Разбивка EA по годам: как найти зависимость от года

Вывод: по цифрам за весь период «удачный год» не разглядеть

Кривая прибыли в бэктесте растёт, PF высокий. И всё же нередко оказывается, что основная часть прибыли сделана за один год сильного рынка, а в остальные годы результат был плоским или отрицательным. Агрегированные показатели за весь период усредняют и сглаживают этот перекос.

Поэтому первое, что мы делаем при оценке EA, — разбиваем прибыль и убыток по годам («годовая разбивка»). Сохраняется ли результат, если убрать лучший год? Это, на наш взгляд, самый простой и при этом действенный способ проверить робастность (устойчивость).

Почему весь результат может строиться на одном удачном годе

У рынка есть «режимы»

В движении валют и золота бывают периоды сильного устойчивого тренда, периоды узкого флэта и периоды, когда волатильность резко растёт. Это и есть «режимы» (состояния рынка). У любого EA есть режимы, в которых он силён, и режимы, в которых он слаб.

Типичная картина для трендовых EA: в год крупного тренда они зарабатывают сразу много, а в годы флэта накапливают небольшие убытки. Пробойные системы с низким процентом выигрышных сделок, по нашим наблюдениям, особенно подвержены такому перекосу.

Сложный процент усиливает перекос

В бэктесте с реинвестированием влияние лет с крупным выигрышем во второй половине периода раздувается в денежном выражении. Чем больше итоговая накопленная доходность, тем важнее проверить, какой именно год её создал.

Оптимизация подгоняет параметры под отдельный год

При оптимизации параметров чаще всего выбираются настройки, подогнанные под самый подвижный отрезок тестового периода. Если рынок, повторяющий этот отрезок, не вернётся, результат не воспроизведётся.

Практическая процедура годовой разбивки

После прогона бэктеста в стратегическом тестере MT5 проверяем в таком порядке.

1. Выгрузите историю сделок из отчёта: на вкладке «Бэктест» в результатах тестера щёлкните правой кнопкой мыши и сохраните отчёт. В списке сделок есть время закрытия и результат.
2. Просуммируйте результат по годам закрытия: в электронной таблице добавьте столбец с годом и сделайте сводку. Чтобы исключить влияние сложного процента, лучше прогнать тест ещё раз с фиксированным лотом.
3. Посчитайте PF и число сделок за каждый год: помимо суммы прибыли и убытка, выпишите рядом общую прибыль ÷ общий убыток за год и количество сделок.
4. Пересчитайте результат без лучшего года: именно здесь становится ясно, рассыплется ли результат.
5. Посмотрите, как выглядят убыточные годы: оценка сильно меняется в зависимости от того, были ли это небольшие потери или крупная просадка.

Ориентиры для оценки

Числовые пороги — лишь ориентир; мы и сами не выносим вердикт только на их основании.

Применяем к нашим EA

Большинство наших EA проверены на длинных периодах. Например, GOLD NEURON (XAUUSD M30) протестирован на 22.5 годах. Чем длиннее период проверки, тем больше режимов он охватывает и тем весомее смысл годовой разбивки.

В то же время трендовые EA с низким процентом выигрышных сделок по своей структуре склонны к неравномерному распределению прибыльных лет. У MEGAMAX DONCHIAN (USDJPY H1) процент выигрышей 34.98%, максимальная серия убытков — 11. У DONCHIAN ENGINE (USDJPY H1) процент выигрышей 34.5%, максимальная серия убытков — 11. Для EA такого типа нельзя исключать, что убыточных или безприбыльных лет будет несколько подряд. Даже если весь период проверки закрыт в плюс, при старте в год с неблагоприятным режимом прибыль вполне может некоторое время не расти.

Заметим, что годовая разбивка по каждому EA в этой статье не приводится. Фактические показатели всех EA за весь период собраны в рейтинге по реальным результатам.

Ограничения и на что обратить внимание

• У границы «год» нет рыночного смысла: смена режимов происходит посреди года. Если посмотреть по кварталам или полугодиям, картина перекоса может измениться.
• Не подходит для EA с малым числом сделок: когда за год всего несколько сделок, PF за этот год определяется почти случайностью.
• Разнообразие режимов в прошлом не гарантирует будущее: если придёт тип рынка, которого не было в периоде проверки, даже EA, стабильный по годам, может не выдержать.
• Форвард-тест на демо-счёте пока короткий: мы его публикуем, но с момента запуска прошло ещё мало времени, и оценка по годам невозможна. Не делайте выводов об устойчивости к режимам по краткосрочным результатам.

Другие подходы к проверке мы собрали в разделе Знания об EA и MT5.

Итоги

• PF и накопленная доходность за весь период усредняют и сглаживают удачу отдельного года
• Годовая разбивка — это проверка того, сохраняется ли результат, если убрать лучший год
• Порядок действий: выгрузить историю сделок → свести результат, PF и число сделок по годам → пересчитать без лучшего года → посмотреть, как проигрываются убыточные годы
• Трендовые EA с низким процентом выигрышей склонны к неравномерному распределению прибыльных лет, и наши EA не исключение
• У метода есть ограничения: произвольность границы «год», малое число сделок и неизвестные режимы рынка