Насколько бэктест зависит от брокера? 1 советник, 4 брокера, 10 лет
Содержание
Итог: чистая прибыль различается в разы, но большая часть разрыва — это сложный процент
Один и тот же советник с одинаковыми настройками за один и тот же период дал 10-летние бэктесты со сложным процентом, чистая прибыль в которых различалась между брокерами в несколько раз, а в одном случае — более чем в десять раз. Однако если измерять «прибыль ÷ лоты» по каждой закрытой сделке, GOLD VIPER остаётся в пределах 0.97–1.21x у всех четырёх брокеров. Большая часть разрыва — это небольшое раннее различие, усиленное сложным процентом.
Разница в разы относится к двум золотым советникам (GOLD VIPER и GOLD NEURON). MEGAMAX DONCHIAN · OVERDRIVE на USDJPY различался лишь примерно в 1,3 раза.
Сыграли роль ещё две причины. Первая — серверное время: у брокера с GMT+0 советник торгует в другие моменты. Вторая — ценовые данные: даже одна и та же сделка исполняется у каждого брокера по немного разным ценам. Максимальная просадка менялась между брокерами гораздо меньше, чем чистая прибыль.
🎁 Скачать бесплатный EA
Сравнение рекомендованных брокеров →📧 Бесплатный email-курс (8 писем) + пакет из 13 индикаторов MT5 только для подписчиков
Сразу после подписки вы получите ссылку на пакет только для подписчиков с нашими 13 индикаторами MT5: скомпилированные файлы (.ex5), исходный код и руководство по установке. Затем 8 писем об основах алгоритмической торговли, правильном чтении бэктестов и выборе брокера (первые 5 дней по одному в день, затем через 7, 14 и 30 дней после подписки). Также вы получите уведомление перед каждым повышением цены версий, продаваемых на MQL5 Market (стартовая цена, которая повышается ступенями по мере продаж). На этом сайте наши советники бесплатны при наличии реального счёта у брокера-партнёра.
* Конфиденциальность строго защищена. Отписаться можно в любое время.
Зачем мы это проверяли
Большинство покупателей тестирует советник на сервере MetaTrader 5 по умолчанию (MetaQuotes-Demo), а затем торгует на счёте своего брокера. Брокеры различаются ценовыми данными, спредами, серверным временем и свопами, поэтому один и тот же советник даёт разные результаты. Мы измерили величину этой разницы на трёх наших советниках.
Условия теста
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Период | 2016.10.01 – 2026.10.01 (10 лет) |
| Модель | Каждый тик (реальные тики, где доступны) |
| Депозит / плечо | $10,000 / 1:500 |
| Советник | Один и тот же файл ex5 и одинаковые входные параметры (стандартные настройки) у всех брокеров |
| Управление капиталом | Сложный процент (лот растёт вместе с балансом) |
| Брокер | Сервер | Символы | Примечания |
|---|---|---|---|
| MetaQuotes | MetaQuotes-Demo | XAUUSD / USDJPY | По умолчанию в MT5. Серверное время GMT+2/+3 |
| Exness | Exness (счёт Standard) | XAUUSDm / USDJPYm | Серверное время GMT+0 |
| XM | XMTrading-MT5 3 | GOLD / USDJPY | Реальные тики золота с 2025.05.08 |
| HFM | HFMarketsGlobal-Demo4 | XAUUSD / USDJPY | XAUUSD: Ценовая история начинается в 2017 году |
«Качество истории» — это доля реальных тиков, которые смог использовать тестер. Чем оно ниже, тем больше тиков сгенерировал сам тестер. Все значения измерены по состоянию на 2026-10-31.
