Всегда проверяйте «худший месяц» в бэктесте EA

Вывод: решение принимаем по «худшему месяцу», а не по среднему

Выбирая советника, мы первым делом открываем не годовую доходность и не накопленную прибыль, а таблицу месячных результатов. Находим в ней самый плохой месяц и задаём вопрос: «Смогу ли я продолжать торговлю, если такой месяц повторится три раза подряд?» Если нет, то как бы красиво ни выглядели остальные цифры, мы либо не берём этот EA, либо сначала снижаем лот.

Причина проста. Большинство людей бросают советника не из-за цифры максимального дродауна, а потому что психологически ломаются от ощущения «в этом месяце я столько потерял». Максимальная просадка случается раз в несколько лет, а плохие месяцы приходят почти каждый год.

Почему смотреть именно на месяцы

Максимальную просадку трудно прочувствовать

Максимальный дродаун — важный показатель, но он не говорит, за сколько месяцев сформировалась эта «яма». Если капитал полгода медленно таял, и если он рухнул за один месяц, психологический удар совершенно разный. Месячная статистика показывает, с какой скоростью приходят убытки.

Плохие месяцы приходят кучей

У рынка есть фазы. Для трендовых советников затяжной период без направления легко превращается в серию убытков. Например, у DONCHIAN ENGINE в бэктесте зафиксирована максимальная серия из 11 убыточных сделок подряд. Если серия тянется через границу месяцев, плохой месяц не ограничится одним. Поэтому худший месяц стоит считать не разовым, а закладывать, что за ним последуют ещё.

Зачем умножать на 3

У числа 3 нет статистического обоснования. Это наш собственный запас прочности, исходящий из того, что «худшее в прошлом не равно худшему в будущем». Рыночные условия, которых не было в периоде бэктеста, могут наступить. Поэтому мы не берём худший месяц прошлого как есть, а закладываем запас как минимум в несколько раз.

Порядок проверки

1. Выпишите месячную доходность в процентах

Выгрузите из отчёта бэктеста MT5 результаты по месяцам и смотрите не на суммы, а на проценты. У советников со сложным процентом суммы к концу периода растут, и при сравнении в деньгах ранние убытки выглядят слишком маленькими.

2. Найдите худший, второй и третий месяцы

Смотрите не только на самый плохой месяц, а на три худших. Если один месяц резко выбивается, выясните, что тогда произошло (выход новостей, резкое движение, расширение спреда и т. п.).

3. Посчитайте серию убыточных месяцев

Определите, сколько месяцев подряд максимум шла отрицательная доходность. Если серия длинная, то даже при небольшом худшем месяце пережить её психологически тяжело.

4. Примерьте «худший месяц × 3» на свой капитал

В общем случае, если худший месяц — −10%, то утроенное значение даст −30%. Сможете ли вы пережить такое снижение на своём счёте, не отразив его на жизни и не отключив советника? Если ответ «нет», снижайте лот.

Последняя строка — дополнение. Если эффективный DD намного глубже, чем «худший месяц ×3», значит, у советника были периоды, когда он снижался много месяцев подряд. Например, эффективный DD у ATLAS — 26.3%, у MEGAMAX DONCHIAN — 58.6%. Не успокаивайтесь, глядя только на месячные цифры, и сверяйте их с DD.

Ограничения и предостережения

У этого метода есть слабые места, и о них стоит сказать прямо.

• Границы месяцев условны. Крупный убыток, растянувшийся с конца месяца на начало следующего, разделится на два месяца и будет выглядеть меньше.
• Бэктест — это воспроизведение прошлого. Спред, задержки исполнения и различия в котировках у разных брокеров сдвигают реальные месячные результаты.
• Форвард нередко хуже бэктеста. В нашем публичном форвард-тесте на демо-счёте ATLAS PORTFOLIO показывает доходность −18.74% и DD 18.74%. Это данные демо-счёта Exness на 23 октября 2026 года, а не результат реального счёта. Тест идёт недолго, поэтому судить по нему о качестве советника нельзя. Тем не менее мы приводим его как пример того, что периоды хуже ожидаемого случаются регулярно.
• Описанный метод не защищает от убытков. Он лишь помогает решить, продолжать ли торговлю, и не гарантирует прибыль.

Показатели разных советников можно сравнить в рейтинге по реальным данным. О подходе к капиталу читайте также в разделе EA и MT5: знания. Если хотите сравнить на одном и том же USDJPY H1, подробности бэктестов приведены на страницах DONCHIAN ENGINE и ATLAS.

Итоги

• Решение о выборе EA принимайте по худшему месяцу, а не по среднему или накопленному результату
• Смотрите месячные результаты в процентах, а не в деньгах, и проверяйте три худших месяца и серию убыточных месяцев
• Подберите капитал и лот так, чтобы вы не остановили советника, даже если придёт «худший месяц ×3»
• Если эффективный DD заметно глубже, чем «худший месяц ×3», подозревайте длительные периоды снижения
• Худший месяц в бэктесте не обязательно будет худшим в будущем
• Тройка — ориентир, а не обоснованное число, поэтому закладывайте запас с избытком