметили, мы перепроверили, но полностью исключить пропуски нельзя.

Как настроить распространяемые советники — в разделе Настройка советника, другие приёмы проверки — в Базе знаний.

Итоги

• Тестер MT5 запоминает прошлые входные параметры и незаметно переносит их в новый тест
• При сбившихся настройках ошибки нет, а цифры выглядят правдоподобно, поэтому заметить подмену трудно
• Решение: прописывать все параметры в [TesterInputs] и сверять их с параметрами в отчёте
• После доработки советника сохранять его под новым именем, чтобы не подтягивались старые значения
• Внутренние константы и различия в данных это всё равно не закрывает, поэтому управление входными параметрами — лишь часть проверки