Результаты
GOLD VIPER v2.41 (XAUUSD)
| Брокер | Чистая прибыль | PF | Сделки | Доля прибыльных | Макс. DD (наибольшее падение от пика до дна, эквити) | Макс. относительная DD (эквити) | Своп | Качество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MetaQuotes | +$1,638,130 | 1.49 | 12,418 | 56.7% | 29.5% | 32.7% | −$34,632 | 77% |
| Exness | +$4,433,046 | 1.62 | 13,149 | 56.6% | 24.4% | 30.7% | −$236,200 | 7% |
| XM | +$347,903 | 1.41 | 12,233 | 55.6% | 23.4% | 29.7% | −$48,125 | 13% |
| HFM | +$798,433 | 1.53 | 10,321 | 57.3% | 26.4% | 32.4% | −$76,672 | 2% |
По годам (доходность от баланса на начало года / макс. просадка баланса в течение года)
| Год | MetaQuotes | Exness | XM | HFM |
|---|---|---|---|---|
| 2016 (с окт.) | +63.6% / 14.1% | +38.8% / 6.8% | +49.8% / 12.3% | нет истории |
| 2017 | +8.3% / 19.9% | +48.1% / 15.6% | −6.7% / 17.3% | 0.0% / 7.0% |
| 2018 | +38.0% / 24.6% | +70.5% / 24.4% | +22.8% / 19.7% | +25.2% / 19.9% |
| 2019 | +44.4% / 14.7% | +103% / 10.6% | +60.0% / 12.3% | +53.5% / 14.3% |
| 2020 | +132% / 20.3% | +134% / 10.1% | +101% / 15.6% | +238% / 13.7% |
| 2021 | +89.2% / 13.7% | +104% / 15.9% | +48.7% / 12.3% | +72.7% / 16.6% |
| 2022 | +21.5% / 17.9% | +22.6% / 15.2% | +4.4% / 18.9% | +14.7% / 17.5% |
| 2023 | +112% / 28.5% | +134% / 19.5% | +36.5% / 25.7% | +53.6% / 27.6% |
| 2024 | +110% / 9.5% | +114% / 11.0% | +103% / 11.0% | +108% / 13.8% |
| 2025 | +68.9% / 10.9% | +56.9% / 14.8% | +23.3% / 11.2% | +28.9% / 13.9% |
| 2026 (по сент.) | +16.2% / 22.4% | +35.7% / 19.9% | +22.3% / 18.6% | +52.4% / 20.4% |
GOLD NEURON v3.19 (XAUUSD)
| Брокер | Чистая прибыль | PF | Сделки | Доля прибыльных | Макс. DD (наибольшее падение от пика до дна, эквити) | Макс. относительная DD (эквити) | Своп | Качество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MetaQuotes | +$20,822 | 1.30 | 1,157 | 54.3% | 14.7% | 23.8% | −$1,144 | 77% |
| Exness | +$97,607 | 1.61 | 1,181 | 56.8% | 15.9% | 24.9% | −$7,835 | 7% |
| XM | +$12,457 | 1.22 | 1,180 | 53.6% | 30.8% | 30.8% | −$3,725 | 13% |
| HFM | +$16,412 | 1.26 | 1,019 | 54.3% | 30.4% | 30.4% | −$4,013 | 2% |
По годам (доходность / макс. просадка баланса в течение года)
| Год | MetaQuotes | Exness | XM | HFM |
|---|---|---|---|---|
| 2016 (с окт.) | +14.5% / 6.7% | нет сделок | +15.7% / 6.9% | нет истории |
| 2017 | −17.9% / 22.0% | +5.4% / 10.2% | −20.0% / 20.2% | +2.3% / 0.0% |
| 2018 | +7.3% / 16.9% | +8.1% / 22.8% | −0.8% / 18.2% | +1.7% / 17.5% |
| 2019 | +8.6% / 11.1% | +24.9% / 13.5% | +1.5% / 12.0% | +2.2% / 11.8% |
| 2020 | +30.3% / 5.9% | +60.5% / 6.7% | +18.9% / 6.5% | +49.6% / 4.2% |
| 2021 | +23.8% / 9.6% | +38.4% / 9.1% | +18.9% / 8.4% | +20.6% / 11.0% |
| 2022 | −0.9% / 12.3% | +10.5% / 8.5% | +2.5% / 8.9% | −3.9% / 12.4% |
| 2023 | +10.4% / 17.4% | +22.5% / 12.1% | +1.7% / 19.1% | −9.3% / 25.2% |
| 2024 | +33.9% / 7.0% | +74.2% / 8.4% | +45.0% / 8.8% | +48.8% / 7.0% |
| 2025 | +21.9% / 3.9% | +42.6% / 4.3% | +12.8% / 4.5% | +5.1% / 7.5% |
| 2026 (по сент.) | −2.3% / 11.4% | +1.2% / 11.9% | −0.1% / 11.2% | +1.0% / 13.5% |
MEGAMAX DONCHIAN · OVERDRIVE (USDJPY)
В октябре 2026 года OVERDRIVE USDJPY объединён с MEGAMAX DONCHIAN. В тесте использован ex5 прежнего OVERDRIVE USDJPY: он открывает те же сделки, что и MEGAMAX DONCHIAN с SL_ATR 2.5, Trail_ATR 4.0 и RiskPercent 3.0 (проверено на MetaQuotes). Риск 3% — агрессивная настройка.
