Ордера и позиции в MT5: как избежать ошибок на нетто-счёте

Перед запуском советника проверьте, какой у вас счёт: с неттингом или с хеджированием. Один и тот же советник на счетах разного типа по-разному обработает встречную сделку: в одном случае она станет новой позицией, в другом — закроет текущую. Если ожидания советника не совпадают с типом счёта, вы получите непредусмотренный результат, даже когда с логикой всё в порядке.

Мы придаём этой проверке такое значение потому, что ошибки при этом не возникает — меняется только поведение. В статье сначала разберём термины, затем типичные ошибки и порядок проверки.

Ордер, сделка и позиция — разные сущности

Торговля в MT5 фиксируется в три этапа.

• Ордер: указание «хочу купить» или «хочу продать». Отложенные лимитные и стоп-ордера не создают позицию, пока не исполнятся.
• Сделка (deal): запись об исполнении ордера. Один ордер может быть исполнен несколькими сделками.
• Позиция: объём, который вы держите сейчас по итогам сделок.

«Ордер остался» и «позиция открыта» — это разные состояния. Например, если снять советник с графика, отложенные ордера и позиции в MT5 не обязательно исчезнут сами. После остановки проверьте на вкладке «Торговля», не остались ли и те и другие.

Что меняется при неттинге и хеджировании

Неттинг объединяет всё по одному инструменту в одну позицию. Хеджирование позволяет держать по одному и тому же инструменту отдельную позицию на каждую сделку.

Главное — вторая строка. На нетто-счёте ордер, который вы задумали как локирование, работает как ордер на закрытие существующей позиции.

Ошибки на счёте, где нет локирования

1. Ордер «для хеджа» превращается в закрытие

Если советник открывает встречную сделку, чтобы ограничить плавающий убыток, то на нетто-счёте позиция просто исчезнет. Когда советник считает, что «обе позиции открыты», и переходит к следующему шагу, его учёт расходится с реальностью. Если же он устроен так, что отправляет ещё один встречный ордер, может появиться и позиция в нежелательном направлении.

2. Ломается управление усреднением и сеткой

Схема, где несколько позиций фиксируются по отдельности, на нетто-счёте не работает: всё сводится к одной средней цене. В зависимости от дополнительных ордеров могут измениться и уровни стоп-лосса и тейк-профита. Если советник ограничивает риск по числу позиций, сколько бы раз вы ни добавляли объём, он будет насчитывать одну позицию, и лимит может не сработать.

3. Несколько советников по одному инструменту мешают друг другу

Эту ошибку проще всего упустить. Например, MEGAMAX DONCHIAN и DONCHIAN ENGINE оба работают на USDJPY H1. Если запустить их вместе на нетто-счёте, позиции по USDJPY сложатся в одну. В зависимости от реализации закрытие у одного советника может затронуть долю другого, а признак «позиция открыта» может заблокировать новые входы.

Измеренные показатели каждого советника приведены для его отдельной работы и не отражают результат при совместном использовании на одном инструменте.

Бывает и обратная ошибка

Если советник, рассчитанный на неттинг, запустить на хеджевом счёте, встречный ордер, задуманный как закрытие, может остаться новой позицией. По мере накопления локов продолжают расти нагрузка на маржу, своп и спред. Хеджевый счёт — не всегда более безопасный вариант.

Порядок проверки перед запуском

1. Узнайте тип счёта: в заголовке терминала или в истории операций при входе часто есть пометка «Hedge», «hedging» и т. п. В разных версиях обозначения отличаются, поэтому, если определить не получилось, уточните у брокера.
2. Проверьте, для какого счёта предназначен советник: посмотрите в описании или параметрах, указан ли тип счёта. См. также настройку советника.
3. Проверьте работу на демо-счёте: откройте демо-счёт того же типа, что и боевой, и запустите советник минимальным лотом. Смотрите, совпадает ли число строк на вкладке «Торговля» с ожидаемым.
4. Выровняйте тип счёта при тестировании: оценивая результаты тестера, убедитесь, что тип счёта в тесте и в реальной торговле одинаков.
5. Найдите совместную работу на одном инструменте: если на одном счёте несколько советников торгуют одним и тем же инструментом, лучше не запускать их вместе на нетто-счёте.
6. Прочитайте условия брокера: тип счёта задаётся при открытии, и для его смены обычно требуется отдельный счёт. Порядок у разных брокеров отличается, поэтому начните со сравнения брокеров и затем сверьтесь с официальными условиями.

Пределы этой проверки

Сразу скажем, чего мы утверждать не можем.

• В статье описан общий механизм. Это не результат сравнения конкретного советника на счетах обоих типов. Реальное поведение можно узнать, только проверив реализацию самого советника.
• Если код советника недоступен для чтения, определить причину сложно. Если за короткий демо-период ни разу не было ни добавления объёма, ни разворота, проблема просто не проявится.
• Хеджевый счёт — тоже не гарантия. Из-за регулирования или правил брокера локирование и порядок закрытия могут ограничиваться. Остаются условия, которые по одному лишь типу счёта не определить.
• Даже при одинаковом типе счёта разница в спредах и исполнении даст отличия в результатах. Это не гарантия того, что результат совпадёт с бэктестом.

Сам по себе неттинг — не недостаток. Для советника, который просто торгует одной позицией по инструменту, плюс в том, что объём легко отслеживать. Важно не то, какой тип лучше, а то, насколько конструкция советника соответствует счёту.

Итоги

• Ордер — это указание, сделка — запись об исполнении, позиция — текущий объём.
• Неттинг — одна позиция на инструмент, хеджирование — несколько позиций по одному инструменту.
• На нетто-счёте встречный ордер не создаёт лок, а закрывает позицию или разворачивает её.
• При совместной работе нескольких советников на одном инструменте следите за суммированием позиций.
• Даже на хеджевом счёте при неверных ожиданиях о закрытии могут остаться нежелательные локи.
• Перед боевым запуском проверьте работу на демо-счёте того же типа минимальным лотом.