Результаты EA не воспроизводятся: 5 мест для проверки

«Опубликованные результаты и мой собственный бэктест не совпадают». Среди обращений, которые мы получаем по распространяемым EA, это одно из самых частых.

Сначала вывод. Даже если вы тестируете один и тот же EA на одном и том же периоде, результат разойдётся, если отличается хотя бы одно условие среды. В большинстве случаев причина не в самом EA, а в различиях условий на стороне тестирующего. Подозревать стоит, как правило, в таком порядке — 5 мест:

1. Время сервера и часовой пояс
2. Спецификация символа
3. Своп
4. Исторические данные
5. Тип модели (способ генерации тиков)

Однако даже если привести все пять пунктов к единому виду, полного совпадения может не быть. Об этом мы честно пишем во второй половине статьи, в разделе «Ограничения».

Почему результат меняется даже у «того же» EA

EA — это механизм, который принимает решения на основе переданных ему цен и информации о символе. Если входные данные хоть немного отличаются, момент входа смещается. Стоит сдвинуться самой первой сделке — и дальше по цепочке меняются размер капитала, лот и состояние позиций, а при тесте на несколько лет итоговый результат может выглядеть совершенно иначе.

Проблему воспроизводимости проще понимать так: «небольшое отличие в одном месте со временем нарастает».

5 мест, которые стоит проверить

1. Время сервера и часовой пояс

Время в MT5 — это не часы вашего компьютера, а время сервера брокера. Оно различается у разных брокеров: одни переходят на летнее время, другие нет.

Сильнее всего это влияет на такие EA:

• EA с фильтром по времени суток («только токийская сессия», «исключить нью-йоркскую сессию» и т. п.)
• EA, опирающиеся на цену открытия, максимум и минимум дневной свечи (время закрытия дня у брокеров разное)
• EA с особой обработкой в начале недели или перед закрытием в пятницу

У брокеров, у которых в воскресенье формируется короткая дневная свеча, меняется само количество дневных баров. Для брейкаут-EA на дневных свечах одного этого достаточно, чтобы результат стал совсем другим.

2. Спецификация символа

Даже если символ называется одинаково — например, «XAUUSD», — его параметры не обязательно совпадают. В окне спецификации проверьте следующее:

• Количество знаков после запятой и размер пункта
• Размер контракта
• Минимальный лот и шаг лота
• Уровень стоп-ордеров (минимальная дистанция для установки отложенных ордеров и стопов)
• Способ расчёта маржи

При другом количестве знаков стоп-лосс, заданный в «пунктах», на деле может отличаться в 10 раз. У брокеров с широким уровнем стопов ордера с узким стоп-лоссом могут вообще не проходить.

3. Своп

Тестер MT5 применяет ко всему периоду значения свопа из настроек символа на момент запуска теста. Это не реальная история изменений свопа. Поэтому даже у одного и того же брокера результат может отличаться в зависимости от дня, когда вы запустили тест.

• Чем дольше EA удерживает позиции, тем сильнее влияние
• День недели, в который начисляется тройной своп, у разных брокеров разный
• На счетах без свопа (swap-free) может взиматься другая комиссия

У EA, удерживающих позиции по несколько дней, разница в свопе заметно проявляется в разнице прибыли и убытка.

4. Исторические данные

Ценовые данные, которые использует тестер, загружаются с сервера брокера, к которому вы подключены. У разных брокеров отличаются начало данных, пропуски и плотность тиков.

• В начале тестового периода данные неполные
• Загрузка не завершена, и при втором тесте результат меняется
• Даже у одного брокера результат может измениться позже из-за обновления данных на сервере

Обязательно проверьте во вкладке «Журнал», нет ли записей о «синхронизации данных» или «пропусках истории».

5. Тип модели

Результат одного и того же EA кардинально зависит от того, что выбрано: «Только цены открытия», «OHLC на M1», «Каждый тик» или «Каждый тик на основе реальных тиков». Чем ближе стоп-лосс и тейк-профит, тем чувствительнее EA к способу построения тиков.

Заодно проверьте ещё два пункта:

• Настройка спреда: при выборе «Текущий спред» он фиксируется на значении, которое было в момент запуска теста. Если запускать тест на выходных или рано утром, можно получить широкий спред
• Настройка задержки исполнения: у краткосрочных EA результаты расходятся в зависимости от того, включена задержка или нет

Чек-лист воспроизводимости

При сравнении с опубликованными результатами заполняйте таблицу сверху вниз — так проще сузить круг причин.

Последний пункт, «входные параметры», на удивление часто упускают из виду. Каждый раз проверяйте, не остались ли значения, которые вы меняли в прошлом тесте.

Если вы не уверены в базовых настройках MT5, самый короткий путь — пройти заново инструкцию настройка MT5.

Ограничения и оговорки

Теперь о неудобном.

• Даже если привести все 5 пунктов к единому виду, на данных другого брокера полного совпадения может не быть. Сами тики у разных брокеров разные, и тестирующий не может это устранить
• Опубликованные нами результаты бэктестов тоже измерены на данных конкретного брокера и на конкретный момент времени. Мы не гарантируем, что в вашей среде получатся те же цифры
• Бывают случаи, когда не удаётся точно разделить, какое отличие насколько повлияло. Если появилась разница, остаётся только менять пункты по одному и перезапускать тест
• Даже если бэктесты совпали, это всего лишь проверка на исторических данных. Она не обещает будущих результатов

Иначе говоря, EA, результат которого не разваливается при смене брокера, заслуживает больше доверия. Тестировать на нескольких брокерах и сравнивать — хлопотно, но эффективно. Различия в спецификациях брокеров собраны в разделе сравнение брокеров.

Итоги

• Даже при одном EA и одном периоде результат расходится из-за различий среды. Причина чаще в условиях теста, а не в самом EA
• Порядок проверки: «время сервера, спецификация символа, своп, история, тип модели»
• Помните: для свопа на весь период берётся «значение на момент запуска теста»
• Настройки спреда, задержки и остаточные входные параметры тоже легко упустить
• Даже если всё привести к единому виду, у разных брокеров полное совпадение возможно не всегда
• Устойчивость результата при смене брокера — один из критериев при выборе EA

Другие приёмы тестирования собраны в разделе знания об EA и MT5.