| Брокер | Чистая прибыль | PF | Сделки | Доля прибыльных | Макс. DD (наибольшее падение от пика до дна, эквити) | Макс. относительная DD (эквити) | Своп | Качество |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MetaQuotes | +$16,372 | 1.28 | 722 | 41.3% | 14.6% | 19.5% | −$53 | 100% |
| Exness | +$13,044 | 1.25 | 691 | 39.9% | 20.4% | 20.4% | $0 | 7% |
| XM | +$14,672 | 1.26 | 719 | 41.0% | 14.0% | 20.2% | +$1,061 | n/a |
| HFM | +$13,976 | 1.25 | 718 | 40.5% | 19.4% | 19.6% | $0 | 4% |
По годам (доходность / макс. просадка баланса в течение года)
| Год | MetaQuotes | Exness | XM | HFM |
|---|---|---|---|---|
| 2016 (с окт.) | +10.4% / 3.7% | −0.9% / 0.9% | +10.9% / 3.6% | +10.7% / 3.7% |
| 2017 | −3.2% / 8.2% | −3.8% / 9.9% | −3.0% / 8.7% | −4.4% / 9.0% |
| 2018 | −0.9% / 7.0% | −2.2% / 7.1% | −1.0% / 6.7% | −1.9% / 8.0% |
| 2019 | −0.1% / 8.8% | +0.8% / 10.2% | +1.5% / 8.7% | +1.5% / 8.3% |
| 2020 | −6.6% / 16.1% | −4.8% / 16.1% | −7.1% / 16.5% | −6.4% / 15.8% |
| 2021 | +41.5% / 3.0% | +46.8% / 3.0% | +37.9% / 3.8% | +37.5% / 3.3% |
| 2022 | +40.9% / 7.2% | +41.5% / 6.2% | +41.9% / 7.5% | +48.7% / 6.6% |
| 2023 | +8.6% / 5.5% | +7.2% / 6.1% | +8.4% / 6.3% | +8.1% / 6.2% |
| 2024 | +14.0% / 7.4% | +16.8% / 7.6% | +7.4% / 9.9% | +10.2% / 9.2% |
| 2025 | +19.2% / 4.6% | +17.4% / 6.7% | +18.0% / 7.1% | +17.0% / 6.7% |
| 2026 (по сент.) | −9.3% / 13.1% | −15.6% / 19.0% | −8.6% / 12.4% | −14.5% / 18.0% |
Откуда берутся различия
1. Сложный процент превращает малые различия в большие
Все три советника рассчитывают размер позиции от баланса, поэтому небольшое раннее различие за 10 лет растёт как снежный ком. Чтобы убрать эффект сложного процента, мы просуммировали «прибыль ÷ лоты» по каждой закрытой сделке (прибыль на лот).
| Советник | MetaQuotes | Exness | XM | HFM |
|---|---|---|---|---|
| GOLD VIPER | 2,210,321 | 2,680,469 (1.21x) | 2,146,162 (0.97x) | 2,366,143 (1.10x к MetaQuotes с 2017) |
| GOLD NEURON | 107,977 | 209,137 (1.94x) | 91,764 (0.85x) | 101,196 (0.98x к MetaQuotes с 2017) |
| MEGAMAX DONCHIAN · OVERDRIVE | 24,934 | 17,219 (0.86x к MetaQuotes с 2017-03) | 22,943 (0.92x) | 22,522 (0.90x) |
Ценовая история HFM начинается только в 2017 году, поэтому HFM сравнивается с MetaQuotes начиная с 2017 года. Чистая прибыль GOLD VIPER различается примерно в 13 раз между максимальной (Exness) и минимальной (XM), но в расчёте на лот все четыре брокера укладываются в 0.97–1.21x.
2. Серверное время (смещение GMT) меняет момент сделок
MetaQuotes, XM и HFM работают по GMT+2/+3. Exness работает по GMT+0, поэтому дневные свечи и фильтры по времени суток смещаются на 2–3 часа, и советник торгует в другие моменты. Из 108 входов GOLD NEURON в 2025 году 87 на XM и 86 на HFM совпали по времени с MetaQuotes. На Exness даже после сдвига на 2–3 часа совпали только 67, то есть около 40% были другими сделками. Поэтому прибыль на лот у GOLD NEURON примерно вдвое выше только на Exness.
3. Ценовые данные (качество истории и спред)
Даже у одной и той же сделки в одно и то же время цена исполнения у брокеров разная. На XM GOLD NEURON заработал на 15% меньше на лот, чем на MetaQuotes, почти при тех же сделках; этот разрыв — накопленная разница в ценах исполнения из-за спреда и сгенерированных тиков. Exness, XM и HFM хранят лишь короткую историю реальных тиков золота (качество 2–13%), поэтому большая часть 10 лет заполнена тиками, сгенерированными тестером.
На USDJPY MEGAMAX DONCHIAN · OVERDRIVE изменился гораздо меньше. С марта 2017 года из 695 входов на MetaQuotes в пределах 30 минут совпали 650 на XM, 645 на HFM и 639 на Exness (со сдвигом на 2–3 часа). Четыре замечания о данных: Exness USDJPYm до марта 2017 года открыл только две очень маленькие сделки, обе ровно в 00:00, что указывает на скудную историю цен, поэтому показатель на лот сравнивается с марта 2017 года. В отчёте XM качество истории указано как n/a. У HFM есть история USDJPY с 2016 года, поэтому он сравнивается за все 10 лет. Своп на Exness и HFM был нулевым.
Как проверить у своего брокера
- Тестируйте также на сервере своего брокера. Результаты на MetaQuotes-Demo — это ориентир. У брокера, чьё серверное время не GMT+2/+3, меняется даже момент сделок.
- Смотрите на качество истории. Периоды с низким качеством — это результаты на сгенерированных тиках. Повторная проверка только периода с реальными тиками делает разницу между брокерами нагляднее.
- Сравнивайте прибыль на лот и просадку, а не чистую прибыль. Чистая прибыль со сложным процентом сильно колеблется из-за ранних различий. Рассчитывайте капитал, исходя из максимальной относительной просадки около 30%.
- Наше сравнение брокеров — на странице брокеров.
Резюме
- С одним и тем же советником и настройками 10-летний бэктест со сложным процентом может различаться по чистой прибыли в несколько раз, а то и более чем в десять раз, в зависимости от брокера
- Большая часть этого разрыва — сложный процент: на лот GOLD VIPER укладывается в 0.97–1.21x, а GOLD NEURON — в 0.85–1.94x
- У брокера с GMT+0 (Exness) советник торгует в совсем другие моменты
- Максимальная относительная просадка менялась гораздо меньше чистой прибыли: 30–33% у GOLD VIPER и 24–31% у GOLD NEURON
- На USDJPY разница мала: MEGAMAX DONCHIAN · OVERDRIVE дал от +$13,044 до +$16,372, примерно в 1,3 раза, при максимальной относительной просадке 19,5–20,4%
- Подробнее о каждом советнике: GOLD VIPER, GOLD NEURON и MEGAMAX DONCHIAN; для сравнения всех наших советников — рейтинг по измерениям
- Общие причины: почему один советник даёт разные результаты у разных брокеров; сдвиг времени: часовой пояс сервера и фильтры сессий
Результаты бэктестов основаны на исторических данных и не гарантируют будущей прибыли.
По теме
2026-07-14
Массовый тест 43 золотых советников за 11,5 лет
2026-10-27
Спред на демо и реале: как оценить потери результатов
2026-10-25
R² кривой доходности: как заподозрить слишком гладкий EA
2026-10-24
Всегда проверяйте «худший месяц» в бэктесте EA
📧 Бесплатный email-курс (8 писем) + пакет из 13 индикаторов MT5 только для подписчиков
Сразу после подписки вы получите ссылку на пакет только для подписчиков с нашими 13 индикаторами MT5: скомпилированные файлы (.ex5), исходный код и руководство по установке. Затем 8 писем об основах алгоритмической торговли, правильном чтении бэктестов и выборе брокера (первые 5 дней по одному в день, затем через 7, 14 и 30 дней после подписки). Также вы получите уведомление перед каждым повышением цены версий, продаваемых на MQL5 Market (стартовая цена, которая повышается ступенями по мере продаж). На этом сайте наши советники бесплатны при наличии реального счёта у брокера-партнёра.
* Конфиденциальность строго защищена. Отписаться можно в любое время.
Есть вопрос о советниках или Forex?
Задайте его на трейдерском форуме Nattzy (бесплатная регистрация). Можно спрашивать не только по этой статье — о настройке советников, выборе брокера и многом другом.
Спросить на Nattzy ↗